ループイフダン検証ブログ

ループイフダン攻略法&3万円キャッシュバックが貰えるキャンペーン中!【目安資金】【バックテスト】【投資法】等が人気記事。ループイフダン情報が最も詳しいブログです。「長所短所まとめ」等のお勧め記事を閲覧推奨。著書好評発売中!


ドル円  102.06  +0.59%
ユーロ円 138.74  +0.20%
ポンド円 175.10  +1.34%
豪ドル円 95.56  -0.05%
 
ユーロドル 1.3595  -0.38%
ダウ   17068  +1.28%
日経先物 15460  +2.11%
日経平均よりCME日経先物の方が最新のデータを取れるため今週から先物を表示します。

●主な要因。
米雇用統計が強くドル買いに。
ECBの追加緩和、ユーロ高牽制発言でユーロ安。
英経済指標が強くポンド買い。 
RBAの豪ドル高牽制発言で豪ドル安。
ダウは最高値更新する程強い。
リスク選好により円安、日本株高。

●来週の注目材料。
FOMC議事録
 
●ループイフダン、トラリピでの注意点。
ポンド円はレンジ上限を更新中。
レンジを抜けた場合の備え、設定の見直しが必要。
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●両建てループイフダン。
両建てトラリピという手法があり、これは通常の買いだけのトラリピに加えて売りのトラリピも仕掛けるというものです。
取引数量や値幅、レンジを変える等のバリエーションもあります。
 
今回はそのメリット、デメリットをまとめ、ループイフダンや擬似トラリピで両建てを実行する場合の注意点・デメリット対策を紹介します。

★メリット。
●決済利益が2倍に。
上昇時、下落時共に利益が出せるため、単純計算で決済利益が2倍になります。

●証拠金が少なくて済む。
買い、売りのどちらか多いほうの分の証拠金だけで済む業者があり、その場合は証拠金が少なくて済みます。(いわゆるMAX方式)
 
ループイフダンもトラリピもこのケースに当てはまります(但しトラリピは売り買いの両方に手数料がかかります)。

★デメリット。
●レンジの上下どちらに抜けても損失が膨らむ。
買いだけの擬似トラリピでは、レンジを下抜けすると損失が膨らみますが、上抜けした場合に損失が膨らむことはありません。
 
ところが、両建てトラリピだと上抜けしても下抜けしても損失が膨らみます。
例えば、上抜けした場合、売りポジションが値幅毎に増えていくのに対して買いポジションは一つだけなので、トータルでは売りポジションの数が増えてしまい損失が膨らみます。
 
また、この場合、売りポジション分のスワップがマイナスだと、ポジション数が大きいためマイナススワップも大きくなってしまい、決済利益よりスワップ損失の方が大きくなる可能性もあり、トータルで勝つのも難しくなります。

以下、具体例で説明します。
例:105円でドル円値幅100(10000通貨)の両建てループイフダンをした場合。
 
各レートに達した時点で決済利益1万が得られるものの、下表のポジション数となり上がっても下がってもポジション数が膨らみます。(買1は買ポジション数が1の意味。カッコ内は含み損)
 
105→107に上昇する場合。
105円 買1(0万) 売1(0万)
106円 買1(0万) 売2(1万) 決済利益1万
107円 買1(0万) 売3(3万=1万+2万) 決済利益1万

105→103に下落する場合。
105円 買1(0万) 売1(0万)
104円 買2(1万) 売1(0万) 決済利益1万
103円 買3(3万) 売1(0万) 決済利益1万

さらに105→103→105のような値動きをした場合、103円到達後からは下表の通り売り買い合わせた最大ポジション数が4となるように動くので、元のレートに戻った時でもポジション数は減らず損失を抱えたままになります。

105円 買1(0万) 売1(0万)
104円 買2(1万) 売1(0万) 決済利益1万
103円 買3(3万) 売1(0万) 決済利益1万
104円 買2(1万) 売2(1万) 決済利益1万
105円 買1(0万) 売3(3万) 決済利益1万
両建てループイフダンの注意点。ループイフダン検証ブログ
これはループイフダンが103円で新規売りポジションを取るために起こります。
したがって、売り買い利益が両方ともプラスとなることはなく、含み損の分の利益を決済利益でカバーする必要があります。
 
売り・買いの両方で決済利益を得られるので長い目で見ればプラスになる可能性もありますが、レンジから外れロスカットされるリスクがあり難しいです。
なお、104円以下になったら売りシステムを手動停止する等して損失を抑えることも可能です。 

