ループイフダン検証ブログ

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タグ:バックテスト

ループイフダンで豪ドル/ドルを運用したバックテストを紹介します。

●結果(下表参照)。
豪ドル/ドル値幅10の平均年間利益(1000通貨単位の場合)。
 買: 376,066円
 売: 376,129円

1日平均利益(土日を除いて年260日として計算)。
 買: 1,446円
 売: 1,447円
 
年間最大は2008年の買:1,048,039円、売:1,066,435円でした。 
1,048,039
1,066,435

 ★スプレッドと手数料によるループイフダンとトラリピの利益差
   豪ドル/ドル 値幅10  25.0%(トラリピ「せま割」で少しだけ手数料が小さい)
   豪ドル/ドル 値幅20  11.1%(トラリピ「せま割」で少しだけ手数料が小さい)
   豪ドル/ドル 値幅40  33.3
   豪ドル/ドル 値幅80  14.3%
   豪ドル/ドル 値幅100  11.1%

この記事の趣旨、データの注意点等はドル円バックテストを参照下さい。

●豪ドル/ドルのバックテストの特徴、まとめ等。

豪ドル/ドルの目安資金の記事で、豪ドル/ドルでループイフダンする際の注意点などを紹介しているので参考にして下さい。

バックテストの結果から豪ドル/ドルと豪ドル円の利益を比べると、豪ドル円の方が大きな利益になっています。(下図)

 ↓豪ドル/ドルと豪ドル円の利益比較 値幅10
豪ドル/ドルと豪ドル円の利益比較 ループイフダン値幅10

両者ともスプレッドは4pipなので、利益の違いはボラティリティ(値動きの大きさ)が原因です。

金利差からスワップも豪ドル/ドルより豪ドル/円の方が高く、過去の傾向から見る限りでは決済利益、スワップともに豪ドル円の方が有利です。

今後、豪ドル/ドルと豪ドル/円のどちらの利益が大きいかは、(両者に共通する豪ドルではなく)「ドル」と「円」の動きに左右され、ボラティリティの高い方が有利となります。例えば、円のボラティリティがドルより高ければ、豪ドル/円の決済利益の方が大きくなります。

取引量の圧倒的に多いドルの方が円よりボラティリティが低いという傾向は今後も続くでしょうから、特別な理由がない限り、ボラティリティの高い円を含む豪ドル/円の方が有利と思われます。

無論、円が急騰するような自体になれば豪ドル/円のパフォーマンスは悪くなり、ロスカットされるリスクもあるので、必ずしも豪ドル/円がよいとは限らず、相場動向を見ていく必要はあります。

実際に運用する際にはスワップや、下落幅、最大ポジション数による取引証拠金、損失額合計額(目安資金)も考慮する必要があり、豪ドル円と豪ドル/ドルのどちらが有利かを簡単に結論付けることはできないのですが、こればかりは相場次第なので各自の判断になります。

個人的には、長期の相場予測も含めて総合的に考えると、豪ドル円の方がよいと思います。

豪ドル/ドルは高値、安値が予測しにくく、取引レンジ(最大ポジション数でカバーする範囲)や損切りレートを決めにくいですし、ファンダメンタルズの予想も難しいので上級者向けの通貨ペアです。

