(この記事は【ドル円】のバックテスト結果です。他通貨は【豪ドル円】 【ユーロ円】 【ポンド円】 【ユーロドル】 【NZドル円】 【カナダドル円】を参照)

★トラリピとの利益差まとめ。
下表のループイフダンは同じ値幅のトラリピより10~78%(下表右の数字)も利益が大きくなります。(利益差をトラリピ利益(手数料引いた後)で割った結果。ドル円15、豪ドル円20、ユーロドル20のトラリピは「せま割」適用で計算)

ループイフダンとトラリピの利益差

●トラリピとのスプレッド差による決済回数差も算入。
同じ値幅でトラリピした時も同様の結果になりますが、トラリピは手数料がかかるだけでなく、ループイフダンよりスプレッドが大きいため決済回数が少なくなり利益も少なくなります。
今回は、それらの差も含めた比較検証をしています。
スプレッドはループイフダン2pip、トラリピ4pipとして計算しました。 

●結果(下表)。
ドル円15の平均年間利益は買:287,295円、売:288,255円です(1000通貨単位の場合)。
1日平均利益は買:1,105円、売:1,109円です(土日を除いて年260日として計算)。
年間最大は2008年の買:610,050円、売:631,200円です。

ドル円25買のループイフダン年平均利益は197,025円ですが、スプレッド差による決済回数差を考慮するとトラリピ利益は184,550円であり、手数料も引くと110,730円となります。

考察は図表の下に記載します。
(2018年3月8日追記。下表に値幅10を追加しました。)

ドル円 値幅10  (1000通貨単位の場合)
年度   ループイフダン利益(円) トラリピ利益(手数料引いた後) トラリピ利益(手数料引く前) トラリピ手数料 ループイフダン決済回数 トラリピ決済回数
2004 387,000 274,640 343,300 68,660 3,870 3,433
391,900 278,560 348,200 69,640 3,919 3,482
2005 326,200 230,080 287,600 57,520 3,262 2,876
310,800 217,760 272,200 54,440 3,108 2,722
2006 353,000 248,960 311,200 62,240 3,530 3,112
352,000 248,080 310,100 62,020 3,520 3,101
2007 408,600 291,280 364,100 72,820 4,086 3,641
416,000 297,120 371,400 74,280 4,160 3,714
2008 768,900 568,640 710,800 142,160 7,689 7,108
790,800 586,240 732,800 146,560 7,908 7,328
2009 544,200 394,080 492,600 98,520 5,442 4,926
542,000 392,240 490,300 98,060 5,420 4,903
2010 322,900 228,080 285,100 57,020 3,229 2,851
334,700 237,520 296,900 59,380 3,347 2,969
2011 206,500 146,080 182,600 36,520 2,065 1,826
210,700 149,440 186,800 37,360 2,107 1,868
2012 142,900 99,600 124,500 24,900 1,429 1,245
133,100 91,760 114,700 22,940 1,331 1,147
2013 440,400 316,640 395,800 79,160 4,404 3,958
422,400 302,080 377,600 75,520 4,224 3,776
2014 251,000 178,080 222,600 44,520 2,510 2,226
236,400 166,480 208,100 41,620 2,364 2,081
2015 248,900 179,520 224,400 44,880 2,489 2,244
248,500 179,200 224,000 44,800 2,485 2,240
2016 380,100 274,320 342,900 68,580 3,801 3,429
383,700 277,200 346,500 69,300 3,837 3,465
2017 224,100 160,800 201,000 40,200 2,241 2,010
228,400 164,240 205,300 41,060 2,284 2,053
年平均 357,479 256,486 320,607 64,121 3,575 3,206
357,243 256,280 320,350 64,070 3,572 3,204
一日平均 1,375 986 1,233 247 13.749 12.331
1,374 986 1,232 246 13.740 12.321
               
