ループイフダン検証ブログ

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タグ:トラリピ

トラリピのマネースクウェア・ジャパン(マネースクエア)から新機能「決済トレール」が2015年1月下旬にリリースされました。
 
2014年11月22日にM2JFX バーチャル にて先行リリースされています。
例によって特許(国内特許、国際特許)を出願しているようです。

結論から言うと、決済トレールに変えるよりも、ループイフダンに変える方が利益が大きくなるということです。
トラリピからループイフダンに変えると利益が11から78%も大きくなります。

決済トレールの概要とメリット・デメリットをまとめて以前と比較して紹介します。


トラリピ新機能「決済トレール」とは何か?

通常のトレール注文(トレーリング機能)をトラリピの利食い注文に導入しただけです。
 
トレール注文とは(あらかじめ決済レートを決めておき上がった時にそのレートですぐに決済するのではなく)、一定の上げ幅(トリガー価格)に達する毎に決済レートを自動的に切り上げていく機能です。(下図)
 
あらかじめ決済レートを決めておく場合だと、そのレートより高く上昇した時にその差だけ利益を取りこぼすことになるので、強い上昇相場ではトレール注文で決済させる方が利益が大きくなることがあります。
トラリピ「決済トレール」の仕組み2。ループイフダン検証ブログ2
http://www.m2hd.co.jp/pdf/press/261120_Plus_project_kessai_trail.pdf より

トラリピには以前から「トレールストップ」という機能があり、これはストップ注文(損切り注文)をトレールさせるものでしたが、利食い注文もトレールできるようになったということです。

トラリピ新機能「決済トレール」のメリット

値動きによっては利益が増える

通常のトレール注文のメリットと同じです。
つまり、上にも書いた通り、値動きによっては利益を大きくできることです。(公式サイトでは利益の極大化と表現しています)
 
トラリピにトレール注文を追加したことで、通常のトレール注文とは異なる特別なメリットが生じる訳ではありません。

値動きによっては複数のポジションがまとめてトレールされることもあり、その場合は以前のトラリピのように値幅毎に一つづつポジションを決済するより利益が大きくなることがありますが、トレールされる注文数が一つの時は逆指値で買いつつ値幅毎に一つづつポジションを決済する場合と同じ利益になります。

決済後は通常のトラリピ同様に当初設定した通りに新規指値及び決済注文(決済トレール)がリピート注文されます。

下図は3つのポジションがトレール決済され、その後2つの注文がリピートされている様子。 
トラリピ「決済トレール」のメリット。ループイフダン検証ブログ
http://www.m2j.co.jp/guide/kessai_trail.php より。

設定が簡単

決済トレールを設定する・しないのチェックボックスをクリックするだけで設定できます。(細かい設定ができないというデメリットでもあります)

トラリピ新機能「決済トレール」のデメリット

リピート回数が減る

決済されるまでに大きな値動きが必要となり決済回数(リピート回数)が減るため必ずしも利益が増えるとは限りません。
 
トラリピでは例えば30pips上がったら決済させるのを繰り返すことで30pips値幅のレンジでも稼げるのですが、決済トレールでは30pipsの利益を得たい場合でもトリガーレート分の20pipsだけさらに上昇した時に初めて決済注文が出される仕様なので、30pipsの値動きでは決済されずリピートされにくくなります。

トラリピでは小幅な値動きを利益化するのがウリなのにそれを否定するようなシステムだという気もします。

リピート回数が減ったことによる利益減を決済トレールによる利益アップで補わなければならないのですが、決済トレールで利益が大きくなるのは上昇相場や複数の値幅分一気に上昇した時だけであり、また上記したように通常のトラリピ(上昇時に逆指値で買う設定)より利益が大きくなるのは複数のポジションがトレールされる場合だけなので、決済トレールが有利に働く機会はそれほど多くないと思います。

トリガー価格が20pipsに固定されている

なぜこのような不便な仕様にしたのかわかりませんが、そうなっています。(南ア、香港ドルは0.1円毎。対ドル通貨の場合は0.002ドル毎)
 
