ループイフダン検証ブログ

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前日のループイフダン真の利益(重複レート発注機能オフの利益)と月データを紹介します。

 ★関連記事:週データバックテスト

●昨日のニュースや相場観等。
雇用統計が予想より弱かったためややドル安、円高の動きとなりました。
ドル高の流れを変える程悪い数値ではありませんでしたが、調整が出やすい状況であったため一旦は調整が起きたということだと思います。

来週以降にもドル高の流れが続くのか、それとも調整主体の動きになるのかに注目したいと思います。
 
●昨日のループイフダン真の利益、過去データ(毎日更新)。 続きを読む

この記事の趣旨、各データの見方はこちらを参照して下さい。
 
★今週の真の利益(pip)。現実利益(重複レート発注機能オフ)とシステム利益(機能オン)の比較結果。  

真の利益 【アイネット証券】
真の利益 システム利益 トラリピ手数料 比率
ドル円 B15 1,110 4,012 148 4
S15 885 2,139 118 2
B25 774 2,152 310 3
S25 575 1,570 230 3
B50 550 1,144 110 2
S50 300 469 60 2
B100 300 415 30 1
S100 0 0 0 1
ユーロ円 B40 480 3,643 120 8
S40 280 905 70 3
B80 400 3,870 50 10
S80 160 325 20 2
B120 360 3,544 30 10
S120 120 270 10 2
ポンド円 B50 750 2,220 150 3
S50 550 2,035 55 4
B100 500 1,942 33 4
S100 200 492 40 2
B150 450 1,530 45 3
S150 150 276 10 2
豪ドル円 B20 500 1,978 50 4
S20 500 1,865 50 4
B40 364 855 91 2
S40 360 646 45 2
B80 160 587 40 4
S80 160 321 20 2

●比率の考察。
この記事で紹介した通り、システム利益は重複レート発注機能がオンのデータなので、真の利益より過大です。 

この比率は利益の比率であると同時にポジション数の比率でもあります。
つまり、損失の比率にもなるものであり、リターンだけでなくリスクが高いことに注意する必要があります。(重複レート発注機能はデフォルトでは使用しない設定になっているので普通は使うことはありません。)

