ループイフダン検証ブログ

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★iサイクル注文の値幅・注文数・レートを検証。

外為オンラインのiサイクル注文、サイクル注文では想定変動幅、対象資産を入力することにより値幅と注文数(最大ポジション数)が自動計算されます。(関連記事:iサイクル注文、サイクル注文の長所短所まとめ

それらがどのような規則により計算されるのかを評価検証します。

また、下記についても紹介します。 
●任意の注文数を設定する方法。
●サイクル注文で任意のレートに変更する方法。

(FXトレーディングシステムズ(FXブロードネット)の「トラッキングトレード」はiサイクル注文と同じ仕様なので、トラッキングトレードにもここで紹介する規則が当てはまりますが、トラッキングトレードは小数点第3位までレートが表示されるためその分だけiサイクル注文と値幅がずれることがあります。)

(追記。 2016年9月26日のループイフダンのバージョンアップによりループイフダンでもiサイクル注文やトラッキングトレードと同じように追従する機能や自動損切りする機能が追加され、ほぼ同じ機能になりました。iサイクル注文やトラッキングトレードでは、1つの通貨につき買・売それぞれ1つまでしか稼働できない等のデメリットがありますが、ループイフダンではそのようなデメリットがないため、ループイフダンに変える方がよいと思います。スプレッド、スワップもループイフダンの方が有利ですし、iサイクル注文やトラッキングトレードを使うべき理由はありません。)

こちらの記事でも紹介したように、各要素は次式で計算されています。

●各要素の計算式。
損切りレート=新規レート-想定変動幅(iサイクル注文のみ。サイクル注文は損切り注文なし)
利食いレート=新規レート+値幅   
注文数x値幅=想定変動幅
最大ポジション数=注文数

これからわかるように、損切りレートは自分が入力した想定変動幅により簡単に予想できます。
 
しかし、値幅、注文数は 
 「注文数x値幅=想定変動幅」 
という式により決まり、値幅、注文数の組み合わせは複数存在するのでそのどれが選択されるかがわかりません。

例えば、想定変動幅が300の場合、注文数4x値幅75だけでなく5x60や10x30でもよさそうなのですが、システムは4x75を選択しています。

そこでいくつかの条件を入力し傾向を調べました。

例えば、以下の条件を入力すると以下の結果が表示されます。

●条件。
ドル円
■想定変動幅 300pips(参考期間 1ヶ月では304pipsと自動入力されますが、簡単のため手動で変更しました)
■対象資産 30万円

●結果。
上記の条件にて計算された結果
注文数は 4 注文 ポジション間隔(値幅)は 75 PIP
最大ポジション数は 4 ポジション となります。

指値    利食い  損切り
108.95 109.70 105.95 
108.20 108.95 105.20 
107.45 108.20 104.45 
106.70 107.45 103.70 
(この条件の結果↓) 
iサイクル注文、想定変動幅300pips対象資産30万円
下表の検証により、次の傾向があることが確認でき、これにより注文数や値幅をある程度調整できます。
 
●対象資産が増えると注文数が増える(値幅が減る)(下表の赤色)

●想定変動幅が増えると値幅が増える(「注文数x値幅=想定変動幅」の関係にあるため必ずしも注文数が増えるとは限らない)(黄色)。
損切りレートも想定変動幅により決まるので注意が必要。 

●通貨により値幅が違う。
値幅が大きい順に、ポンド円>ユーロ円>ドル円>豪ドル円。(ボラティリティ依存かと思いましたがドル円より豪ドル円の方が小さいのでそうでもないようです。)(黄色)

(下表の上段は想定変動幅100、中段は200、下段は300。主要4通貨について対象資産10万~100万まで検証) 
iサイクル注文、値幅、注文数の傾向。ループイフダン検証ブログ
想定変動幅100(対象資産50万~100万円)では小さ過ぎるためか、対象資産を変えても注文数10、値幅10のものが多かったです。イレギュラーな条件と思われるので表示はしましたが、検証からは外しています。