通常のトリガー注文ではトリガーレートも自由に設定できることが多いので、m2jだけ使いにくい仕様になっているという印象です。

決済レートが滑る

トレール注文に共通の欠点ですが、決済は逆指値(成行)でされるのでスリッページが発生します。
週明けに大きく下落した場合(窓開け)等ではスリッページが大きくなりマイナス決済される可能性もあります。

狭割が一切適用されない

この機能を使うだけで狭割が一切適用されなくなります。
 
トラリピの最大の欠点である手数料が大きな障害となり、この機能も使いにくくなります。
せめて最初だけでも手数料無料キャンペーンでもやればいいのにと思います。

m2jのように意地でも手数料を下げない姿勢は利用者の反感を買い、ループイフダンのような競合への流れを加速させるだけだと思います。(現にループイフダンの利用者数は急増しています)

バックテスト結果に注意

2015年1月16日にm2j公式サイトにバックテストの結果が掲載されました。
http://www.m2j.co.jp/landing/kessai_trail/

これによると決済トレールなしと比べた場合、上昇トレンド相場で197-218%、レンジ相場で89-121%の収益になったそうです。

為替は長期で見ればレンジ相場の期間が長いので、長期間放置する戦略の場合決済トレールはレンジ相場のバックテスト結果程度(89-121%)に収束すると考えられ、決済トレールを使っても大幅な利益増は望めないと理解すべき結果だと思います。

上昇トレンド相場で、しかも下落前にシステムを停止させるという極めて限定された状況においては約2倍程度に利益が増える結果となったようです。

現実にはこのタイミングでシステムを停止するという判断をするのは難しいことから、このバックテスト結果は都合のよい状況を取り出し、利益が大きく見えるように見せた広告と考えた方がよいと思います。(金融業界の広告やレポートではよくこういう操作がされているので注意が必要です)

そもそもトレール機能自体が難しい

トレール機能は以前から色んな会社で提供されていますが、利用者は少ないですし、それで安定して稼げている人を見たことがありません。

上昇相場では通常の決済方法より利益が大きくなるのですが、実際には1年の8割はレンジ相場なのでトレール機能が役に立つ場面は非常に少なく、そのタイミングを見極めるのは難しいです。
そのため、使いこなせる人が出ておらず今後もトレール機能が人気となることはないと思います。

使うタイミングが難しいなら連続して使えばいいのでは?と考えた末に「決済トレール」という機能がリリースされたようにも思えますが、トレール機能を連続して行うと上記の通りリピート回数が減るため、利益が増えるとは限りません。

両建てする等の工夫をしてもリスクが高まるだけで多くの場合は利益が増えることはなく、決済トレールを使わない方がよいと思います。

こんな安易な方法で儲かると思うのは投資家としては甘いです。
儲かると思い込ませて取引手数料を稼ぐというFX業界によくある手口には注意して下さい。

トラリピ上場廃止。ループイフダン等の競争激化

トラリピのマネースクウェア・ジャパン(m2j)は手数料が高く、顧客の不満がインターネット上でも見られますが、手数料無料&低スプレッドのループイフダンが人気となる等、他社との競争が激化し厳しい事業環境となっていました。

起死回生の策になるかと思われた決済トレールも、従来のトラリピ利益を越えられない場合もあり、ループイフダンより利益が大きくなるとも限らないので(バックテストによると11から78%の利益差があるため。)、結局利用する人もそれほどいないままだったんだと思います。
インターネット上でも決済トレールを利用している人はそれほど見かけません。

そんな中、2017年1月20日に上場廃止となりました。上場廃止は経営陣によるMBO(買収)という手法により行われ、その後は外資系ファンド「カーライル・グループ(インフィニティ)」と協力して商品開発等を加速させるそうです。

トラリピ、外為オンラインに第1審敗訴。特許侵害なし(その後控訴)

