(2014年7月21日更新:100円分までの下落時損失をリンクで追記)
(取引証拠金も含めた目安資金は「目安資金(必要資金)早見表」にまとめました。)
(この記事は【ドル円】です。他通貨は→【豪ドル円】 【ユーロ円】 【ポンド円】

最大損失を限定するには最大ポジション数を設定するのが有効です。
この記事では、史上最安値まで下落した場合の最大ポジション数毎の損失を紹介します。
 
最大ポジション数に達し更に下落した状態では決済利益は得られませんがスワップは貰えるので、レートが回復するまではスワップで我慢するという戦略を基本とします。
 
勿論、レートが下落したところで損切り(こちらの注意点を参照)したり、別の値幅のシステムを新規に稼働させてもよいと思います。

目安として資金100万円でどのような戦略を立てられるかも評価検証します。
最大ポジション数は1000通貨単位です(例:1000ドルで1。1万ドルで10)

●今回紹介するシストレ
ループ・イフダンB15_15 USD/JPY(バックテスト(最大ポジション数設定なし)による年間平均利益287,295円)
ループ・イフダンB25_25 USD/JPY(同上197,025円)
ループ・イフダンB50_50 USD/JPY(同上106,600円)
ループ・イフダンB100_100 USD/JPY(同上55,900円)

●結果、考察。(表はクリックで拡大。史上最安値75.54円(2011年10月)。「ポジション数」は最大ポジション数設定なしで、そのレートになった時のポジション数。「最大設定なし」は最大ポジション数設定をしない場合の損失。表を見やすくするためポジション数0のレート(システム稼働後の最高値)から値幅1つ分下がった時に1つ目のポジションを取るとして計算。重複レート発注機能オフの場合)

★ドル円15 ↓
値幅15ループイフダン最大ポジション数毎の損失
ドル円15は最大ポジション数40なら28.5円下落しても100万円程の損失(表の青色部分が目印)で済みます。
この場合、利益が得られる範囲(表の赤色部分。取引レンジと呼びます)は-6.00円までです。
 
もっと取引レンジを広くしたい場合は、資金に余裕を持たせて最大ポジション数を大きくするか、ロスカットを覚悟しつつ最大ポジション数を大きくする必要があります。
 
ちなみに、私はドル円が100円近辺の時(2014年4月21日)に、資金100万円あたり1000ドル、最大ポジション数50でドル15を稼働させました。
ドル円が取引レンジである-7.5円まで下落することは当面なさそうだし、相場状況からみて損失が100万円を超える-24円(史上最安値)まで下落することもないだろうという相場観を持っており、そこまで下落する前にある程度稼げれば対応可能と考えたためです。

★ドル円25 ↓ 
値幅25ループイフダン最大ポジション数毎の損失
ドル円25もドル円15同様、最大ポジション数40なら31円ほど下落しても100万円程度の損失で済みます。
この場合の取引レンジはドル円15より広く-10円までです。
最大ポジション数50でも30円ほど下落する前にある程度稼げれば資金100万でも対応可能と思われます。

★ドル円50 ↓ 
値幅50ループイフダン最大ポジション数毎の損失
ドル円50は損失が小さいので資金100万、1000ドルの場合は最大ポジション数設定しなくても35円ほど下落時に損失が100万円以内で済みます。
 
ですので、取引数量2000ドルの場合も検討すると、50万を越えた部分を表で青くしており、ここを超えない範囲なら損失が100万円以内で済みます。
取引数量2000ドルの時はバックテストによる年間平均利益は213,500円です。
 
最大ポジション数20(取引レンジ-10円)なら30円ほどの下落でも損失が100万円以内で済みます。
最大ポジション数が30以上だと25円の時に損失が100万円を超えるため、多めに資金を用意する等の対応が必要になります。

★ドル円100 ↓
値幅100ループイフダン最大ポジション数毎の損失
ドル円100もドル円50同様に損失が小さいので資金100万、1000ドルの場合は最大ポジション数設定しなくても30円ほど下落時の損失が100万円以内で済みます。
 
ですので、取引数量3000ドルの場合も検討します。
取引数量3000ドルの時はバックテストによる年間平均利益は172,200円です。
 
最大ポジション数20なら30円ほど下落しても損失が100万円以内で済みます。
最大ポジション数が30以上だと-27円の時あたりで損失が100万円を超えます。

●参考:ドル円、10年分、月足チャート。 
ドル円、10年分、月足チャート

●関連記事。
ループイフダン最大ポジション数毎の損失史上最安値でのリスク 
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