数量(取引数量)はドル円と豪ドル円で想定変動幅100、対象資産1,000,000の時に2となりましたが、ユーロ円、ポンド円では1でした。この理由もよくわかりませんでした。

計算されたポジションが全てロスカットされても対象資産がゼロになる訳ではなく、対象資産がどの程度の値動きで失われる計算なのかわかりません。
対象資産は値幅等の計算のためだけに入力する数値と考え、リスク管理は自分で行うのがよいと思います。(公式サイトにもそのような注意書きがあります)

なお、後日検証し直したところ、上記傾向は変わりませんが、値幅・注文数の選び方が変わっていたものがありました。
恐らく直近の相場状況に合わせて調整されているものと思われます。

●任意の注文数を設定する方法。
サイクル注文では上記傾向を利用することにより以下のような応用が可能です。

注文数を増やすには、対象資産を増やせばよいです(想定変動幅もある程度加減するとよいかもしれません)。
 
サイクル注文では注文一覧が表示された時に左のチェックマーク(下図の黄色)をクリックすると注文数(最大ポジション数)を減らすことができるので、最初に対象資産を多めに入力する等して注文数を増やしておいてから手動で注文数を減らすことにより自分の好きな注文数を設定できます。(iサイクル注文では不可)
サイクル注文、レート変更、注文数変更1
●注意点。
サイクル注文は新規・決済レート指定できますが、一つ下のポジションの決済レートが一つ上の新規レートに一致するように自動調整される仕様になっています。
 
そのため上記方法により注文数を減らした時も除外した注文の一つしたの注文の決済レートが自動調整されてしまい、値幅が等間隔でなくなるので必要なら以下の方法で修正して下さい。

サイクル注文は新規・決済レート指定できますが、一つ下のポジションの決済レートが一つ上の新規レートに一致するように自動調整される仕様になっています。
 
そのため、好きなレートに変更するためには、一番下の注文の新規レートから入力していく必要があります。

その後、その決済レート、一つ上の新規レート、決済レートという順に変更していけば全てのレートを指定できます。

(チェックを外して注文数を減らす場合でも、外した注文のレートが自動調整されてしまいうまく調整できないことがあるので、一番下からチェックを外して注文数を調整し、外したものについても小さめのレートを入力しておけば自動調整がされても入力できるようになります。また、チェックを外した注文は当然発注されません。新規レートと利食いレートは10pips以上離さないと元に戻されます。)

(下図は上図においてチェックを外し注文数を4から3に変更し、さらに新規レート、利食いレートを変更したもの。)
サイクル注文、レート変更、注文数変更2
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人気のループイフダンがひまわり証券のエコトレFXでも出来るようになりました!
ひまわり証券とアイネット証券はともにISホールディングスの傘下にあるので、このようなことになったようです。

ひまわり証券のループイフダンはアイネット証券のものと比較すると、ドル円値幅30、40等、アイネット証券と異なる値幅があることや、自動損切りしないこと等が主なメリットです。

また、アイネット証券と併用することにより多くのループイフダンを同時稼働できるようになるというメリットもあります。

マネースクウェア・ジャパンのトラリピと比較すると、ひまわり証券のループイフダンの方が低コストで有利です。
以下、両者を比較しつつ説明します。

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★共通点。
ひまわり証券の「エコトレFX」とアイネット証券の「シストレi-NET」はかなり似た仕様になっています。
以下の相違点以外はほぼ同じです。

ひまわり証券HPに「ループ・イフダン®は株式会社アイネット証券の登録商標であり、当社はその提供を受けております。」と書かれてるので、アイネット証券のループイフダンをひまわり証券にライセンスしているようです。