●豪ドル/ドルのバックテスト。

豪ドル/ドル(単位:円。1000通貨単位の年間利益)
  値幅
10 20 40 80 100
2004 328,606 190,524 103,804 58,822 49,740
325,362 187,280 100,777 56,227 46,496
2005 200,466 105,903 55,924 24,659 18,715
205,971 111,407 61,208 29,943 24,219
2006 175,793 100,619 58,559 29,744 23,238
169,171 94,113 52,052 24,167 17,428
2007 398,579 246,510 146,777 86,561 64,685
388,230 236,396 136,898 76,211 54,100
2008 1,048,039 674,234 384,036 209,174 156,054
1,066,435 691,803 401,812 227,363 174,656
2009 708,115 417,078 227,735 121,359 103,942
690,885 399,848 210,505 104,129 86,150
2010 450,647 296,157 171,090 96,962 80,802
439,493 284,915 159,848 85,720 70,263
2011 480,038 317,469 183,100 95,864 82,283
479,878 317,150 182,780 95,225 82,283
2012 241,657 145,538 82,845 42,222 33,586
240,457 144,258 81,565 40,942 32,786
2013 290,058 183,482 99,158 51,531 31,231
304,600 197,926 113,603 66,366 45,871
2014 197,512 123,286 68,093 38,064 26,434
205,336 131,111 75,706 45,677 34,892
2015 336,207 213,028 118,349 59,899 49,513
346,955 223,655 128,976 70,526 59,174
2016 267,337 167,438 95,989 49,515 39,091
267,880 167,873 96,424 49,515 39,091
2017 141,875 86,222 48,822 25,083 23,515
135,156 79,280 42,103 18,812 16,797
年平均 376,066 233,392 131,734 70,676 55,916
376,129 233,358 131,733 70,773 56,015
一日平均 1,446 898 507 272 215
1,447 898 507 272 215

●注意。
10分足データで計算しており、10分間に複数回の決済が起きた場合にカウント漏れが出るため、実際はもっと利益が大きくなります(例えば、豪ドル/ドルB10で1分間に3回決済されたとしても1回分しかカウント出来ないため、実際はもっと利益が大きくなります)。特に値幅の小さいシステムほどカウント漏れが多くなるため、利益はバックテストより大きくなります。

●トラリピとの利益差。 
計算方法等はこちら(ドル円バックテスト)を参照下さい。
上表ではトラリピ利益を省略していますが、ドル円と同様の検証をし豪ドル/ドルでのループイフダンとトラリピの利益差の結果を紹介します。

トラリピはスプレッド4pips、手数料10pips(値幅10、20は「せま割」適用で2pips)、ループイフダンは4pips、手数料無料なので、バックテストした結果、以下の差が出ます。

 ★スプレッドと手数料によるループイフダンとトラリピの利益差
   豪ドル/ドル値幅10  25.0%(トラリピ「せま割」で少しだけ手数料が小さい)
   豪ドル/ドル値幅20  11.1%(トラリピ「せま割」で少しだけ手数料が小さい)
   豪ドル/ドル値幅40  33.3
   豪ドル/ドル値幅80  14.3%
   豪ドル/ドル値幅100  11.1%

他の通貨と違い豪ドル/ドルだけはスプレッド差がないものの、トラリピは手数料が高いので、その差から豪ドル/ドルでもトラリピよりループイフダンの方が有利であり、実際の利益差は非常に大きいです。

豪ドル/ドルでもトラリピからループイフダンに乗り換えるのがよいと思います。
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ループイフダンでカナダドル円を運用したバックテストを紹介します。

●結果(下表参照)。
カナダドル円値幅20の平均年間利益(1000通貨単位の場合)。
 買: 321,782円
 売: 322,982円

1日平均利益(土日を除いて年260日として計算)。
 買: 1,238円
 売: 1,242円
 
年間最大は2008年の買:784,000円、売:822,400円でした。 

 ★スプレッドと手数料によるループイフダンとトラリピの利益差
   カナダドル円 値幅20  16.5%(トラリピ「せま割」で少しだけ手数料が小さい)
   カナダドル円 値幅40  36.7
   カナダドル円 値幅80  16.4%
   カナダドル円 値幅100  12.6%

この記事の趣旨、データの注意点等はドル円バックテストを参照下さい。

●カナダドル円のバックテストの特徴、まとめ等。

カナダドル円の目安資金の記事で、カナダドル円でループイフダンする際の注意点などを紹介しているので参考にして下さい。

カナダはアメリカと経済的に密接な関係にあるため、通貨の値動きも似ているのですが、バックテストでは特筆すべきポイントが見えました。

下表はカナダドル円とドル円の利益比較/為替レート比較です。

ほとんどの期間で両者のループイフダン値幅100の決済利益は同程度ですが、リーマンショック前後の2007から2010年あたりではカナダドル円の利益が大きいです。

これはドル円のボラティリティが低い(カナダドル円のボラティリティが相対的には高い)という特徴が、リーマンショックのような急変時で特に強まっているためです(他通貨との差異が際立っているということ)。

