ループイフダン検証ブログ

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タグ:トラッキングトレードとループイフダンの比較

2016年9月26日(月)にループイフダンがバージョンアップされ、さらに使いやすく稼ぎやすいものに進化し、それまでのデメリットが全て解消されます。
その全貌を紹介します。

簡単なまとめ。
  • 複数のシステムの同時稼働ができるようになった。
  • 成行から指値に
  • 相場追従機能(自動で損切りしつつ取引を続ける。iサイクル注文と同じ)
  • スプレッド・スワップ等もiサイクル注文・トラッキングトレードより有利
  • 通常注文も可能
以下、主な変更点
【機能面】

●同じシステムを複数稼働できる★★★(星は重要度を表す)
以前は同じシステムを一つしか稼働出来ませんでしたが、複数稼働できるようになりました。
例えば、ドル円B15を同時に2つ以上稼働させることが出来ます。
 
これによりシステム稼働後に新たにシステムを追加することで取引数量を増やすといった操作もできます。
重要な機能であり戦略の幅が広がりました。

●成行から指値に変更。スリッページなし★★★
以前は各エントリーレートに達するごとに成行で発注する仕様であったため、スリッページ(滑り)が発生することがありました。
今回の変更で、成行ではなく指値で発注する仕様に変更されたので、そのような滑りは起きなくなりました。

例外:ループイフダンを稼働させる時の最初の注文(一つ目のポジション)は成行で注文されます。
これはループイフダンを稼働させてもなかなかポジションを取らないのが嫌という意見が多かったため採用されたそうです。

なお、バージョンアップとは関係ない話ですが、損切りと同時に成行で新規ポジションを取る時や、高値更新時に逆指値で新たなポジションを取る時には滑りが出ますが、FXの仕様上、避けられないものでありトラリピなどの他社でも同じです。

●エントリーレートが選べるように★★★
以前はエントリーレート(新規・決済注文のレート)が固定されていましたが、最初の注文を基準に一定間隔で発注されるようになります。
 
つまり、最初の注文はループイフダン稼働時に成行で発注され、それ以降の注文は1つ目の発注レートに指定値幅の分だけ加減したレートに指値で自動発注されます。(発注時のレート(約定レートではない)にプラマイしたものが隣のレート)

これにより自分の好きなレートで発注できるようになりました。
(なお、当然ですが、損切りが逆指値なのは他社と同じです。) 

●損切りも自動で行ってくれる【相場追従機能】★★★
以前は最大ポジション数に達した後は取引が行われない仕様でしたが、損切りしつつ新規ポジションを取るよう進化しました。
そのため、最大ポジション数になった後も決済利益を上げることが出来ます。

iサイクル注文やトラッキングトレードにあった機能が利用できるようになったということなのですが、iサイクル注文等よりスプレッド・手数料・スワップ等が全て有利なので、ループイフダンの方が利益が大きくなります。
機能もコストでもループイフダンの方が優れています。

(2018年3月1日追記。2018年2月のバージョンアップで損切りあり/なしが選択できるようになりました。)

ループイフダンの追従機能【新機能】

●同じシステムで通常注文も出せる★★★
以前のシステムはループイフダンの選択しかできませんでしたが、バージョンアップにより通常注文(ループイフダンではない普通のFXのような注文)も出来るようになったので利便性が向上しました。

両建てヘッジのようなテクニックも簡単に使えるようになったのでリスク管理もしやすくなっています。 

●ループイフダンを停止してもポジションが決済されない★★★
以前はループイフダンを停止すると、そのループイフダンが持つ全てのポジションを決済しなければならない仕様でしたが、ポジションを決済せずにループイフダンを停止できるように改善されました。
 
これでいつでも気兼ねなくループイフダンを停止できます。相場急変時等に一時的にループイフダンを停止したい場合等にも使いやすくなりました。

●今までのループイフダンもそのまま使える。★★
バージョンアップ前から稼働しているループイフダンについては、以前の仕様のまま利用できます。
システムを強制的に停止されたりポジションを決済される恐れはないので安心です。

バージョンアップ以降に新規稼働させる場合は全て新バージョンが適用されます。

●システムも大幅強化★★
ループイフダン以外のシストレが廃止されたことやループイフダンの仕様が簡略化(成行から指値に変更)されたことでシステムの負荷が減りました。
また、システム自体も大幅に強化されたので、異常レートでの約定や約定遅延、ログインできない等のシステム異常が起こる可能性も低くなりました。

以前は成行注文のためスリッページが生じる場合がありましたが、最初の注文以外は成行ではなく指値で発注する仕様に変わったためスリッページの心配もなくなりました。

●以前と同じ値幅・戦略が使える★
値幅は以前と同じなので、以前の戦略がそのまま使えます。
値幅を自由に設定できるようにしないのはトラリピのマネースクウェア・ジャパン(M2J)の特許対策のようです。

