ループイフダン検証ブログ

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タグ:バグ

(この記事は【ドル円】のバックテスト結果です。他通貨は【豪ドル円】 【ユーロ円】 【ポンド円】 【ユーロドル】 【NZドル円】 【カナダドル円】を参照)

★トラリピとの利益差まとめ。
下表のループイフダンは同じ値幅のトラリピより10~78%(下表右の数字)も利益が大きくなります。(利益差をトラリピ利益(手数料引いた後)で割った結果。ドル円15、豪ドル円20、ユーロドル20のトラリピは「せま割」適用で計算)

ループイフダンとトラリピの利益差

●トラリピとのスプレッド差による決済回数差も算入。
同じ値幅でトラリピした時も同様の結果になりますが、トラリピは手数料がかかるだけでなく、ループイフダンよりスプレッドが大きいため決済回数が少なくなり利益も少なくなります。
今回は、それらの差も含めた比較検証をしています。
スプレッドはループイフダン2pip、トラリピ4pipとして計算しました。 

●結果(下表)。
ドル円15の平均年間利益は買:287,295円、売:288,255円です(1000通貨単位の場合)。
1日平均利益は買:1,105円、売:1,109円です(土日を除いて年260日として計算)。
年間最大は2008年の買:610,050円、売:631,200円です。

ドル円25買のループイフダン年平均利益は197,025円ですが、スプレッド差による決済回数差を考慮するとトラリピ利益は184,550円であり、手数料も引くと110,730円となります。

考察は図表の下に記載します。
(2018年3月8日追記。下表に値幅10を追加しました。)

ドル円 値幅10  (1000通貨単位の場合)
年度   ループイフダン利益(円) トラリピ利益(手数料引いた後) トラリピ利益(手数料引く前) トラリピ手数料 ループイフダン決済回数 トラリピ決済回数
2004 387,000 274,640 343,300 68,660 3,870 3,433
391,900 278,560 348,200 69,640 3,919 3,482
2005 326,200 230,080 287,600 57,520 3,262 2,876
310,800 217,760 272,200 54,440 3,108 2,722
2006 353,000 248,960 311,200 62,240 3,530 3,112
352,000 248,080 310,100 62,020 3,520 3,101
2007 408,600 291,280 364,100 72,820 4,086 3,641
416,000 297,120 371,400 74,280 4,160 3,714
2008 768,900 568,640 710,800 142,160 7,689 7,108
790,800 586,240 732,800 146,560 7,908 7,328
2009 544,200 394,080 492,600 98,520 5,442 4,926
542,000 392,240 490,300 98,060 5,420 4,903
2010 322,900 228,080 285,100 57,020 3,229 2,851
334,700 237,520 296,900 59,380 3,347 2,969
2011 206,500 146,080 182,600 36,520 2,065 1,826
210,700 149,440 186,800 37,360 2,107 1,868
2012 142,900 99,600 124,500 24,900 1,429 1,245
133,100 91,760 114,700 22,940 1,331 1,147
2013 440,400 316,640 395,800 79,160 4,404 3,958
422,400 302,080 377,600 75,520 4,224 3,776
2014 251,000 178,080 222,600 44,520 2,510 2,226
236,400 166,480 208,100 41,620 2,364 2,081
2015 248,900 179,520 224,400 44,880 2,489 2,244
248,500 179,200 224,000 44,800 2,485 2,240
2016 380,100 274,320 342,900 68,580 3,801 3,429
383,700 277,200 346,500 69,300 3,837 3,465
2017 224,100 160,800 201,000 40,200 2,241 2,010
228,400 164,240 205,300 41,060 2,284 2,053
年平均 357,479 256,486 320,607 64,121 3,575 3,206
357,243 256,280 320,350 64,070 3,572 3,204
一日平均 1,375 986 1,233 247 13.749 12.331
1,374 986 1,232 246 13.740 12.321
               
ドル円 値幅15  (1000通貨単位の場合)
年度   ループイフダン利益(円) トラリピ利益(手数料引いた後) トラリピ利益(手数料引く前) トラリピ手数料 ループイフダン決済回数 トラリピ決済回数
2004 280,050 221,390 255,450 34,060 1,867 1,703
285,900 226,850 261,750 34,900 1,906 1,745
2005 225,750 179,920 207,600 27,680 1,505 1,384
210,450 169,910 196,050 26,140 1,403 1,307
2006 248,850 197,990 228,450 30,460 1,659 1,523
249,150 200,330 231,150 30,820 1,661 1,541
2007 294,300 234,000 270,000 36,000 1,962 1,800
304,050 244,660 282,300 37,640 2,027 1,882
2008 610,050 494,130 570,150 76,020 4,067 3,801
631,200 513,240 592,200 78,960 4,208 3,948
2009 407,250 325,260 375,300 50,040 2,715 2,502
405,900 327,730 378,150 50,420 2,706 2,521
2010 229,500 180,570 208,350 27,780 1,530 1,389
241,350 194,220 224,100 29,880 1,609 1,494
2011 145,950 115,960 133,800 17,840 973 892
150,450 121,550 140,250 18,700 1,003 935
2012 99,750 80,600 93,000 12,400 665 620
90,600 74,230 85,650 11,420 604 571
2013 331,500 262,990 303,450 40,460 2,210 2,023
313,500 248,820 287,100 38,280 2,090 1,914
年平均 287,295 229,281 264,555 35,274 1,915 1,764
288,255 232,154 267,870 35,716 1,922 1,786
一日平均 1,105 882 1,018 136 7.367 6.783
1,109 893 1,030 137 7.391 6.868
               
ドル円 値幅25  (1000通貨単位の場合)
年度   ループイフダン利益(円) トラリピ利益(手数料引いた後) トラリピ利益(手数料引く前) トラリピ手数料 ループイフダン決済回数 トラリピ決済回数
2004 184,250 101,550 169,250 67,700 737 677
189,750 105,600 176,000 70,400 759 704
2005 152,500 85,800 143,000 57,200 610 572
137,000 77,100 128,500 51,400 548 514
2006 161,250 91,650 152,750 61,100 645 611
160,000 91,650 152,750 61,100 640 611
2007 200,000 112,650 187,750 75,100 800 751
207,750 118,350 197,250 78,900 831 789
2008 442,250 251,700 419,500 167,800 1,769 1,678
463,750 264,750 441,250 176,500 1,855 1,765
2009 282,750 157,650 262,750 105,100 1,131 1,051
280,500 156,750 261,250 104,500 1,122 1,045
2010 152,000 83,850 139,750 55,900 608 559
163,750 91,500 152,500 61,000 655 610
2011 96,750 54,300 90,500 36,200 387 362
101,250 57,450 95,750 38,300 405 383
2012 69,250 39,600 66,000 26,400 277 264
59,250 33,900 56,500 22,600 237 226
2013 229,250 128,550 214,250 85,700 917 857
210,750 117,900 196,500 78,600 843 786
年平均 197,025 110,730 184,550 73,820 788 738
197,375 111,495 185,825 74,330 790 743
一日平均 758 426 710 284 3.031 2.839
759 429 715 286 3.037 2.859
               
ドル円 値幅50  (1000通貨単位の場合)
年度   ループイフダン利益(円) トラリピ利益(手数料引いた後) トラリピ利益(手数料引く前) トラリピ手数料 ループイフダン決済回数 トラリピ決済回数
2004 99,000 76,800 96,000 19,200 198 192
103,500 80,800 101,000 20,200 207 202
2005 80,500 62,000 77,500 15,500 161 155
65,000 49,600 62,000 12,400 130 124
2006 85,500 64,800 81,000 16,200 171 162
84,500 64,000 80,000 16,000 169 160
2007 106,000 78,800 98,500 19,700 212 197
113,000 85,600 107,000 21,400 226 214
2008 249,000 192,000 240,000 48,000 498 480
271,000 209,600 262,000 52,400 542 524
2009 151,500 116,000 145,000 29,000 303 290
149,000 114,000 142,500 28,500 298 285
2010 78,000 60,800 76,000 15,200 156 152
89,500 70,400 88,000 17,600 179 176
2011 49,500 39,200 49,000 9,800 99 98
53,500 42,800 53,500 10,700 107 107
2012 39,000 30,000 37,500 7,500 78 75
29,500 22,400 28,000 5,600 59 56
2013 128,000 98,000 122,500 24,500 256 245
109,500 83,200 104,000 20,800 219 208
年平均 106,600 81,840 102,300 20,460 213 205
106,800 82,240 102,800 20,560 214 206
一日平均 410 315 393 79 0.820 0.787
411 316 395 79 0.822 0.791
               