ドル円 値幅15  (1000通貨単位の場合)
年度   ループイフダン利益(円) トラリピ利益(手数料引いた後) トラリピ利益(手数料引く前) トラリピ手数料 ループイフダン決済回数 トラリピ決済回数
2004 280,050 221,390 255,450 34,060 1,867 1,703
285,900 226,850 261,750 34,900 1,906 1,745
2005 225,750 179,920 207,600 27,680 1,505 1,384
210,450 169,910 196,050 26,140 1,403 1,307
2006 248,850 197,990 228,450 30,460 1,659 1,523
249,150 200,330 231,150 30,820 1,661 1,541
2007 294,300 234,000 270,000 36,000 1,962 1,800
304,050 244,660 282,300 37,640 2,027 1,882
2008 610,050 494,130 570,150 76,020 4,067 3,801
631,200 513,240 592,200 78,960 4,208 3,948
2009 407,250 325,260 375,300 50,040 2,715 2,502
405,900 327,730 378,150 50,420 2,706 2,521
2010 229,500 180,570 208,350 27,780 1,530 1,389
241,350 194,220 224,100 29,880 1,609 1,494
2011 145,950 115,960 133,800 17,840 973 892
150,450 121,550 140,250 18,700 1,003 935
2012 99,750 80,600 93,000 12,400 665 620
90,600 74,230 85,650 11,420 604 571
2013 331,500 262,990 303,450 40,460 2,210 2,023
313,500 248,820 287,100 38,280 2,090 1,914
年平均 287,295 229,281 264,555 35,274 1,915 1,764
288,255 232,154 267,870 35,716 1,922 1,786
一日平均 1,105 882 1,018 136 7.367 6.783
1,109 893 1,030 137 7.391 6.868
               
ドル円 値幅25  (1000通貨単位の場合)
年度   ループイフダン利益(円) トラリピ利益(手数料引いた後) トラリピ利益(手数料引く前) トラリピ手数料 ループイフダン決済回数 トラリピ決済回数
2004 184,250 101,550 169,250 67,700 737 677
189,750 105,600 176,000 70,400 759 704
2005 152,500 85,800 143,000 57,200 610 572
137,000 77,100 128,500 51,400 548 514
2006 161,250 91,650 152,750 61,100 645 611
160,000 91,650 152,750 61,100 640 611
2007 200,000 112,650 187,750 75,100 800 751
207,750 118,350 197,250 78,900 831 789
2008 442,250 251,700 419,500 167,800 1,769 1,678
463,750 264,750 441,250 176,500 1,855 1,765
2009 282,750 157,650 262,750 105,100 1,131 1,051
280,500 156,750 261,250 104,500 1,122 1,045
2010 152,000 83,850 139,750 55,900 608 559
163,750 91,500 152,500 61,000 655 610
2011 96,750 54,300 90,500 36,200 387 362
101,250 57,450 95,750 38,300 405 383
2012 69,250 39,600 66,000 26,400 277 264
59,250 33,900 56,500 22,600 237 226
2013 229,250 128,550 214,250 85,700 917 857
210,750 117,900 196,500 78,600 843 786
年平均 197,025 110,730 184,550 73,820 788 738
197,375 111,495 185,825 74,330 790 743
一日平均 758 426 710 284 3.031 2.839
759 429 715 286 3.037 2.859
               