豪ドル円のような通貨でもリーマンショック前後はボラティリティが特に高くなっていたため、カナダドル円の特徴というより、急変時におけるドル円のボラティリティの上昇率が小さいという特徴が強く影響しています。

このような急変はそうそう起こるものではないので、基本的にはカナダドル円とドル円の利益は似た数字だと覚えておけばいいと思います。

↓カナダドル円とドル円の利益比較 値幅100
カナダドル円とドル円の利益比較 ループイフダン値幅100

↓カナダドル円とドル円の為替レート比較
カナダドル円とドル円の為替レート比較

スプレッドはドル円2pip、カナダドル円5pip、スワップはドル円の方が高いです。

カナダドル円とドル円ではループイフダンの値幅が異なるので(共通するのは値幅100だけ)、自分の使いたい値幅を優先してカナダドル円を選ぶという使い方もアリだと思います。

カナダドル円の為替レートはドル円より低いことが多いため、取引証拠金も少ない点はメリットです。

2004年から2017年の平均為替レートを比較すると、
 カナダドル円は90.47円
 ドル円は102.98円
となっており、豪ドル円が13.8%高いです。

リーマンショック前後の下落幅を見ると
 カナダドル円は高値125.52から安値68.39で下落幅57.13円
 ドル円は高値124.12から安値75.57で下落幅48.55円
であり、ドル円の方が8.6円小さいです。

実際に運用する際にはスワップや、下落幅、最大ポジション数による取引証拠金、損失額合計額(目安資金)も考慮する必要があり、ドル円とカナダドル円のどちらが有利かを簡単に結論付けることはできないのですが、こればかりは相場次第なので各自の判断になります。

個人的には、長期の相場予測も含めて総合的に考えると、ドル円の方がよいと思います。
カナダドル円は高値、安値が予測しにくく、取引レンジ(最大ポジション数でカバーする範囲)や損切りレートを決めにくいですし、ファンダメンタルズの予想も難しいので上級者向けの通貨ペアです。

●カナダドル円のバックテスト。

カナダドル円 (単位:円。1000通貨単位の年間利益)
  値幅
20 40 80 100
2007 445,000 276,000 156,000 132,000
434,400 265,200 144,800 121,000
2008 784,000 492,000 275,200 218,000
822,400 530,400 313,600 257,000
2009 515,200 303,200 164,000 133,000
501,000 288,800 149,600 119,000
2010 413,400 245,200 135,200 100,000
420,600 252,000 142,400 107,000
2011 246,600 142,000 77,600 61,000
251,800 147,200 83,200 67,000
2012 141,600 83,600 50,400 38,000
130,000 72,400 40,000 27,000
2013 264,800 155,600 78,400 64,000
254,200 145,200 68,800 54,000
2014 134,800 78,400 44,000 36,000
130,600 74,000 39,200 32,000
2015 202,000 109,600 56,000 43,000
218,400 126,000 72,000 59,000
2016 260,600 162,800 89,600 74,000
260,400 162,800 89,600 74,000
2017 131,600 74,000 40,000 32,000
129,000 71,600 37,600 30,000
年平均 321,782 192,945 106,036 84,636
322,982 194,145 107,345 86,091
一日平均 1,238 742 408 326
1,242 747 413 331

●注意。
10分足データで計算しており、10分間に複数回の決済が起きた場合にカウント漏れが出るため、実際はもっと利益が大きくなります(例えば、カナダドル円B20で1分間に3回決済されたとしても1回分しかカウント出来ないため、実際はもっと利益が大きくなります)。特に値幅の小さいシステムほどカウント漏れが多くなるため、利益はバックテストより大きくなります。