●通貨ペア、スプレッド、スワップ等は有利な水準。★
以前からドル円2pipという小さなスプレッドでしたが、今回の変更でもこれは維持されており、トラリピやiサイクル注文、トラッキングトレード等の他社の連続発注より有利な仕様になっています。
スワップも業界最高水準を維持しているため、コスト・機能ともに他社を圧倒しています。

  ループイフダン トラッキングトレード iサイクル注文 トラリピ
ドル円 2 4.3514
豪ドル円 4 7.6716
ユーロ円 3 4.8615
ポンド円 5 8.7718
↑スプレッド比較。数字はスプレッドプラス手数料

●最大ポジション数の確認が可能に
今までは最大ポジション数を確認するにはアイネット証券に問い合わせるしかありませんでしたが、バージョンアップによりシステム上から確認できるようになりました。

システムにログインした後に、「ループイフダン[照会]」をクリックし、売買システムを選択し「運用詳細画面へ」をクリックすれば確認できます。

なお、最大ポジション数の設定が必須になりました。
とは言っても、上限がかなり大きく証拠金の限界まで大きくすることも可能なので、実質的な変更はなく、最大ポジション数を大きくして損切りされないようにすることも可能です。

ただし、そうすると含み損が増えやすくなるので下落時損失を考慮して適切な数を設定した方がよいです。
損切りされる仕様になっても下落時損失や目安資金は変わらないので下記のリンクを参考にして下さい。
 

●重複レート発注機能の廃止。
この機能はリスクが高いので間違って使わないよう注意してきましたが、機能自体が廃止されたのでもうその心配はありません。

●保有ポジションを手動決済するとループイフダンも停止。
ループイフダンの保有ポジションの一つを手動決済すると、そのループイフダンも停止するよう変更されました。
新たにループイフダンを再開するのも容易なので特に問題はないと思います。
恐らくシステム負荷軽減のための措置だと思います。

●証拠金不足なら新規注文不可。
新規にループイフダンを稼働させる場合すぐに成行注文を出しポジションを持つ仕様なので、そのポジションの取引証拠金が足りない位に純資産額が少ない場合はシステムが停止されるよう変更されました。
リスク管理機能が向上しているということです。

●ひまわり証券のループイフダンは変更なし。
今回のバージョンアップはアイネット証券のループイフダンだけであり、ひまわり証券の変更はないようです。 
旧バージョンのループイフダンを使いたい場合はひまわり証券を利用するとよいと思います。 

【使用感】

●スマホ対応!★★★
i-PhoneやAndroid等のスマートフォンやタブレットからも取引できるようになりました。
これでいつでもどこでも取引や確認が出来ます。

●ダウンロード版が使いやすい★★★
ブラウザ型だけでなくダウンロード版i-NET TRADER(ソフト)からもループイフダンできるようになりました。
チャート等も見られるようになっていますし、ポジションや取引履歴も見やすくなっています。

↓サンプル画面
ループイフダンのサンプル画面2

ループイフダンのサンプル画面

●操作がより簡単に
★★★
取引画面が見やすくなったので操作がより簡単になっています。
機能はiサイクル注文に近くなりましたが、iサイクル注文のように発注が複雑ではないので、自分の思い通りの注文が簡単に発注できます。

★★★

主な変更点は以上です。
複数のループイフダンを同時稼働できるようになる等、今まで私が書いていたデメリットがほぼ解消されました。

また、機能面の変更があったため新たな戦略が利用できるようになりました。
新バージョンに合った戦略を今後紹介していく予定なのでご期待下さい。
過去記事もバージョンアップ対応に随時修正していく予定です。

★サイクル2取引の値幅・注文数・レートを検証。
外為オンラインのiサイクル2取引、サイクル2取引では想定変動幅、対象資産を入力することにより値幅と注文数(最大ポジション数)が自動計算されます。(関連記事:iサイクル2取引、サイクル2取引の長所短所まとめ

それらがどのような規則により計算されるのかを評価検証します。

また、下記についても紹介します。 
●任意の注文数を設定する方法。
●サイクル2取引で任意のレートに変更する方法。

こちらの記事でも紹介したように、各要素は次式で計算されています。

●各要素の計算式。
損切りレート=新規レート-想定変動幅(iサイクル2取引のみ。サイクル2取引は損切り注文なし)
利食いレート=新規レート+値幅   
注文数x値幅=想定変動幅
最大ポジション数=注文数

これからわかるように、損切りレートは自分が入力した想定変動幅により簡単に予想できます。
 
しかし、値幅、注文数は 
 「注文数x値幅=想定変動幅」 
という式により決まり、値幅、注文数の組み合わせは複数存在するのでそのどれが選択されるかがわかりません。

