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カテゴリ: ループイフダンお勧め記事

ループイフダン等で下落時損失を抑える方法【両建てヘッジの使い方】

ループイフダンやトラリピ等では下落時に損失が膨らむ性質があります。
下落時損失を抑える方法としては、値幅を大きくする、最大ポジション数を小さくする、取引数量を小さくすること等が有効ですが、ここでは別の方法「両建てヘッジ」を紹介します。
(なお、トラリピは手数料が高いのでお勧めできません。ループイフダンの方が利益が11-78%も大きくなります) 

★ループイフダンで下落時損失を抑える方法【両建てヘッジ】
簡単のため買いのループイフダンの場合を説明しますがトラリピ等にも使えます。

●両建てヘッジの方法:
買いのループイフダンを稼働させた後(短期であれ長期であれ)下落すると思った場合に、通常注文で(ループイフダンではない普通のFX注文で)売りポジションも取ります。
 
こうすることで、ループイフダンの下落時損失を売りポジションの利益で相殺することができます。

売りポジションは他社でもよいのですが、ループイフダン取引画面から出した方が資金の移動をしなくてすむので簡単です。


両建てヘッジ
↑イメージ図。図の青線より下では売りポジションの利益でループイフダンの下落時損失が相殺できる。

【使い方の一例】ループイフダンB100で取引数量10(10000通貨)、最大ポジション数20で運用している場合、
 122円に10000通貨、
 121円に10000通貨、
 120円に10000通貨、
といった具合に保有ポジション数が増えていきます。

120円から両建てヘッジを実行する場合、120円の時点での買いポジション数の合計(30000通貨)に合わせて両建てヘッジを行う必要があります。

売りポジションの数量をどの程度にするかは、どれ位ヘッジしたいかによります。
  • 売りポジション数が買いポジション数の合計より「小さい」とヘッジの効果も小さいため下落時に損失が膨らみますが、
  • 売りポジション数が買いポジション数の合計と「同数なら」と下落時の損失が増えないレベルのヘッジ効果があり、
  • 売りポジション数が買いポジション数の合計より「大きい」とヘッジ効果が大きいため下落時に利益が得られます(その代わり、上昇すると損失が増える)。
例えば、上の例では120円の時点で30000の買いポジションを持っているため、
  • 1000通貨の売りポジションを取っただけではヘッジ効果は小さいですし、
  • 30000通貨の売りポジションを持てば下落時の損失をちょうど相殺でき、
  • それ以上のポジションを持てば下落時に利益が得られます。
なお、下落により新たに買いポジションを持った場合は、それに合わせて売りポジション数を考慮し、必要なら売りポジションを追加します。 (最大ポジション数になった後は、それ以上ポジション数が増えることはないので、売りポジションを増やす必要はない。)

★メリット
●下落時損失を抑える。
下落を続ける場合、そのまま放置しておくとポジションが増えていき含み損も膨らんででしまいますが、この方法を使って売りポジションを取ると、一時的に(売りポジションを決済するまでの間)売りポジションの利益が買いループイフダンの下落時損失を相殺するため、損失が増えるのを抑えることができます。

売りポジション数が買いのポジション数の合計より大きければ下落によりトータルで利益も発生します(買いポジション数の合計と同数の売りポジションなら下落時損失を売りポジションの利益で相殺できます。ただし、下記デメリット記載のコストは発生します)

●反発時に決済利益が得られる。
下落しても通常の買いループイフダンが稼働中なので、反発時に決済利益が得られます。

●ループイフダンを停止しなくてよい。
下落が続くと見込む場合に下落時損失を抑えるためには一度ループイフダンを停止するという方法もありますが、両建てヘッジを使えばループイフダンを停止する必要がありません。
そのため、含み損益を確定損益に変えずに済むので節税等に役立ちます。(節税はこちらの記事を参照)

●ロスカットの代わりや急落対策等に使える。
損切り注文を入れる代わりに、両建てとなるよう売り逆指値注文を入れて両建てヘッジすることができ、損切りレート(両建てレート)を指定できるというメリットがあります。