●トラリピとの利益差。 
計算方法等はこちら(ドル円バックテスト)を参照下さい。
上表ではトラリピ利益を省略していますが、ドル円と同様の検証をしカナダドル円でのループイフダンとトラリピの利益差の結果を紹介します。

トラリピはスプレッド8pips、手数料10pips(値幅20は「せま割」適用で2pips)、ループイフダンは6pips、手数料無料なので、バックテストした結果、以下の差が出ます。

 ★スプレッドと手数料によるループイフダンとトラリピの利益差
   カナダドル円値幅20  18.7%(トラリピ「せま割」で少しだけ手数料が小さい)
   カナダドル円値幅40  41.1
   カナダドル円値幅80  20.6%
   カナダドル円値幅100  16.2%

多通貨と同様に、カナダドル円でもトラリピよりループイフダンの方が有利ですが、実際の利益差は非常に大きいです。

カナダドル円でもトラリピからループイフダンに乗り換えるのがよいと思います。
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ループイフダンでNZドル円を運用したバックテストを紹介します。
この記事の趣旨、データの注意点等はこちら(ドル円バックテスト)を参照下さい。

●結果(下表参照)。
NZドル円値幅10の平均年間利益(1000通貨単位の場合)。
 買: 256,429円
 売: 256,014円

1日平均利益(土日を除いて年260日として計算)。
 買: 986円
 売: 985円
 
年間最大は2008年の買:705,000円、売:739,400円でした。 

 ★スプレッドと手数料によるループイフダンとトラリピの利益差
   NZドル円 値幅20  18.7%(トラリピ「せま割」で少しだけ手数料が小さい)
   NZドル円 値幅40  41.1
   NZドル円 値幅80  20.6%
   NZドル円 値幅100  16.2%

●NZドル円のバックテストの特徴、まとめ等。

NZドル円の目安資金の記事で、NZドル円でループイフダンする際の注意点などを紹介しているので参考にして下さい。

上記の記事でNZドル円と豪ドル円は似通った動きをすると書いていますが、バックテストの結果から見ると、豪ドル円の利益の方が大きいです。(下図)

豪ドル円のボラティリティがNZドル円より高いことや、スプレッドが小さいこと(豪ドル円4pip、NZドル円6pip)等が理由だと考えられます。

豪ドル円とNZドル円の利益比較、ループイフダン値幅20

2004年から2017年のループイフダンB20、1000通貨の平均利益で比較すると、
 NZドル円は256,429円
 豪ドル円は344,386円
となっており、NZドル円から豪ドル円に変えると利益が34.3%大きくなる計算です。

ただし、豪ドル円の為替レートはNZドル円より高いことが多いため、取引証拠金も大きくなる点には注意が必要です。

2004年から2017年の平均為替レートを比較すると、
 NZドル円は74.58円
 豪ドル円は86.12円
となっており、豪ドル円が15.5%高いです。

豪ドル円とNZドル円の為替レート比較

実際にはスワップや、下落幅、最大ポジション数による取引証拠金、損失額合計額(目安資金)も考慮する必要があるので、豪ドル円とNZドル円のどちらが有利かを簡単に結論付けることはできないのですが、こればかりは相場次第なので各自の判断になります。

個人的には、長期の相場予測も含めて総合的に考えると、豪ドル円の方がよいと思います。

●NZドル円のバックテスト。

NZドル円 (単位:円。1000通貨単位の年間利益)
  値幅
20 40 80 100
2004 194,200 95,600 50,400 38,000
190,400 91,600 46,400 34,000
2005 109,200 57,200 28,000 25,000
104,600 52,800 23,200 20,000
2006 146,400 78,800 47,200 38,000
143,600 76,000 44,000 35,000
2007 453,400 270,800 165,600 132,000
449,600 267,200 162,400 129,000
2008 705,000 422,800 232,000 185,000
739,400 457,200 266,400 219,000
2009 408,800 233,600 132,000 112,000
397,600 222,400 120,800 101,000
2010 275,200 161,200 84,000 74,000
279,000 164,800 88,000 78,000
2011 204,000 116,400 60,800 49,000
207,200 119,600 64,000 52,000
2012 129,200 77,200 46,400 39,000
117,200 65,600 35,200 28,000
2013 265,600 154,000 81,600 63,000
250,600 139,200 67,200 49,000
2014 134,800 76,000 48,000 37,000
127,800 68,800 40,800 30,000
2015 226,600 128,000 72,000 53,000
237,800 138,800 82,400 64,000
2016 245,400 144,400 76,000 69,000
246,200 145,200 76,800 70,000
2017 92,200 51,200 28,000 21,000
93,200 52,400 29,600 22,000
年平均 256,429 147,657 82,286 66,786
256,014 147,257 81,943 66,500
一日平均 986 568 316 257
985 566 315 256