ドル円 値幅100  (1000通貨単位の場合)
年度   ループイフダン利益(円) トラリピ利益(手数料引いた後) トラリピ利益(手数料引く前) トラリピ手数料 ループイフダン決済回数 トラリピ決済回数
2004 49,000 44,100 49,000 4,900 49 49
53,000 47,700 53,000 5,300 53 53
2005 49,000 43,200 48,000 4,800 49 48
33,000 28,800 32,000 3,200 33 32
2006 39,000 33,300 37,000 3,700 39 37
38,000 32,400 36,000 3,600 38 36
2007 51,000 40,500 45,000 4,500 51 45
58,000 46,800 52,000 5,200 58 52
2008 124,000 108,000 120,000 12,000 124 120
146,000 128,700 143,000 14,300 146 143
2009 80,000 70,200 78,000 7,800 80 78
77,000 67,500 75,000 7,500 77 75
2010 40,000 35,100 39,000 3,900 40 39
51,000 45,000 50,000 5,000 51 50
2011 28,000 24,300 27,000 2,700 28 27
32,000 27,900 31,000 3,100 32 31
2012 22,000 18,900 21,000 2,100 22 21
13,000 10,800 12,000 1,200 13 12
2013 77,000 66,600 74,000 7,400 77 74
59,000 50,400 56,000 5,600 59 56
年平均 55,900 48,420 53,800 5,380 56 54
56,000 48,600 54,000 5,400 56 54
一日平均 215 186 207 21 0.215 0.207
215 187 208 21 0.215 0.208

●注意。
2014年以降の利益はバックテストではなくリアルタイムで測定したデータがあるため上記リンクまたは下図(簡略データ)を参照して下さい。
スプレッドはループイフダン2pip、トラリピ4pipとして計算。 平均は2004-2013年(10年分)の平均です。
(2018年3月8日追記。値幅10を追加しました。上表の値幅10は2018年3月に追加されたため、2014から2017年度もバックテストの結果です。)

利益の単位:円(1000通貨の場合)。1時間足データで計算しており1時間に複数回の決済が起きた場合にカウント漏れが出るため、実際はもっと利益が大きくなります(例えば、ドル円B15で1時間に3回決済されたとしても1回分しかカウント出来ないため、実際はもっと利益が大きくなります)。計算式は私が作成しているのでバグを含む可能性があります。含み損はシステムを稼働させる時期により変わるため算入していません。含み損を計算するには最高値ポジションのレートから終値の差(下落幅)をこちら(目安資金)の表で参照して下さい。

↓2014年以降のループイフダン利益(1000通貨あたりの利益。バックテストではなく実際に取引したデータ)
ループイフダン利益2014、2015

年間利益2016年アイネット証券

ループイフダン利益2017年

(参考)ドル円10年分、月足チャート。2004年1月から2014年1月まで。
ドル円、10年分、月足チャート
★考察。
●買いと売りの差について。
全期間を通じて買いと売りの利益差は小さく、ドル円15の年間平均では960円でした。
1年の終値が始値より高い時は買いの方が利益が大きい傾向があります。

実際にはスワップもあるので買いではもっと利益が大きくなり、売りでは小さくなります。 
スワップでもループイフダンの方がトラリピより有利な場合が多いです。

●スプレッド差によるトラリピとの決済回数差。
2pipのスプレッド差ですが、大きな利益の差につながっているのがわかります。

ドル円15買のループイフダン年平均利益は287,295円ですが、スプレッドの差による決済回数を算入するとトラリピ利益は264,555円であり、手数料も引くと229,281円となります。

このループイフダン利益287,295円とトラリピ利益(手数料引く前)264,555円の差は22,740円であり、これをトラリピ利益(手数料引く前)264,555円で割ると約8.6%であり、スプレッド差によりこの割合だけループイフダンはトラリピより利益が大きくなります。 
同様の計算をすると、ドル円10で約11.5% 、ドル円25で約6.8% 、ドル円50で約4.2% 、ドル円100で約3.9%となります。

つまり、2pipのスプレッド差によりこれ程の利益差が生じることになります。
値幅が小さい程その差が大きくなる傾向があります。

 ★スプレッドによるトラリピとの利益差
   ドル円10   11.5%
   ドル円15   8.6%
   ドル円25   6.8%
   ドル円50   4.2%
   ドル円100 3.9%

●トラリピ手数料の差も含めた場合(ループイフダンは手数料無料)。
スプレッドに加えて、さらに手数料差も検討します。
ドル円15買のループイフダン利益287,295円とトラリピ利益(手数料引いた後)229,281円の差58,014円をトラリピ利益(手数料引いた後)229,281円で割ると約25.3%です。

同様の計算をすると、ドル円10で約39.4% 、ドル円25で約77.9% 、ドル円50で約30.3% 、ドル円100で約15.4%となります。
つまり、この割合だけループイフダンはトラリピより利益が大きくなります。

 ★スプレッドと手数料によるトラリピとの利益差
   ドル円10 39.4%(トラリピは「せま割」で少しだけ手数料が小さい)
   ドル円15 25.3%(トラリピは「せま割」で少しだけ手数料が小さい)    ドル円25 77.9%    ドル円50 30.3%    ドル円100 15.4%

(参考)ドル円25はトラリピ手数料比率(トラリピ利益に対する手数料の割合)が40%と極めて大きいためループイフダンの方が圧倒的に有利になります。税金で利益の20%を収めることも考えると100万円利益を出したとしても手数料で40万取られ、残り利益60万に税率20%の12万を取られるので最終的な利益は48万となり半分以下になります。

●バックテスト全体の傾向等。
どのシステムも2008、2009年の利益が特に大きいです。リーマン・ショック等によりボラティリティが高かったためと思われます。
2013年は大きく円安が進んだため利益が大きいです。
2014年はボラティリティが特に低いので利益が少なめです。 

ドル円15は利用者ランキング1位なだけあって利益も決済回数も多いです。
値幅が小さいシステムほど利益が大きくなる傾向があります。
利用者ランキングからは値幅が小さいシステムが人気なことがわかります。 

時間足データで計算しているので1時間に複数回新規・決済を繰り返す場合を含みません。そのため実際の利益はもっと大きくなります。
特にドル円15のように値幅が小さいシステムほどその影響は大きくなります。

トラリピの手数料コストやスプレッドによる決済回数の差をよく考えるとやはりループイフダンは優れたシステムだと思います。
 
●関連記事。 
バックテスト2004年以降 スプレッド差も反映したループイフダンとトラリピの比較。
【豪ドル円】  【ユーロ円】  【ポンド円】  【ユーロドル】  【NZドル円】 【カナダドル円】
 (更新履歴:2014年11月27日投稿、最終更新:2018年3月25日)
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この記事の趣旨、データの注意点等はこちら(ドル円バックテスト)を参照下さい。
 
●結果(下表)。
豪ドル円20の平均年間利益は買:389,160円、売:387,800円です(1000通貨単位の場合)。
1日平均利益は買:1,497円、売:1,492円です(土日を除いて年260日として計算)。
年間最大は2008年の買:942,800円、売:977,000円です。

豪ドル円40買のループイフダン年平均利益は226,520円ですが、スプレッド差による決済回数差を考慮するとトラリピ利益は205,080円であり、手数料も引くと153,810円となります。
(2018年3月8日追記。下表に値幅10、100を追加しました。)

