ループイフダン検証ブログ

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カテゴリ: トラリピ

今週の各ループイフダンの利益を紹介します。また、1,3,6ヶ月の過去データも表示しています。
日毎のデータやバックテスト等は下記リンクを参照して下さい。
 
★過去の利益
 週データ&1,3,6ヶ月データ(この記事)、月・日データ2004年からのバックテスト

このブログで紹介する利益は特に断りがない限り、「重複レート発注機能」を使用しない場合の利益(真の利益)です。重複レート発注機能は2016年9月のバージョンアップにより廃止されています。

★今週の利益&過去の週データ。
表が大きいので記事下部に移動しました。

●1週間チャート。
ループイフダンの決済レート(エントリーレート)に対応するレートを水平線で表示しています。
水平線(値幅)をまたいだ時にループイフダンが決済され利益が出ると直感的に理解しやすいと思います。

↓ドル円1週間チャート(値幅25)
ドル円2017年3月25日w

↓ユーロ円1週間チャート(値幅40)
ユーロ円2017年3月25日w

↓ポンド円1週間チャート(値幅50)
ポンド円2017年3月25日w

↓豪ドル円1週間チャート(値幅20)
豪ドル円2017年3月25日w

↓ユーロドル1週間チャート(値幅20)
ユーロドル2017年3月25日w

上図の値幅は各通貨の最も小さい値幅のものを採用しており、より大きい値幅はその値幅の倍数なので(例えば25,50,100)、複数の値幅をまたいだ時に利益が出ると理解できます。
ドル円15だけは値幅が倍数にならないので表示していません。

チャートは水平線の間隔を指定でき値幅が最も見やすいと思われる 株式会社マネーパートナーズ (マネパnano)のものを利用しているため、そのレートとループイフダンのレートが相違する場合があります。

★スプレッドと手数料によるトラリピとの利益差まとめ。
ループイフダンとトラリピではスプレッド&手数料により利益差が生じます。
下表のループイフダンは同じ値幅のトラリピより10~78%(下表右の数字)も利益が大きくなります。(バックテスト参照)

ドル円B25では78%もの利益差となっておりループイフダンの優位性が際立っています。

ループイフダンとトラリピの利益差

★今週の利益&過去の週データ
(下表の日付は週の月曜を表す)
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iサイクル注文の新機能「トレンド」を紹介し、そのメリット、デメリット等を検証します。結論から言うとテクニカル次第なので勝てません。


iサイクル注文新機能「トレンド」とは?

トレンドが上昇か下降かをシステムが判断し、自動で買い・売りを切り替えつつiサイクル注文を継続する機能です。

従来のiサイクルでは自分でトレンドを判断して「買い」か「売り」を選択する必要がありましたが、今後は第3の選択肢「トレンド」機能を利用することにより、
 ①最初からシステムが自動でトレンドを判定して買い・売りを選択し、
 ②稼働後もリアルタイムでレートを監視しトレンドが変わったと判断した時に自動で買い・売りの切り替えをしてくれます。

iサイクル注文「トレンド」のイメージ図
①最初に稼働させる時(取引開始時) ↓
iサイクル注文トレンド機能。取引開始時①

②取引開始後のトレンド転換時 ↓
iサイクル注文トレンド転換時②

トレンドの判断はローソク足のテクニカル分析で行われます。
ループイフダンやトラリピ等の他社にはない新しい機能なのは確かです。
2017年3月20日(月)にリリースされました。

イメージとしては「iサイクル注文」と「テクニカルによる自動トレンド判定(自動売買)」を組み合わせたもので、今までの買いまたは売りを完全放置するiサイクル注文よりもアクティブな運用をすることになります。

以下で詳しく解説しますが、ポイントは「テクニカルによる自動トレンド判定」と、「トレンド転換時の挙動」であり、かなりの確率で負けるシステムだと思います。

「トレンド」機能のメリット

テクニカルが当たる時なら「トレンド」が有効

テクニカルでトレンドが綺麗に判定できる相場では、自分でiサイクル注文を調整するより強いと思います。
特に下落相場で買いのiサイクル注文が損切りされ続ける状況よりは、自動で売りに転換してくれる方が利益は大きくなります。

自分で停止のタイミングを見極められない人や、最大ポジション数等の決め方がいい加減な人にとっては、「トレンド」機能に任せた方がいい場合もあるかもしれません。

相場の方向性や、買・売の判断不要

相場の方向性(トレンド)などは自分で考えるというのが投資の大原則なのですが、「トレンド」機能を使えば一応それを省略できます。
シストレ(テクニカルによる自動売買)等によく使われる宣伝文句です。

【注意】トレンド機能の説明のため無理やり書いているだけで、個人的にはメリットというのも嫌な位ですし、これを勧めるつもりはありません。むしろこうした詐欺的な宣伝文句は大嫌いですし、こんないい加減な姿勢では勝てないことを後術します。

