ループイフダン検証ブログ

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カテゴリ: バージョンアップ前とひまわり証券ループイフダンのお薦め記事

ループイフダンでは同じシステムを複数稼働させることができません。
また、システムを一時停止すること(一時的に新規・決済取引をさせないこと)ができません。(2016年9月16日追記:2016年9月26日のアイネット証券ループイフダンのバージョンアップで複数稼働できるようになりました。また、ループイフダンを停止してもポジションが決済されなくなったので、ループイフダンを停止してその後再開することにより一時停止することもできるようになりました。この記事は参考のため残しておきます。ひまわり証券は旧バージョンが存続されるのでこの記事の内容がそのまま利用できます。

そのため、取引数量や最大ポジション数を変えたい時、システムを一時停止させたい時には、そのシステムのポジションを全て決済してシステムを止めなければなりません。
ループイフダンはトラリピより低コストなので、このデメリットもうまく乗り越えてうまく利用したいところです。

そこで今回はシステムを止めるときの注意点と対処法を紹介します。

★利益が出ている場合。
利益が出ているときにシステムを止める場合は特に問題はありません。
強いて言うなら、ループイフダンの仕様上、エントリーレートが決まっているので再び同じレートですぐポジションを取れるとは限らないことに注意する位です。

この場合の対処法はシステムのエントリーレートに近い時にシステムを止めるのが有効です。希望するレートでポジションを取れる可能性が高まります。

★損切りする場合。
注意点:損切り後に同じシステムを稼働させる場合、元のレートに戻った時の利益は小さい。その差を埋めるにはループイフダン以外で自分でポジションを作るのがよい。(トラリピにも当てはまる話です。)
(2016年9月16日追記:バージョンアップによりシステムを停止しても元のポジションやその決済注文は残るのでこの問題は解消され、「ポジションの取り直し」等の対処も不要になりました

例として、1万ドルのUSD/JPYループ・イフダンB100_100において102円(1つ目のポジション)から101円(2つ目)、100円(3つ目)まで下落したところで損切りしたとします。
ループイフダン損切り、数量変更、一時停止ループイフダン検証ブログ
この時の損失は、各ポジションの損失は
 1つ目(102円のポジ)が2万、
 2つ目(101円のポジ)が1万、
 3つ目(100円のポジ)が0
なので合計損失は2+1+0=3万円です。

損切り後に100円から同じく1万ドルでループイフダンを稼働させた場合、
 100円で1つ目のポジションを取り、
 101円に上がった時点で利益1万円、
 102円に戻った時点でさらに1万円、
となり合計利益2万円で、上記損失と合わせるとトータルで1万円の損失になります。
 【損切りする場合】:損切りで-3万、利益2万、合計-1万(上図)

一方、損切りせずに元のレート102円まで戻った時の利益は
 101円に上がった時点で利益1万円、
 102円に戻った時点でさらに1万円、
となり合計利益2万円です。
 【損切りしない場合】:利益2万(下図)
ループイフダン損切り数量変更、一時停止ループイフダン検証ブログ2

つまり、損切り後に同じシステムを再稼働させても利益は小さくなってしまいます。(損切りしない方が利益が大きい)
上の例では3万円もの差がついています。
 
これは、損切り後に再稼働したループイフダンは上がり続ける時に1つしかポジションを持っていないため、損切り前よりポジション数が小さくなっていることが原因です。

★対処法:「ポジションの取り直し(立て直し)」(ループイフダン以外でポジションを作り直す)
このように元のレートに戻った時の利益が少なくなるのを避けるには、損切り後にループイフダン以外で元のポジションと同じレート(同じ取引数量・同じポジション数)でポジションを取り直し、元の決済レートに指値を入れること(ポジションの取り直し)が有効です。
 
例えば、ループイフダンにを停止(2万ドル損切り)してループイフダンを再稼働させた時は、同時にアイネット証券の普通口座等(他社でも可。下記参照)において
 100円で2万ドルのポジションを取り、
 1万ドルは101円で指値利確(1万)、
 もう1万ドルは102円で指値利確(2万)
のようにすれば差額の3万円を埋めることができます。

