ループイフダン検証ブログ

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前日の「ループイフダン真の利益(重複レート発注機能オフの利益)」を毎日更新します。

利益ランキングとの比較や、トラリピとの比較は行わないので、それらは毎週末恒例のこちらの記事(週ごとの過去データも紹介)やバックテスト(2004年から)を参照して下さい。

●昨日のニュースや相場観等。
昨日は大きなイベントもなく、また、地政学的リスクのため様子見をしている市場参加者が多いようで、ほとんど相場が動きませんでした。
そのため計測開始から初めて全システム利益ゼロという結果になりました。 → 豪ドル売20は決済がありました。(2014/07/23訂正)

ループイフダン以外でのトレード方法でもこの動きで稼ぐのは難しいので仕方のないところです。
今日はいくつか経済指標が発表されますが、地政学的リスクが相場のテーマとなっている現状では指標への反応は鈍いかもしれません。

●昨日のループイフダン真の利益、過去データ(毎日更新)。
  ドル円 (単位:pip)
  15買 15売 25買 25売 50買 50売 100買 100売
  0 0 0 0 0 0 0 0
  ユーロ円 (単位:pip)    
  40買 40売 80買 80売 120買 120売    
  0 0 0 0 0 0    
  ポンド円 (単位:pip)    
  50買 50売 100買 100売 150買 150売    
  0 0 0 0 0 0    
  豪ドル円 (単位:pip)    
  20買 20売 40買 40売 80買 80売    
  0 20 0 0 0 0    
                 
↓ 過去データ
  ドル円 (単位:pip)
  15買 15売 25買 25売 50買 50売 100買 100売
1-6月 6,120 6,555 4,000 4,375 1,950 2,300 900 1,200
7/1-13 145 180 100 125 50 50 0 0
7/14 34 0 25 0 0 0 0 0
7/15 17 15 25 0 0 0 0 0
7/16 13 0 0 0 0 0 0 0
7/17 0 45 0 50 0 0 0 0
7/18 14 0 0 0 0 0 0 0
7/21 0 0 0 0 0 0 0 0
7/22                
7/23                
7/24                
7/25                
合計 6,343 6,795 4,150 4,550 2,000 2,350 900 1,200
  ユーロ円 (単位:pip)    
  40買 40売 80買 80売 120買 120売    
1-6月 6,320 6,960 3,040 3,680 1,920 2,520    
7/1-13 120 160 80 160 0 120    
7/14 80 0 80 0 0 0    
7/15 0 40 0 0 0 0    
7/16 0 40 0 80 0 0    
7/17 0 80 0 80 0 0    
7/18 40 40 0 0 0 0    
7/21 0 0 0 0 0 0    
7/22                
7/23                
7/24                
7/25                
合計 6,560 7,320 3,200 4,000 1,920 2,640    
  ポンド円 (単位:pip)    
  50買 50売 100買 100売 150買 150売    
1-6月 8,550 8,700 4,200 4,300 3,300 3,450    
7/1-13 250 200 200 200 150 150    
7/14 50 50 100 0 0 0    
7/15 100 0 0 0 150 0    
7/16 0 50 0 0 0 0    
7/17 0 150 0 100 0 150    
7/18 50 50 0 0 0 0    
7/21 0 0 0 0 0 0    
7/22                
7/23                
7/24                
7/25                
合計 9,000 9,200 4,500 4,600 3,600 3,750    
  豪ドル円 (単位:pip)    
  20買 20売 40買 40売 80買 80売    
1-6月 8,640 8,460 4,920 4,720 2,4002,240
 
7/1-13 280 300 182 200 80 160    
7/14 20 0 0 0 0 0    
7/15 0 20 0 0 0 0    
7/16 20 20 0 0 0 0    
7/17 20 80 0 40 0 0    
7/18 100 20 40 40 0 80    
7/21 0 20 0 0 0 0    
7/22                
7/23                
7/24                
7/25                
合計 9,080 8,920 5,142 5,000 2,480 2,480
 
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ループイフダンでは利益(利用者)ランキングから発注する方法と、取引システム検索から発注する方法があります。
この時にシステム名の他に色々な用語・数字が表示されています。
 
他のシストレと共通の項目なので便宜的に表示されているものが多く、ループイフダンにとって重要でないものが多いのですが、どのような意味か気になる方もいると思うので、わかりにくいものについて簡単に説明しておきます。

