ループイフダン検証ブログ

ループイフダン攻略法&3万円キャッシュバックが貰えるキャンペーン中!【目安資金】【バックテスト】【投資法】等が人気記事。ループイフダン情報が最も詳しいブログです。「長所短所まとめ」等のお勧め記事を閲覧推奨。著書好評発売中!


(2014年7月21日更新:100円分までの下落時損失をリンクで追記)
(取引証拠金も含めた目安資金は「目安資金(必要資金)早見表」にまとめました。)
(この記事は【ユーロ円】です。他通貨は→【ドル円】 【豪ドル円】 【ポンド円】

この記事の趣旨、データの見方等はこちらを参照して下さい。

●今回紹介するシストレ
ループ・イフダンB40_40 EUR/JPY(年間平均利益307,880円(最大ポジション数設定なしのバックテストに基づく))
ループ・イフダンB80_80 EUR/JPY(同上176,320円)
ループ・イフダンB120_120 EUR/JPY(同上121,680円)

●結果、考察。(史上最安値88.87円(2000年10月))

★ユーロ円40 ↓
値幅40ループイフダン最大ポジション数毎の損失
史上最安値まで離れているので、そこまで下落しても大丈夫という戦略だと多くの資金を必要とします。
資金100万円だと50円ほどの下落に耐えるには最大ポジション数でいうと20以下にしなければならず、ちょっと取引レンジ(利益が得られる範囲。表の赤)が狭いです(-8.0円まで)。

最大ポジション数50では取引レンジ-20円、損失(含み損)が100万を超える(表の青が目印)のは-32円です。最大ポジション数をそれ以上増やしても損失100万に達するレートはあまり変わりません。
 
2014年7月1日時点ではスワップは1万ユーロあたり5円であり、単純計算だと1000ユーロでポジション数50のときには一日あたり25円(年間9,125円)なので取引レンジを外れたらスワップで我慢という戦略は一応可能です。

★ユーロ円80 ↓
値幅80ループイフダン最大ポジション数毎の損失
資金100万円だと最大ポジション数でいうと20以下にしなければならず、ちょっと取引レンジ(利益が得られる範囲。表の赤)が狭いです(-16.0円まで)。

最大ポジション数40以上ではいずれも-44.0円あたりまでなら損失100万以内で収まります。

★ユーロ円120 ↓ 
値幅120ループイフダン最大ポジション数毎の損失
最大ポジション数を設定しなくても45円ほど下落したあたりで損失が100万円になります。
取引数量が1000だと利益が少ないので(バックテストによると年間平均121,680円)、資金に余裕を持たせて取引数量を増やしつつ最大ポジション数を設定してもよいと思います。
●参考:ユーロ円、10年分、月足チャート。 
ユーロ円10年分、月足チャート、ループイフダン検証ブログ

●関連記事。
ループイフダン最大ポジション数毎の損失史上最安値でのリスク 
【ドル円】  【豪ドル円】  【ポンド円】
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(2014年7月21日更新:100円分までの下落時損失をリンクで追記)
(取引証拠金も含めた目安資金は「目安資金(必要資金)早見表」にまとめました。)
(この記事は【豪ドル円】です。他通貨は→【ドル円】 【ユーロ円】 【ポンド円】

この記事の趣旨、データの見方等はこちらを参照して下さい。

●今回紹介するシストレ
ループ・イフダンB20_20 AUD/JPY(年間平均利益352,440円(最大ポジション数設定なしのバックテストに基づく))
ループ・イフダンB40_40 AUD/JPY(同上213,560円)
ループ・イフダンB80_80 AUD/JPY(同上119,120円)

●結果、考察。(史上最安値55.02円(2008年10月24日))

★豪ドル円20 ↓
値幅20ループイフダン最大ポジション数毎の損失
豪ドル円20は史上最安値まで離れているので、そこまで下落しても大丈夫という戦略だと多くの資金を必要とします。
資金100万円だと50円ほどの下落に耐えるには最大ポジション数でいうと20以下にしなければならず、ちょっと取引レンジ(利益が得られる範囲。表の赤)が狭すぎます(-4.0円まで)。

最大ポジション数50なら取引レンジ-10円、損失(含み損)が100万を超える(表の青が目印)のは-26円であり、70円を割ったのは過去10年ではリーマンショック直後の半年だけなので、比較的余裕があると思います。
 
スワップは1万豪ドルあたり65円であり、単純計算だと1000豪ドル、ポジション数50のときには一日あたり325円(年間118,625円)なので取引レンジを外れたらスワップで我慢という戦略もアリだと思います。

★豪ドル円40 ↓ 
値幅40ループイフダン最大ポジション数毎の損失
豪ドル円40も豪ドル円20と同様に史上最安値まで離れているので、そこまで下落しても大丈夫という戦略だと多くの資金を必要とします。
資金100万円だと50円ほどの下落に耐えるには最大ポジション数でいうと20以下にしなければならず、取引レンジが狭いです(-8.0円まで)

最大ポジション数50なら取引レンジ-20円、損失が100万を超えるのは-32円であり、比較的余裕があると思います。

★豪ドル円80 ↓ 
値幅80ループイフダン最大ポジション数毎の損失
豪ドル円80は最大ポジション数を設定しなくても55円ほど下落したあたりで損失が100万円になります。
取引数量が1000だと利益が少ないので(バックテストによると年間平均119,120円)、資金に余裕を持たせて取引数量を増やしつつ最大ポジション数を設定してもよいと思います。
 
