(2014年7月21日更新:100円分までの下落時損失をリンクで追記)
(取引証拠金も含めた目安資金は「目安資金(必要資金)早見表」にまとめました。)
(この記事は【豪ドル円】です。他通貨は→【ドル円】 【ユーロ円】 【ポンド円】

この記事の趣旨、データの見方等はこちらを参照して下さい。

●今回紹介するシストレ
ループ・イフダンB20_20 AUD/JPY(年間平均利益352,440円(最大ポジション数設定なしのバックテストに基づく))
ループ・イフダンB40_40 AUD/JPY(同上213,560円)
ループ・イフダンB80_80 AUD/JPY(同上119,120円)

●結果、考察。(史上最安値55.02円(2008年10月24日))

★豪ドル円20 ↓
値幅20ループイフダン最大ポジション数毎の損失
豪ドル円20は史上最安値まで離れているので、そこまで下落しても大丈夫という戦略だと多くの資金を必要とします。
資金100万円だと50円ほどの下落に耐えるには最大ポジション数でいうと20以下にしなければならず、ちょっと取引レンジ(利益が得られる範囲。表の赤)が狭すぎます(-4.0円まで)。

最大ポジション数50なら取引レンジ-10円、損失(含み損)が100万を超える(表の青が目印)のは-26円であり、70円を割ったのは過去10年ではリーマンショック直後の半年だけなので、比較的余裕があると思います。
 
スワップは1万豪ドルあたり65円であり、単純計算だと1000豪ドル、ポジション数50のときには一日あたり325円(年間118,625円)なので取引レンジを外れたらスワップで我慢という戦略もアリだと思います。

★豪ドル円40 ↓ 
値幅40ループイフダン最大ポジション数毎の損失
豪ドル円40も豪ドル円20と同様に史上最安値まで離れているので、そこまで下落しても大丈夫という戦略だと多くの資金を必要とします。
資金100万円だと50円ほどの下落に耐えるには最大ポジション数でいうと20以下にしなければならず、取引レンジが狭いです(-8.0円まで)

最大ポジション数50なら取引レンジ-20円、損失が100万を超えるのは-32円であり、比較的余裕があると思います。

★豪ドル円80 ↓ 
値幅80ループイフダン最大ポジション数毎の損失
豪ドル円80は最大ポジション数を設定しなくても55円ほど下落したあたりで損失が100万円になります。
取引数量が1000だと利益が少ないので(バックテストによると年間平均119,120円)、資金に余裕を持たせて取引数量を増やしつつ最大ポジション数を設定してもよいと思います。
 
●参考:豪ドル円、10年分、月足チャート。 
豪ドル円10年分、月足チャート

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ループイフダン最大ポジション数毎の損失史上最安値でのリスク 
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