また、ここを超えたら一気に急落するというチャートポイントに逆指値で売りポジションを取るようにすれば急落への対処法として使えます(←重要。記事下部も参照)

★デメリット
●売りポジションが損失を生む可能性。
底値で売りポジションを決済できればかなりの損失を相殺できますが、売値より高値になると売りポジションまで損失を抱える恐れがあります。
 
ヘッジのためと言いつつも、本質的に売りポジションを持っているだけなので、売りで儲ける裁量トレードと同じくらいの難易度です。

売りポジションの弊害が大きくなるのは大きく上昇して買いポジション数の合計が少なくなった場合です。
買いポジション数の合計が売りポジション数より少なくなると、上昇時の利益の増分(含み損の減り+決済利益)よりも、売りポジションの含み損の増分の方が大きくなるため、上がれば上がるほど損失が膨らむことになるので注意が必要です。
両建てヘッジ。マニュアルヘッジオペレーション2
●マイナススワップ。
売りポジションがマイナススワップの場合、損失が膨らむことになります。

●売りだけの方がマシな可能性。
下がると自信を持っているなら、買いのループイフダンを停止してから売る方が効率よく稼げます。(反発を利益化できなくなりますが、ループイフダンの下落時損失がなくなるため利益が増えやすい)

★結論。
一見すると下落しても通常通り値動きで儲けつつ、下落時損失も抑えられる夢のような方法と誤解するかもしれませんが、上記の通り、デメリットもあるので注意して下さい。
 
下落時損失をヘッジする方法というより、平行して売りで稼ぐだけと考えた方がわかりやすいと思います。
ですので、下落が続くと判断した場合において、売りで儲ける自信がある時や、急落時のようにどこまで下がるかわからない時に両建てヘッジが有効ということになります。

売りポジション数を変えた場合もその損益が変わるだけで、特定の数字なら特別な効果が得られるというものではないので、結局最適な売りポジション数は相場次第であり(単に売り注文で儲ける場合と同じ。)、いくつがよいと断定できるものではありません。
 
両建てヘッジに限った話ではないですが、長く両建てを続けるのはマイナススワップが大きいことや、売りポジションに含み損を抱える恐れがあるので注意が必要です。
両建てヘッジであっても、両建てするのはあくまで一時的な下落に対処するためにすべきです。

デメリットも詳しく説明したため使いにくい手法だと思うかもしれませんが、急落対策として非常に使えるテクニック(特に下記の使い方が有効)なので、ループイフダンを使う場合には必ず理解して下さい。 

ループイフダンを例に説明しましたが、トラリピ等にもそのまま使えます。

(なお、当然ですが、売り買いを逆にした場合も同様なので、例えばドル円売りのループイフダンに買いポジションを取ることで両建てヘッジしても上記長所短所があります。)

●やる場合の注意点。
上記のメリット・デメリットを理解した上で、両建てヘッジが有効な場面や使い方の一例を紹介します。

★重要レートを割ったところで両建てヘッジする。
普通のFXでも重要レート(レンジ下限等)にロスカット注文を入れておくのは常套手段ですが、両建てヘッジでも同様の使い方が有効です。

つまり、重要レートを割った時に両建てヘッジが完成するように、あらかじめ逆指値新規注文を出しておきます。(以下の例を参照)

すぐに反発してしまい両建てヘッジの売りポジションが大きな含み損を抱えることになるのを防ぐために、売りポジションにはきちんとロスカット注文を入れておくのがよいと思います。

これがロスカットされると悔しい思いをすることになるかもしれませんが、急落時の含み損拡大を防ぐために必要なコストと割り切ることが重要です。長期的には両建てヘッジしつつループイフダンを続ける方がパフォーマンスがよくなります。

下落が収まったと思った時点で手動で売りポジションを決済してもよいです。

【例:買いループイフダン稼働時】
ドル円で120-125円のレンジが続いている場合に、レンジ下限120円を割ったら売り注文(逆指値の新規注文)が約定するようにしておく。
そして、この売りポジションのロスカット注文は121円程度にする。
両建てヘッジの使用例

●両建てヘッジにお薦めのFX業者。
両建てヘッジをする場合、売りポジションは裁量トレードでする必要があり、その分のトレードはなるべく低スプレッドのFX業者を使うのが手っ取り早く利益を増やす方法です。