豪ドル円 値幅10  (1000通貨単位の場合)
年度   ループイフダン利益(円) トラリピ利益(手数料引いた後) トラリピ利益(手数料引く前) トラリピ手数料 ループイフダン決済回数 トラリピ決済回数
2004 350,600 249,440 311,800 62,360 3,506 3,118
351,200 249,840 312,300 62,460 3,512 3,123
2005 207,200 141,840 177,300 35,460 2,072 1,773
201,100 136,800 171,000 34,200 2,011 1,710
2006 214,500 147,760 184,700 36,940 2,145 1,847
206,800 141,600 177,000 35,400 2,068 1,770
2007 628,500 465,760 582,200 116,440 6,285 5,822
624,800 462,480 578,100 115,620 6,248 5,781
2008 1,165,700 881,280 1,101,600 220,320 11,657 11,016
1,201,700 909,360 1,136,700 227,340 12,017 11,367
2009 836,800 619,840 774,800 154,960 8,368 7,748
818,200 604,480 755,600 151,120 8,182 7,556
2010 633,500 467,520 584,400 116,880 6,335 5,844
634,100 467,920 584,900 116,980 6,341 5,849
2011 507,400 369,680 462,100 92,420 5,074 4,621
511,900 373,040 466,300 93,260 5,119 4,663
2012 321,300 230,880 288,600 57,720 3,213 2,886
310,200 221,840 277,300 55,460 3,102 2,773
2013 496,100 363,200 454,000 90,800 4,961 4,540
492,500 360,160 450,200 90,040 4,925 4,502
2014 250,300 178,400 223,000 44,600 2,503 2,230
246,300 175,040 218,800 43,760 2,463 2,188
2015 371,900 268,560 335,700 67,140 3,719 3,357
384,900 279,040 348,800 69,760 3,849 3,488
2016 445,000 326,240 407,800 81,560 4,450 4,078
449,200 329,680 412,100 82,420 4,492 4,121
2017 188,200 137,200 171,500 34,300 1,882 1,715
183,600 133,440 166,800 33,360 1,836 1,668
年平均 472,643 346,257 432,821 86,564 4,726 4,328
472,607 346,051 432,564 86,513 4,726 4,326
一日平均 1,818 1,332 1,665 333 18.179 16.647
1,818 1,331 1,664 333 18.177 16.637
               
豪ドル円 値幅20  (1000通貨単位の場合)
年度   ループイフダン利益(円) トラリピ利益(手数料引いた後) トラリピ利益(手数料引く前) トラリピ手数料 ループイフダン決済回数 トラリピ決済回数
2004 229,400 162,360 180,400 18,040 1,147 902
230,200 169,560 188,400 18,840 1,151 942
2005 120,600 85,500 95,000 9,500 603 475
114,600 86,580 96,200 9,620 573 481
2006 127,800 90,180 100,200 10,020 639 501
120,400 89,640 99,600 9,960 602 498
2007 477,000 374,220 415,800 41,580 2,385 2,079
472,400 375,300 417,000 41,700 2,362 2,085
2008 942,800 754,020 837,800 83,780 4,714 4,189
977,000 787,140 874,600 87,460 4,885 4,373
2009 621,200 481,680 535,200 53,520 3,106 2,676
601,200 468,360 520,400 52,040 3,006 2,602
2010 463,000 354,960 394,400 39,440 2,315 1,972
463,800 360,900 401,000 40,100 2,319 2,005
2011 351,800 268,920 298,800 29,880 1,759 1,494
355,800 280,080 311,200 31,120 1,779 1,556
2012 213,000 164,160 182,400 18,240 1,065 912
201,600 158,760 176,400 17,640 1,008 882
2013 345,000 264,960 294,400 29,440 1,725 1,472
341,000 267,120 296,800 29,680 1,705 1,484
年平均 389,160 300,096 333,440 33,344 1,946 1,667
387,800 304,344 338,160 33,816 1,939 1,691
一日平均 1,497 1,154 1,282 128 7.484 6.412
1,492 1,171 1,301 130 7.458 6.503
               
豪ドル円 値幅40  (1000通貨単位の場合)
年度   ループイフダン利益(円) トラリピ利益(手数料引いた後) トラリピ利益(手数料引く前) トラリピ手数料 ループイフダン決済回数 トラリピ決済回数
2004 103,200 66,600 88,800 22,200 258 222
103,600 69,600 92,800 23,200 259 232
2005 59,200 40,200 53,600 13,400 148 134
53,200 37,200 49,600 12,400 133 124
2006 62,800 40,800 54,400 13,600 157 136
55,200 35,700 47,600 11,900 138 119
2007 294,800 202,500 270,000 67,500 737 675
290,400 201,600 268,800 67,200 726 672
2008 623,200 425,400 567,200 141,800 1,558 1,418
657,600 453,900 605,200 151,300 1,644 1,513
2009 354,400 242,400 323,200 80,800 886 808
334,400 229,800 306,400 76,600 836 766
2010 268,800 182,100 242,800 60,700 672 607
269,600 184,800 246,400 61,600 674 616
2011 195,200 133,800 178,400 44,600 488 446
199,200 138,000 184,000 46,000 498 460
2012 113,600 78,000 104,000 26,000 284 260
102,000 70,500 94,000 23,500 255 235
2013 190,000 126,300 168,400 42,100 475 421
186,000 125,100 166,800 41,700 465 417
年平均 226,520 153,810 205,080 51,270 566 513
225,120 154,620 206,160 51,540 563 515
一日平均 871 592 789 197 2.178 1.972
866 595 793 198 2.165 1.982
               
豪ドル円 値幅80  (1000通貨単位の場合)
年度   ループイフダン利益(円) トラリピ利益(手数料引いた後) トラリピ利益(手数料引く前) トラリピ手数料 ループイフダン決済回数 トラリピ決済回数
2004 44,000 36,400 41,600 5,200 55 52
44,800 37,800 43,200 5,400 56 54
2005 32,800 26,600 30,400 3,800 41 38
26,400 22,400 25,600 3,200 33 32
2006 36,000 27,300 31,200 3,900 45 39
28,800 21,000 24,000 3,000 36 30
2007 172,800 142,100 162,400 20,300 216 203
168,000 137,900 157,600 19,700 210 197
2008 348,000 290,500 332,000 41,500 435 415
382,400 322,700 368,800 46,100 478 461
2009 194,400 165,900 189,600 23,700 243 237
174,400 149,800 171,200 21,400 218 214
2010 144,800 114,100 130,400 16,300 181 163
144,800 114,800 131,200 16,400 181 164
2011 98,400 81,200 92,800 11,600 123 116
102,400 86,100 98,400 12,300 128 123
2012 64,000 52,500 60,000 7,500 80 75
52,800 42,700 48,800 6,100 66 61
2013 96,000 78,400 89,600 11,200 120 112
92,800 76,300 87,200 10,900 116 109
年平均 123,120 101,500 116,000 14,500 154 145
121,760 101,150 115,600 14,450 152 145
一日平均 474 390 446 56 0.592 0.558
468 389 445 56 0.585 0.556
               
豪ドル円 値幅100  (1000通貨単位の場合)
年度   ループイフダン利益(円) トラリピ利益(手数料引いた後) トラリピ利益(手数料引く前) トラリピ手数料 ループイフダン決済回数 トラリピ決済回数
2004 32,000 28,800 32,000 3,200 32 32
33,000 29,700 33,000 3,300 33 33
2005 26,000 23,400 26,000 2,600 26 26
20,000 18,000 20,000 2,000 20 20
2006 28,000 25,200 28,000 2,800 28 28
20,000 18,000 20,000 2,000 20 20
2007 136,000 121,500 135,000 13,500 136 135
132,000 117,900 131,000 13,100 132 131
2008 283,000 250,200 278,000 27,800 283 278
317,000 280,800 312,000 31,200 317 312
2009 158,000 140,400 156,000 15,600 158 156
139,000 123,300 137,000 13,700 139 137
2010 121,000 105,300 117,000 11,700 121 117
122,000 106,200 118,000 11,800 122 118
2011 84,000 74,700 83,000 8,300 84 83
88,000 78,300 87,000 8,700 88 87
2012 53,000 47,700 53,000 5,300 53 53
42,000 37,800 42,000 4,200 42 42
2013 82,000 73,800 82,000 8,200 82 82
79,000 71,100 79,000 7,900 79 79
2014 38,000 33,300 37,000 3,700 38 37
33,000 28,800 32,000 3,200 33 32
2015 56,000 50,400 56,000 5,600 56 56
67,000 60,300 67,000 6,700 67 67
2016 75,000 68,400 76,000 7,600 75 76
79,000 71,100 79,000 7,900 79 79
2017 34,000 30,600 34,000 3,400 34 34
31,000 27,900 31,000 3,100 31 31
年平均 86,143 76,693 85,214 8,521 86 85
85,857 76,371 84,857 8,486 86 85
一日平均 331 295 328 33 0.331 0.328
330 294 326 33 0.330 0.326

