(この記事は【ユーロ円】のバックテスト結果です。他通貨は【ドル円】 【豪ドル円】 【ポンド円】を参照)

★手数料によるトラリピとの利益差まとめ。
左のループイフダンと同じ値幅でトラリピすると右の割合だけ利益が小さくなる。
ドル円3033.3%
ドル円4025.0%
ドル円5020.0%
ドル円10010.0%
豪ドル円3033.3%
豪ドル円5020.0%
豪ドル円10010.0%
ユーロ円3033.3%
ユーロ円5020.0%
ユーロ円10010.0%
ポンド円4025.0%
ポンド円8012.5%
ポンド円1208.3%

(追記。2018年1月15日のバージョンアップでひまわり証券のループイフダンはアイネット証券と同じ仕様(値幅も同じ)になったので、アイネット証券のバックテストを参照して下さい。以下は参考のために残しておきますが、読む必要はありません。)

●結果(下表)。
ユーロ円30の平均年間利益は買:370,020円、売:371,280円です(1000通貨単位の場合。ひまわり証券は1万通貨単位での取引となるので実際の額は10倍となります。 以下同様)。
1日平均利益は買:1,423円、売:1,428円です(土日を除いて年260日として計算)。
年間最大は2008年の買:903,300円、売:941,700円です。

考察は図表の下に記載します。

ユーロ円30  (1000通貨単位の場合、単位:円)
年度 ループイフダン利益(円) トラリピ手数料 ループイフダン決済回数
2004 240,600 80,200 802
240,000 80,000 800
2005 141,000 47,000 470
141,900 47,300 473
2006 130,500 43,500 435
114,000 38,000 380
2007 363,600 121,200 1,212
361,200 120,400 1,204
2008 903,300 301,100 3,011
941,700 313,900 3,139
2009 651,000 217,000 2,170
648,000 216,000 2,160
2010 411,300 137,100 1,371
437,100 145,700 1,457
2011 308,400 102,800 1,028
320,100 106,700 1,067
2012 187,800 62,600 626
174,600 58,200 582
2013 362,700 120,900 1,209
334,200 111,400 1,114
※2014 79,500 26,500 265
89,400 29,800 298
年平均 370,020 123,340 1,233
371,280 123,760 1,238
一日平均 1,423 474 4.744
1,428 476 4.760
ユーロ円50  (1000通貨単位の場合、単位:円)
年度 ループイフダン利益(円) トラリピ手数料 ループイフダン決済回数
2004 156,000 31,200 312
154,000 30,800 308
2005 84,000 16,800 168
86,500 17,300 173
2006 83,000 16,600 166
66,000 13,200 132
2007 236,000 47,200 472
231,500 46,300 463
2008 636,000 127,200 1,272
674,500 134,900 1,349
2009 429,500 85,900 859
424,500 84,900 849
2010 268,500 53,700 537
293,000 58,600 586
2011 202,000 40,400 404
210,500 42,100 421
2012 122,500 24,500 245
107,500 21,500 215
2013 234,000 46,800 468
203,000 40,600 406
※2014 48,500 9,700 97
57,000 11,400 114
年平均 245,150 49,030 490
245,100 49,020 490
一日平均 943 189 1.886
943 189 1.885
ユーロ円100  (1000通貨単位の場合、単位:円)
年度 ループイフダン利益(円) トラリピ手数料 ループイフダン決済回数
2004 92,000 9,200 92
89,000 8,900 89
2005 47,000 4,700 47
48,000 4,800 48
2006 52,000 5,200 52
34,000 3,400 34
2007 139,000 13,900 139
134,000 13,400 134
2008 381,000 38,100 381
419,000 41,900 419
2009 233,000 23,300 233
227,000 22,700 227
2010 140,000 14,000 140
165,000 16,500 165
2011 104,000 10,400 104
112,000 11,200 112
2012 72,000 7,200 72
58,000 5,800 58
2013 134,000 13,400 134
103,000 10,300 103
※2014 23,000 2,300 23
32,000 3,200 32
年平均 139,400 13,940 139
138,900 13,890 139
一日平均 536 54 0.536
534 53 0.534
●注意。
※2014年は8/31までのデータです。スプレッドは5.0pipとして計算。 重複レート発注機能:オフ(真の利益)。 平均は2004-2013年(10年分)の平均です。トラリピ手数料は同条件でトラリピした場合の手数料。ループイフダンは手数料無料です。
利益の単位:円(1000通貨単位の場合。ひまわり証券は1万通貨単位での取引となるので実際の額は10倍となります。)。時間足データで計算しているので1時間に複数回新規・決済を繰り返す場合を含みません。計算式は私が作成しているのでバグを含む可能性があります。含み損はシステムを稼働させる時期により変わるため算入していません。含み損を計算するには高値から終値の差(下落レート)をこちらの表で参照して下さい。

(参考)豪ドル円10年分、月足チャート。2004年1月から2014年1月まで。
ユーロ円10年分、月足チャート、ループイフダン検証ブログ
★考察。
●買いと売りの差について。
全期間を通じて買いと売りの利益差は小さく、ユーロ円30の年間平均では1260円でした。
1年の終値が始値より高い時は買いの方が利益が大きい傾向があります。

実際にはスワップもあるので買いではもっと利益が大きくなり、売りでは小さくなります。 
スワップでもループイフダンの方がトラリピより有利な場合が多いです。

●バックテスト全体の傾向等。
こちらを参照下さい。  

●関連記事。 
【アイネット証券】バックテスト10年分。スプレッド差も反映したループイフダンとトラリピの比較。
【ドル円】  【豪ドル円】  【ユーロ円】  【ポンド円】

【ひまわり証券】バックテスト10年分
【ドル円】  【豪ドル円】 【ユーロ円】(この記事) 【ポンド円】

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(2017年12月28日 記事更新)