2016年9月26日のバージョンアップでループイフダンの取引画面から通常注文も発注できるようになったので、そこから注文するのが最も簡単です。)

特にお薦めなのは裁量トレードにお勧めの低スプレッドFX業者という記事でまとめているので参照して下さい。
(更新履歴:2015年3月12日投稿、2017年4月15日更新)
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●ループイフダンの最大ポジション数ごとの目安資金(必要資金)
アイネット証券の目安資金表は最大ポジション数の設定ごとのデータがなく、下落した時のポジション数が表示されているだけなので、最大ポジション数になった後にさらに下落した時の損失額がわからない等の問題があります。

最大ポジション数はリスク管理上、極めて重要な機能なので、この記事では各値幅・最大ポジション数ごとのループイフダンの目安資金がひと目でわかる早見表を紹介します。
最大ポジション数を越えて下落した場合の損失も正確に把握できるので、アイネット証券の表より実用的です。

●表を早く見たい人のためのリンク。
ドル円 値幅  15   25   50   100 

表の見方↓(赤の行が損失合計額、その下が取引証拠金、目安資金)
ループイフダン目安資金115

この記事では【ドル円】と表の見方を紹介します。
他通貨は下記リンクを参照して下さい。
【ユーロ円】 【ポンド円】 【豪ドル円】 【ユーロドル】

●目安資金を小さくするコツ。
値幅の大きいシステムほど損失合計額(下落時損失)が小さいため目安資金を小さくできます。
また、損失合計額と取引証拠金はポジション数に大きく依存するので、最大ポジション数を設定することで必要資金(目安資金)を小さくすることができます。
ループイフダンの目安資金と値幅等の関係

損切りしない設定の場合、最大ポジション数に達し更に下落した状態では決済利益は得られないというデメリットもありますが(※)、スワップは貰えるので、レートが回復するまではスワップで我慢するという戦略が基本です。

 (※ 損切りする設定の場合、最大ポジション数の後も利益が得られますが、損切り分をカバーするほどの決済利益を稼ぐのは案外難しいので、損切りしない設定を推奨します。)

勿論、レートが下落したところで手動で損切りしたり、別のループイフダンを新規に稼働させてもよいと思います。

相場に絶対はないので、目安資金よりも余裕を持たせておいた方がよいと思います。
また、ロスカットの注意点、損切りとロスカットの違い、リスク管理ツール「マイセーフティー」の説明等はこちらで詳しく紹介しているので参照して下さい。 

ロスカットされた場合でも失われるのは「損失合計額」だけであり、「取引証拠金」は戻ってきます。そのため、損失合計額が特に重要になります。

ループイフダンについて書いていますが、トラリピ等にもこのデータが使えます。
損切りを繰り返しながら利益を出す戦略はあまり有効でないので、なるべくロスカットされないようにするとよいと思います。 

★ループイフダンの資金目安(必要資金)一覧表【ドル円】

●ドル円B15。 (バックテストによる年間平均利益287,295円、1日平均1,105円。スワップを除く
↓ 図はクリックで拡大。
ドル円15+110

図から最大ポジション数を小さくすることにより目安資金が小さくなることがわかります(最大ポジション数を超えたところ(図の緑色より下)では同じ行で左に行くほど金額が小さい)。
ただし、そうすると取引レンジ(最大ポジション数の範囲内で決済利益が得られる範囲。図の緑色)が狭くなってしまうというデメリットがあります。

そのため、チャートや相場状況をよく見て、ここまでは下がらないというポイントまで取引レンジをカバーできるように最大ポジション数を決めるのが効率よく稼ぐコツです。

資金に余裕があるなら取引数量を増やすのもよいと思います。

ドル円は他通貨に比べるとボラティリティが小さいですが、上昇相場でも5から10円程度は調整することがあるので余裕を持った運用を心がけて下さい。

下落幅が小さい時は取引証拠金が損失合計額(下落時損失)より大きいですが、下落幅が大きくなると下落時損失の方が相対的に大きくなるため、下落幅を大きくする戦略の場合は下落時損失に注意し、下落幅が小さい戦略(すぐに損切る戦略)の場合は取引証拠金に注意する必要があります。