★相違点。ひまわり証券とアイネット証券のループイフダンを比較。

●対応通貨ペア&値幅(pip)
ひまわり証券とアイネット証券を比較してまとめました。 

ひまわり証券 アイネット証券
ドル円 30 40 50 100 15 25 50 100
豪ドル円 30 50 100 20 40 80
ユーロ円 30 50 100 40 80 120
ポンド円 40 80 120 50 100 150

アイネット証券とは異なる値幅がある
点が最大のメリットになると思います。
ドル円値幅30pipsや豪ドル円値幅30pips等で運用したい場合はひまわり証券のループイフダンを使うとよいです。

●スプレッド。
ひまわり証券のスプレッドは以下の通りであり、アイネット証券よりはやや大きいですが、トラリピよりは有利です。
ひまわり証券 アイネット証券 トラリピ
ドル円 4.16(2) 2 14(4)
豪ドル円 7.16(5) 4 16(6)
ユーロ円 6.16(4) 3 15(5)
ポンド円 9.16(7) 5 18(8)
スプレッド+手数料。カッコ内はスプレッドのみの数字。単位はpips。
ひまわり証券は投資助言手数料が取引数量1万通貨あたり片道108円。
アイネット証券は手数料無料。
トラリピ手数料は1万通貨単位未満で往復10pips、1万通貨以上で往復6pips。上表ではトラリピ手数料を10pipsとして計算。
 
●スワップは高め。
ひまわり証券はアイネット証券よりは少ないものの、下表の通りなかなかよい水準です。
ひまわり証券ループイフダンのスワップ2017年4月28日
買いスワップ/売りスワップのように表示。1万通貨あたり。単位は円。2017年4月28日時点。
 
やはりスワップでもトラリピより有利なものが多いです。

●最低取引数量。
ひまわり証券は10000通貨からと大きいので、資金に余裕のある人に向いています。
アイネット証券は1000通貨から取引可能なので少額から始められます。

★2015年11月9日(月)から最大ポジション数設定できるようになりました!
●最大ポジション数。
以前のひまわり証券では最大ポジション数設定が出来ませんでしたが、出来るよう改良されました。
これでアイネット証券と同様に、最大ポジション数を設定することにより自動で下落時の損失をコントロール出来ます。

●自動損切りナシ。
2016年9月のバージョンアップによりアイネット証券では最大ポジション数になると自動で損切りする機能がつきましたが、ひまわり証券ではこの機能はないので、損切りせずにループイフダンを長期稼働させるのに向いています。

以上、ドル円値幅30や豪ドル円30等、アイネット証券とは値幅の異なる取引が出来るようになったのが最大の長所ですので、この値幅で取引したい方は使ってみるとよいと思います。

また、アイネット証券と並行してひまわり証券でもループイフダンすると戦略の幅が広がるのでよいと思います。

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★参考情報。
ひまわり証券ループイフダンのエントリーレートはこちらで紹介しています。
バックテスト、損失計算表は以下。

バックテスト
【ドル円】【豪ドル円】【ユーロ円】【ポンド円】

損失計算表
【ドル円】【豪ドル円】【ユーロ円】【ポンド円】 
 (更新履歴:2014年8月9日投稿、2017年4月28日更新)
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●両建てループイフダン。
両建てトラリピという手法があり、これは通常の買いだけのトラリピに加えて売りのトラリピも仕掛けるというものです。
取引数量や値幅、レンジを変える等のバリエーションもあります。
 
今回はそのメリット、デメリットをまとめ、ループイフダンや擬似トラリピで両建てを実行する場合の注意点・デメリット対策を紹介します。

★メリット。
●決済利益が2倍に。
上昇時、下落時共に利益が出せるため、単純計算で決済利益が2倍になります。

●証拠金が少なくて済む。
買い、売りのどちらか多いほうの分の証拠金だけで済む業者があり、その場合は証拠金が少なくて済みます。(いわゆるMAX方式)
 