マネースクウェア・ジャパンは以前から特許を広告材料の一つにしていたのですが、実際の特許訴訟ではその主張は認められなかったようです。

外為オンラインのiサイクル注文、サイクル注文がトラリピ特許を侵害するとして提訴したのですが、2017年2月10日に敗訴の判決が出され、その後、控訴しました。

2017年12月21日の知財高裁判決ではサイクル注文の差し止めを認める一方、iサイクル注文の差し止めは認めませんでした。

特許があるから凄いと思う人もいますが、必ずしもそうではないので、そのような広告に注意して下さい。
特許侵害訴訟の詳しい経過は以下の記事でまとめています。

 トラリピ・iサイクル注文の特許侵害訴訟を解説【トラリピ敗訴→控訴審で一部差し止め】

結論:決済トレールで儲けるのは簡単ではない

注文方法が多様化されたことは評価できますが、トラリピは手数料が大きいので仮に決済トレールで利益が増えたとしてもその増加分から手数料を引いた正味の利益がループイフダンより高くなるケースは多くないと思います。

私が検証した結果ではトラリピをループイフダンに変えると利益が11から78%も大きくなります
つまり、決済トレールに変えるよりも、ループイフダンに変える方がよいというのが上記を踏まえた結論です。
やはりコストの差でループイフダンの方がお得だと思います。

オートレールの方が有利【マネックス証券】

マネックス証券からオートレールという機能がリリースされており、こちらの方が手数料・スプレッド等の点でトラリピの決済トレールより有利なので、トレール機能をどうしても使いたいという前提ならどちらかと言えばオートレールの方がよいと思います。

上にも書いた通り、トレール機能自体がお薦めできないので、普通にループイフダンをする方がよいと思います。

関連記事

 (更新履歴: 2014年11月23日投稿、2017年12月21日)

今週の各ループイフダンの利益を紹介します。また、1,3,6ヶ月の過去データも表示しています。
日毎のデータやバックテスト等は下記リンクを参照して下さい。
 
★過去の利益
 週データ&1,3,6ヶ月データ(この記事)、月・日データ2004年からのバックテスト

このブログで紹介する利益は特に断りがない限り、「重複レート発注機能」を使用しない場合の利益(真の利益)です。重複レート発注機能は2016年9月のバージョンアップにより廃止されています。

★今週の利益&過去の週データ。
表が大きいので記事下部に移動しました。

●1週間チャート。
ループイフダンの決済レート(エントリーレート)に対応するレートを水平線で表示しています。
水平線(値幅)をまたいだ時にループイフダンが決済され利益が出ると直感的に理解しやすいと思います。

↓ドル円1週間チャート(値幅25)
ドル円2017年2月25日w

↓ユーロ円1週間チャート(値幅40)
ユーロ円2017年2月25日w

↓ポンド円1週間チャート(値幅50)
ポンド円2017年2月25日w

↓豪ドル円1週間チャート(値幅20)
豪ドル円2017年2月25日w

↓ユーロドル1週間チャート(値幅20)
ユーロドル2017年2月25日w

上図の値幅は各通貨の最も小さい値幅のものを採用しており、より大きい値幅はその値幅の倍数なので(例えば25,50,100)、複数の値幅をまたいだ時に利益が出ると理解できます。
ドル円15だけは値幅が倍数にならないので表示していません。

チャートは水平線の間隔を指定でき値幅が最も見やすいと思われる 株式会社マネーパートナーズ (マネパnano)のものを利用しているため、そのレートとループイフダンのレートが相違する場合があります。

★スプレッドと手数料によるトラリピとの利益差まとめ。
ループイフダンとトラリピではスプレッド&手数料により利益差が生じます。
下表のループイフダンは同じ値幅のトラリピより10~78%(下表右の数字)も利益が大きくなります。(バックテスト参照)

ドル円B25では78%もの利益差となっておりループイフダンの優位性が際立っています。

ループイフダンとトラリピの利益差

★今週の利益&過去の週データ
(下表の日付は週の月曜を表す)。
続きを読む

     終値   先週末比
ドル円  112.13 -0.7%
ユーロ円 118.40 -1.2%
ポンド円 139.73 -0.3%
豪ドル円 86.01 -0.6%
ユーロドル 1.0559 -0.5%
ダウ   20822 +1.0%
日経先物 19160 +0.2%

●今週のまとめ。この相場への対処法。
トランプ期待からダウは史上最高値更新が続いていますが、ムニューシン財務長官のドル高牽制等からドルは売られました。来週の注目は28日(火)のトランプ議会演説です。