ドル円 値幅50  (1000通貨単位の場合)
年度   ループイフダン利益(円) トラリピ利益(手数料引いた後) トラリピ利益(手数料引く前) トラリピ手数料 ループイフダン決済回数 トラリピ決済回数
2004 99,000 76,800 96,000 19,200 198 192
103,500 80,800 101,000 20,200 207 202
2005 80,500 62,000 77,500 15,500 161 155
65,000 49,600 62,000 12,400 130 124
2006 85,500 64,800 81,000 16,200 171 162
84,500 64,000 80,000 16,000 169 160
2007 106,000 78,800 98,500 19,700 212 197
113,000 85,600 107,000 21,400 226 214
2008 249,000 192,000 240,000 48,000 498 480
271,000 209,600 262,000 52,400 542 524
2009 151,500 116,000 145,000 29,000 303 290
149,000 114,000 142,500 28,500 298 285
2010 78,000 60,800 76,000 15,200 156 152
89,500 70,400 88,000 17,600 179 176
2011 49,500 39,200 49,000 9,800 99 98
53,500 42,800 53,500 10,700 107 107
2012 39,000 30,000 37,500 7,500 78 75
29,500 22,400 28,000 5,600 59 56
2013 128,000 98,000 122,500 24,500 256 245
109,500 83,200 104,000 20,800 219 208
年平均 106,600 81,840 102,300 20,460 213 205
106,800 82,240 102,800 20,560 214 206
一日平均 410 315 393 79 0.820 0.787
411 316 395 79 0.822 0.791
               
ドル円 値幅100  (1000通貨単位の場合)
年度   ループイフダン利益(円) トラリピ利益(手数料引いた後) トラリピ利益(手数料引く前) トラリピ手数料 ループイフダン決済回数 トラリピ決済回数
2004 49,000 44,100 49,000 4,900 49 49
53,000 47,700 53,000 5,300 53 53
2005 49,000 43,200 48,000 4,800 49 48
33,000 28,800 32,000 3,200 33 32
2006 39,000 33,300 37,000 3,700 39 37
38,000 32,400 36,000 3,600 38 36
2007 51,000 40,500 45,000 4,500 51 45
58,000 46,800 52,000 5,200 58 52
2008 124,000 108,000 120,000 12,000 124 120
146,000 128,700 143,000 14,300 146 143
2009 80,000 70,200 78,000 7,800 80 78
77,000 67,500 75,000 7,500 77 75
2010 40,000 35,100 39,000 3,900 40 39
51,000 45,000 50,000 5,000 51 50
2011 28,000 24,300 27,000 2,700 28 27
32,000 27,900 31,000 3,100 32 31
2012 22,000 18,900 21,000 2,100 22 21
13,000 10,800 12,000 1,200 13 12
2013 77,000 66,600 74,000 7,400 77 74
59,000 50,400 56,000 5,600 59 56
年平均 55,900 48,420 53,800 5,380 56 54
56,000 48,600 54,000 5,400 56 54
一日平均 215 186 207 21 0.215 0.207
215 187 208 21 0.215 0.208

●注意。
2014年以降の利益はバックテストではなくリアルタイムで測定したデータがあるため上記リンクまたは下図(簡略データ)を参照して下さい。
スプレッドはループイフダン2pip、トラリピ4pipとして計算。 平均は2004-2013年(10年分)の平均です。
(2018年3月8日追記。値幅10を追加しました。上表の値幅10は2018年3月に追加されたため、2014から2017年度もバックテストの結果です。)

利益の単位:円(1000通貨の場合)。1時間足データで計算しており1時間に複数回の決済が起きた場合にカウント漏れが出るため、実際はもっと利益が大きくなります(例えば、ドル円B15で1時間に3回決済されたとしても1回分しかカウント出来ないため、実際はもっと利益が大きくなります)。計算式は私が作成しているのでバグを含む可能性があります。含み損はシステムを稼働させる時期により変わるため算入していません。含み損を計算するには最高値ポジションのレートから終値の差(下落幅)をこちら(目安資金)の表で参照して下さい。

↓2014年以降のループイフダン利益(1000通貨あたりの利益。バックテストではなく実際に取引したデータ)
ループイフダン利益2014、2015

年間利益2016年アイネット証券

ループイフダン利益2017年

(参考)ドル円10年分、月足チャート。2004年1月から2014年1月まで。
ドル円、10年分、月足チャート
★考察。
●買いと売りの差について。
全期間を通じて買いと売りの利益差は小さく、ドル円15の年間平均では960円でした。
1年の終値が始値より高い時は買いの方が利益が大きい傾向があります。