使い方は簡単

今までのiサイクル注文の使い方とほぼ同じで、「買い」、「売り」を選択する代わりに「トレンド」を選択するだけです。
 
「ランキング方式」はポジション方向で「トレンド」を選択(下図のオレンジ)するだけです。

【注意】 ランキング方式では、トレンドの自動切り替えによる損切りは「損切り回数(下表)」としてカウントされていないようです。トレンド切替がないまま損切りされた回数のみがカウントされています。
iサイクル注文「トレンド」ランキング方式

「ボラティリティ方式(自分で想定変動幅などを入力する方式)」の場合はさらにテクニカルやローソク足(足種)を以下の候補から選択できます。(下図)
  • テクニカル(移動平均線、MACD)
  • ローソク足(移動平均線では4時間足、12時間足、日足、週足、月足。MACDでは1時間足、12時間足、日足、週足、月足)
iサイクル注文「トレンド」ボラティリティ方式

「マトリクス方式」は「注文間隔(値幅)」と「想定変動幅(想定レンジ幅)」からなる損益表から選択する方法であり(下図)、こちらで「トレンド」機能を利用する方法まだ公開されていません。
テクニカル、ローソク足の設定ごとに表示するとかなりの量になるので、選びにくいかもしれません。
順次リリース予定とのことですが、2017年3月22日時点でまだリリースされていません。
iサイクル注文「トレンド」マトリクス方式
 

「トレンド」機能のデメリット

損切り連発で負け越しに

トレンド転換時の挙動が厄介です。
「トレンド」機能ではトレンド転換時にそのiサイクル注文が持つポジションを全て成行で決済(損切り)し、約定していない注文は全てキャンセルされます。
 
残った注文がキャンセルされるのは全く問題ないのですが、損切りは特に厄介であり、その損失を取り戻すのが難しいです。

例えば、買いのiサイクル注文で始まった場合、天井からある程度下落した時にトレンドが転換したと判定されるため、トレンド転換時には必ず含み損のポジションを損切りすることになります。

その後、長期下落相場になるのであれば損切り分の損失を取り戻せますが、1年の8割はレンジと言われる通り、実際には多くの場合レンジ相場となり、ある程度下落したらまた反発してしまいます。

そのため、結局損切りを繰り返しトータルの損益もずっとマイナスという状況に陥りやすいです。

損切りすることなくレンジ相場を細かく利益化するのがiサイクル注文やループイフダン等の連続売買の最も効率的な使い方なのに、トレンド判定による自動切り替えを無理やり組み込んだら、レンジ内で損切りを繰り返す極悪なシステムに成り下がります。

トレンド判定による買い・売りの自動切り替えは、いわゆるシストレ(テクニカル分析に基づく自動売買)ではよく行われているものですが、そのようなポジションが一つの単純なシストレでも勝てないのに、それよりポジション数や含み損などのリスク管理が難しいiサイクル注文で勝つのはさらに困難です。

もし本当に「トレンド」機能を一度設定するだけで勝ち続けられるなら夢のようですが、いつも言っているように「投資に必勝法はありません」。
現状で公開されているシステムの仕様から考えれば、「トレンド」機能で勝てる可能性は限りなく低いと思います。

このようなシステムを開発する際、普通ならある程度はバックテストを行うはずなのですが、外為オンラインはそれをやっていないか、後回しにしているのかもしれません。

トレンド転換時に同じ設定で継続

買・売の自動切替では、取引数量や最大ポジション数などが取引開始時と同じ設定にされます。
 
取引数量や最大ポジション数は相場の方向性やファンダメンタルズ、現在レート等をよく見て決めるべき重要な項目であり、取引開始時と同じ設定にするのが妥当だとは到底思えません。

従来のiサイクル注文と同じ感覚で取引数量等の決めてしまうと、予想以上に損失が拡大する可能性があります。

適切な取引数量、最大ポジが不明

「トレンド」機能に合わせた取引数量等の決め方は、「テクニカルによる自動トレンド判定」に合わせて決める必要がありますが、これはバックテスト等に基づくいい加減な手法がしかないのが実情です。

しかも、いわゆるシストレ(テクニカルによる自動売買)と同様に、その仕様が公開されていないため自分でバックテストするのは不可能ですし、業者の提供する都合のいいところだけを切り取った情報を信じるしかなくなります。

これでは取引数量や最大ポジション数をいくつにすればいいかわからず、シストレを勧めるうさん臭い業者やアナリスト等の言うとおりに設定して結局損をするのと同様に、悲惨な結果になるのが目に見えています。

テクニカルによる自動売買は業者必勝、顧客必敗

断言しますが、テクニカルによる自動売買や自動トレンド判定は業者必勝、顧客必敗の詐欺的なシステムです。
以下の記事で詳しく解説しているので未読の方は必ず参照して下さい。