 ↓ 売買システム検索から発注する場合。 
売買システム検索から発注。ループイフダン検証ブログ
 ↓ 利益(利用者)ランキングから発注する場合。
利益ランキングから発注。ループイフダン検証ブログ
①時間枠。
ループイフダンは全て「1分」と表示されます。
これは他のシストレと共通の項目なので便宜的に表示されているだけです。
1分毎にしかレートチェックしていないのかと心配になるかもしれませんが、ループイフダンではリアルタイムでレートを監視し即注文する方式なので問題ありません。

②タイプ。
ループイフダンは全て「その他」と表示されます。
上記同様に便宜的に表示されているだけなので気にする必要はありません。

③期間損益。
重複レート発注機能がオンの時の期間損益です。スワップや含み損は含まれていません(システムの含み損は以下で説明する「売買システム詳細」から確認可能)。
この記事でも説明しているように重複レート発注機能がオンだとハイリスクなので当ブログではその機能をオフにするよう推奨しています。
重複レート発注機能がオフの時の期間損益(真の利益)は下記リンクで紹介しているのでシステム選択の参考にして下さい。

  ループイフダン真の利益(週データ日データバックテスト) 

④PF。
PFはプロフィットファクターの略で「総利益÷総損失」で計算され、利益と損失の割合を表します。
ループイフダンは決済レートに達した後「成行」で発注するシステムなので、雇用統計等で相場が大きく動いた時にごく稀に滑りが生じ値幅の小さいシステムでは損益がマイナスの状態で決済されることがあります(逆に本来の決済レートより有利なレートで約定し大きな利益が得られることもあるので、平均すれば本来の値幅に近い実績となっています)。
 
その場合の損失に上記の計算をした値が表示されています。
勝率が100%の時は0と表示されます。
ループイフダンの実績を比較する際に役に立つデータではないので気にする必要はないと思います。

⑤勝率。
勝つ確率を示し、「勝ちトレード数÷総トレード数」で計算されます。
負ける(損失を出す)トレードについては④PFを参照して下さい。

⑥最大ドローダウン。
リスクを測る指標で、累積利益のピークから最大の落ち込み幅を示します。
具体的に説明すると、期間内の累計損益(pips)と累計損益のピーク(pips)との差を求めたものがドローダウンとなり(日々更新)、期間内のドローダウンの中で落ち込み幅が最も大きいものが最大ドローダウンとなります。
上記④PFで説明したように損失を出した場合にドローダウンが発生しますが、その確率は低いです。

⑦ 平均損益。
期間損益÷売買回数で計算されます。

⑧最大ポジション数。
1つの売買システムで同時に保有する最大のポジション数を表し、ループイフダンでは全て非表示となっています。
ループイフダンを稼働させる際にリスク管理のために自分で設定する「最大ポジション数」とは違うので注意が必要です。

●売買システム詳細について。
上記画面で右の「詳細」をクリックすると、詳しいデータが閲覧できます(下図)。
売買システム詳細、損益曲線。ループイフダン検証ブログ
ここでの画面上部に表示される「損益」は現在システムが持つ含み損益です(スワップは含まない)。
但し、これは重複レート発注機能がオンの時のデータなので機能オフの時より非常に大きな数字となっています。
 
上図の「損益曲線」はシステムの損益を横軸:時間、縦軸:損益で表示したものです。
下図の「損益グラフ」は各ポジションの決済時間、利益(pip)が表示されています。
売買システム詳細、損益グラフ。ループイフダン検証ブログ
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●利用者ランキング。
各データの注意点や趣旨等はこちらを参照して下さい。
利用者ランキング2014年7月19日ループイフダン検証ブログ
●利益ランキング。
全26種類のループイフダンシステムについて1週間の利益ランキングの数字を紹介します。
利益ランキング2014年7月19日ループイフダン検証ブログ
●最新スワップ。

2014/7/15より適用のスワップポイント

 米ドル/円ユーロ/円英ポンド/円豪ドル/円
買いスワップポイント10560
売りスワップポイント-6-10-20-75
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(2014年7月21日更新:100円分までの下落時損失をリンクで追記)
(取引証拠金も含めた目安資金は「目安資金(必要資金)早見表」にまとめました。)
(この記事は【ドル円】です。他通貨は→【豪ドル円】 【ユーロ円】 【ポンド円】