例えば、想定変動幅が300の場合、注文数4x値幅75だけでなく5x60や10x30でもよさそうなのですが、システムは4x75を選択しています。

そこでいくつかの条件を入力し傾向を調べました。

例えば、以下の条件を入力すると以下の結果が表示されます。

●条件。
ドル円
■想定変動幅 300pips(参考期間 1ヶ月では304pipsと自動入力されますが、簡単のため手動で変更しました)
■対象資産 30万円

●結果。
上記の条件にて計算された結果
注文数は 4 注文 ポジション間隔(値幅)は 75 PIP
最大ポジション数は 4 ポジション となります。

指値    利食い  損切り
108.95 109.70 105.95 
108.20 108.95 105.20 
107.45 108.20 104.45 
106.70 107.45 103.70 
(この条件の結果↓) 
iサイクル2取引、想定変動幅300pips対象資産30万円
下表の検証により、次の傾向があることが確認でき、これにより注文数や値幅をある程度調整できます。
 
●対象資産が増えると注文数が増える(値幅が減る)(下表の赤色)

●想定変動幅が増えると値幅が増える(「注文数x値幅=想定変動幅」の関係にあるため必ずしも注文数が増えるとは限らない)(黄色)。
損切りレートも想定変動幅により決まるので注意が必要。 

●通貨により値幅が違う。
値幅が大きい順に、ポンド円>ユーロ円>ドル円>豪ドル円。(ボラティリティ依存かと思いましたがドル円より豪ドル円の方が小さいのでそうでもないようです。)(黄色)

(下表の上段は想定変動幅100、中段は200、下段は300。主要4通貨について対象資産10万~100万まで検証) 
iサイクル2取引、値幅、注文数の傾向。ループイフダン検証ブログ
想定変動幅100(対象資産50万~100万円)では小さ過ぎるためか、対象資産を変えても注文数10、値幅10のものが多かったです。イレギュラーな条件と思われるので表示はしましたが、検証からは外しています。

数量(取引数量)はドル円と豪ドル円で想定変動幅100、対象資産1,000,000の時に2となりましたが、ユーロ円、ポンド円では1でした。この理由もよくわかりませんでした。

計算されたポジションが全てロスカットされても対象資産がゼロになる訳ではなく、対象資産がどの程度の値動きで失われる計算なのかわかりません。
対象資産は値幅等の計算のためだけに入力する数値と考え、リスク管理は自分で行うのがよいと思います。(公式サイトにもそのような注意書きがあります)

なお、後日検証し直したところ、上記傾向は変わりませんが、値幅・注文数の選び方が変わっていたものがありました。
恐らく直近の相場状況に合わせて調整されているものと思われます。

●任意の注文数を設定する方法。
サイクル2取引では上記傾向を利用することにより以下のような応用が可能です。

注文数を増やすには、対象資産を増やせばよいです(想定変動幅もある程度加減するとよいかもしれません)。
 
サイクル2取引では注文一覧が表示された時に左のチェックマーク(下図の黄色)をクリックすると注文数(最大ポジション数)を減らすことができるので、最初に対象資産を多めに入力する等して注文数を増やしておいてから手動で注文数を減らすことにより自分の好きな注文数を設定できます。(iサイクル2取引では不可)(下図ではサイクル注文と表示されていますが、サイクル2取引も同じです。以下同様)
サイクル2取引、レート変更、注文数変更1
●注意点。
サイクル2取引は新規・決済レート指定できますが、一つ下のポジションの決済レートが一つ上の新規レートに一致するように自動調整される仕様になっています。
 
そのため上記方法により注文数を減らした時も除外した注文の一つしたの注文の決済レートが自動調整されてしまい、値幅が等間隔でなくなるので必要なら以下の方法で修正して下さい。

サイクル2取引は新規・決済レート指定できますが、一つ下のポジションの決済レートが一つ上の新規レートに一致するように自動調整される仕様になっています。
 
そのため、好きなレートに変更するためには、一番下の注文の新規レートから入力していく必要があります。

その後、その決済レート、一つ上の新規レート、決済レートという順に変更していけば全てのレートを指定できます。

(チェックを外して注文数を減らす場合でも、外した注文のレートが自動調整されてしまいうまく調整できないことがあるので、一番下からチェックを外して注文数を調整し、外したものについても小さめのレートを入力しておけば自動調整がされても入力できるようになります。また、チェックを外した注文は当然発注されません。新規レートと利食いレートは10pips以上離さないと元に戻されます。)

(下図は上図においてチェックを外し注文数を4から3に変更し、さらに新規レート、利食いレートを変更したもの。)
サイクル2取引、レート変更、注文数変更2
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(FXトレーディングシステムズ(FXブロードネット)の「トラッキングトレード」はiサイクル2取引と同じ仕様なので、トラッキングトレードにもここで紹介する規則が当てはまりますが、トラッキングトレードは小数点第3位までレートが表示されるためその分だけiサイクル2取引と値幅がずれることがあります。)
(2019年2月18日記事更新。iサイクル注文がiサイクル2取引に仕様変更されたため一部修正)