ループイフダン検証ブログ

ループイフダン攻略法&3万円キャッシュバックが貰えるキャンペーン中!【目安資金】【バックテスト】【投資法】等が人気記事。ループイフダン情報が最も詳しいブログです。「長所短所まとめ」等のお勧め記事を閲覧推奨。著書好評発売中!


●利用者ランキング。
各データの注意点や趣旨等はこちらを参照して下さい。
利用者ランキング2014年6月28日ループイフダン検証ブログ
●利益ランキング。
利益ランキング2014年6月28日ループイフダン検証ブログ
この記事で紹介したように、利益ランキングの期間損益(システムに表示される利益)は重複レート発注機能オン時のデータであるため、機能オフ時のデータがわかりません。

そのため、重複レート発注機能がオフの時の期間損益(真の利益)は下記リンクで紹介しているのでシステム選択の参考にして下さい。

  ループイフダン真の利益(週データ日データバックテスト) 

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この記事の趣旨、各データの見方はこちらを参照して下さい。

★今週の真の利益(pip)。現実利益(重複レート発注機能オフ)とシステム利益(機能オン)の比較結果。
今週の真の利益 真の利益 システム利益 トラリピ手数料 比率
USD/JPY B15 31 123 4 狭割 4
USD/JPY B25 0 0 0   1
USD/JPY B50 0 0 0   1
USD/JPY B100 0 0 0   1
EUR/JPY B40 80 121 20   2
EUR/JPY B80 0 0 0   1
EUR/JPY B120 0 0 0   1
GBP/JPY B50 0 0 0   1
GBP/JPY B100 0 0 0   1
GBP/JPY B150 0 0 0   1
AUD/JPY B20 60 563 6 狭割 9
AUD/JPY B40 53 176 10   3
AUD/JPY B80 80 71 10   1

●比率の考察。
この記事で紹介した通り、システム利益は真の利益より過大です。
豪ドル円の比率は9と大きな数字です。
重複レート発注機能の性質上、レンジを越えた時に特に大きくなる傾向があるようです。

通貨毎の特色や相場状況により変動する可能性があるので、しばらくこの調査を続けたいと思います。

【追記】
含み損の計算方法。

含み損はシステム稼動日(システムの持つポジション)によって変わるため、一律にいくらと伝えるのが難しいので書いていないのですが、計算方法は簡単なのでご紹介します。

こちらの表を使えば、稼動日以後の最高値から現在までの「下落レート」により「累計損失(含み損)」がわかるので参照して頂ければ幸いです。
例えば、今年のドル円の年初来高値は105.440で、現在レートが101.456(昨日の終値を使用)の場合、その差(下落レート)は約4.00円です。
表からは下落レート-3.90の時は52650円、下落レート-4.05の時は56700円とわかるので大体その間だとわかります。
最大ポジション数を設定した場合はこちらの表から同様に計算できます。
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この記事は毎週末恒例の記事「今週のループイフダンの真の利益。トラリピと比較」の補足説明です。

●トラリピ手数料の計算方法。
ループイフダンと比較すると、トラリピは手数料の分だけ利益が少なくなります。
ドル円25の場合40%、豪ドル40の場合25%程です。
値幅によりその割合は決まっているのでまとめておきます。(1000通貨、往復分pip換算。狭割ありの場合)
なお、ループイフダンは手数料無料です。

表の見方:左のループイフダンのシステムに対応する値幅でトラリピする場合、右の数字だけ利益に対する手数料がかかる。例えば表の1つ目は値幅15pipでトラリピした場合、利益の13%を手数料として支払うことになる。

USD/JPYループ・イフダンB15_1513%
USD/JPYループ・イフダンB25_2540%
USD/JPYループ・イフダンB50_5020%
USD/JPYループ・イフダンB100_10010%
EUR/JPYループ・イフダンB40_4025%
EUR/JPYループ・イフダンB80_8013%
EUR/JPYループ・イフダンB120_1208%
GBP/JPYループ・イフダンB50_5020%
GBP/JPYループ・イフダンB100_10010%
GBP/JPYループ・イフダンB150_1507%
AUD/JPYループ・イフダンB20_2010%
AUD/JPYループ・イフダンB40_4025%
AUD/JPYループ・イフダンB80_8013%

●最新ランキングの確認方法。
ループイフダンの最新利益・利用者ランキングや各システムの利益は下記リンクから参照できます。

利益・利用者ランキング、売買システム検索
http://fx.inet-sec.com/systrd/search/ 

ランキングは画面下のタブをクリックすれば見られます。
各システムの期間損益は、画面上の通貨ペアを選択し検索。右の「詳細」をクリックすると 確認できます。

●売りシステムを検証していなかった理由。
売りシステムは、相場下落時のパフォーマンスは高いものの、レンジ相場であればその対称性から長期的にみれば真の利益とシステム利益の比率は買いシステムに近いデータとなると考えられるため省略していました。

しかし、売りシステムのニーズも高いようなので2014年7月14日から検証開始しました。
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ドル円  101.46 -0.60%
ユーロ円 138.46 -0.26%
ポンド円 172.79 -0.52%
豪ドル円 95.61 -0.24%
 
