ループイフダン検証ブログ

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カテゴリ: ループイフダンお勧め記事

(適宜データ更新。広範囲データも追記)
(ひまわり証券ループイフダンのエントリーレートはこちらを参照)

以前の記事
でアイネット証券ループイフダンのシステムが現在持つポジションを公開し、エントリーレートが決まってるいることを紹介しました。
今回はそのレートを紹介します。

現在ポジションに値幅を加減すれば全注文レートがわかります。
これを知ってれば安心して取引できます。

直近レートに近いデータは以下を参照。 より広範囲なデータはこちらを参照下さい。
(2016年9月26日のバージョンアップによりエントリーレートは最初に発注した時のレートに値幅を加減したものに変わりました。例えば、103.84で値幅100のループイフダンを稼働させた場合、それに値幅分の100pipを加減したレート(102.84、101.84、100.84・・・)に指値注文が出されます。以下の記事は参考のため残しておきます。)

★注意
●買いシステム(B)も売りシステム(S)も基準レートは同じ。
●指値だけでなく逆指値もこの価格で行う。
●ループ・イフダンB15_15はB15のように略します。

●覚え方。
値幅が20,25,50,100のシステムでは小数点以下2桁が値幅の整数倍。(例:105.75なら75に着目し、これが25の整数倍だからエントリーレート)
 
これ以外のシステムでは「ベース」±「値幅の整数倍」となる。 
ドル円15→116円±15銭の整数倍(ベースは104、107、110円のように3円刻み)
豪ドル円40、80→100円±値幅の整数倍(ベースは100,104,108円のように4円刻み)
ユーロ円40、80、120→140円±値幅の整数倍(ベースは140,152円のように12円刻み)
ポンド円150→170円±値幅の整数倍(ベースは170,173円のように3円刻み)
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●両建てループイフダン。
両建てトラリピという手法があり、これは通常の買いだけのトラリピに加えて売りのトラリピも仕掛けるというものです。
取引数量や値幅、レンジを変える等のバリエーションもあります。
 
今回はそのメリット、デメリットをまとめ、ループイフダンや擬似トラリピで両建てを実行する場合の注意点・デメリット対策を紹介します。

★メリット。
●決済利益が2倍に。
上昇時、下落時共に利益が出せるため、単純計算で決済利益が2倍になります。

●証拠金が少なくて済む。
買い、売りのどちらか多いほうの分の証拠金だけで済む業者があり、その場合は証拠金が少なくて済みます。(いわゆるMAX方式)
 
ループイフダンもトラリピもこのケースに当てはまります(但しトラリピは売り買いの両方に手数料がかかります)。

★デメリット。
●レンジの上下どちらに抜けても損失が膨らむ。
買いだけの擬似トラリピでは、レンジを下抜けすると損失が膨らみますが、上抜けした場合に損失が膨らむことはありません。
 
ところが、両建てトラリピだと上抜けしても下抜けしても損失が膨らみます。
例えば、上抜けした場合、売りポジションが値幅毎に増えていくのに対して買いポジションは一つだけなので、トータルでは売りポジションの数が増えてしまい損失が膨らみます。
 
また、この場合、売りポジション分のスワップがマイナスだと、ポジション数が大きいためマイナススワップも大きくなってしまい、決済利益よりスワップ損失の方が大きくなる可能性もあり、トータルで勝つのも難しくなります。

以下、具体例で説明します。
例:105円でドル円値幅100(10000通貨)の両建てループイフダンをした場合。
 
各レートに達した時点で決済利益1万が得られるものの、下表のポジション数となり上がっても下がってもポジション数が膨らみます。(買1は買ポジション数が1の意味。カッコ内は含み損)
 
105→107に上昇する場合。
105円 買1(0万) 売1(0万)
106円 買1(0万) 売2(1万) 決済利益1万
107円 買1(0万) 売3(3万=1万+2万) 決済利益1万

105→103に下落する場合。
105円 買1(0万) 売1(0万)
104円 買2(1万) 売1(0万) 決済利益1万
103円 買3(3万) 売1(0万) 決済利益1万

さらに105→103→105のような値動きをした場合、103円到達後からは下表の通り売り買い合わせた最大ポジション数が4となるように動くので、元のレートに戻った時でもポジション数は減らず損失を抱えたままになります。