●注意。
2014年以降の利益はバックテストではなくリアルタイムで測定したデータがあるため上記リンクまたは下図(簡略データ)を参照して下さい。(上表の値幅10と100は2018年3月に追加されたため、2014から2017年度もバックテストの結果です。)
スプレッドはループイフダン4pip、トラリピ6pipとして計算。

↓2014年以降のループイフダン利益(1000通貨あたりの利益。バックテストではなく実際に取引したデータ)
ループイフダン利益2014、2015 

年間利益2016年アイネット証券

ループイフダン利益2017年

(参考)豪ドル円10年分、月足チャート。2004年1月から2014年1月まで。
豪ドル円10年分、月足チャート
★考察。
●買いと売りの差について。
全期間を通じて買いと売りの利益差は小さく、豪ドル円20の年間平均では1,360円でした。
1年の終値が始値より高い時は買いの方が利益が大きい傾向があります。

実際にはスワップもあるので買いではもっと利益が大きくなり、売りでは小さくなります。 
スワップでもループイフダンの方がトラリピより有利な場合が多いです。

●スプレッド差によるトラリピとの決済回数差。
2pipのスプレッド差ですが、大きな利益の差につながっているのがわかります。

豪ドル円20買のループイフダン年平均利益は389,160円ですが、スプレッドの差による決済回数を算入するとトラリピ利益は333,440円であり、手数料も引くと300,096円となります。

このループイフダン利益389,160円とトラリピ利益(手数料引く前)333,440円の差は55,720円であり、これをトラリピ利益(手数料引く前)333,440円で割ると約16.7%であり、スプレッド差によりこの割合だけループイフダンはトラリピより利益が大きくなります。 
同様の計算をすると、豪ドル円40で約10.4%、豪ドル円80で約6.1%となります。

つまり、2pipのスプレッド差によりこれ程の利益差が生じることになります。
値幅が小さい程その差が大きくなる傾向があります。

 ★スプレッドによるトラリピとの利益差
   豪ドル円20 16.7%
   豪ドル円40 10.4%
   豪ドル円80  6.1%

●トラリピ手数料の差も含めた場合(ループイフダンは手数料無料)。
スプレッドに加えて、さらに手数料差も検討します。
豪ドル円20のループイフダン利益389,160円とトラリピ利益(手数料引いた後)300,096円の差89,064円をトラリピ利益(手数料引いた後)300,096円で割ると約29.7%です。

同様の計算をすると、豪ドル円40で約47.3%、豪ドル円80で約21.3%となります。
つまり、この割合だけループイフダンはトラリピより利益が大きくなります。 

 ★スプレッドと手数料によるトラリピとの利益差
   豪ドル円20 29.7%(トラリピは「せま割」で少しだけ手数料が小さい)
   豪ドル円40 47.3%
   豪ドル円80 21.3%

(2018年3月8日追記。値幅10、100を追加しました。値幅10、100のスプレッドによるトラリピとの利益差は11.5%、1.1%、スプレッドと手数料によるトラリピとの利益差は39.3%、12.3%であり、値幅10のトラリピは「せま割」適用で少しだけ手数料が小さくなるものの、上記と同じ傾向です。)

●バックテスト全体の傾向等。
こちら(ドル円バックテスト)を参照下さい。
 
●関連記事。 
バックテスト2004年以降 スプレッド差も反映したループイフダンとトラリピの比較。
【ドル円】 【ユーロ円】 【ポンド円】 【ユーロドル】 【NZドル円】 【カナダドル円】
 (更新履歴:2014年11月20日投稿、最終更新:2018年3月25日)
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この記事の趣旨、データの注意点等はこちら(ドル円バックテスト)を参照下さい。

●結果(下表)。
ユーロ円40の平均年間利益は買:320,160円、売:319,200円です(1000通貨単位の場合)。
1日平均利益は買:1,231円、売:1,228円です(土日を除いて年260日として計算)。
年間最大は2008年の買:799,600円、売:836,400円です。

ユーロ円40買のループイフダン年平均利益は320,160円ですが、スプレッド差による決済回数差を考慮するとトラリピ利益は298,480円であり、手数料も引くと223,860円となります。
(2018年3月8日追記。下表に値幅10、100を追加しました。)

ユーロ円 値幅10  (1000通貨単位の場合)
年度   ループイフダン利益(円) トラリピ利益(手数料引いた後) トラリピ利益(手数料引く前) トラリピ手数料 ループイフダン決済回数 トラリピ決済回数
2004 559,300 407,840 509,800 101,960 5,593 5,098
555,600 404,880 506,100 101,220 5,556 5,061
2005 362,100 257,280 321,600 64,320 3,621 3,216
362,200 256,960 321,200 64,240 3,622 3,212
2006 343,000 245,680 307,100 61,420 3,430 3,071
325,600 231,840 289,800 57,960 3,256 2,898
2007 722,000 534,720 668,400 133,680 7,220 6,684
717,100 530,320 662,900 132,580 7,171 6,629
2008 1,506,400 1,148,480 1,435,600 287,120 15,064 14,356
1,544,700 1,178,720 1,473,400 294,680 15,447 14,734
2009 1,227,300 923,360 1,154,200 230,840 12,273 11,542
1,222,700 919,440 1,149,300 229,860 12,227 11,493
2010 840,200 621,200 776,500 155,300 8,402 7,765
864,900 641,440 801,800 160,360 8,649 8,018
2011 655,900 480,880 601,100 120,220 6,559 6,011
664,800 487,920 609,900 121,980 6,648 6,099
2012 437,800 315,680 394,600 78,920 4,378 3,946
423,100 304,000 380,000 76,000 4,231 3,800
2013 745,300 549,520 686,900 137,380 7,453 6,869
715,100 525,600 657,000 131,400 7,151 6,570
2014 359,000 256,640 320,800 64,160 3,590 3,208
359,100 256,640 320,800 64,160 3,591 3,208
2015 542,500 398,000 497,500 99,500 5,425 4,975
560,400 412,400 515,500 103,100 5,604 5,155
2016 509,300 374,480 468,100 93,620 5,093 4,681
518,800 382,000 477,500 95,500 5,188 4,775
2017 309,100 226,000 282,500 56,500 3,091 2,825
294,000 213,760 267,200 53,440 2,940 2,672
年平均 651,371 481,411 601,764 120,353 6,514 6,018
652,007 481,851 602,314 120,463 6,520 6,023
一日平均 2,505 1,852 2,314 463 25.053 23.145
2,508 1,853 2,317 463 25.077 23.166
               
ユーロ円 値幅40  (1000通貨単位の場合)
年度   ループイフダン利益(円) トラリピ利益(手数料引いた後) トラリピ利益(手数料引く前) トラリピ手数料 ループイフダン決済回数 トラリピ決済回数
2004 203,600 144,000 192,000 48,000 509 480
199,200 142,500 190,000 47,500 498 475
2005 111,600 78,600 104,800 26,200 279 262
111,200 79,500 106,000 26,500 278 265
2006 111,600 78,600 104,800 26,200 279 262
94,400 66,000 88,000 22,000 236 220
2007 318,000 220,200 293,600 73,400 795 734
312,000 217,500 290,000 72,500 780 725
2008 799,600 564,900 753,200 188,300 1,999 1,883
836,400 594,300 792,400 198,100 2,091 1,981
2009 561,600 389,700 519,600 129,900 1,404 1,299
555,600 386,400 515,200 128,800 1,389 1,288
2010 361,600 252,000 336,000 84,000 904 840
386,000 271,200 361,600 90,400 965 904
2011 256,000 179,100 238,800 59,700 640 597
264,800 186,600 248,800 62,200 662 622
2012 164,000 114,900 153,200 38,300 410 383
149,200 104,700 139,600 34,900 373 349
2013 314,000 216,600 288,800 72,200 785 722
283,200 193,800 258,400 64,600 708 646
年平均 320,160 223,860 298,480 74,620 800 746
319,200 224,250 299,000 74,750 798 748
一日平均 1,231 861 1,148 287 3.078 2.870
1,228 863 1,150 288 3.069 2.875
               