最大損失を限定するには最大ポジション数を設定するのが有効です。
この記事では、史上最安値まで下落した場合の最大ポジション数毎の損失を紹介します。
 
最大ポジション数に達し更に下落した状態では決済利益は得られませんがスワップは貰えるので、レートが回復するまではスワップで我慢するという戦略を基本とします。
 
勿論、レートが下落したところで損切り(こちらの注意点を参照)したり、別の値幅のシステムを新規に稼働させてもよいと思います。

目安として資金100万円でどのような戦略を立てられるかも評価検証します。
最大ポジション数は1000通貨単位です(例:1000ドルで1。1万ドルで10)

●今回紹介するシストレ
ループ・イフダンB15_15 USD/JPY(バックテスト(最大ポジション数設定なし)による年間平均利益287,295円)
ループ・イフダンB25_25 USD/JPY(同上197,025円)
ループ・イフダンB50_50 USD/JPY(同上106,600円)
ループ・イフダンB100_100 USD/JPY(同上55,900円)

●結果、考察。(表はクリックで拡大。史上最安値75.54円(2011年10月)。「ポジション数」は最大ポジション数設定なしで、そのレートになった時のポジション数。「最大設定なし」は最大ポジション数設定をしない場合の損失。表を見やすくするためポジション数0のレート(システム稼働後の最高値)から値幅1つ分下がった時に1つ目のポジションを取るとして計算。重複レート発注機能オフの場合)

★ドル円15 ↓
値幅15ループイフダン最大ポジション数毎の損失
ドル円15は最大ポジション数40なら28.5円下落しても100万円程の損失(表の青色部分が目印)で済みます。
この場合、利益が得られる範囲(表の赤色部分。取引レンジと呼びます)は-6.00円までです。
 
もっと取引レンジを広くしたい場合は、資金に余裕を持たせて最大ポジション数を大きくするか、ロスカットを覚悟しつつ最大ポジション数を大きくする必要があります。
 
ちなみに、私はドル円が100円近辺の時(2014年4月21日)に、資金100万円あたり1000ドル、最大ポジション数50でドル15を稼働させました。
ドル円が取引レンジである-7.5円まで下落することは当面なさそうだし、相場状況からみて損失が100万円を超える-24円(史上最安値)まで下落することもないだろうという相場観を持っており、そこまで下落する前にある程度稼げれば対応可能と考えたためです。

★ドル円25 ↓ 
値幅25ループイフダン最大ポジション数毎の損失
ドル円25もドル円15同様、最大ポジション数40なら31円ほど下落しても100万円程度の損失で済みます。
この場合の取引レンジはドル円15より広く-10円までです。
最大ポジション数50でも30円ほど下落する前にある程度稼げれば資金100万でも対応可能と思われます。

★ドル円50 ↓ 
値幅50ループイフダン最大ポジション数毎の損失
ドル円50は損失が小さいので資金100万、1000ドルの場合は最大ポジション数設定しなくても35円ほど下落時に損失が100万円以内で済みます。
 
ですので、取引数量2000ドルの場合も検討すると、50万を越えた部分を表で青くしており、ここを超えない範囲なら損失が100万円以内で済みます。
取引数量2000ドルの時はバックテストによる年間平均利益は213,500円です。
 
最大ポジション数20(取引レンジ-10円)なら30円ほどの下落でも損失が100万円以内で済みます。
最大ポジション数が30以上だと25円の時に損失が100万円を超えるため、多めに資金を用意する等の対応が必要になります。

★ドル円100 ↓
値幅100ループイフダン最大ポジション数毎の損失
ドル円100もドル円50同様に損失が小さいので資金100万、1000ドルの場合は最大ポジション数設定しなくても30円ほど下落時の損失が100万円以内で済みます。
 
ですので、取引数量3000ドルの場合も検討します。
取引数量3000ドルの時はバックテストによる年間平均利益は172,200円です。
 
最大ポジション数20なら30円ほど下落しても損失が100万円以内で済みます。
最大ポジション数が30以上だと-27円の時あたりで損失が100万円を超えます。

●参考:ドル円、10年分、月足チャート。 
ドル円、10年分、月足チャート

●関連記事。
ループイフダン最大ポジション数毎の損失史上最安値でのリスク 
【豪ドル円】  【ユーロ円】  【ポンド円】
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(2014年7月21日更新:100円分下落までのデータをリンクで追記)

ループイフダンやトラリピなどいわゆる擬似トラリピの設定で最も重要なのは暴落時の最大損失を把握することです。
最大損失時にロスカットされないようにしていれば長期間放置しておいてもコツコツ稼げるからです。
 