「ポジションの取り直しによる利益」が全て「損切りした分」に充当されるイメージです。
図3.ポジションの取り直し2
つまり、2つ以上のポジションを損切りする場合は、損切り時に減ったポジションの分だけポジションを増やし、元の決済レートと同じレートで決済させるということです。
再稼働させる時に1度設定すれば、後はそれが決済されるまで見守るだけであり何度もトレードする必要はないので手動トラリピ(擬似トラリピ)よりははるかに簡単です。

この方法を使えばいつでも気軽にシステムを停止することができるので、損切りや数量変更、一時停止などにも対応できます。

注意点としては、この方法は取り直したポジションが決済されることを想定したものなので、相場がさらに下落する場合にはあまり有効ではありません。
そのため、相場が落ち着き上昇が期待できる場面で再稼働させるのがよいです。

また、上記の利益が出ている場合と同様に、再び同じレートですぐループイフダンのポジションを取れるとは限らないことには注意が必要です。(損切りしてさらに下落したところでポジションを取り直せればベストだが、損切り後に上昇してしまう場合もある)
 
これへの対処法はシステムのエントリーレートに近い時にシステムを止めるのが有効です。希望するレートでポジションを取れる可能性が高まります。

●他社を使わずにループイフダンだけでポジションの取り直しをする方法。
ループイフダン以外(他社など)を使えない場合は、ループイフダンで値幅の異なるシステムを「最大ポジション数1」、「決済されたポジションと同じ取引数量」にして稼働させれば、上記方法の代わりになります。(2016年9月16日追記:バージョンアップでループイフダンと同じシステムで通常注文もできるようになったため、この方法や他社を使わなくても大丈夫です。)

この場合、「確定させた含み損を取り戻せるレート」で決済させるのがお薦めです。
具体的には以下のようにします。
 
まず、含み損を確定させたポジション数、取引数量と同じ分になるよう、(ポジション数1の)取引数量を決めます。
(例えば、1000通貨、10ポジションなら1万通貨、1ポジションを取り直す)

次に、含み損の総額を取り戻せるレートに利食い幅を取るのがお薦めです。
(例えば、確定させた含み損が5万円の場合、1万通貨、1ポジションで利食い幅500pipにすれば含み損5万円が取り戻せる。
利食い幅の求め方は普通のFXと同じで、1万通貨(1ポジション)なら1pipあたり100円の利益だから、5万円の利益を得るには?pip動けばよいという計算をします)
 
相場状況によっては多少利食い幅を変更してもよいと思います。
ループイフダンでは指値レートを指定できないので、そのレートになったら手動で決済する必要があります。
 
なお、ループイフダンでは自分でレートを指定して損切り注文を出すことは出来ません。損切りするときはシステムを止めて全て成行決済するか、ポジションを個別に成行決済する必要があります。

●裁量トレードにお勧めのFX業者。 
裁量トレードの場合は低スプレッドであることが重要なので、スプレッドが最狭水準でスワップも高めの業者を下記リンク先でいくつか紹介します。
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重複レート発注機能(重複機能)についてまとめ、ポジション数が42倍になった原因等、検証した結果も紹介します。

(2016年9月16日追記:2016年9月26日のアイネット証券ループイフダンのバージョンアップにより重複レート発注機能がなくなったので、この記事での問題はなくなりました。ただし、アイネット証券が公表している利益ランキング等の一部ではいまだにこの機能を使用した時のデータになっているので、過去利益は当ブログで紹介する「真の利益」※を確認して下さい。この記事は参考のため残しておきます。

※真の利益: 
月・日データ週データ2004年からのバックテスト

最初に結論を書いておくと、この機能はハイリスクなので使わない方がよいです。(デフォルトではオフになっているので普通は使うことはないです。2016年9月26日のバージョンアップ以降は使用できないようになっています。) 

また、利益・利用者ランキングやシステムに表示される「期間損益」はこの機能がオンの時のデータであり、この機能がオフの時の利益(真の利益)より過大なので(最大42倍を確認)、各システムの実績を評価する際にも今回紹介することを知っておいた方がよいです。

●重複レート発注機能。
まず、重複レート発注機能とは何かを説明します。
公式サイトでは次のように説明されています。
 
「売買システム『ループ・イフダン』は、同じ価格でポジションを保有している場合、エントリー(新規注文を発注)しませんが、重複レート発注機能を利用することで同じ価格にポジションを保有していても設定された値幅ごとにエントリーをして売買頻度を増やすことが出来ます。」
ループイフダン重複レート発注機能使い方有効
(公式サイトの図)