●参考:豪ドル円、10年分、月足チャート。 
豪ドル円10年分、月足チャート

●関連記事。
ループイフダン最大ポジション数毎の損失史上最安値でのリスク 
【ドル円】  【ユーロ円】  【ポンド円】
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★2014年6月24日にGBP/JPY B100のデータを0→100に訂正しました。関連する記載も訂正しています。

この記事の趣旨、各データの見方はこちらを参照して下さい。

★今週の真の利益(pip)。現実利益(重複レート発注機能オフ)とシステム利益(機能オン)の比較結果。
今週の真の利益 真の利益 システム利益 トラリピ手数料 比率
USD/JPY B15 92 488 14 狭割 5
USD/JPY B25 75 314 30   4
USD/JPY B50 0 0 0   1
USD/JPY B100 0 0 0   1
EUR/JPY B40 80 328 20   4
EUR/JPY B80 0 0 0   1
EUR/JPY B120 0 0 0   1
GBP/JPY B50 150 1,229 30   8
GBP/JPY B100 1003,731 0   37
GBP/JPY B150 0 0 0   1
AUD/JPY B20 40 208 4 狭割 5
AUD/JPY B40 0 0 0   1
AUD/JPY B80 0 0 0   1

●比率の考察。
この記事で紹介した通り、システム利益は真の利益より過大です。
ポンド円の比率は37と非常に大きな数字です。(2014年6月24日修正)
重複レート発注機能の性質上、レンジを越えた時に特に大きくなる傾向があるようです。

通貨毎の特色や相場状況により変動する可能性があるので、しばらくこの調査を続けたいと思います。
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この記事は旧バージョンです。この記事の精度を高めたアップデート版として、買いだけでなく売りも含めたループイフダンの過去10年分バックテストの結果を下記リンクにてまとめています。
さらにスプレッド差も反映したループイフダンとトラリピの比較も行っているので下記リンクを参照して下さい。
この記事は記録としてデータのみ一応保存しておきますが閲覧を推奨しません。
買&売バックテスト10年分【ポンド円】スプレッド差も反映したループイフダンとトラリピの比較
 
★★★ 以下、旧記事。閲覧を推奨しません。上のリンクを参照して下さい。 
ポンド円50 (1000通貨単位の場合)
年度 利益(円) トラリピ手数料 決済回数
2004 342,000 68,400 684
2005 185,500 37,100 371
2006 202,000 40,400 404
2007 579,500 115,900 1,159
2008 1,123,000 224,600 2,246
2009 745,500 149,100 1,491
2010 377,500 75,500 755
2011 200,000 40,000 400
2012 145,500 29,100 291
2013 291,000 58,200 582
2014 ※74,000 14,800 148
平均 419,150 83,830838
       
ポンド円100 (1000通貨単位の場合)
年度 利益(円) トラリピ手数料 決済回数
2004 177,000 17,700 177
2005 98,000 9,800 98
2006 114,000 11,400 114
2007 326,000 32,600 326
2008 660,000 66,000 660
2009 423,000 42,300 423
2010 190,000 19,000 190
2011 108,000 10,800 108
2012 85,000 8,500 85
2013 169,000 16,900 169
2014 ※37,000 3,700 37
平均 235,000 23,500 235
       
ポンド円150 (1000通貨単位の場合)
年度 利益(円) トラリピ手数料 決済回数
2004 124,500 8,300 83
2005 61,500 4,100 41
2006 91,500 6,100 61
2007 235,500 15,700 157
2008 457,500 30,500 305
2009 306,000 20,400 204
2010 132,000 8,800 88
2011 76,500 5,100 51
2012 61,500 4,100 41
2013 126,000 8,400 84
2014 ※28,500 1,900 19
平均 167,250 11,150 112
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●利用者ランキング。
利用者ランキングの数字を紹介します。
各データの注意点や趣旨等はこちらを参照して下さい。
利用者ランキング、ループイフダン検証ブログ2014年6月21日

●利益ランキング。
ループイフダン検証ブログ利益ランキング2014年6月21日
この記事で紹介したように、利益ランキングの期間損益(システムに表示される利益)は重複レート発注機能オン時のデータであるため、機能オフ時のデータがわかりません。

そのため、重複レート発注機能がオフの時の期間損益(真の利益)は下記リンクで紹介しているのでシステム選択の参考にして下さい。

  ループイフダン真の利益(週データ日データバックテスト) 
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ドル円  102.08 +0.04%
ユーロ円 138.83 +0.51%
ポンド円 173.68 +0.36%
豪ドル円 95.84 -0.07%

ユーロドル 1.3600 +0.47%
ダウ   16947 +1.02%
日経平均 15349 +1.67%

FOMCは好悪混在だったがドル安、株高。
リスク選好により全体的に円安。
ポンドは利上げ観測から高値更新するほど強い。
豪ドルは弱気の中銀議事録のためやや弱い。
日本株は年金資金流入観測等からやや強い。
イラクの問題は一旦は落ち着いたようだ。

●来週の注目材料。
イラク情勢。

●ループイフダン、トラリピでの注意点。
豪ドル円はレンジ上限に近い。
ポンド円はレンジ上限を更新中。
レンジを抜けた場合の備え、設定の見直しが必要。
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