以上をまとめたのが下図です。 

両建てループイフダンのポジション数
 
★両建てが有利とは言えない
両建ては利益が2倍だから有利と考えている人がいますが、リスクも2倍だということに気付いていないようです。
 
利益を2倍にしたいなら買いのポジション数を2倍にしてもよい訳ですし、それとリスクはほぼ同じです。
つまり、買い方向(下落時)へのリスクを増やすか、売り方向(上昇時)へのリスクを増やすかの違いです。

結局、両建ては上がっても下がっても、
レンジ幅が広がる度に損失が増えていくという最悪のパターンに陥ることが確定しています。

この記事では両建てに関する注意点を紹介していますが、両建てを推奨している訳ではありません。

(2017年2月追記。両建てを検討する場合、長期的にはレンジの上か下に抜けるというリスクがあることも考慮すべきです。長期では上に抜ける可能性が高いと考えるならば、どこかの時点で買いだけのループイフダンに切り替える等の対処が必要になります。) 

●スワップ損失が大きい。
多くのFX業者では買い(プラスのスワップ)より売り(マイナスのスワップ)のスワップが大きいため、買い売りを同数だけ両建てした場合にもトータルではスワップがマイナスになります。特に売りポジション数が大きくなる場合に注意する必要があります。

★デメリット対策。
これらのデメリット対策として、売りの値幅を大きくしたり、売りの取引数量を小さくすることにより、売りのポジション数が小さくなるように工夫するという手法もあります。
こうすればある程度は含み損やスワップ損失を小さくすることが可能です。

いくつかのパターンを紹介します(USD/JPYループ・イフダンB15_15はドル円15買のように表記)。両建てループイフダンを例に挙げていますが、両建てトラリピや両建て擬似トラリピ(両建て手動トラリピ)でも同様です。

●値幅を変える。
例:ドル円15買1000通貨とドル円100売1000通貨。
 
値幅が狭いほどポジション数が大きくなるので、ある程度のレンジ内ではドル円15のポジション数が大きくなりスワップでの損失を軽減できます。
 
レンジを上抜けした場合、売りポジション数が増えますが、値幅が大きいとその増加ペースが遅いため損失も小さくなります。(損失はこちらで計算できます。)
 
売りポジションは最大ポジション数の設定上限まで増える可能性がありますが、値幅を大きくすることにより決済利益が得られる範囲に余裕をもたせることができます。

●取引数量を変える。
例:ドル円15買10000通貨とドル円15売1000通貨。
 
実質ドル円15買9000通貨と同じと勘違いしそうですが違います。
ポジションが一つだけの両建てとは違い、ループイフダンシステムの両建てでは値動きにより買と売のポジション数に差が生じるためです。
 
この場合だとレンジを上抜けした場合に売りポジション数が膨らみます。
上抜け時の売りポジションは最大ポジション数の設定上限まで増える可能性があるのに対し、買いポジションは最大で10000なので、その差分だけ損失が生じます。
 
売りが最大ポジション数となった時のポジション数が買いポジション数より小さい場合はレンジを上抜けしても損失が膨らむことはありません。
 
例えば、売りの最大ポジション数が9(9000通貨)なら、買い(10000通貨)の方が多いので、上抜け時に売りポジションの含み損は増えますが、買いポジションの利益でカバーできます。

●通貨を変える。
例:豪ドル円20買1000通貨、ドル円25売1000通貨。
 
買スワップの高い豪ドル円と売スワップの低いドル円を組み合わせた戦略です。
スワップ損失を小さくする効果が期待できます。
また、クロス円は似たような動きをすることが多いので、比較的両建てに近いパフォーマンスになると予想されます。
 
2014年7月4日時点のスワップは豪ドル円買い70円、ドル円売り-6円なので、単純計算すると12倍であり、この範囲のポジション数比率になるようにすればスワップ損失を回避できることになります。

●レートにより戦略を変える。
例:ドル円が105円以下ではドル円15買1000通貨、105円以上ではドル円15売1000通貨も稼働。
 
ある程度上昇してから売りシステムを稼働させればその損失を減らすことができます。
ドル円が120円まで上昇すると考えた場合、105円から売りシステムを稼働させれば上昇幅は15円分に抑えられ目安資金が小さくなります(損失はこちらで計算できます。)。
 
さらに、110円以上ではドル円25売1000通貨も稼働のようにして値幅の違うシステムを追加することによりレートに応じた戦略を立てることもできます。
また、105円を下回ったら売りシステムを手動停止する等すれば再び105円を越えた時の売りシステムの損失を抑えることができます。