これは、エントリレートを挟む値動きがあったら常に新規ポジションをとるという意味ではないのですが、基本的にはエントリレートを挟む値動きがあったら新規ポジションをとると思った方がよいです。

一つ以上離れた値幅のエントリーレートに到達して新規約定した後に元のエントリーレートに戻った場合に重複したポジションをとるのは間違いないのですが(下図参照。アイネット証券に確認済み。)、検証した結果ではこのような場合でなくてもポジションを持つことがあります。

ルールは適宜変更されシステムトレードという性質上それを開示しない方針らしいので、その挙動を正確に予測することができません。

重複レート発注機能。ループイフダン検証ブログ
●ポジションは4から6倍。最大42倍も。
この機能がオンの時と、オフの時ではポジション数(利益)がどれ位変わるかを半年ほど毎週検証し十分なデータが取れました。

その結果、ポジション数は概ね4~6倍であり10倍を超えることもあります。
この比率(ポジション数の比率)は利益の比率であると同時に損失の比率でもあるので、リターンだけでなくリスクが高いことに注意する必要があります。

重複レート発注機能の性質上、レンジを越えた時に大きくなる傾向があるようです。
検証結果の最大では42倍を確認をしています↓。
今週のループイフダンの真の利益6/30-7/4

●42倍のポジション数になった原因。期間損益は当てにならない。
これは当初聞いていた上記の重複機能の仕様から考えて明らかに異常なデータであったため、アイネット証券に問い合わせところ、次のような趣旨の回答を頂きました。

・重複ポジションは、当初、エントリーレートを挟んだ値動きの場合はその都度ポジションを建てる仕様となっていた。
・しかし、ポジションを建てすぎてしまう状況があったため、その後ストラテジー開発者によりポジションを取得するルールを調整した経緯がある。

つまり、ループイフダンがリリースされた2013年9月から、少なくとも2014年1月頃(42倍のポジションが作られた時期)までの間はエントリーレートを挟んだ値動きの場合はその都度ポジションを建てる仕様となっていたということです。
 
よって、この期間のシステムの期間損益は全く当てになりません。
また、今後も高値更新する等してこれらの仕様変更前ポジションがまとめて決済された時の期間損益は全く当てになりません。

その他の期間については4-6倍程度と見当をつけることが一応できますが、投資判断にこれほど曖昧な数字を使うのは危険だと思います。

この機能の具体的な仕様はシステムトレードという性質上開示していないらしいですが、検証した結果では現在も上記仕様とは異なるルールでポジションが立てられることがあるため、基本的にはエントリレートを挟む値動きがあったら新規ポジションをとると考えた方がよさそうです。

ですので、システムの実績を確認したい場合は下記リンクを参照するのがよいと思います。
 
★重複レート発注機能がオフの時の期間損益(真の利益)
 週データ月・日データバックテスト

●合理性のない機能。
重複レート発注機能は投資戦略としても合理的ではありません。
 
取引回数が増えるから利益が大きくなると謳っていますが、こんな合理性のない増やし方は利益を増やすための手段として採用すべきではありません。

この機能の問題はレンジ上限のポジションが増えるということです。
通常、レンジ上限は超えるのが難しい壁であり下落するリスクが高いため、敢えてレンジ上限にポジションを増やすという戦略が合理的とは思えません。

取引回数を増やしたいなら自分で取引するとか、取引数量を増やす等した方がまだマシです。
これはシステムの実績をよく見せるために作られた機能であり、上記した仕様変更の経緯を見てもユーザーの利益を最適化するために作られた機能でないと思います。
 
●結論。
重複レート発注機能はハイリスクなので使わない方がよいです。
どうしても使いたい場合は必ず最大ポジション数を設定する等、リスク管理を徹底するようにして下さい。

★重複レート発注機能を使わないようにする方法。 
システムを稼働させるため「スタート」ボタンをクリックすると、取引数量や最大ポジション数を設定する画面が表示されます。
この時、重複レート発注機能も表示されるので、チェックしないようにして下さい(下図)。

デフォルトではチェックが外れているので、そのままにしておけば大丈夫です。
誤ってクリックしてしまいチェックが入った状態になった場合は、再度クリックすることでチェックを外せます。
重複レート発注機能設定。ループイフダン検証ブログ
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重複レート発注機能がオフの時の期間損益(真の利益)

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