105円 買1(0万) 売1(0万)
104円 買2(1万) 売1(0万) 決済利益1万
103円 買3(3万) 売1(0万) 決済利益1万
104円 買2(1万) 売2(1万) 決済利益1万
105円 買1(0万) 売3(3万) 決済利益1万
両建てループイフダンの注意点。ループイフダン検証ブログ
これはループイフダンが103円で新規売りポジションを取るために起こります。
したがって、売り買い利益が両方ともプラスとなることはなく、含み損の分の利益を決済利益でカバーする必要があります。
 
売り・買いの両方で決済利益を得られるので長い目で見ればプラスになる可能性もありますが、レンジから外れロスカットされるリスクがあり難しいです。
なお、104円以下になったら売りシステムを手動停止する等して損失を抑えることも可能です。 

以上をまとめたのが下図です。 

両建てループイフダンのポジション数
 
★両建てが有利とは言えない
両建ては利益が2倍だから有利と考えている人がいますが、リスクも2倍だということに気付いていないようです。
 
利益を2倍にしたいなら買いのポジション数を2倍にしてもよい訳ですし、それとリスクはほぼ同じです。
つまり、買い方向(下落時)へのリスクを増やすか、売り方向(上昇時)へのリスクを増やすかの違いです。

結局、両建ては上がっても下がっても、
レンジ幅が広がる度に損失が増えていくという最悪のパターンに陥ることが確定しています。

この記事では両建てに関する注意点を紹介していますが、両建てを推奨している訳ではありません。

(2017年2月追記。両建てを検討する場合、長期的にはレンジの上か下に抜けるというリスクがあることも考慮すべきです。長期では上に抜ける可能性が高いと考えるならば、どこかの時点で買いだけのループイフダンに切り替える等の対処が必要になります。) 

●スワップ損失が大きい。
多くのFX業者では買い(プラスのスワップ)より売り(マイナスのスワップ)のスワップが大きいため、買い売りを同数だけ両建てした場合にもトータルではスワップがマイナスになります。特に売りポジション数が大きくなる場合に注意する必要があります。

★デメリット対策。
これらのデメリット対策として、売りの値幅を大きくしたり、売りの取引数量を小さくすることにより、売りのポジション数が小さくなるように工夫するという手法もあります。
こうすればある程度は含み損やスワップ損失を小さくすることが可能です。

いくつかのパターンを紹介します(USD/JPYループ・イフダンB15_15はドル円15買のように表記)。両建てループイフダンを例に挙げていますが、両建てトラリピや両建て擬似トラリピ(両建て手動トラリピ)でも同様です。

●値幅を変える。
例:ドル円15買1000通貨とドル円100売1000通貨。
 
値幅が狭いほどポジション数が大きくなるので、ある程度のレンジ内ではドル円15のポジション数が大きくなりスワップでの損失を軽減できます。
 
レンジを上抜けした場合、売りポジション数が増えますが、値幅が大きいとその増加ペースが遅いため損失も小さくなります。(損失はこちらで計算できます。)
 
売りポジションは最大ポジション数の設定上限まで増える可能性がありますが、値幅を大きくすることにより決済利益が得られる範囲に余裕をもたせることができます。

●取引数量を変える。
例:ドル円15買10000通貨とドル円15売1000通貨。
 
実質ドル円15買9000通貨と同じと勘違いしそうですが違います。
ポジションが一つだけの両建てとは違い、ループイフダンシステムの両建てでは値動きにより買と売のポジション数に差が生じるためです。
 
この場合だとレンジを上抜けした場合に売りポジション数が膨らみます。
上抜け時の売りポジションは最大ポジション数の設定上限まで増える可能性があるのに対し、買いポジションは最大で10000なので、その差分だけ損失が生じます。
 
売りが最大ポジション数となった時のポジション数が買いポジション数より小さい場合はレンジを上抜けしても損失が膨らむことはありません。
 
例えば、売りの最大ポジション数が9(9000通貨)なら、買い(10000通貨)の方が多いので、上抜け時に売りポジションの含み損は増えますが、買いポジションの利益でカバーできます。

●通貨を変える。
例:豪ドル円20買1000通貨、ドル円25売1000通貨。
 
買スワップの高い豪ドル円と売スワップの低いドル円を組み合わせた戦略です。
スワップ損失を小さくする効果が期待できます。
また、クロス円は似たような動きをすることが多いので、比較的両建てに近いパフォーマンスになると予想されます。
 