●注意。
10分足データで計算しており、10分間に複数回の決済が起きた場合にカウント漏れが出るため、実際はもっと利益が大きくなります(例えば、NZドル円B20で1分間に3回決済されたとしても1回分しかカウント出来ないため、実際はもっと利益が大きくなります)。特に値幅の小さいシステムほどカウント漏れが多くなるため、利益はバックテストより大きくなります。

●トラリピとの利益差。 
計算方法等はこちら(ドル円バックテスト)を参照下さい。
上表ではトラリピ利益を省略していますが、ドル円と同様の検証をしNZドル円でのループイフダンとトラリピの利益差の結果を紹介します。

トラリピはスプレッド8pips、手数料10pips(値幅20は「せま割」適用で2pips)、ループイフダンは6pips、手数料無料なので、バックテストした結果、以下の差が出ます。

 ★スプレッドと手数料によるループイフダンとトラリピの利益差
   NZドル円 値幅20  18.7%(トラリピ「せま割」で少しだけ手数料が小さい)
   NZドル円 値幅40  41.1
   NZドル円 値幅80  20.6%
   NZドル円 値幅100  16.2%

多通貨と同様に、NZドル円でもトラリピよりループイフダンの方が有利ですが、実際の利益差は非常に大きいです。

NZドル円でもトラリピからループイフダンに乗り換えるのがよいと思います。
(更新履歴:2018年3月18日投稿、最終更新:2018年3月25日)
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この記事の趣旨、データの注意点等はこちら(ドル円バックテスト)を参照下さい。

●結果(下表参照)。
ユーロドル値幅20の平均年間利益(1000通貨単位の場合)。
 買: 336,911 円
 売: 338,874 円

1日平均利益(土日を除いて年260日として計算)。
 買: 1,339 円
 売: 1,345 円
 
年間最大は2008年の買:849,428円、売:856,247円でした。 

 ★スプレッドと手数料によるループイフダンとトラリピの利益差
   ユーロドル値幅10  52.0%(トラリピ「せま割」適用あり)
   ユーロドル値幅20  25.2%(トラリピ「せま割」適用あり)
   ユーロドル値幅40  42.5%
   ユーロドル値幅60  26.3%
   ユーロドル値幅100  14.5%

●ユーロドルのバックテストの特徴、まとめ等。
決済回数はボラティリティにより変わるため年度ごとに差が出るのは多通貨と同じ特徴ですが、ユーロドルの場合、決済時のドル円のレートにより利益額が変わります。
例えば、ドル円が115円の時に、ユーロドルで1pipの利益が出た場合、その利益は1万通貨あたり115円です(1000通貨なら11.5円)。

2004~2016年ではドル円は75~125円で推移していたため、ユーロドルの1pipあたり利益も75~125円となります。(1万通貨の場合)
ドル円なら1pipあたり利益は100円で固定なので、それと比べるとユーロドルの利益はプラマイ25%も変動してしまうということです。(含み損についても同様)

そのため、損益予想をする場合、ユーロドル単体の動きを予測するだけでは不十分であり、さらにドル円の動きも予想する必要があり難しいです。

ユーロドルの目安資金の記事でも、ユーロドルでループイフダンするのが難しい理由を説明しているので参照して下さい。

ユーロドルは他のループイフダンの通貨と比べ、特別に利益が大きい訳でもありません。
同じ値幅のある豪ドル円で比べると、豪ドル円B20の年間平均利益389,160円ですが、ユーロドルB20は348,138円(ユーロドルS20は349,656円)です。