●ドル円B25。(バックテストによる年間平均利益197,025円、1日平均758円。スワップを除く
ドル円25+110

傾向はドル円B15と同じですが、値幅が大きい分だけ下落時にポジ数が増えにくいため下落時損失や必要資金も小さくなります。

値幅が大きいと決済回数が少なくなり利益も小さくなるので、取引数量を増やす等して利益を増やすことも検討するとよいでしょう。
ドル円B15との利益比較は下記リンクを参照して下さい。

★期間損益(真の利益)

●ドル円B50。(バックテストによる年間平均利益106,600円、1日平均410円。スワップを除く
ドル円50+110

さらに値幅が大きくなるので必要資金が小さくてすみますが、利益も小さくなるので取引数量を増やす等の対応をしてもよいでしょう。

●ドル円B100。(バックテストによる年間平均利益55,900円、1日平均215。スワップを除く
ドル円100+110

ドル円B50と同様に、さらに値幅が大きくなるので必要資金が小さくてすみますが、利益も小さくなるので取引数量を増やす等の対応をしてもよいでしょう。

●表の見方。
最大ポジション数の設定」において、緑色部分は最大ポジション数の範囲内で決済利益が得られる範囲(取引レンジ)です。損失合計額(赤色)は重要であるため、緑の範囲であっても赤色で表示しています。
 緑色範囲より下(水色)では最大ポジション数を超えているため、
  • 損切りなしの設定であればそれより下落して新規ポジションを取ることはなく、
  • 損切りありの設定であればいったん損切りしてから新規ポジションを取ります。

損失合計額(赤色部分)」は1000通貨の場合にそのレートに下落(上昇)した時の損失合計額(下落時損失、上昇時損失)です。(ロスカットされた場合に失う金額)

取引証拠金」は取引証拠金にポジション数を掛けたもので、そのレートに下落(上昇)した時必要な取引証拠金です。(ロスカットされても戻ってきます。)

目安資金(必要資金)」は損失合計額(下落時損失)と取引証拠金の合計です。それだけの資金がないとロスカットされます。ロスカットされると下落時損失の金額が失われますが、取引証拠金は戻ってきます。

ポジ数」はその下落幅(上昇幅)でのポジション数です。わかりやすくするため最大ポジション設定なしの数字を表示しています。最大ポジション数を設定した場合のデータは緑色の背景範囲までで、それより下落した場合でもポジション数は増えません。

下落幅はシステム稼働後に取った最高値のポジションからの下落幅として計算しています。

史上最安値まで下落した時の目安資金もわかるように広い範囲のデータを紹介しています。 

(追記:損切りあり・なしを設定できるようになりましたが、この記事のデータはそれに対応しています。損切りありの場合、一部ポジションが損切りされるため、損失合計額が「含み損」ではなく「含み損+損切り額」になりますが、その合計額は変わりません。)

●目安資金の計算方法(詳しく知りたい方向け)
ループイフダンの目安資金は下落時損失(表の損失合計額)と取引証拠金の合計です。(口座維持率が100%になるとロスカットされるため)

資金目安は、基本的には下落して損切りする時に確定する損失(下落時損失)ですが、ロスカットを避けるために取引証拠金の分も余裕を持たせる必要があります。

ロスカットされた場合でも取引証拠金は戻ってくるので(ロスカット時のスリッページの分は失われる可能性があります。)、下落時損失が重要なのですが、ロスカットされるとシステムが強制停止されてしまうので、ロスカットされないよう資金に余裕を持たせておく必要があります。

下落時損失は①値幅、下落幅(想定変動幅)、③最大ポジション数により決まります。(上表)

取引証拠金(必要証拠金)は「通貨のレート✕ポジション数÷25」で計算できます。(ドル円が120円1000通貨の場合、4800円程度。25で割っているのはレバレッジ25倍のため)