2014年7月4日時点のスワップは豪ドル円買い70円、ドル円売り-6円なので、単純計算すると12倍であり、この範囲のポジション数比率になるようにすればスワップ損失を回避できることになります。

●レートにより戦略を変える。
例:ドル円が105円以下ではドル円15買1000通貨、105円以上ではドル円15売1000通貨も稼働。
 
ある程度上昇してから売りシステムを稼働させればその損失を減らすことができます。
ドル円が120円まで上昇すると考えた場合、105円から売りシステムを稼働させれば上昇幅は15円分に抑えられ目安資金が小さくなります(損失はこちらで計算できます。)。
 
さらに、110円以上ではドル円25売1000通貨も稼働のようにして値幅の違うシステムを追加することによりレートに応じた戦略を立てることもできます。
また、105円を下回ったら売りシステムを手動停止する等すれば再び105円を越えた時の売りシステムの損失を抑えることができます。

<イメージ>
     ドル円15買1000通貨+ドル円151000通貨+ドル円25売1000通貨
110円----------------------------------------
     ドル円15買1000通貨+ドル円151000通貨
105円----------------------------------------
     ドル円15買1000通貨

●各パターンの組み合わせ。
例:豪ドル円40買5000通貨、ドル円100売1000通貨、ドル円が110円を超えたらドル円50売2000通貨を追加、豪ドル円が70円を下回ったら豪ドル円20買3000通貨を追加。
 
上記パターンを組み合わせて損益を最適化するものです。
レンジを予想して各レートにおける損失を合算することによりリスク管理できます。
両建てループイフダンの含み損を抑える方法

●両建てループイフダンの理想的な終わり方。

こちらを参照して下さい。
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お勧め記事はサイドバーにまとめているのですが、あまり数を増やしたくないので重要度が低いものはこちらにまとめておきます。
リンクの下に簡単な説明をつけたので、興味のある方は参考にして下さい。

★ループイフダン関連。
アイネット証券口座開設時注意点「アイネットFX取引コース」アイネット25S
口座解説前に一読しておくと手続きが楽です。要は、コース選択では「25S」が無難、ループイフダンだけをやりつもりの人はどれを選んでも大丈夫、後からでもコース変更(追加)可能ということです。

ループイフダン取引数量変更、損切り、一時停止の注意点。ポジションの取り直しが有効
損失を抱えたポジションを閉じる時には、ループイフダン以外でポジションを作れば、損失を埋めつつループイフダンを再稼働(数量変更も可能)できます。(2016年9月26日のバージョンアップによりこの対処は不要になりました。)

スワップ、履歴等の閲覧法
自分のポジションのスワップを確認する方法等。口座開設後にスワップを確認するときに役立てて下さい。

確定申告の書類「金融商品取引年間報告書」の取得方法
確定申告の際に参考にして下さい。

PF、最大ドローダウン等のループイフダン用語の説明
システム選択の際に表示される用語の説明です。興味のある方は参照して下さい。

ループイフダンの含み損と確定損失の違い
含み損と確定損失は決済されたか否かの違いですが、それに関する注意点等を紹介しています。

★投資テクニック関連。
「投資テクニック」カテゴリの最新記事
ループイフダンだけでなくトラリピや擬似トラリピ、裁量トレードに関するテクニックをまとめたカテゴリです。
以下に例示しますので気になったものがあったら参照して下さい。

両建てループイフダン長所短所まとめ
順張りトラリピまとめ。長所短所
平常心を維持する4つの方法。リスク管理のテクニック
指標前後トレードの注意点。トラリピではレートを変えるべし
勝率5割でも勝つ方法!常勝FXトレーダー今井雅人の投資法
裁量トレードにお勧めの低スプレッドFX業者

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以前の記事でループイフダンのシステムが現在持つポジションを公開し、利益ランキングには注意が必要と指摘しました。今回はそれを詳しく説明します。
★★★
ループイフダンの利益ランキング、利用者数ランキングがあります。
その期間ごとのデータ(2014/05/17時点)を全て紹介します。
また、重複レート発注機能(使わないよう注意!)は重要なので詳しく説明します。
 
★利用者数ランキング
ループイフダンの利用者ランキング
図は1週間のデータですが、他の期間も利用者数は同じ数字が表示されているので省略します。

一番人気のループ・イフダンB15_15 USD/JPY(ドル円値幅15pip買いシステム)で173人です。

トラリピのマネースクウェア・ジャパンは何万ものトラリピ利用者がいるので随分少なく感じますが、このブログで紹介しているように多くのメリットがあり、トラリピと比較しても有利なので、今後口座数も増加するのではないでしょうか。