そこで今回は史上最安値まで下落した時の損失を全システムについてシミュレーションしました。
資金の目安にして下さい。

●注意点。
・本データは史上最安値には到達しない前提でトレードする際にも使えます。例えば、「下落幅」だけ下がった場合の「累計損失」はいくらかを計算できます。(詳細データは下記リンク参照)
・売りシステムの損失を計算する場合は下落幅を上昇幅に読み替えて下さい。 
・史上最安値を超えて下落する可能性もあるので、ある程度余裕を持たせた方がいいです。
・重複レート発注機能オフの場合のデータです。この機能がオンの場合は損失が大きくなります。 
・ポジションが増える時に証拠金が必要になるため下落時損失に加えてある程度余裕を持たせる必要があります。(ポジション数×取引数量に応じた取引証拠金)

●リスクを下げるコツ。
実際の取引では「最大ポジション数」を設定することによりさらにリスクを下げることができます。
例えば、レンジ下限を想定し、そこを超えたらどこまで落ちるか予測が難しいという場合は、レンジ下限で最大ポジション数になるように数字を調整できます。その後、元のレンジに戻るまで我慢してもいいですし、可能なら新たにシステムを稼働させてもよいです。この場合は「同じシステムを複数動かすことができない。」という仕様がちょっと嫌になりますが、現状では仕方ないので値幅の違うシステムを動かす等して対処しましょう。

豪ドル円、ポンド円のようにボラティリティの大きい通貨では余裕を持った戦略を立てるとよいと思います。 

「最大ポジション数」設定時の下落時損失は下記リンクを参照して下さい。
  ★最大ポジション数毎の損失【 ドル円豪ドル円ユーロ円ポンド円

★結論まとめ。
1つ目のポジションを持った時のレートから「下落幅(円)」だけ下落した場合の累計損失は下表。計算基準レート(2014年5月23日の終値近辺のレート)から「史上最安値」まで下落した場合の累計損失は最下行。(1000通貨単位で計算。各「値幅」はループイフダンのもの。トラリピでも同じ結果になる。)
より広い範囲(-100円分まで)の表はこちらを参照して下さい。 

ドル円 損失早見表
値幅 15 25 50 100
下落幅(円) 5 89,250 52,500 27,500 15,000
10 341,700 205,000 105,000 55,000
15 757,500 457,500 232,500 120,000
20 1,356,750 810,000 410,000 210,000
25 2,104,200 1,262,500 637,500 325,000
史上最安値 2,310,000 1,391,250 689,000 351,000
ドル円の計算基準レートは101.70。史上最安値:75.54円(2011年10月)

豪ドル円 損失早見表
値幅 20 40 80
下落幅(円) 5 65,000 36,400 22,400
10 255,000 130,000 72,800
15 570,000 296,400 152,000
20 1,010,000 510,000 260,000
25 1,575,000 806,400 422,400
30 2,265,000 1,140,000 592,800
35 3,080,000 1,566,400 792,000
40 4,006,900 1,996,200 1,020,000
史上最安値 3,817,900 1,924,600 1,020,000
豪ドル円の計算基準レートは94.00。史上最安値:55.02円(2008年10月)

ユーロ円 損失早見表
値幅 40 80 120
下落幅(円) 5 36,400 22,400 18,000
10 130,000 72,800 54,000
15 296,400 152,000 109,200
20 510,000 260,000 183,600
25 806,400 422,400 277,200
30 1,140,000 592,800 390,000
35 1,566,400 792,000 558,000
40 2,020,000 1,020,000 714,000
45 2,576,400 1,322,400 889,200
50 3,150,000 1,612,800 1,083,600
史上最安値 3,150,000 1,562,400 1,083,600
ユーロ円の計算基準レートは138.80。史上最安値88.87円(2000年10月)

ポンド円 損失早見表
値幅 50 100 150
下落幅(円) 5 27,500 15,000 15,000
10 105,000 55,000 42,000
15 232,500 120,000 82,500
20 410,000 210,000 157,500
25 637,500 325,000 229,500
30 915,000 465,000 315,000
35 1,242,500 630,000 450,000
40 1,620,000 820,000 567,000
45 2,047,500 1,035,000 697,500
50 2,525,000 1,275,000 892,500
55 3,052,500 1,540,000 1,054,500
史上最安値 3,052,500 1,540,000 1,054,500
ポンド円の計算基準レートは171.50。史上最安値:116.81円(2011年9月)

