★手数料によるトラリピとの利益差まとめ。
左のループイフダンと同じ値幅でトラリピすると右の割合だけ利益が小さくなる。
左のループイフダンと同じ値幅でトラリピすると右の割合だけ利益が小さくなる。
ドル円30 | 33.3% |
ドル円40 | 25.0% |
ドル円50 | 20.0% |
ドル円100 | 10.0% |
豪ドル円30 | 33.3% |
豪ドル円50 | 20.0% |
豪ドル円100 | 10.0% |
ユーロ円30 | 33.3% |
ユーロ円50 | 20.0% |
ユーロ円100 | 10.0% |
ポンド円40 | 25.0% |
ポンド円80 | 12.5% |
ポンド円120 | 8.3% |
(追記。2018年1月15日のバージョンアップでひまわり証券のループイフダンはアイネット証券と同じ仕様(値幅も同じ)になったので、アイネット証券のバックテストを参照して下さい。以下は参考のために残しておきますが、読む必要はありません。)
●結果(下表)。
ユーロ円30の平均年間利益は買:370,020円、売:371,280円です(1000通貨単位の場合。ひまわり証券は1万通貨単位での取引となるので実際の額は10倍となります。 以下同様)。
1日平均利益は買:1,423円、売:1,428円です(土日を除いて年260日として計算)。
年間最大は2008年の買:903,300円、売:941,700円です。
考察は図表の下に記載します。
●注意。
ユーロ円30 (1000通貨単位の場合、単位:円) | ||||
年度 | ループイフダン利益(円) | トラリピ手数料 | ループイフダン決済回数 | |
2004 | 買 | 240,600 | 80,200 | 802 |
売 | 240,000 | 80,000 | 800 | |
2005 | 買 | 141,000 | 47,000 | 470 |
売 | 141,900 | 47,300 | 473 | |
2006 | 買 | 130,500 | 43,500 | 435 |
売 | 114,000 | 38,000 | 380 | |
2007 | 買 | 363,600 | 121,200 | 1,212 |
売 | 361,200 | 120,400 | 1,204 | |
2008 | 買 | 903,300 | 301,100 | 3,011 |
売 | 941,700 | 313,900 | 3,139 | |
2009 | 買 | 651,000 | 217,000 | 2,170 |
売 | 648,000 | 216,000 | 2,160 | |
2010 | 買 | 411,300 | 137,100 | 1,371 |
売 | 437,100 | 145,700 | 1,457 | |
2011 | 買 | 308,400 | 102,800 | 1,028 |
売 | 320,100 | 106,700 | 1,067 | |
2012 | 買 | 187,800 | 62,600 | 626 |
売 | 174,600 | 58,200 | 582 | |
2013 | 買 | 362,700 | 120,900 | 1,209 |
売 | 334,200 | 111,400 | 1,114 | |
※2014 | 買 | 79,500 | 26,500 | 265 |
売 | 89,400 | 29,800 | 298 | |
年平均 | 買 | 370,020 | 123,340 | 1,233 |
売 | 371,280 | 123,760 | 1,238 | |
一日平均 | 買 | 1,423 | 474 | 4.744 |
売 | 1,428 | 476 | 4.760 | |
ユーロ円50 (1000通貨単位の場合、単位:円) | ||||
年度 | ループイフダン利益(円) | トラリピ手数料 | ループイフダン決済回数 | |
2004 | 買 | 156,000 | 31,200 | 312 |
売 | 154,000 | 30,800 | 308 | |
2005 | 買 | 84,000 | 16,800 | 168 |
売 | 86,500 | 17,300 | 173 | |
2006 | 買 | 83,000 | 16,600 | 166 |
売 | 66,000 | 13,200 | 132 | |
2007 | 買 | 236,000 | 47,200 | 472 |
売 | 231,500 | 46,300 | 463 | |
2008 | 買 | 636,000 | 127,200 | 1,272 |
売 | 674,500 | 134,900 | 1,349 | |
2009 | 買 | 429,500 | 85,900 | 859 |
売 | 424,500 | 84,900 | 849 | |
2010 | 買 | 268,500 | 53,700 | 537 |