<イメージ>
     ドル円15買1000通貨+ドル円151000通貨+ドル円25売1000通貨
110円----------------------------------------
     ドル円15買1000通貨+ドル円151000通貨
105円----------------------------------------
     ドル円15買1000通貨

●各パターンの組み合わせ。
例:豪ドル円40買5000通貨、ドル円100売1000通貨、ドル円が110円を超えたらドル円50売2000通貨を追加、豪ドル円が70円を下回ったら豪ドル円20買3000通貨を追加。
 
上記パターンを組み合わせて損益を最適化するものです。
レンジを予想して各レートにおける損失を合算することによりリスク管理できます。
両建てループイフダンの含み損を抑える方法

●両建てループイフダンの理想的な終わり方。

こちらを参照して下さい。
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お勧め記事はサイドバーにまとめているのですが、あまり数を増やしたくないので重要度が低いものはこちらにまとめておきます。
リンクの下に簡単な説明をつけたので、興味のある方は参考にして下さい。

★ループイフダン関連。
アイネット証券口座開設時注意点「アイネットFX取引コース」アイネット25S
口座解説前に一読しておくと手続きが楽です。要は、コース選択では「25S」が無難、ループイフダンだけをやりつもりの人はどれを選んでも大丈夫、後からでもコース変更(追加)可能ということです。

ループイフダン取引数量変更、損切り、一時停止の注意点。ポジションの取り直しが有効
損失を抱えたポジションを閉じる時には、ループイフダン以外でポジションを作れば、損失を埋めつつループイフダンを再稼働(数量変更も可能)できます。(2016年9月26日のバージョンアップによりこの対処は不要になりました。)

スワップ、履歴等の閲覧法
自分のポジションのスワップを確認する方法等。口座開設後にスワップを確認するときに役立てて下さい。

確定申告の書類「金融商品取引年間報告書」の取得方法
確定申告の際に参考にして下さい。

PF、最大ドローダウン等のループイフダン用語の説明
システム選択の際に表示される用語の説明です。興味のある方は参照して下さい。

ループイフダンの含み損と確定損失の違い
含み損と確定損失は決済されたか否かの違いですが、それに関する注意点等を紹介しています。

★投資テクニック関連。
「投資テクニック」カテゴリの最新記事
ループイフダンだけでなくトラリピや擬似トラリピ、裁量トレードに関するテクニックをまとめたカテゴリです。
以下に例示しますので気になったものがあったら参照して下さい。

両建てループイフダン長所短所まとめ
順張りトラリピまとめ。長所短所
平常心を維持する4つの方法。リスク管理のテクニック
指標前後トレードの注意点。トラリピではレートを変えるべし
勝率5割でも勝つ方法!常勝FXトレーダー今井雅人の投資法
裁量トレードにお勧めの低スプレッドFX業者

過去記事タイトルをまとめてみたい方は以下のブログ村リンクが便利です。(過去50件まで表示)
http://www.blogmura.com/profile/01233695.html
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先日この記事で指摘したようにユーロ円のスワップが6/24-31の間はマイナスでしたが、2014年7月1日からはプラスに戻っています。
スワップはある程度は各社が自由に設定できるものなので、他社に負けない位の高スワップを維持し、安心してループイフダンができるよう、アイネット証券には頑張って欲しいと思います。

ループイフダンの最新スワップは以下で確認できます。
http://fx.inet-sec.com/guide/swap/

参考:トラリピのスワップ。
http://www.m2j.co.jp/guide/m2jfx_swap.php

記録として、上記よりループイフダンのスワップを引用しておきます。
取引日米ドル/円ユーロ/円英ポンド/円豪ドル/円NZドル/円
06/10(火)1-55-1015-2560-7080-90
06/11(水)1-55-1015-2560-7080-90
06/12(木)1-55-1015-2560-7080-90
06/13(金)3-1515-3045-75180-210240-270
06/14(土)----------
06/15(日)----------
06/16(月)1-55-1015-2560-7080-90
06/17(火)1-50-510-2560-7080-90
06/18(水)1-50-510-2560-7080-90
06/19(木)1-50-510-2560-7080-90
06/20(金)3-150-1530-75180-210240-270
06/21(土)----------
06/22(日)----------
06/23(月)1-50-510-2560-7080-90
06/24(火)1-6-10020-3565-7585-95
06/25(水)1-6-10020-3565-7585-95
06/26(木)1-6-10020-3565-7585-95
06/27(金)3-18-30060-105195-225255-285
06/28(土)----------
06/29(日)----------
06/30(月)1-6-10020-3565-7585-95
07/01(火)1-65-1010-2570-8585-95
07/02(水)1-65-1010-2570-8585-95
07/03(木)1-65-1010-2570-8585-95
07/04(金)3-1815-3030-75210-255255-285
07/05(土)----------
07/06(日)----------
07/07(月)1-65-1010-2570-8585-95
07/08(火)----------
07/09(水)----------
07/10(木)----------
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この記事の趣旨、各データの見方はこちらを参照して下さい。