ループイフダンもトラリピもこのケースに当てはまります(但しトラリピは売り買いの両方に手数料がかかります)。

★デメリット。
●レンジの上下どちらに抜けても損失が膨らむ。
買いだけの擬似トラリピでは、レンジを下抜けすると損失が膨らみますが、上抜けした場合に損失が膨らむことはありません。
 
ところが、両建てトラリピだと上抜けしても下抜けしても損失が膨らみます。
例えば、上抜けした場合、売りポジションが値幅毎に増えていくのに対して買いポジションは一つだけなので、トータルでは売りポジションの数が増えてしまい損失が膨らみます。
 
また、この場合、売りポジション分のスワップがマイナスだと、ポジション数が大きいためマイナススワップも大きくなってしまい、決済利益よりスワップ損失の方が大きくなる可能性もあり、トータルで勝つのも難しくなります。

以下、具体例で説明します。
例:105円でドル円値幅100(10000通貨)の両建てループイフダンをした場合。
 
各レートに達した時点で決済利益1万が得られるものの、下表のポジション数となり上がっても下がってもポジション数が膨らみます。(買1は買ポジション数が1の意味。カッコ内は含み損)
 
105→107に上昇する場合。
105円 買1(0万) 売1(0万)
106円 買1(0万) 売2(1万) 決済利益1万
107円 買1(0万) 売3(3万=1万+2万) 決済利益1万

105→103に下落する場合。
105円 買1(0万) 売1(0万)
104円 買2(1万) 売1(0万) 決済利益1万
103円 買3(3万) 売1(0万) 決済利益1万

さらに105→103→105のような値動きをした場合、103円到達後からは下表の通り売り買い合わせた最大ポジション数が4となるように動くので、元のレートに戻った時でもポジション数は減らず損失を抱えたままになります。

105円 買1(0万) 売1(0万)
104円 買2(1万) 売1(0万) 決済利益1万
103円 買3(3万) 売1(0万) 決済利益1万
104円 買2(1万) 売2(1万) 決済利益1万
105円 買1(0万) 売3(3万) 決済利益1万
両建てループイフダンの注意点。ループイフダン検証ブログ
これはループイフダンが103円で新規売りポジションを取るために起こります。
したがって、売り買い利益が両方ともプラスとなることはなく、含み損の分の利益を決済利益でカバーする必要があります。
 
売り・買いの両方で決済利益を得られるので長い目で見ればプラスになる可能性もありますが、レンジから外れロスカットされるリスクがあり難しいです。
なお、104円以下になったら売りシステムを手動停止する等して損失を抑えることも可能です。 

以上をまとめたのが下図です。 

両建てループイフダンのポジション数
 
★両建てが有利とは言えない
両建ては利益が2倍だから有利と考えている人がいますが、リスクも2倍だということに気付いていないようです。
 
利益を2倍にしたいなら買いのポジション数を2倍にしてもよい訳ですし、それとリスクはほぼ同じです。
つまり、買い方向(下落時)へのリスクを増やすか、売り方向(上昇時)へのリスクを増やすかの違いです。

結局、両建ては上がっても下がっても、
レンジ幅が広がる度に損失が増えていくという最悪のパターンに陥ることが確定しています。

この記事では両建てに関する注意点を紹介していますが、両建てを推奨している訳ではありません。

(2017年2月追記。両建てを検討する場合、長期的にはレンジの上か下に抜けるというリスクがあることも考慮すべきです。長期では上に抜ける可能性が高いと考えるならば、どこかの時点で買いだけのループイフダンに切り替える等の対処が必要になります。) 

●スワップ損失が大きい。
多くのFX業者では買い(プラスのスワップ)より売り(マイナスのスワップ)のスワップが大きいため、買い売りを同数だけ両建てした場合にもトータルではスワップがマイナスになります。特に売りポジション数が大きくなる場合に注意する必要があります。

★デメリット対策。
これらのデメリット対策として、売りの値幅を大きくしたり、売りの取引数量を小さくすることにより、売りのポジション数が小さくなるように工夫するという手法もあります。
こうすればある程度は含み損やスワップ損失を小さくすることが可能です。