売 | 293,000 | 58,600 | 586 | |
2011 | 買 | 202,000 | 40,400 | 404 |
売 | 210,500 | 42,100 | 421 | |
2012 | 買 | 122,500 | 24,500 | 245 |
売 | 107,500 | 21,500 | 215 | |
2013 | 買 | 234,000 | 46,800 | 468 |
売 | 203,000 | 40,600 | 406 | |
※2014 | 買 | 48,500 | 9,700 | 97 |
売 | 57,000 | 11,400 | 114 | |
年平均 | 買 | 245,150 | 49,030 | 490 |
売 | 245,100 | 49,020 | 490 | |
一日平均 | 買 | 943 | 189 | 1.886 |
売 | 943 | 189 | 1.885 | |
ユーロ円100 (1000通貨単位の場合、単位:円) | ||||
年度 | ループイフダン利益(円) | トラリピ手数料 | ループイフダン決済回数 | |
2004 | 買 | 92,000 | 9,200 | 92 |
売 | 89,000 | 8,900 | 89 | |
2005 | 買 | 47,000 | 4,700 | 47 |
売 | 48,000 | 4,800 | 48 | |
2006 | 買 | 52,000 | 5,200 | 52 |
売 | 34,000 | 3,400 | 34 | |
2007 | 買 | 139,000 | 13,900 | 139 |
売 | 134,000 | 13,400 | 134 | |
2008 | 買 | 381,000 | 38,100 | 381 |
売 | 419,000 | 41,900 | 419 | |
2009 | 買 | 233,000 | 23,300 | 233 |
売 | 227,000 | 22,700 | 227 | |
2010 | 買 | 140,000 | 14,000 | 140 |
売 | 165,000 | 16,500 | 165 | |
2011 | 買 | 104,000 | 10,400 | 104 |
売 | 112,000 | 11,200 | 112 | |
2012 | 買 | 72,000 | 7,200 | 72 |
売 | 58,000 | 5,800 | 58 | |
2013 | 買 | 134,000 | 13,400 | 134 |
売 | 103,000 | 10,300 | 103 | |
※2014 | 買 | 23,000 | 2,300 | 23 |
売 | 32,000 | 3,200 | 32 | |
年平均 | 買 | 139,400 | 13,940 | 139 |
売 | 138,900 | 13,890 | 139 | |
一日平均 | 買 | 536 | 54 | 0.536 |
売 | 534 | 53 | 0.534 |
※2014年は8/31までのデータです。スプレッドは5.0pipとして計算。 重複レート発注機能:オフ(真の利益)。 平均は2004-2013年(10年分)の平均です。トラリピ手数料は同条件でトラリピした場合の手数料。ループイフダンは手数料無料です。
利益の単位:円(1000通貨単位の場合。ひまわり証券は1万通貨単位での取引となるので実際の額は10倍となります。)。時間足データで計算しているので1時間に複数回新規・決済を繰り返す場合を含みません。計算式は私が作成しているのでバグを含む可能性があります。含み損はシステムを稼働させる時期により変わるため算入していません。含み損を計算するには高値から終値の差(下落レート)をこちらの表で参照して下さい。
(参考)豪ドル円10年分、月足チャート。2004年1月から2014年1月まで。
★考察。
実際にはスワップもあるので買いではもっと利益が大きくなり、売りでは小さくなります。
スワップでもループイフダンの方がトラリピより有利な場合が多いです。
●買いと売りの差について。
全期間を通じて買いと売りの利益差は小さく、ユーロ円30の年間平均では1260円でした。
1年の終値が始値より高い時は買いの方が利益が大きい傾向があります。
全期間を通じて買いと売りの利益差は小さく、ユーロ円30の年間平均では1260円でした。
1年の終値が始値より高い時は買いの方が利益が大きい傾向があります。
実際にはスワップもあるので買いではもっと利益が大きくなり、売りでは小さくなります。
スワップでもループイフダンの方がトラリピより有利な場合が多いです。
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(2017年12月28日 記事更新)
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