実際にはスワップもあるので買いではもっと利益が大きくなり、売りでは小さくなります。 
スワップでもループイフダンの方がトラリピより有利な場合が多いです。

●スプレッド差によるトラリピとの決済回数差。
2pipのスプレッド差ですが、大きな利益の差につながっているのがわかります。

ドル円15買のループイフダン年平均利益は287,295円ですが、スプレッドの差による決済回数を算入するとトラリピ利益は264,555円であり、手数料も引くと229,281円となります。

このループイフダン利益287,295円とトラリピ利益(手数料引く前)264,555円の差は22,740円であり、これをトラリピ利益(手数料引く前)264,555円で割ると約8.6%であり、スプレッド差によりこの割合だけループイフダンはトラリピより利益が大きくなります。 
同様の計算をすると、ドル円10で約11.5% 、ドル円25で約6.8% 、ドル円50で約4.2% 、ドル円100で約3.9%となります。

つまり、2pipのスプレッド差によりこれ程の利益差が生じることになります。
値幅が小さい程その差が大きくなる傾向があります。

 ★スプレッドによるトラリピとの利益差
   ドル円10   11.5%
   ドル円15   8.6%
   ドル円25   6.8%
   ドル円50   4.2%
   ドル円100 3.9%

●トラリピ手数料の差も含めた場合(ループイフダンは手数料無料)。
スプレッドに加えて、さらに手数料差も検討します。
ドル円15買のループイフダン利益287,295円とトラリピ利益(手数料引いた後)229,281円の差58,014円をトラリピ利益(手数料引いた後)229,281円で割ると約25.3%です。

同様の計算をすると、ドル円10で約39.4% 、ドル円25で約77.9% 、ドル円50で約30.3% 、ドル円100で約15.4%となります。
つまり、この割合だけループイフダンはトラリピより利益が大きくなります。

 ★スプレッドと手数料によるトラリピとの利益差
   ドル円10 39.4%(トラリピは「せま割」で少しだけ手数料が小さい)
   ドル円15 25.3%(トラリピは「せま割」で少しだけ手数料が小さい)    ドル円25 77.9%    ドル円50 30.3%    ドル円100 15.4%

(参考)ドル円25はトラリピ手数料比率(トラリピ利益に対する手数料の割合)が40%と極めて大きいためループイフダンの方が圧倒的に有利になります。税金で利益の20%を収めることも考えると100万円利益を出したとしても手数料で40万取られ、残り利益60万に税率20%の12万を取られるので最終的な利益は48万となり半分以下になります。

●バックテスト全体の傾向等。
どのシステムも2008、2009年の利益が特に大きいです。リーマン・ショック等によりボラティリティが高かったためと思われます。
2013年は大きく円安が進んだため利益が大きいです。
2014年はボラティリティが特に低いので利益が少なめです。 

ドル円15は利用者ランキング1位なだけあって利益も決済回数も多いです。
値幅が小さいシステムほど利益が大きくなる傾向があります。
利用者ランキングからは値幅が小さいシステムが人気なことがわかります。 

時間足データで計算しているので1時間に複数回新規・決済を繰り返す場合を含みません。そのため実際の利益はもっと大きくなります。
特にドル円15のように値幅が小さいシステムほどその影響は大きくなります。

トラリピの手数料コストやスプレッドによる決済回数の差をよく考えるとやはりループイフダンは優れたシステムだと思います。
 
●関連記事。 
バックテスト2004年以降 スプレッド差も反映したループイフダンとトラリピの比較。
【豪ドル円】  【ユーロ円】  【ポンド円】  【ユーロドル】  【NZドル円】 【カナダドル円】
 (更新履歴:2014年11月27日投稿、最終更新:2018年3月25日)

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