ユーロドル 1.3647 +0.35%
ダウ   16852 -0.56%
日経平均 15095 -1.66%

●主な要因。
リスク回避の円高。
イラク、ウクライナ等の地政学リスク。
4-6月期末要因による調整。
安倍政権への失望。

●来週の注目材料。
米雇用統計。通常は金曜だが来週は木曜(3日)なので注意。4日が独立記念日のため。

●ループイフダン、トラリピでの注意点。
ドル円、ユーロ円はレンジ下限に近い。 
豪ドル円、ポンド円はレンジ上限に近い。
レンジを抜けた場合の備え、設定の見直しが必要。
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(2014年7月21日更新:100円分までの下落時損失をリンクで追記)
(取引証拠金も含めた目安資金は「目安資金(必要資金)早見表」にまとめました。)
(この記事は【ユーロ円】です。他通貨は→【ドル円】 【豪ドル円】 【ポンド円】

この記事の趣旨、データの見方等はこちらを参照して下さい。

●今回紹介するシストレ
ループ・イフダンB40_40 EUR/JPY(年間平均利益307,880円(最大ポジション数設定なしのバックテストに基づく))
ループ・イフダンB80_80 EUR/JPY(同上176,320円)
ループ・イフダンB120_120 EUR/JPY(同上121,680円)

●結果、考察。(史上最安値88.87円(2000年10月))

★ユーロ円40 ↓
値幅40ループイフダン最大ポジション数毎の損失
史上最安値まで離れているので、そこまで下落しても大丈夫という戦略だと多くの資金を必要とします。
資金100万円だと50円ほどの下落に耐えるには最大ポジション数でいうと20以下にしなければならず、ちょっと取引レンジ(利益が得られる範囲。表の赤)が狭いです(-8.0円まで)。

最大ポジション数50では取引レンジ-20円、損失(含み損)が100万を超える(表の青が目印)のは-32円です。最大ポジション数をそれ以上増やしても損失100万に達するレートはあまり変わりません。
 
2014年7月1日時点ではスワップは1万ユーロあたり5円であり、単純計算だと1000ユーロでポジション数50のときには一日あたり25円(年間9,125円)なので取引レンジを外れたらスワップで我慢という戦略は一応可能です。

★ユーロ円80 ↓
値幅80ループイフダン最大ポジション数毎の損失
資金100万円だと最大ポジション数でいうと20以下にしなければならず、ちょっと取引レンジ(利益が得られる範囲。表の赤)が狭いです(-16.0円まで)。

最大ポジション数40以上ではいずれも-44.0円あたりまでなら損失100万以内で収まります。

★ユーロ円120 ↓ 
値幅120ループイフダン最大ポジション数毎の損失
最大ポジション数を設定しなくても45円ほど下落したあたりで損失が100万円になります。
取引数量が1000だと利益が少ないので(バックテストによると年間平均121,680円)、資金に余裕を持たせて取引数量を増やしつつ最大ポジション数を設定してもよいと思います。
●参考:ユーロ円、10年分、月足チャート。 
ユーロ円10年分、月足チャート、ループイフダン検証ブログ

●関連記事。
ループイフダン最大ポジション数毎の損失史上最安値でのリスク 
【ドル円】  【豪ドル円】  【ポンド円】
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(2014年7月21日更新:100円分までの下落時損失をリンクで追記)
(取引証拠金も含めた目安資金は「目安資金(必要資金)早見表」にまとめました。)
(この記事は【豪ドル円】です。他通貨は→【ドル円】 【ユーロ円】 【ポンド円】

この記事の趣旨、データの見方等はこちらを参照して下さい。

●今回紹介するシストレ
ループ・イフダンB20_20 AUD/JPY(年間平均利益352,440円(最大ポジション数設定なしのバックテストに基づく))
ループ・イフダンB40_40 AUD/JPY(同上213,560円)
ループ・イフダンB80_80 AUD/JPY(同上119,120円)

●結果、考察。(史上最安値55.02円(2008年10月24日))

★豪ドル円20 ↓
値幅20ループイフダン最大ポジション数毎の損失
豪ドル円20は史上最安値まで離れているので、そこまで下落しても大丈夫という戦略だと多くの資金を必要とします。
資金100万円だと50円ほどの下落に耐えるには最大ポジション数でいうと20以下にしなければならず、ちょっと取引レンジ(利益が得られる範囲。表の赤)が狭すぎます(-4.0円まで)。

最大ポジション数50なら取引レンジ-10円、損失(含み損)が100万を超える(表の青が目印)のは-26円であり、70円を割ったのは過去10年ではリーマンショック直後の半年だけなので、比較的余裕があると思います。
 
スワップは1万豪ドルあたり65円であり、単純計算だと1000豪ドル、ポジション数50のときには一日あたり325円(年間118,625円)なので取引レンジを外れたらスワップで我慢という戦略もアリだと思います。

★豪ドル円40 ↓ 
値幅40ループイフダン最大ポジション数毎の損失
豪ドル円40も豪ドル円20と同様に史上最安値まで離れているので、そこまで下落しても大丈夫という戦略だと多くの資金を必要とします。
資金100万円だと50円ほどの下落に耐えるには最大ポジション数でいうと20以下にしなければならず、取引レンジが狭いです(-8.0円まで)

最大ポジション数50なら取引レンジ-20円、損失が100万を超えるのは-32円であり、比較的余裕があると思います。

★豪ドル円80 ↓ 
値幅80ループイフダン最大ポジション数毎の損失
豪ドル円80は最大ポジション数を設定しなくても55円ほど下落したあたりで損失が100万円になります。
取引数量が1000だと利益が少ないので(バックテストによると年間平均119,120円)、資金に余裕を持たせて取引数量を増やしつつ最大ポジション数を設定してもよいと思います。
 
●参考:豪ドル円、10年分、月足チャート。 
豪ドル円10年分、月足チャート

●関連記事。
ループイフダン最大ポジション数毎の損失史上最安値でのリスク 
【ドル円】  【ユーロ円】  【ポンド円】
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