テクニカル・シストレのデメリット。テクニカルで最も重要なこと

まだリリースされていない機能なので今後実物を詳しく検証した上でその評価を続けていきますが、上記記事に書いた通り、「トレンド」機能は「テクニカルベースの自動売買は絶対やってはいけない。業者必勝、顧客必敗」に該当する可能性が高く、過剰な期待をすべきではありません。

あまり否定的なことばかり書くのは気が引けるのですが、利益を最大化すべく利用者目線で正直に考えれば、やはり「トレンド」機能は使わない方がよいと思います。

●その他の注意点。
「トレンド」機能は利用できる口座数が制限され、選択した注文設定が登録できない場合があります。
また、店頭取引におけるiサイクル注文でのみ利用でき、くりっく365では使えません。

今まで通り、買いまたは売りだけのiサイクル注文も当然に利用できます。

複数のiサイクル注文同時稼働OKに

「トレンド」機能とは無関係な話ですが、同日に発表されたいいニュースも紹介します。

今まではiサイクル注文には同じ通貨では買い・売りそれぞれ一つづつしか稼働できないというデメリットがありましたが、2017年3月20日(月)の「トレンド」機能リリースと同時に、複数のiサイクル注文が同時稼働できるようになります。

これにより、例えばドル円値幅15pips買いのiサイクル注文を2つ以上同時に稼働させることができますし、もちろん値幅や取引数量、最大ポジション数などを変えたiサイクル注文も同時稼働できます。

さらに、iサイクル注文だけでなく「サイクル注文(追従機能なしのiサイクル注文)」も複数同時稼働できるようになったようです。(公式発表はないですが2017年3月6日確認済み)


iサイクル注文「トレンド」の特許

特許出願中とは公表していませんが、iサイクル注文では特許を出願していたのでこの機能にも特許出願している可能性があります。
トラリピのマネースクウェア・ジャパンとの特許侵害訴訟では外為オンラインが全面勝訴しており、今後も特許侵害となる可能性は低いと思います。

訴訟経過は以下の記事を参照して下さい。

トラリピ・iサイクル注文の特許侵害訴訟を解説【トラリピ敗訴→控訴中】 

特許侵害訴訟でマネースクウェア・ジャパンに勝ち、勢いづいているのは結構なことですし、私としても外為オンラインを応援したいと思っていますが、「トレンド」機能のような余計なシステム開発に投資する位なら手数料を無料化して欲しいと思います。

ループイフダンの方が有利

「トレンド」機能はともかく、複数同時稼働できるようになったのは大きな改善であり、ループイフダンと比べても機能面での違いもほとんどなくなり、iサイクル注文が大幅に使いやすくなったのは確かです。

しかし、手数料やスプレッド、スワップを考えるとやはりループイフダンの方が有利です。(下表)

通貨ペアが多いというメリットはあるので、NZドル円のようにループイフダンにない通貨ペアで取引するならiサイクル注文がよいと思います。

iサイクル注文、ループイフダン、トラリピ比較スプレッド
↑スプレッドと手数料の合計で比較。カッコ内はスプレッドのみの値。1000通貨で比較。

iサイクル注文、ループイフダン、トラリピ比較スワップ
↑ 買スワップ/売スワップのように表示。1万通貨あたり。2017年2月27日時点

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 (更新履歴:2017年3月1日投稿、2017年3月20日更新)
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★過去の利益
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★今週の利益&過去の週データ。
表が大きいので記事下部に移動しました。

●1週間チャート。
ループイフダンの決済レート(エントリーレート)に対応するレートを水平線で表示しています。
水平線(値幅)をまたいだ時にループイフダンが決済され利益が出ると直感的に理解しやすいと思います。

↓ドル円1週間チャート(値幅25)
ドル円2017年3月18日w

↓ユーロ円1週間チャート(値幅40)
ユーロ円2017年3月18日w

↓ポンド円1週間チャート(値幅50)
ポンド円2017年3月18日w

↓豪ドル円1週間チャート(値幅20)
豪ドル円2017年3月18日w

↓ユーロドル1週間チャート(値幅20)
ユーロドル2017年3月18日w

上図の値幅は各通貨の最も小さい値幅のものを採用しており、より大きい値幅はその値幅の倍数なので(例えば25,50,100)、複数の値幅をまたいだ時に利益が出ると理解できます。
ドル円15だけは値幅が倍数にならないので表示していません。

チャートは水平線の間隔を指定でき値幅が最も見やすいと思われる 株式会社マネーパートナーズ (マネパnano)のものを利用しているため、そのレートとループイフダンのレートが相違する場合があります。

★スプレッドと手数料によるトラリピとの利益差まとめ。
ループイフダンとトラリピではスプレッド&手数料により利益差が生じます。
下表のループイフダンは同じ値幅のトラリピより10~78%(下表右の数字)も利益が大きくなります。(バックテスト参照)

ドル円B25では78%もの利益差となっておりループイフダンの優位性が際立っています。

ループイフダンとトラリピの利益差

★今週の利益&過去の週データ
(下表の日付は週の月曜を表す)
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