豪ドル円の方がスワップも大きく、値動きも予測しやすい、損益計算にドル円レートを使う必要がなく予測が立てやすい等の理由から、あえてユーロドルでループイフダンをすべき理由はほとんどないと思います。

年度によってはユーロドルの方が利益が大きくなることもあるので(下図「ユーロドルと豪ドル円の利益比較」参照)、ユーロドルと豪ドル円の両方を稼働させれば決済利益を平準化できるというメリットはありますが、両方の含み損を抱えることになるので、高度なリスク管理能力が必要になります。

ユーロドルのループイフダンをどうしても使いたいのであれば、トレンドが明確な場合に一時的に稼働させるというような使い方がよいと思います。 
 
●ユーロドルのバックテスト。
(2018年3月8日追記。下表に値幅10、100を追加しました。)

ユーロドル 値幅10  (1000通貨単位の場合)
年度   ループイフダン利益(円) トラリピ利益(手数料引いた後) トラリピ利益(手数料引く前) トラリピ手数料 ループイフダン決済回数 トラリピ決済回数
2004 609,202 368,000 497,396 92,000 5,634 4,600
598,497 360,000 486,583 90,000 5,535 4,500
2005 475,791 277,120 381,338 69,280 4,322 3,464
495,056 291,040 400,493 72,760 4,497 3,638
2006 406,544 227,200 329,976 56,800 3,499 2,840
390,858 216,400 314,290 54,100 3,364 2,705
2007 349,066 190,720 280,382 47,680 2,968 2,384
332,835 179,680 264,151 44,920 2,830 2,246
2008 1,378,336 902,080 1,165,338 225,520 13,337 11,276
1,385,466 907,440 1,172,262 226,860 13,406 11,343
2009 1,058,427 744,720 871,706 186,180 11,303 9,309
1,056,086 742,720 869,365 185,680 11,278 9,284
2010 719,402 542,240 595,300 135,560 8,191 6,778
727,833 549,760 603,556 137,440 8,287 6,872
2011 801,422 652,480 651,555 163,120 10,032 8,156
804,617 655,360 654,431 163,840 10,072 8,192
2012 381,197 302,640 302,511 75,660 4,767 3,783
378,958 300,400 300,272 75,100 4,739 3,755
2013 387,264 252,640 308,211 63,160 3,968 3,158
381,506 247,920 302,453 61,980 3,909 3,099
2014 243,506 144,560 191,062 36,140 2,303 1,807
261,164 157,920 208,720 39,480 2,470 1,974
2015 716,372 384,720 580,754 96,180 5,932 4,809
731,951 394,720 595,850 98,680 6,061 4,934
2016 382,111 228,560 310,228 57,140 3,519 2,857
385,803 231,040 313,594 57,760 3,553 2,888
2017 252,844 152,000 212,757 38,000 2,258 1,900
236,608 140,240 196,296 35,060 2,113 1,753
年平均 582,963 383,549 477,037 95,887 5,860 4,794
583,374 383,903 477,308 95,976 5,865 4,799
一日平均 2,242 1,475 1,835 369 22.537 18.440
2,244 1,477 1,836 369 22.559 18.457
               