★利益ランキング
ループイフダンの利益ランキング1
 ↑ 1週間のデータ。1位はEUR/JPYループ・イフダンS40_40で3820pip
ループイフダンの利益ランキング2
 ↑ 2週間のデータ。1位はEUR/JPYループ・イフダンS40_40で8387pip
ループイフダンの利益ランキング3
 ↑ 1ヶ月のデータ。1位はEUR/JPYループ・イフダンS40_40で11360pip
ループイフダンの利益ランキング4
 ↑ 3ヶ月のデータ。1位はEUR/JPYループ・イフダンS40_40で41172pip
ループイフダンの利益ランキング5
 ↑ 6ヶ月。1位はEUR/JPYループ・イフダンS40_40で65762pip
ループイフダンの利益ランキング6
 ↑ 1年のデータ。但しデータは2013/9/30からなので正確には1年分はない。1位はEUR/JPYループ・イフダンS40_40で66171pip

6ヶ月のデータで見ると、ランキング1位はループ・イフダンS40_40 EUR/JPYで65762pipです。年率換算だと130000pip。1万ユーロで1300万円の利益が出た計算になります。

ですが、この数字は重複レート発注機能がオンの時のデータなので注意が必要です。この機能がオフの場合の利益はもっと小さいです(恐らくポジション数から考えて、4分の1から6分の1程度)。
また、含み損が反映されていない点にも注意する必要があります。

値幅が小さいシステムの方が利益が大きくなりますが、その分だけポジション数が大きくなりやすくハイリスクになるので注意が必要です。

以下、重複レート発注機能と含み損について、それぞれ説明します。

最初に結論を書いておくと、この機能はハイリスクなので使わない方がよいです。
まず、その機能を説明します。

公式サイトでは次のように説明されています。
「売買システム『ループ・イフダン』は、同じ価格でポジションを保有している場合、エントリー(新規注文を発注)しませんが、重複レート発注機能を利用することで同じ価格にポジションを保有していても設定された値幅ごとにエントリーをして売買頻度を増やすことが出来ます。」
ループイフダン重複レート発注機能使い方有効
(公式サイトの図)

これは、エントリレートを挟む値動きがあったら常に新規ポジションをとるという意味ではなく、一つ以上離れた値幅のエントリーレートに到達して新規約定した後に元のエントリーレートに戻った場合だけ重複したポジションをとるという意味です(アイネット証券に確認済み。下図参照)。
なので、一気に大量のポジションを持つことはないのですが、システムの現在ポジションを見る限り、非常に多くの重複ポジションを持っています。
重複レート発注機能。ループイフダン検証ブログ

●ポジション数は4~6倍でハイリスク。
ドル円値幅15pip買いシステムだと機能オフ時の4倍程度のポジション数になっています。重複なしなら24のところ、重複ありは103ものポジション数です。
また、ドル円値幅100pip買いシステムでは機能オフ時の6倍程度のポジション数になっています。重複なしなら4のところ、25ものポジション数です。
通貨・値幅が変わっても概ねこれ位の数字ですが、もっと大きくなる可能性もあるのでハイリスクです。
 
よって、この機能を使いないことをお勧めします。
どうしても使いたいなら、必ず最大ポジション数を設定するようにして下さい。

●重複レート発注機能オフ時の利益。
1週間(2014/05/11から18の週)のループ・イフダンB15_15 USD/JPYはその期間損益が794pipとされていますが、実際に私が稼働させているものでは188pipでした。この機能がオフだと概ね4分の1の利益のようです。これはポジション数の比率とも合致します。

★含み損が反映されていない。
利益ランキングの期間損益は確定損益のみの数字なので含み損はカウントされていません。実際の含み損は「売買システム詳細」ウィンドウの「売買状況」の「損益」という欄に表示されており、下図では-18739pipと表示されています。これはシステムが持つ全ポジションから計算した数字と同じです。利益ランキング含み損益、損益曲線ループイフダン検証ブログ
 ↑ システムの損益曲線
利益ランキング含み損益、損益グラフループイフダン検証ブログ
 ↑ システムの損益グラフ

利益ランキングの数字は以上の点に注意して参考程度に見るのがよいと思います。

ループイフダンの長所短所まとめも参照して下さい。
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