トランプ政権はドル安路線なので、今週末にも演説を警戒した調整が起きていますが、来週前半もそのような調整が起きやすいです。ドル円がレンジ下限の112円付近にあり、さらに下を狙う展開になると110円あたりまで下落する可能性もあるので注意が必要です。


●ループイフダン、トラリピでの注意点。
ボラティリティが高いためループイフダンで稼ぎやすい相場環境になっています。
必要資金の目安や下落時損失は以下の記事を参照して下さい。

ループイフダンの目安資金【最大ポジション数ごと】

記事下や右サイドバーにもお薦め記事のリンクがあります。

●初心者にお薦めの記事。
人気のループイフダンを始める人が多いので初心者によくある質問をまとめました。
中級者以上も質問一覧だけでも見ることをお薦めします。


●来週の注目材料(★は重要度)

27日(月)
09:30 豪10-12月期企業営業利益
19:00 ユーロ圏2月消費者信頼感[確報]
19:00 ユーロ圏2月鉱工業信頼感
22:30 米1月耐久財受注[速報]★★★
24:00 米1月中古住宅販売成約指数★★★
25:00 カプラン・ダラス連銀総裁、質疑応答に参加

28日(火)
06:45 NZ1月貿易収支
08:50 日1月鉱工業生産[速報]
09:30 豪10-12月期経常収支
19:00 ユーロ圏2月消費者物価指数[速報]
22:30 加1月鉱工業製品価格
22:30 加1月原料価格指数
22:30 米10-12月期GDP統計[改定値]★
23:00 米12月S&Pケースシラー住宅価格指数★
23:45 米2月シカゴ購買部協会景気指数★
24:00 米2月消費者信頼感指数★
29:30 ウィリアムズ・サンフランシスコ連銀総裁、講演
トランプ米大統領、上下両院合同会議で演説★★★

1日(水)
08:50 ブラード・セントルイス連銀総裁、講演
09:30 豪10-12月期GDP統計
10:00 中国2月製造業/非製造業PMI
10:45 中国2月財新メディア製造業PMI
10:30 佐藤日銀審議委員、挨拶
14:00 佐藤日銀審議委員、記者会見
17:55 独2月製造業PMI[確報]
17:55 独2月雇用統計
18:00 ユーロ圏2月製造業PMI[確報]
18:30 英2月製造業PMI
18:30 英1月消費者信用残高
18:30 英1月住宅ローン承認件数
22:00 独2月消費者物価指数[速報]
22:30 米1月個人所得/個人支出★★
22:30 米1月PCEデフレーター★★
24:00 カナダ中銀、政策金利発表
24:00 米2月ISM製造業景況指数★★
24:30 EIA週間石油在庫統計
27:00 カプラン・ダラス連銀総裁、講演
28:00 米地区連銀経済報告[ベージュブック]★★★

2日(木)
08:00 ブレイナードFRB理事、講演
09:30 豪1月貿易収支
09:30 豪1月住宅建設許可件数
18:30 英2月建設業PMI
19:00 ユーロ圏1月生産者物価指数
22:30 加12月及び10-12月期GDP統計
22:30 米新規失業保険申請件数★★★

3日(金)
08:30 日1月全国消費者物価指数
09:00 メスター・クリーブランド連銀総裁、討論会に参加
10:45 中国2月財新メディア非製造業PMI
16:00 独1月小売売上高指数
17:55 独2月非製造業PMI[確報]
18:00 ユーロ圏2月非製造業/総合PMI[確報]
23:45 米2月非製造業/総合PMI[確報]★★★
24:00 米2月ISM非製造業総合指数★★★
24:15 エバンス・シカゴ連銀総裁とラッカー・リッチモンド連銀総裁がパネル討論会に出席
27:00 フィッシャーFRB副議長、講演
27:00 イエレンFRB議長、講演★★★