ユーロ円 値幅80  (1000通貨単位の場合)
年度   ループイフダン利益(円) トラリピ利益(手数料引いた後) トラリピ利益(手数料引く前) トラリピ手数料 ループイフダン決済回数 トラリピ決済回数
2004 108,800 91,700 104,800 13,100 136 131
104,000 88,900 101,600 12,700 130 127
2005 62,400 52,500 60,000 7,500 78 75
62,400 53,200 60,800 7,600 78 76
2006 63,200 53,900 61,600 7,700 79 77
45,600 38,500 44,000 5,500 57 55
2007 184,000 151,900 173,600 21,700 230 217
178,400 147,700 168,800 21,100 223 211
2008 476,800 402,500 460,000 57,500 596 575
513,600 435,400 497,600 62,200 642 622
2009 305,600 253,400 289,600 36,200 382 362
300,000 249,200 284,800 35,600 375 356
2010 183,200 152,600 174,400 21,800 229 218
207,200 173,600 198,400 24,800 259 248
2011 137,600 114,800 131,200 16,400 172 164
145,600 121,800 139,200 17,400 182 174
2012 95,200 80,500 92,000 11,500 119 115
80,800 67,900 77,600 9,700 101 97
2013 181,600 151,900 173,600 21,700 227 217
151,200 125,300 143,200 17,900 189 179
年平均 179,840 150,570 172,080 21,510 225 215
178,880 150,150 171,600 21,450 224 215
一日平均 692 579 662 83 0.865 0.827
688 578 660 83 0.860 0.825
               
ユーロ円 値幅100  (1000通貨単位の場合)
年度   ループイフダン利益(円) トラリピ利益(手数料引いた後) トラリピ利益(手数料引く前) トラリピ手数料 ループイフダン決済回数 トラリピ決済回数
2004 93,000 83,700 93,000 9,300 93 93
89,000 80,100 89,000 8,900 89 89
2005 49,000 43,200 48,000 4,800 49 48
49,000 43,200 48,000 4,800 49 48
2006 53,000 47,700 53,000 5,300 53 53
35,000 31,500 35,000 3,500 35 35
2007 143,000 126,900 141,000 14,100 143 141
137,000 121,500 135,000 13,500 137 135
2008 387,000 344,700 383,000 38,300 387 383
425,000 378,900 421,000 42,100 425 421
2009 244,000 212,400 236,000 23,600 244 236
238,000 207,000 230,000 23,000 238 230
2010 143,000 126,000 140,000 14,000 143 140
168,000 148,500 165,000 16,500 168 165
2011 105,000 93,600 104,000 10,400 105 104
113,000 100,800 112,000 11,200 113 112
2012 75,000 65,700 73,000 7,300 75 73
61,000 53,100 59,000 5,900 61 59
2013 140,000 120,600 134,000 13,400 140 134
109,000 92,700 103,000 10,300 109 103
2014 58,000 49,500 55,000 5,500 58 55
58,000 49,500 55,000 5,500 58 55
2015 82,000 71,100 79,000 7,900 82 79
97,000 84,600 94,000 9,400 97 94
2016 98,000 85,500 95,000 9,500 98 95
106,000 92,700 103,000 10,300 106 103
2017 54,000 48,600 54,000 5,400 54 54
41,000 36,900 41,000 4,100 41 41
年平均 123,143 108,514 120,571 12,057 123 121
123,286 108,643 120,714 12,071 123 121
一日平均 474 417 464 46 0.474 0.464
474 418 464 46 0.474 0.464
               
ユーロ円 値幅120  (1000通貨単位の場合)
年度   ループイフダン利益(円) トラリピ利益(手数料引いた後) トラリピ利益(手数料引く前) トラリピ手数料 ループイフダン決済回数 トラリピ決済回数
2004 72,000 63,800 69,600 5,800 60 58
68,400 60,500 66,000 5,500 57 55
2005 43,200 38,500 42,000 3,500 36 35
43,200 38,500 42,000 3,500 36 35
2006 45,600 40,700 44,400 3,700 38 37
27,600 24,200 26,400 2,200 23 22
2007 128,400 111,100 121,200 10,100 107 101
122,400 105,600 115,200 9,600 102 96
2008 324,000 288,200 314,400 26,200 270 262
361,200 323,400 352,800 29,400 301 294
2009 207,600 187,000 204,000 17,000 173 170
201,600 181,500 198,000 16,500 168 165
2010 126,000 108,900 118,800 9,900 105 99
150,000 130,900 142,800 11,900 125 119
2011 96,000 86,900 94,800 7,900 80 79
103,200 93,500 102,000 8,500 86 85
2012 67,200 59,400 64,800 5,400 56 54
52,800 46,200 50,400 4,200 44 42
2013 123,600 110,000 120,000 10,000 103 100
93,600 82,500 90,000 7,500 78 75
年平均 123,360 109,450 119,400 9,950 103 100
122,400 108,680 118,560 9,880 102 99
一日平均 474 421 459 38 0.395 0.383
471 418 456 38 0.392 0.380

●注意。
2014年以降の利益はバックテストではなくリアルタイムで測定したデータがあるため上記リンクまたは下図(簡略データ)を参照して下さい。(上表の値幅10と100は2018年3月に追加されたため、2014から2017年度もバックテストの結果です。)
スプレッドはループイフダン3pip、トラリピ5pipとして計算。

↓2014年以降のループイフダン利益(1000通貨あたりの利益。バックテストではなく実際に取引したデータ)
ループイフダン利益2014、2015 

年間利益2016年アイネット証券

ループイフダン利益2017年

(参考)ユーロ円10年分、月足チャート。2004年1月から2014年1月まで。
ユーロ円10年分、月足チャート、ループイフダン検証ブログ
★考察。
●買いと売りの差について。
全期間を通じて買いと売りの利益差は小さく、ユーロ円40の年間平均では960円でした。
1年の終値が始値より高い時は買いの方が利益が大きい傾向があります。

実際にはスワップもあるので買いではもっと利益が大きくなり、売りでは小さくなります。 
スワップでもループイフダンの方がトラリピより有利な場合が多いです。

●スプレッド差によるトラリピとの決済回数差。
2pipのスプレッド差ですが、大きな利益の差につながっているのがわかります。

ユーロ円40買のループイフダン年平均利益は320,160円ですが、スプレッド差による決済回数差を考慮するとトラリピ利益は298,480円であり、手数料も引くと223,860円となります。

このループイフダン利益320,160円とトラリピ利益(手数料引く前)298,480円の差は21,680円であり、これをトラリピ利益(手数料引く前)298,480円で割ると約7.3%であり、スプレッド差によりこの割合だけループイフダンはトラリピより利益が大きくなります。
同様の計算をすると、ユーロ円80で約4.5%、ユーロ円120で約3.3%となります。

つまり、2pipのスプレッド差によりこれ程の利益差が生じることになります。
値幅が小さい程その差が大きくなる傾向があります。

 ★スプレッドによるトラリピとの利益差
   ユーロ円40   7.3%
   ユーロ円80   4.5%
   ユーロ円120 3.3%

●トラリピ手数料の差も含めた場合(ループイフダンは手数料無料)。
スプレッドに加えて、さらに手数料差も検討します。
ユーロ円40のループイフダン利益320,160円とトラリピ利益(手数料引いた後)223,860円の差96,300円をトラリピ利益(手数料引いた後)223,860円で割ると約43.0%です。