現在適用される取引証拠金は通貨のレートにより変動するので、厳密な計算をするときは下表を参考にして下さい。
ユーロドルの証拠金はユーロ円の証拠金と同額になります。(ユーロ円の場合と同様に、ユーロをポジション数だけ持つとして計算されるため)
ループイフダンの取引証拠金
 (更新履歴:2015年2月6日投稿、2018年2月16日更新)
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ひまわり証券【ひまわりFX】

ひまわり証券のループイフダンは、ドル円値幅30や豪ドル円値幅100等、アイネット証券と異なる値幅があることや、自動損切りしないこと等が主なメリットです。

アイネット証券と似た部分が多いですが、トラリピ等とも比較しつつ説明します。

(追記。2018年1月15日のバージョンアップでひまわり証券のループイフダンはアイネット証券と同じ仕様になりました。以下は参考のために残しておきますが、読む必要はありません。)

★共通点。
ひまわり証券(エコトレFX)のループイフダンとアイネット証券(シストレi-NET)のループイフダンはかなり似た仕様で、以下の相違点以外はほぼ同じです。

ひまわり証券HPに「ループ・イフダン®は株式会社アイネット証券の登録商標であり、当社はその提供を受けております。」と書かれてるので、アイネット証券のループイフダンをひまわり証券にライセンスしているようです。

★相違点。ひまわり証券とアイネット証券のループイフダンを比較。

●対応通貨ペア&値幅(pip)
ひまわり証券とアイネット証券を比較してまとめました。 

ひまわり証券 アイネット証券
ドル円 30 40 50 100 15 25 50 100
豪ドル円 30 50 100 20 40 80
ユーロ円 30 50 100 40 80 120
ポンド円 40 80 120 50 100 150

アイネット証券とは異なる値幅がある
点が最大のメリットになると思います。
ドル円値幅30pipsや豪ドル円値幅30pips等で運用したい場合はひまわり証券のループイフダンを使うとよいです。

値幅の違いにより利益やバックテスト結果、下落時損失等も異なるので下記を参考にして下さい。
●最低取引数量。
ひまわり証券は10000通貨からと大きいので、資金に余裕のある人に向いています。
アイネット証券は1000通貨から取引可能です。
 
●スプレッド。
ひまわり証券のスプレッドは下表の通りであり、アイネット証券よりはやや大きいですが、トラリピよりは有利です。
ひまわり証券 アイネット証券 トラリピ
ドル円 4.16(2) 2 14(4)
豪ドル円 7.16(5) 4 16(6)
ユーロ円 6.16(4) 3 15(5)
ポンド円 9.16(7) 5 18(8)

スプレッド+手数料。カッコ内はスプレッドのみの数字。単位はpips。
ひまわり証券は投資助言手数料が取引数量1万通貨あたり片道108円かかります。
アイネット証券は手数料無料。
トラリピ手数料は1万通貨単位未満で往復10pips(上表)、1万通貨以上で往復6pips。
 
●スワップは高め。
ひまわり証券はアイネット証券よりは少ないものの、下表の通りなかなかよい水準です。
ひまわり証券ループイフダンのスワップ2017年4月28日
買いスワップ/売りスワップのように表示。1万通貨あたり。単位は円。2017年4月28日時点。
 
やはりスワップでもトラリピより有利なものが多いです。

★2015年11月9日(月)から最大ポジション数設定できるようになりました!
●最大ポジション数。
以前のひまわり証券では最大ポジション数設定が出来ませんでしたが、出来るよう改良されました。
これでアイネット証券と同様に、最大ポジション数を設定することにより自動で下落時の損失をコントロール出来ます。

●自動損切りナシ。
2016年9月のバージョンアップによりアイネット証券では最大ポジション数になると自動で損切りする機能がつきましたが、ひまわり証券ではこの機能はないので、損切りせずにループイフダンを長期稼働させるのに向いています。

以上、ドル円値幅30や豪ドル円30等、アイネット証券とは値幅の異なる取引が出来るようになったのが最大の長所ですので、この値幅で取引したい方は使ってみるとよいと思います。

また、アイネット証券と並行してひまわり証券でもループイフダンすると戦略の幅が広がるのでよいと思います。

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 (更新履歴:2015年1月23日投稿、2017年12月28日更新) 
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