5日(日)
中国全人民代表大会開幕

・トランプ、FRB、欧州選挙(3月15日オランダ議会選、5月フランス大統領選など)にも注意。

●日足チャート。
横線は同じ値幅のループイフダンのエントリーレート(決済レート)に対応します。

↓ドル円(横線はループイフダン値幅100に相当)
ドル円2017年2月25日

↓ユーロ円(横線はループイフダン値幅80に相当)
ユーロ円2017年2月25日

↓ポンド円(横線はループイフダン値幅100に相当)
ポンド円2017年2月25日

↓豪ドル円(横線はループイフダン値幅80に相当)
豪ドル円2017年2月25日

↓ユーロドル(横線はループイフダン値幅60に相当)
ユーロドル2017年2月25日

後ほど、以下の記事をアップする予定です。(マネパやアイネット証券のメンテナンス等のため遅れる可能性があります)
・ループイフダン真の利益(相場観等も書いています)
・今週のループイフダンの真の利益。トラリピと比較。1,3,6ヶ月データ
・今週の利用者・利益ランキング全26種類

ループイフダンやトラリピでは毎日・毎週相場に注意しなくてもよいような設定にすることが多いため、把握しておくべき必要最低限の情報に絞って書いていくつもりですが、何を書くか色々試してみるつもりです。 

ループイフダンの利益ランキングの期間損益は重複レート発注機能を使用した時のデータなので、その機能がオフの時の利益(真の利益)がわかりません。(2016年9月のバージョンアップにより重複レート発注機能は廃止されましたが、利益・利用者ランキングでは依然としてこの機能使用時のデータが表示されています。) 
 
そこで、今週の各ループイフダンの「真の利益」(pip)を紹介します。
日毎のデータや過去データは下記リンクを参照して下さい。
 
★重複レート発注機能がオフの時の期間損益(真の利益)
 週データ&1,3,6ヶ月データ(この記事)、月・日データ2004年からのバックテスト

★今週の真の利益&過去の週データ。
表が大きくなったので記事最下部に移動しました。

●1週間チャート。
ループイフダンの決済レート(エントリーレート)に対応したレートを水平線で表示しています。
水平線(値幅)をまたいだ時にループイフダンが決済され利益が出ると直感的に理解しやすいと思います。

↓ドル円1週間チャート(値幅25)
ドル円2017年2月18日w

↓ユーロ円1週間チャート(値幅40)
ユーロ円2017年2月18日w

↓ポンド円1週間チャート(値幅50)
ポンド円2017年2月18日w

↓豪ドル円1週間チャート(値幅20)
豪ドル円2017年2月18日w

↓ユーロドル1週間チャート(値幅20)
ユーロドル2017年2月18日w

値幅は各通貨の最も小さい値幅のものを採用しており、より大きい値幅はその値幅の倍数なので(例えば25,50,100)、複数の値幅をまたいだ時に利益が出ると理解できます。
ドル円15だけは値幅が倍数にならないので表示していません。

チャートは水平線の間隔を指定でき値幅が最も見やすいと思われる 株式会社マネーパートナーズ (マネパnano)のものを利用しているため、そのレートとループイフダンのレートが相違する場合があります。

★スプレッドと手数料によるトラリピとの利益差まとめ。
ループイフダンとトラリピではスプレッド&手数料により利益差が生じます。
下表のループイフダンは同じ値幅のトラリピより10~78%(下表右の数字)も利益が大きくなります。(バックテスト参照)

ドル円B25では78%もの利益差となっておりループイフダンの優位性が際立っています。

ループイフダンとトラリピの利益差

★今週の真の利益&過去の週データ
(下表の日付は週の月曜を表す)。
続きを読む

     終値   先週末比
ドル円  112.87 -0.3%
ユーロ円 119.79 -0.5%
ポンド円 140.14 -0.9%
豪ドル円 86.55 -0.4%
ユーロドル 1.0612 -0.2%
ダウ   20624 +1.7%
日経先物 19130 -1.1%


●主な要因等。この相場への対処法。
強い米指標やイエレン議会証言で強気の姿勢が示されたこと等からリスクオンの株高が続き、米株は史上最高値を更新しています。週末には株、為替に軽めの調整が起きています。