同様の計算をすると、ユーロ円80で約19.4%、ユーロ円120で約12.7%となります。
つまり、この割合だけループイフダンはトラリピより利益が大きくなります。

 ★スプレッドと手数料によるトラリピとの利益差
    ユーロ円40 43.0%
    ユーロ円80 19.4%
    ユーロ円120 12.7%

(2018年3月8日追記。値幅20、100を追加しました。値幅20、100のスプレッドによるトラリピとの利益差は8.2%、2.1%、スプレッドと手数料によるトラリピとの利益差は35.3%、13.5%であり、値幅10のトラリピは「せま割」適用で少しだけ手数料が小さくなるものの、上記と同じ傾向です。)

●バックテスト全体の傾向等。
こちら(ドル円バックテスト)を参照下さい。

●関連記事。 
バックテスト2004年以降スプレッド差も反映したループイフダンとトラリピの比較。 
【ドル円】 【豪ドル円】 【ポンド円】 【ユーロドル】 【NZドル円】 【カナダドル円】
(更新履歴:2014年11月13日投稿、最終更新:2018年3月25日)
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この記事の趣旨、データの注意点等はこちら(ドル円バックテスト)を参照下さい。
 
●結果(下表)。
ポンド円50の平均年間利益は買:440,900円、売:442,750円です(1000通貨単位の場合)。
1日平均利益は買:1,696円、売:1,703円です(土日を除いて年260日として計算)。
年間最大は2008年の買:1,166,500円、売:1,256,000円です。

ポンド円50買のループイフダン年平均利益は440,900円ですが、スプレッド差による決済回数差を考慮するとトラリピ利益は399,550円であり、手数料も引くと319,640円となります。
(2018年3月8日追記。下表に値幅20を追加しました。)

ポンド円 値幅20  (1000通貨単位の場合)
年度   ループイフダン利益(円) トラリピ利益(手数料引いた後) トラリピ利益(手数料引く前) トラリピ手数料 ループイフダン決済回数 トラリピ決済回数
2004 1,118,600 917,640 1,019,600 101,960 5,593 5,098
1,111,200 910,980 1,012,200 101,220 5,556 5,061
2005 724,200 578,880 643,200 64,320 3,621 3,216
724,400 578,160 642,400 64,240 3,622 3,212
2006 686,000 552,780 614,200 61,420 3,430 3,071
651,200 521,640 579,600 57,960 3,256 2,898
2007 1,444,000 1,203,120 1,336,800 133,680 7,220 6,684
1,434,200 1,193,220 1,325,800 132,580 7,171 6,629
2008 3,012,800 2,584,080 2,871,200 287,120 15,064 14,356
3,089,400 2,652,120 2,946,800 294,680 15,447 14,734
2009 2,454,600 2,077,560 2,308,400 230,840 12,273 11,542
2,445,400 2,068,740 2,298,600 229,860 12,227 11,493
2010 1,680,400 1,397,700 1,553,000 155,300 8,402 7,765
1,729,800 1,443,240 1,603,600 160,360 8,649 8,018
2011 1,311,800 1,081,980 1,202,200 120,220 6,559 6,011
1,329,600 1,097,820 1,219,800 121,980 6,648 6,099
2012 875,600 710,280 789,200 78,920 4,378 3,946
846,200 684,000 760,000 76,000 4,231 3,800
2013 1,490,600 1,236,420 1,373,800 137,380 7,453 6,869
1,430,200 1,182,600 1,314,000 131,400 7,151 6,570
2014 718,000 577,440 641,600 64,160 3,590 3,208
718,200 577,440 641,600 64,160 3,591 3,208
2015 1,085,000 895,500 995,000 99,500 5,425 4,975
1,120,800 927,900 1,031,000 103,100 5,604 5,155
2016 1,018,600 842,580 936,200 93,620 5,093 4,681
1,037,600 859,500 955,000 95,500 5,188 4,775
2017 618,200 508,500 565,000 56,500 3,091 2,825
588,000 480,960 534,400 53,440 2,940 2,672
年平均 1,302,743 1,083,176 1,203,529 120,353 6,514 6,018
1,304,014 1,084,166 1,204,629 120,463 6,520 6,023
一日平均 5,011 4,166 4,629 463 25.053 23.145
5,015 4,170 4,633 463 25.077 23.166
               
ポンド円 値幅50  (1000通貨単位の場合)
年度   ループイフダン利益(円) トラリピ利益(手数料引いた後) トラリピ利益(手数料引く前) トラリピ手数料 ループイフダン決済回数 トラリピ決済回数
2004 368,000 261,200 326,500 65,300 736 653
363,500 260,000 325,000 65,000 727 650
2005 199,500 139,600 174,500 34,900 399 349
193,000 137,200 171,500 34,300 386 343
2006 211,500 149,600 187,000 37,400 423 374
181,500 127,200 159,000 31,800 363 318
2007 609,500 443,200 554,000 110,800 1,219 1,108
621,500 454,400 568,000 113,600 1,243 1,136
2008 1,166,500 869,200 1,086,500 217,300 2,333 2,173
1,256,000 945,600 1,182,000 236,400 2,512 2,364
2009 779,000 564,400 705,500 141,100 1,558 1,411
762,000 552,400 690,500 138,100 1,524 1,381
2010 397,000 284,400 355,500 71,100 794 711
420,000 307,200 384,000 76,800 840 768
2011 215,000 153,600 192,000 38,400 430 384
221,500 161,600 202,000 40,400 443 404
2012 150,500 110,800 138,500 27,700 301 277
129,500 94,400 118,000 23,600 259 236
2013 312,500 220,400 275,500 55,100 625 551
279,000 195,200 244,000 48,800 558 488
年平均 440,900 319,640 399,550 79,910 882 799
442,750 323,520 404,400 80,880 886 809
一日平均 1,696 1,229 1,537 307 3.392 3.073
1,703 1,244 1,555 311 3.406 3.111
               
ポンド円 値幅100  (1000通貨単位の場合)
年度   ループイフダン利益(円) トラリピ利益(手数料引いた後) トラリピ利益(手数料引く前) トラリピ手数料 ループイフダン決済回数 トラリピ決済回数
2004 184,000 153,900 171,000 17,100 184 171
178,000 150,300 167,000 16,700 178 167
2005 102,000 86,400 96,000 9,600 102 96
95,000 81,900 91,000 9,100 95 91
2006 114,000 99,000 110,000 11,000 114 110
84,000 72,900 81,000 8,100 84 81
2007 335,000 287,100 319,000 31,900 335 319
346,000 297,900 331,000 33,100 346 331
2008 677,000 578,700 643,000 64,300 677 643
766,000 660,600 734,000 73,400 766 734
2009 430,000 368,100 409,000 40,900 430 409
414,000 353,700 393,000 39,300 414 393
2010 201,000 166,500 185,000 18,500 201 185
224,000 188,100 209,000 20,900 224 209
2011 114,000 94,500 105,000 10,500 114 105
120,000 99,900 111,000 11,100 120 111
2012 85,000 75,600 84,000 8,400 85 84
64,000 57,600 64,000 6,400 64 64
2013 172,000 146,700 163,000 16,300 172 163
139,000 117,000 130,000 13,000 139 130
年平均 241,400 205,650 228,500 22,850 241 229
243,000 207,990 231,100 23,110 243 231
一日平均 928 791 879 88 0.928 0.879
935 800 889 89 0.935 0.889
               
ポンド円 値幅150  (1000通貨単位の場合)
年度   ループイフダン利益(円) トラリピ利益(手数料引いた後) トラリピ利益(手数料引く前) トラリピ手数料 ループイフダン決済回数 トラリピ決済回数
2004 124,500 113,400 121,500 8,100 83 81
118,500 107,800 115,500 7,700 79 77
2005 75,000 64,400 69,000 4,600 50 46
67,500 58,800 63,000 4,200 45 42
2006 82,500 74,200 79,500 5,300 55 53
52,500 46,200 49,500 3,300 35 33
2007 226,500 204,400 219,000 14,600 151 146
237,000 215,600 231,000 15,400 158 154
2008 489,000 439,600 471,000 31,400 326 314
579,000 523,600 561,000 37,400 386 374
2009 304,500 273,000 292,500 19,500 203 195
288,000 257,600 276,000 18,400 192 184
2010 135,000 117,600 126,000 8,400 90 84
157,500 140,000 150,000 10,000 105 100
2011 72,000 67,200 72,000 4,800 48 48
76,500 71,400 76,500 5,100 51 51
2012 63,000 58,800 63,000 4,200 42 42
42,000 39,200 42,000 2,800 28 28
2013 120,000 107,800 115,500 7,700 80 77
87,000 77,000 82,500 5,500 58 55
年平均 169,200 152,040 162,900 10,860 113 109
170,550 153,720 164,700 10,980 114 110
一日平均 651 585 627 42 0.434 0.418
656 591 633 42 0.437 0.422