いくつかのパターンを紹介します(USD/JPYループ・イフダンB15_15はドル円15買のように表記)。両建てループイフダンを例に挙げていますが、両建てトラリピや両建て擬似トラリピ(両建て手動トラリピ)でも同様です。

●値幅を変える。
例:ドル円15買1000通貨とドル円100売1000通貨。
 
値幅が狭いほどポジション数が大きくなるので、ある程度のレンジ内ではドル円15のポジション数が大きくなりスワップでの損失を軽減できます。
 
レンジを上抜けした場合、売りポジション数が増えますが、値幅が大きいとその増加ペースが遅いため損失も小さくなります。(損失はこちらで計算できます。)
 
売りポジションは最大ポジション数の設定上限まで増える可能性がありますが、値幅を大きくすることにより決済利益が得られる範囲に余裕をもたせることができます。

●取引数量を変える。
例:ドル円15買10000通貨とドル円15売1000通貨。
 
実質ドル円15買9000通貨と同じと勘違いしそうですが違います。
ポジションが一つだけの両建てとは違い、ループイフダンシステムの両建てでは値動きにより買と売のポジション数に差が生じるためです。
 
この場合だとレンジを上抜けした場合に売りポジション数が膨らみます。
上抜け時の売りポジションは最大ポジション数の設定上限まで増える可能性があるのに対し、買いポジションは最大で10000なので、その差分だけ損失が生じます。
 
売りが最大ポジション数となった時のポジション数が買いポジション数より小さい場合はレンジを上抜けしても損失が膨らむことはありません。
 
例えば、売りの最大ポジション数が9(9000通貨)なら、買い(10000通貨)の方が多いので、上抜け時に売りポジションの含み損は増えますが、買いポジションの利益でカバーできます。

●通貨を変える。
例:豪ドル円20買1000通貨、ドル円25売1000通貨。
 
買スワップの高い豪ドル円と売スワップの低いドル円を組み合わせた戦略です。
スワップ損失を小さくする効果が期待できます。
また、クロス円は似たような動きをすることが多いので、比較的両建てに近いパフォーマンスになると予想されます。
 
2014年7月4日時点のスワップは豪ドル円買い70円、ドル円売り-6円なので、単純計算すると12倍であり、この範囲のポジション数比率になるようにすればスワップ損失を回避できることになります。

●レートにより戦略を変える。
例:ドル円が105円以下ではドル円15買1000通貨、105円以上ではドル円15売1000通貨も稼働。
 
ある程度上昇してから売りシステムを稼働させればその損失を減らすことができます。
ドル円が120円まで上昇すると考えた場合、105円から売りシステムを稼働させれば上昇幅は15円分に抑えられ目安資金が小さくなります(損失はこちらで計算できます。)。
 
さらに、110円以上ではドル円25売1000通貨も稼働のようにして値幅の違うシステムを追加することによりレートに応じた戦略を立てることもできます。
また、105円を下回ったら売りシステムを手動停止する等すれば再び105円を越えた時の売りシステムの損失を抑えることができます。

<イメージ>
     ドル円15買1000通貨+ドル円151000通貨+ドル円25売1000通貨
110円----------------------------------------
     ドル円15買1000通貨+ドル円151000通貨
105円----------------------------------------
     ドル円15買1000通貨

●各パターンの組み合わせ。
例:豪ドル円40買5000通貨、ドル円100売1000通貨、ドル円が110円を超えたらドル円50売2000通貨を追加、豪ドル円が70円を下回ったら豪ドル円20買3000通貨を追加。
 
上記パターンを組み合わせて損益を最適化するものです。
レンジを予想して各レートにおける損失を合算することによりリスク管理できます。
両建てループイフダンの含み損を抑える方法

●両建てループイフダンの理想的な終わり方。

こちらを参照して下さい。
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