来週月曜は米国祝日なので調整が出るのも自然な流れです。ファンダメンタルは好調なのですぐに堅調な相場に戻ると思います。連休明けはFOMC議事録やトランプ減税の進捗、28日の米議会上下両院合同本会議でのトランプ議会演説が材料視されそうです。

●ループイフダン、トラリピでの注意点。
ボラティリティが高いためループイフダンで稼ぎやすい相場環境になっています。
必要資金の目安や下落時損失は以下の記事を参照して下さい。

ループイフダンの目安資金【最大ポジション数ごと】

右サイドバーにもお薦め記事のリンクがあります。

●初心者にお薦めの記事。
人気のループイフダンを始める人が多いので初心者によくある質問をまとめました。
中級者以上も質問一覧だけでも見ることをお薦めします。


●来週の注目材料(★は重要度)

20日(月)
06:45 NZ10-12月期生産者物価指数
08:50 日1月貿易収支[通関統計]
10:15 メスター・クリーブランド連銀総裁、講演
16:00 独1月生産者物価指数
19:00 トゥスクEU大統領、ペンス米副大統領と共同記者会見★★★
ユーロ圏財務相会合★★★
[米国]プレジデンツデーの祝日で株式・債券市場は休場

21日(火)
09:30 豪中銀議事録[2月7日分]
17:30 独2月製造業/非製造業PMI[速報]
18:00 ユーロ圏2月製造業/非製造業/総合PMI[速報]
22:50 カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、講演
26:00 ハーカー・フィラデルフィア連銀総裁、講演
29:30 ウィリアムズ・サンフランシスコ連銀総裁、講演
23:45 米2月製造業/非製造業/総合PMI[速報]★★★
27:00 米財務省2年債入札
30:00 ロウ豪中銀副総裁、講演

22日(水)
09:30 豪10-12月期賃金コスト指数
18:00 独2月Ifo景気動向指数
18:30 英10-12月期GDP統計[改定値]
18:30 英12月サービス業指数
22:30 加12月小売売上高
24:00 米1月中古住宅販売件数★★★
26:00 米財務省変動利付2年、5年債入札
27:00 パウエルFRB理事、講演
28:00 FOMC[米連邦公開市場委員会]議事録[1月31日-2月1日分]★★★

23日(木)
09:30 豪10-12月期民間設備投資
10:00 木内日銀審議委員、山梨県金融経済懇談会で講演
13:30 木内日銀審議委員、記者会見
22:30 米新規失業保険申請件数★★★
22:35 ロックハート・アトランタ連銀総裁、講演
23:00 米12月及び10-12月期住宅価格指数★★★
25:00 EIA週間石油在庫統計
27:00 米財務省7年債入札

24日(金)
07:30 ロウ豪中銀総裁、下院経済委員会に出席
18:30 英1月BBA住宅ローン承認件数
22:30 加1月消費者物価指数
24:00 米1月新築住宅販売件数★★★
24:00 米2月ミシガン大学消費者信頼感指数[確報]★★★

トランプ、FRB、欧州選挙にも注意。

●日足チャート。
横線は同じ値幅のループイフダンのエントリーレート(決済レート)に対応します。

↓ドル円(横線はループイフダン値幅100に相当)
ドル円2017年2月18日

↓ユーロ円(横線はループイフダン値幅80に相当)
ユーロ円2017年2月18日

↓ポンド円(横線はループイフダン値幅150に相当)
ポンド円2017年2月18日

↓豪ドル円(横線はループイフダン値幅80に相当)
豪ドル円2017年2月18日

↓ユーロドル(横線はループイフダン値幅60に相当)
ユーロドル2017年2月18日

後ほど、以下の記事をアップする予定です。(マネパやアイネット証券のメンテナンス等のため遅れる可能性があります)
・ループイフダン真の利益(相場観等も書いています)
・今週のループイフダンの真の利益。トラリピと比較。1,3,6ヶ月データ
・今週の利用者・利益ランキング全26種類

ループイフダンやトラリピでは毎日・毎週相場に注意しなくてもよいような設定にすることが多いため、把握しておくべき必要最低限の情報に絞って書いていくつもりですが、何を書くか色々試してみるつもりです。