★6月の真の利益(pip)。現実利益(重複レート発注機能オフ)とシステム利益(機能オン)の比較結果。

真の利益 システム利益 トラリピ手数料 比率
USD/JPY B15 346 1,573 46 狭割 5
USD/JPY B25 250 1,081 100   4
USD/JPY B50 100 586 20   6
USD/JPY B100 0 0 0   1
EUR/JPY B40 400 2,324 100   6
EUR/JPY B80 160 1,223 20   8
EUR/JPY B120 240 1,461 20   6
GBP/JPY B50 500 4,026 90   8
GBP/JPY B100 400 6,079 40   15
GBP/JPY B150 300 2,537 20   8
AUD/JPY B20 360 2,952 36 狭割 8
AUD/JPY B40 3331,268 90   4
AUD/JPY B80 240 682 30   3

●比率の考察。
この記事で紹介した通り、システム利益は真の利益より過大です。
概ね4から6程度ですが、ポンド円の比率は15と非常に大きな数字です。
重複レート発注機能の性質上、レンジを越えた時に特に大きくなる傾向があるようです。

●6月利益ランキング全26種類。1ヶ月データ。
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(2014年7月21日更新:100円分までの下落時損失をリンクで追記)
(取引証拠金も含めた目安資金は「目安資金(必要資金)早見表」にまとめました。)
(この記事は【ポンド円】です。他通貨は→【ドル円】 【豪ドル円】 【ユーロ円】

この記事の趣旨、データの見方等はこちらを参照して下さい。

●今回紹介するシストレ
ループ・イフダンB50_50 GBP/JPY(年間平均利益419,150円(最大ポジション数設定なしのバックテストに基づく))
ループ・イフダンB100_100 GBP/JPY(同上235,000円)
ループ・イフダンB150_150 GBP/JPY(同上167,250円)

●結果、考察。(史上最安値116.81円(2011年9月22日))

★ポンド円50 ↓
値幅50ループイフダン最大ポジション数毎の損失
史上最安値まで離れているので、そこまで下落しても大丈夫という戦略だと多くの資金を必要とします。
資金100万円だと最大ポジション数でいうと20でもギリギリであり、ポンド円はボラティリティが大きいことを考えると、ちょっと取引レンジ(利益が得られる範囲。表の赤)が狭いです(-10.0円まで)。

最大ポジション数50では取引レンジ-25円まで、損失(含み損)が100万を超える(表の青が目印)のは-35円です。最大ポジション数をそれ以上増やしても損失100万に達するレートはあまり変わりません。
 
スワップは1万ポンドあたり20円であり(2014年6月30日時点)、単純計算だと1000ポンド、ポジション数50のときには一日あたり100円(年間36,500円)なので取引レンジを外れたらスワップで我慢という戦略もアリだと思います。
 
★ポンド円100 ↓
値幅100ループイフダン最大ポジション数毎の損失
資金100万円で65円の下落に耐えるには最大ポジション数でいうと20以下にしなければならず、ちょっと取引レンジ(利益が得られる範囲。表の赤)が狭いです(-20.0円まで)。

最大ポジション数30以上ではいずれも-50.0円あたりで損失が100万を超えます。

★ポンド円150 ↓ 
値幅150ループイフダン最大ポジション数毎の損失
最大ポジション数を設定しなくても60円程下落したあたりで損失が100万円になります。
取引数量が1000だと利益が少ないので(バックテストによると年間平均167,250円)、資金に余裕を持たせて取引数量を増やしつつ最大ポジション数を設定してもよいと思います。

●参考:ポンド円、10年分、月足チャート。 
ポンド円10年分、月足チャート、ループイフダン検証ブログ

●関連記事。
ループイフダン最大ポジション数毎の損失史上最安値でのリスク 
【ドル円】  【豪ドル円】  【ユーロ円】
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