●注意。
2014年以降の利益はバックテストではなくリアルタイムで測定したデータがあるため上記リンクまたは下図(簡略データ)を参照して下さい。(上表の値幅20は2018年3月に追加されたため、2014から2017年度もバックテストの結果です。)
スプレッドはループイフダン5pip、トラリピ8pipとして計算。

↓2014年以降のループイフダン利益(1000通貨あたりの利益。バックテストではなく実際に取引したデータ)
ループイフダン利益2014、2015 

年間利益2016年アイネット証券

ループイフダン利益2017年

(参考)ポンド円10年分、月足チャート。2004年1月から2014年1月まで。
ポンド円10年分、月足チャート、ループイフダン検証ブログ

★考察。
●買いと売りの差について。
全期間を通じて買いと売りの利益差は小さく、ポンド円50の年間平均では1850円でした。
1年の終値が始値より高い時は買いの方が利益が大きい傾向があります。

実際にはスワップもあるので買いではもっと利益が大きくなり、売りでは小さくなります。 
スワップでもループイフダンの方がトラリピより有利な場合が多いです。

●スプレッド差によるトラリピとの決済回数差。
3pipのスプレッド差ですが、大きな利益の差につながっているのがわかります。

ポンド円50買のループイフダン年平均利益は440,900円ですが、スプレッド差による決済回数差を考慮するとトラリピ利益は399,550円であり、手数料も引くと319,640円となります。

このループイフダン利益440,900円とトラリピ利益(手数料引く前)399,550円の差は41,350円であり、これをトラリピ利益(手数料引く前)399,550円で割ると約10.3%であり、スプレッド差によりこの割合だけループイフダンはトラリピより利益が大きくなります。 
同様の計算をすると、ポンド円100で約5.6%、ポンド円150で約3.8%となります。

つまり、3pipのスプレッド差によりこれ程の利益差が生じることになります。
値幅が小さい程その差が大きくなる傾向があります。

 ★スプレッドによるトラリピとの利益差
   ポンド円50   10.3%
   ポンド円100 5.6%
   ポンド円150 3.8%

●トラリピ手数料の差も含めた場合(ループイフダンは手数料無料)。
スプレッドに加えて、さらに手数料差も検討します。
ポンド円50のループイフダン利益440,900円とトラリピ利益(手数料引いた後)319,640円の差129,530円をトラリピ利益(手数料引いた後)319,640円で割ると約37.9%です。

同様の計算をすると、ポンド円100で約17.4%、ポンド円150で約11.3%となります。
つまり、この割合だけループイフダンはトラリピより利益が大きくなります。 

 ★スプレッドと手数料によるトラリピとの利益差
   ポンド円50  37.9%
   ポンド円100  17.4%
   ポンド円150  11.3%

(2018年3月8日追記。値幅20を追加しました。値幅20のスプレッドによるトラリピとの利益差は8.2%、スプレッドと手数料によるトラリピとの利益差は20.3%であり、値幅20のトラリピは「せま割」適用で少しだけ手数料が小さくなるものの、上記と同じ傾向です。)

●バックテスト全体の傾向等。
こちら(ドル円バックテスト)を参照下さい。  
 
●関連記事。 
バックテスト2004年以降 スプレッド差も反映したループイフダンとトラリピの比較。
【ドル円】 【豪ドル円】 【ユーロ円】 【ユーロドル】 【NZドル円】 【カナダドル円】
(更新履歴:2014年11月6日投稿、最終更新:2018年3月25日)
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(この記事は【ドル円】のバックテスト結果です。他通貨は【豪ドル円】 【ユーロ円】 【ポンド円】を参照)

★トラリピとの利益差まとめ(手数料のみ考慮した場合)
左のループイフダンと同じ値幅でトラリピすると右の割合だけ利益が小さくなる。ドル円ではスプレッドも考慮するとさらに大きな数値になります。
ドル円3033.3%
ドル円4025.0%
ドル円5020.0%
ドル円10010.0%
豪ドル円3033.3%
豪ドル円5020.0%
豪ドル円10010.0%
ユーロ円3033.3%
ユーロ円5020.0%
ユーロ円10010.0%
ポンド円4025.0%
ポンド円8012.5%
ポンド円1208.3%

(追記。2018年1月15日のバージョンアップでひまわり証券のループイフダンはアイネット証券と同じ仕様(値幅も同じ)になったので、アイネット証券のバックテストを参照して下さい。以下は参考のために残しておきますが、読む必要はありません。)

●結果(下表)。
ドル円30の平均年間利益は買:165,180円、売:165,660円です(1000通貨単位の場合。ひまわり証券は1万通貨単位での取引となるので実際の額は10倍となります。 以下同様)。
1日平均利益は買:635円、売:637円です(土日を除いて年260日として計算)。
年間最大は2008年の買:381,600円、売:402,600円です。

考察は図表の下に記載します。

ドル円30  (1000通貨単位の場合、単位:円)
年度 ループイフダン利益(円) トラリピ手数料 ループイフダン決済回数
2004 148,800 49,600 496
153,600 51,200 512
2005 126,600 42,200 422
111,000 37,000 370
2006 134,700 44,900 449
134,100 44,700 447
2007 167,100 55,700 557
174,900 58,300 583
2008 381,600 127,200 1,272
402,600 134,200 1,342
2009 232,200 77,400 774
230,400 76,800 768
2010 124,800 41,600 416
137,400 45,800 458
2011 81,600 27,200 272
86,400 28,800 288
2012 60,000 20,000 200
50,100 16,700 167
2013 194,400 64,800 648
176,100 58,700 587
2014 38,700 12,900 129
40,200 13,400 134
年平均 165,180 55,060 551
165,660 55,220 552
一日平均 635 212 2.118
637 212 2.124
ドル円40  (1000通貨単位の場合、単位:円)
年度 ループイフダン利益(円) トラリピ手数料 ループイフダン決済回数
2004 120,800 30,200 302
125,600 31,400 314
2005 100,000 25,000 250
84,400 21,100 211
2006 107,600 26,900 269
106,400 26,600 266
2007 124,400 31,100 311
132,400 33,100 331
2008 302,800 75,700 757
324,800 81,200 812
2009 180,000 45,000 450
178,400 44,600 446
2010 92,000 23,000 230
103,600 25,900 259
2011 64,000 16,000 160
68,000 17,000 170
2012 46,000 11,500 115
36,400 9,100 91
2013 155,600 38,900 389
136,800 34,200 342
2014 28,400 7,100 71
29,600 7,400 74
年平均 129,320 32,330 323
129,680 32,420 324
一日平均 497 124 1.243
499 125 1.247
ドル円50  (1000通貨単位の場合、単位:円)
年度 ループイフダン利益(円) トラリピ手数料 ループイフダン決済回数
2004 98,500 19,700 197
103,000 20,600 206
2005 78,500 15,700 157
63,000 12,600 126
2006 82,000 16,400 164
81,000 16,200 162
2007 101,000 20,200 202
108,500 21,700 217
2008 245,000 49,000 490
267,000 53,400 534
2009 147,000 29,400 294
144,500 28,900 289
2010 76,500 15,300 153
88,500 17,700 177
2011 49,500 9,900 99
54,000 10,800 108
2012 38,000 7,600 76
28,500 5,700 57
2013 125,500 25,100 251
107,500 21,500 215
2014 23,000 4,600 46
24,000 4,800 48
年平均 104,150 20,830 208
104,550 20,910 209
一日平均 401 80 0.801
402 80 0.804
ドル円100  (1000通貨単位の場合、単位:円)
年度 ループイフダン利益(円) トラリピ手数料 ループイフダン決済回数
2004 49,000 4,900 49
53,000 5,300 53
2005 49,000 4,900 49
33,000 3,300 33
2006 37,000 3,700 37
36,000 3,600 36
2007 47,000 4,700 47
54,000 5,400 54
2008 123,000 12,300 123
146,000 14,600 146
2009 79,000 7,900 79
76,000 7,600 76
2010 40,000 4,000 40
51,000 5,100 51
2011 28,000 2,800 28
32,000 3,200 32
2012 21,000 2,100 21
12,000 1,200 12
2013 76,000 7,600 76
58,000 5,800 58
2014 12,000 1,200 12
13,000 1,300 13
年平均 54,900 5,490 55
55,100 5,510 55
一日平均 211 21 0.211
212 21 0.212