今週は2-4程度のものが多いです。
重複レート発注機能の性質上、レンジを越えた時に大きくなる傾向があるようです(最大42倍を確認)。

●過去の真の利益(pip)。

↓ 過去データ 【アイネット証券】
ドル円 (単位:pip)
15買 15売 25買 25売 50買 50売 100買 100売
5/26 88 50 50 0
6/2 153 150 100 0
6/9 58 25 0 0
6/16 92 75 0 0
6/23 31 0 0 0
6/30 118 75 50 0
7/7 27 25 0 0
7/14 78 60 50 50 50 0 0 0
7/21 63 15 50 0 0 0 0 0
7/28 173 90 150 75 150 50 200 0
8/4 181 210 100 150 0 50 0 100
8/11 109 90 50 25 50 0 0 0
8/18 238 75 175 0 150 0 200 0
8/25 106 105 75 75 0 0 0 0
9/1 311 225 250 150 150 50 100 0
9/8 347 180 275 50 200 0 200 0
9/15 447 285 300 125 200 0 200 0
9/22 373 360 250 175 150 100 0 0
9/29 544 450 300 250 150 150 100 100
10/6 510 735 233 425 100 250 0 100
10/13 720 825 400 500 100 250 0 200
10/20 375 255 278 125 200 50 200 0
10/27 780 375 675 200 400 0 400 0
11/3 1,110 885 774 575 550 300 300 0
合計 7,032 5,220 4,785 2,950 2,800 1,250 1,900 500
週平均 293 307 199 174 117 74 79 29
ユーロ円 (単位:pip)
40買 40売 80買 80売 120買 120売
5/26 80 0 0
6/2 160 80 120
6/9 80 80 120
6/16 80 0 0
6/23 80 0 0
6/30 80 80 0
7/7 40 0 0
7/14 120 200 80 160 0 0
7/21 120 120 0 0 0 120
7/28 120 40 80 0 120 0
8/4 80 240 80 160 0 120
8/11 120 120 80 80 120 0
8/18 160 0 160 0 0 0
8/25 40 120 0 80 0 0
9/1 120 200 80 160 0 120
9/8 280 0 240 0 240 0
9/15 280 160 240 80 240 120
9/22 120 240 0 160 0 120
9/29 200 360 0 80 0 120
10/6 120 240 80 240 0 120
10/13 480 440 320 320 120 120
10/20 240 200 160 80 0 0
10/27 520 160 320 0 360 0
11/3 480 280 400 160 360 120
合計 4,200 3,120 2,560 1,760 1,800 1,080
週平均 175 184 107 104 75 64
ポンド円 (単位:pip)
50買 50売 100買 100売 150買 150売
5/26 50 0 0
6/2 150 200 150
6/9 150 100 150
6/16 150 100 0
6/23 0 0 0
6/30 250 200 150
7/7 50 0 0
7/14 200 300 200 100 150 150
7/21 0 0 0 0 0 0
7/28 100 150 100 100 0 0
8/4 150 300 0 200 0 150
8/11 150 150 100 100 0 0
8/18 200 50 100 0 0 0
8/25 50 50 0 0 0 0
9/1 150 250 100 200 150 150
9/8 550 200 400 100 450 150
9/15 800 500 600 200 600 300
9/22 250 250 100 100 0 0
9/29 200 400 0 300 0 300
10/6 150 400 0 200 0 150
10/13 700 800 300 400 300 450
10/20 450 250 200 0 150 0
10/27 650 100 500 0 600 0
11/3 750 550 500 200 450 150
合計 6,300 4,700 3,800 2,200 3,300 1,950
週平均 263 276 158 129 138 115
豪ドル円 (単位:pip)
20買 20売 40買 40売 80買 80売
5/26 140 79 80
6/2 160 191 80
6/9 100 89 80
6/16 40 0 0
6/23 60 53 80
6/30 160 142 80
7/7 120 40 0
7/14 160 140 40 80 0 80
7/21 100 60 104 40 80 0
7/28 40 60 33 40 0 0
8/4 160 240 37 160 0 160
8/11 140 60 129 40 80 0
8/18 160 20 233 0 160 0
8/25 120 80 45 0 0 0
9/1 140 20 163 0 160 0
9/8 140 280 36 160 0 80
9/15 240 200 120 80 80 80
9/22 160 320 39 240 0 160
9/29 360 420 162 200 80 160
10/6 260 420 81 240 0 160
10/13 1,000 1,000 529 520 240 240
10/20 480 320 315 120 160 0
10/27 560 200 669 80 320 0
11/3 500 500 364 360 160 160
合計 5,500 4,340 3,693 2,360 1,920 1,280
週平均 229 255 154 139 80 75

●1週間チャート。
↓ドル円1週間チャート(値幅25)
ドル円2014年11月8日w
↓ユーロ円1週間チャート(値幅40)
ユーロ円2014年11月8日w
↓ポンド円1週間チャート(値幅50)
ポンド円2014年11月8日w
↓豪ドル円1週間チャート(値幅20)
豪ドル円2014年11月8日w

ドル円 114.60 +2.00%
ユーロ円 142.75 +1.44%
ポンド円 181.88 +1.19%
豪ドル円 98.91 +0.07%
 
ユーロドル 1.2457 -0.55%
ダウ   17574 +1.05%
日経先物 16775 -1.47%

●主な要因等。
円安、ドル高が進み一時ユーロドルは1.23台、ドル円は115円台に入りました。
株高も進みダウは史上最高値を更新しています。

米国の中間選挙は上下院ともに共和党が過半数を獲得しねじれが解消したことが好感され株高、ドル高、円安となりました。
ECB理事会では量的緩和が示唆されユーロ安になりました。

金曜の雇用統計が予想より悪かったことから軽い調整が起きました。

●来週の注目材料。
米 小売売上高(14日)、ユーロ圏GDP(14日)
 