詳細データは大きな表になったので、下記の別記事にします。

損失計算表。史上最安値での損失(ドル円編)
損失計算表。史上最安値での損失(豪ドル円編)
損失計算表。史上最安値での損失(ユーロ円編)
損失計算表。史上最安値での損失(ポンド円編)

ループイフダンの長所短所まとめも参照して下さい。
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この記事の趣旨、各データの見方はこちらを参照して下さい。
今週から売システム(S)のデータも紹介します。

★今週の真の利益(pip)。現実利益(重複レート発注機能オフ)とシステム利益(機能オン)の比較結果。
    真の利益 システム利益 トラリピ手数料 比率
ドル円 B15 78 294 10 狭割 4
  S15 60 279 8 狭割 5
  B25 50 134 20   3
  S25 50 117 20   2
  B50 0 0 0   1
  S50 0 0 0   1
  B100 0 0 0   1
  S100 0 0 0   1
ユーロ円 B40 120 166 30   1
  S40 200 1,165 50   6
  B80 80 78 10   1
  S80 160 490 20   3
  B120 0 0 0   1
  S120 0 0 0   1
ポンド円 B50 200 779 40   4
  S50 300 750 30   3
  B100 100 91 7   1
  S100 100 406 20   4
  B150 150 143 15   1
  S150 150 147 10   1
豪ドル円 B20 160 416 16 狭割 3
  S20 140 692 14 狭割 5
  B40 40 79 10   2
  S40 80 467 10   6
  B80 0 0 0   1
  S80 80 227 10   3
●比率の考察。
この記事で紹介した通り、システム利益は真の利益より過大です。 

この比率は利益の比率であると同時にポジション数の比率でもあります。
つまり、損失の比率にもなるものであり、リターンだけでなくリスクが高いことに注意する必要があります。 

今週は3-6倍程度のものが多いです。
売りシステムの方が大きいものが目立ちますが、これはレンジ下限を更新したためです。
重複レート発注機能の性質上、レンジを越えた時に大きくなる傾向があるようです。
特に長く超えられなかったレンジを抜けた場合にその数字も大きくなるようです(42倍の時がありました)。

通貨毎の特色や相場状況により変動する可能性があるので、しばらくこの調査を続けたいと思います。

●過去の真の利益(pip)。
売りデータは7/14から掲載
↓ 過去データ
 ドル円 (単位:pip)
 15買15売25買25売50買50売100買100売
5/2688 50 50 0 
6/2153 150 100 0 
6/958 25 0 0 
6/1692 75 0 0 
6/2331 0 0 0 
6/30118 75 50 0 
7/727 25 0 0 
7/147860505050000
合計6456045050250000
週平均80.660.056.350.031.30.00.00.0
 ユーロ円 (単位:pip)  
 40買40売80買80売120買120売  
5/2680 0 0   
6/2160 80 120   
6/980 80 120   
6/1680 0 0   
6/2380 0 0   
6/3080 80 0   
7/740 0 0   
7/141202008016000  
合計7202003201602400  
週平均90.0200.040.0160.030.00.0  
 ポンド円 (単位:pip)  
 50買50売100買100売150買150売  
5/2650 0 0   
6/2150 200 150   
6/9150 100 150   
6/16150 100 0   
6/230 0 0   
6/30250 200 150   
7/750 0 0   
7/14200300200100150150  
合計1,000300800100600150  
週平均125.0300.0100.0100.075.0150.0  

豪ドル円 (単位:pip)  

20買20売40買40売80買80売  
5/26140 79 80   
6/2160 191 80   
6/9100 89 80   
6/1640 0 0   
6/2360 53 80   
6/30160 142 80   
7/7120 40 0   
7/141601404080080  
合計9401406348040080  
週平均117.5140.079.380.050.080.0  
  
●1週間チャート
↓ドル円1週間チャート(値幅25)
ドル円2014年7月19日ループイフダン検証ブログ
↓ユーロ円1週間チャート(値幅40)
ユーロ円2014年7月19日ループイフダン検証ブログ
↓ポンド円1週間チャート(値幅50)
ポンド円2014年7月19日ループイフダン検証ブログ
↓豪ドル円1週間チャート(値幅20)
豪ドル円2014年7月19日ループイフダン検証ブログ
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