●注意。
※2014年は8/31までのデータです。スプレッドは2.9pipとして計算。 重複レート発注機能:オフ(真の利益)。 平均は2004-2013年(10年分)の平均です。トラリピ手数料は同条件でトラリピした場合の手数料。ループイフダンは手数料無料です。
利益の単位:円(1000通貨単位の場合。ひまわり証券は1万通貨単位での取引となるので実際の額は10倍となります。)。時間足データで計算しているので1時間に複数回新規・決済を繰り返す場合を含みません。計算式は私が作成しているのでバグを含む可能性があります。含み損はシステムを稼働させる時期により変わるため算入していません。含み損を計算するには高値から終値の差(下落レート)をこちらの表で参照して下さい。

(参考)ドル円10年分、月足チャート。2004年1月から2014年1月まで。
ドル円、10年分、月足チャート
★考察。
●買いと売りの差について。
全期間を通じて買いと売りの利益差は小さく、ドル円30の年間平均では480円でした。
1年の終値が始値より高い時は買いの方が利益が大きい傾向があります。

実際にはスワップもあるので買いではもっと利益が大きくなり、売りでは小さくなります。 

●バックテスト全体の傾向等。
こちらを参照下さい。  

●関連記事。 
【アイネット証券】バックテスト10年分。スプレッド差も反映したループイフダンとトラリピの比較。
【ドル円】 【豪ドル円】 【ユーロ円】 【ポンド円】

【ひまわり証券】バックテスト10年分
【ドル円】(この記事) 【豪ドル円】 【ユーロ円】 【ポンド円】

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(2017年12月28日 記事更新)
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(この記事は【ポンド円】のバックテスト結果です。他通貨は【ドル円】 【豪ドル円】 【ユーロ円】を参照)

★手数料によるトラリピとの利益差まとめ。
左のループイフダンと同じ値幅でトラリピすると右の割合だけ利益が小さくなる。
ドル円3033.3%
ドル円4025.0%
ドル円5020.0%
ドル円10010.0%
豪ドル円3033.3%
豪ドル円5020.0%
豪ドル円10010.0%
ユーロ円3033.3%
ユーロ円5020.0%
ユーロ円10010.0%
ポンド円4025.0%
ポンド円8012.5%
ポンド円1208.3%

(追記。2018年1月15日のバージョンアップでひまわり証券のループイフダンはアイネット証券と同じ仕様(値幅も同じ)になったので、アイネット証券のバックテストを参照して下さい。以下は参考のために残しておきますが、読む必要はありません。)

●結果(下表)。
ポンド円40の平均年間利益は買:462,160円、売:469,320円です(1000通貨単位の場合。ひまわり証券は1万通貨単位での取引となるので実際の額は10倍となります。 以下同様)。
1日平均利益は買:1,778円、売:1,805円です(土日を除いて年260日として計算)。
年間最大は2008年の買:1,211,200円、売:1,304,400円です。

考察は図表の下に記載します。

ポンド円40  (1000通貨単位の場合、単位:円)
年度 ループイフダン利益(円) トラリピ手数料 ループイフダン決済回数
2004 399,200 99,800 998
399,600 99,900 999
2005 208,400 52,100 521
209,600 52,400 524
2006 225,200 56,300 563
202,000 50,500 505
2007 620,400 155,100 1,551
640,400 160,100 1,601
2008 1,211,200 302,800 3,028
1,304,400 326,100 3,261
2009 822,800 205,700 2,057
810,000 202,500 2,025
2010 418,400 104,600 1,046
446,800 111,700 1,117
2011 230,000 57,500 575
242,000 60,500 605
2012 162,400 40,600 406
143,600 35,900 359
2013 323,600 80,900 809
294,800 73,700 737
※2014 98,800 24,700 247
104,000 26,000 260
年平均 462,160 115,540 1,155
469,320 117,330 1,173
一日平均 1,778 444 4.444
1,805 451 4.513
ポンド円80  (1000通貨単位の場合、単位:円)
年度 ループイフダン利益(円) トラリピ手数料 ループイフダン決済回数
2004 218,400 27,300 273
213,600 26,700 267
2005 112,800 14,100 141
107,200 13,400 134
2006 127,200 15,900 159
96,800 12,100 121
2007 372,000 46,500 465
385,600 48,200 482
2008 779,200 97,400 974
868,800 108,600 1,086
2009 491,200 61,400 614
476,800 59,600 596
2010 235,200 29,400 294
261,600 32,700 327
2011 123,200 15,400 154
130,400 16,300 163
2012 98,400 12,300 123
78,400 9,800 98
2013 191,200 23,900 239
157,600 19,700 197
※2014 52,800 6,600 66
56,800 7,100 71
年平均 274,880 34,360 344
277,680 34,710 347
一日平均 1,057 132 1.322
1,068 134 1.335
ポンド円120  (1000通貨単位の場合、単位:円)
年度 ループイフダン利益(円) トラリピ手数料 ループイフダン決済回数
2004 147,600 12,300 123
142,800 11,900 119
2005 80,400 6,700 67
74,400 6,200 62
2006 93,600 7,800 78
64,800 5,400 54
2007 271,200 22,600 226
283,200 23,600 236
2008 555,600 46,300 463
648,000 54,000 540
2009 363,600 30,300 303
346,800 28,900 289
2010 152,400 12,700 127
178,800 14,900 149
2011 86,400 7,200 72
92,400 7,700 77
2012 76,800 6,400 64
56,400 4,700 47
2013 141,600 11,800 118
108,000 9,000 90
※2014 40,800 3,400 34
44,400 3,700 37
年平均 196,920 16,410 164
199,560 16,630 166
一日平均 757 63 0.631
768 64 0.640

●注意。
※2014年は8/31までのデータです。スプレッドは8.9pipとして計算。 重複レート発注機能:オフ(真の利益)。 平均は2004-2013年(10年分)の平均です。トラリピ手数料は同条件でトラリピした場合の手数料。ループイフダンは手数料無料です。
利益の単位:円(1000通貨単位の場合。ひまわり証券は1万通貨単位での取引となるので実際の額は10倍となります。)。時間足データで計算しているので1時間に複数回新規・決済を繰り返す場合を含みません。計算式は私が作成しているのでバグを含む可能性があります。含み損はシステムを稼働させる時期により変わるため算入していません。含み損を計算するには高値から終値の差(下落レート)をこちらの表で参照して下さい。

(参考)ポンド円10年分、月足チャート。2004年1月から2014年1月まで。
ポンド円10年分、月足チャート、ループイフダン検証ブログ

★考察。
●買いと売りの差について。
全期間を通じて買いと売りの利益差は小さく、ポンド円40の年間平均では7160円でした。
1年の終値が始値より高い時は買いの方が利益が大きい傾向があります。

実際にはスワップもあるので買いではもっと利益が大きくなり、売りでは小さくなります。 
スワップでもループイフダンの方がトラリピより有利な場合が多いです。

●バックテスト全体の傾向等。
こちらを参照下さい。  

●関連記事。 
【アイネット証券】バックテスト10年分スプレッド差も反映したループイフダンとトラリピの比較。
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(2017年12月28日 記事更新)
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