●ループイフダン、トラリピでの注意点。
各通貨ともレンジ上限を抜けさらに上昇する可能性があります。
レンジを抜けた場合の備え、設定の見直しが必要です。

●週足チャート。2014年から。
横線は同じ値幅のループイフダンのエントリーレート(決済レート)に対応します。黄色線は年初来高値、安値でレンジの目安。

↓ドル円週足チャート。(横線はループイフダン値幅25に相当)
ドル円2014年11月8日
↓ユーロ円週足チャート。(横線はループイフダン値幅40に相当)
ユーロ円2014年11月8日
↓ポンド円週足チャート。(横線はループイフダン値幅50に相当)
ポンド円2014年11月8日
↓豪ドル円週足チャート。(横線はループイフダン値幅40に相当)
豪ドル円2014年11月8日

ループイフダンやトラリピではその仕組み上、含み損を持つポジションを抱えることが多いです。

含み損についてよく誤解されている方がいるので、含み損と確定損失についてまとめておきます。

●含み損と確定損失の違い。
買ポジションを持ち下落すると「含み損」が発生します。
このポジションを決済すると「確定損失」になります。

簡単に言うと、含み損と確定損失の違いは、ポジションを決済したか、してないかの違いです。

ここで誤解している方が多いのですが、含み損も損失であることには変わりなく、含み損のポジションを持ち続けるということは一度そのポジションを決済してから同じレートで買い直した場合(このブログでは「ポジションの取り直し」と呼んでいます。決済レートに指値を入れるとなおよい。)とほぼ同じだということです(違いは下記)。

ポジション取り直しをする場合(含み損を確定損失にしつつ同じポジションを取る)と、しない場合(含み損のポジションを維持する)の違いについて説明します。

●含み損を確定損失に変えると、その年の確定損益が増減し納税額が変わる。
含み損と確定損失の一番の違いはここです。
確定損失より含み損の方が年内利益を調整しやすいので節税しやすいです。 
これを利用した節税方法はこちらを参照して下さい。

●ポジションを取り直す際にスプレッドコストが発生する。
新規にポジション取る際にスプレッドコストが発生するため、ポジションの取り直しのために新規にポジションを取ると余分にスプレッドコストが発生します。

決済させて損失を確定させるだけならこうしたこうしたスプレッドコストは発生せずに取引は終了しますが、その場合は決済したポジションの当初の決済予定レートに戻った時にも決済利益が得られません。

資金的余裕がない場合や相場観が変わった場合はポジションの取り直しをしなくてもよいのですが、上記節税目的の場合や、何らかの理由により自分の意思に反してポジションが決済された場合(システム障害や誤操作等)等にはポジションの取り直しをするのがよいと思います。

ループイフダンと同じ取引システムで通常注文も発注できるのでそこでポジションの取り直しをするのがお勧めです。

ポジションの取り直しの際に、決済させたポジションと同じレートでポジションを取れるとは限らないのでそのレートの差だけ損益が発生することがある点にも注意が必要です(より低いレートで買えれば利益が増えるし、高いレートで買うことになれば損をします)。

●心理的要因。
他にも心理的要因として、確定損失は「負け」を意味し心理的ダメージが大きいと考える人がいます。
 
ですが、上記の理屈を理解していればあまりこの差(含み損か確定損失か)を気にする必要がないことがわかります(節税できなくなる場合は節税額分を本当に損するので困りますが)。

これらを理解していれば節税目的や何らかの理由で含み損が確定損失に変わっても精神的ショックを受けることも少ないし、すぐにポジションの取り直しを行って元の状態に戻すことができます。

なお、バージョンアップ後のループイフダンやiサイクル注文、トラッキングトレードのように損切りしたポジションと同じレートでポジションを取るが、決済レートを変える場合(新たなポジションは元の決済レートではなく、新たなポジションプラス値幅分の決済レートにする場合)は決済利益も変わってしまうので、この記事で紹介する「ポジションの取り直し」とは違うので注意が必要です。

前日のループイフダン真の利益(重複レート発注機能オフの利益)と月データを紹介します。

 ★関連記事:週データバックテスト

●昨日のニュースや相場観等。
ECB理事会で追加緩和が示唆されたことでユーロ売り、ドル買いが進み、ユーロドルは1.23台、ドル円は115円台に入りました。

日銀もECBも緩和姿勢なので、緩和から引き締めに動いているFRBとの差が明確であり、ドル高が進みやすい環境です。

今日は22:30米 雇用統計、24:15イエレンFRB議長発言が注目されます。
 
●昨日のループイフダン真の利益、過去データ(毎日更新)。 続きを読む