ユーロドル 値幅20  (1000通貨単位の場合)
年度   ループイフダン利益(円) トラリピ利益(手数料引いた後) トラリピ利益(手数料引く前) トラリピ手数料 ループイフダン決済回数 トラリピ決済回数
2004 337,758 271,588 299,268 27,680 1,562 1,384
326,946 261,777 288,457 26,680 1,512 1,334
2005 257,621 206,790 227,430 20,640 1,169 1,032
276,794 224,222 246,602 22,380 1,256 1,119
2006 231,684 187,738 205,398 17,660 996 883
215,866 173,280 189,580 16,300 928 815
2007 188,834 152,972 167,172 14,200 802 710
172,588 138,321 151,161 12,840 733 642
2008 849,428 686,214 759,754 73,540 4,111 3,677
856,247 692,372 766,572 74,200 4,144 3,710
2009 607,943 480,124 537,544 57,420 3,247 2,871
605,509 477,783 534,923 57,140 3,234 2,857
2010 431,707 336,638 379,958 43,320 2,461 2,166
439,952 343,943 388,203 44,260 2,508 2,213
2011 452,203 351,553 401,993 50,440 2,837 2,522
455,072 354,062 404,862 50,800 2,855 2,540
2012 206,916 162,421 185,681 23,260 1,296 1,163
204,681 160,466 183,446 22,980 1,282 1,149
2013 207,174 167,026 186,066 19,040 1,060 952
201,506 161,938 180,398 18,460 1,031 923
2014 128,958 103,355 114,135 10,780 609 539
146,533 119,079 131,499 12,420 692 621
2015 407,966 331,398 361,238 29,840 1,685 1,492
422,977 345,169 376,249 31,080 1,747 1,554
2016 217,596 176,062 193,902 17,840 1,001 892
220,857 179,022 197,162 18,140 1,016 907
年平均 348,138 277,991 309,195 31,205 1,757 1,560
349,656 279,341 310,701 31,360 1,764 1,568
一日平均 1,339 1,069 1,189 120 6.756 6.001
1,345 1,074 1,195 121 6.786 6.031
               
ユーロドル 値幅40  (1000通貨単位の場合)
年度   ループイフダン利益(円) トラリピ利益(手数料引いた後) トラリピ利益(手数料引く前) トラリピ手数料 ループイフダン決済回数 トラリピ決済回数
2004 184,664 133,985 174,285 40,300 427 403
173,852 125,673 163,473 37,800 402 378
2005 136,634 100,182 129,582 29,400 310 294
155,586 114,834 148,534 33,700 353 337
2006 127,007 94,229 120,029 25,800 273 258
111,190 81,811 104,211 22,400 239 224
2007 104,071 76,407 97,007 20,600 221 206
87,589 63,796 80,996 17,200 186 172
2008 470,688 335,487 442,587 107,100 1,139 1,071
477,713 340,812 449,612 108,800 1,156 1,088
2009 326,908 220,944 301,444 80,500 873 805
324,286 219,023 298,823 79,800 866 798
2010 231,203 154,015 215,415 61,400 659 614
239,623 160,035 223,835 63,800 683 638
2011 238,454 156,216 227,616 71,400 748 714
241,323 158,185 230,485 72,300 757 723
2012 114,634 73,470 106,970 33,500 359 335
112,718 72,155 105,055 32,900 353 329
2013 111,405 77,087 103,587 26,500 285 265
105,932 72,724 97,724 25,000 271 250
2014 68,185 47,555 62,255 14,700 161 147
85,548 60,819 79,619 18,800 202 188
2015 220,810 164,452 207,252 42,800 456 428
235,337 175,979 221,779 45,800 486 458
2016 118,689 87,037 113,037 26,000 273 260
121,732 89,380 116,080 26,700 280 267
年平均 188,719 132,390 177,005 44,615 476 446
190,187 133,479 178,479 45,000 480 450
一日平均 726 509 681 172 1.830 1.716
731 513 686 173 1.844 1.731
               
ユーロドル 値幅60  (1000通貨単位の場合)
年度   ループイフダン利益(円) トラリピ利益(手数料引いた後) トラリピ利益(手数料引く前) トラリピ手数料 ループイフダン決済回数 トラリピ決済回数
2004 133,633 109,741 129,741 20,000 206 200
122,605 100,413 118,713 18,300 189 183
2005 93,220 72,947 85,947 13,000 141 130
112,393 89,220 105,120 15,900 170 159
2006 90,719 74,730 87,230 12,500 130 125
74,669 60,980 71,180 10,200 107 102
2007 73,462 59,423 69,223 9,800 104 98
57,215 46,083 53,683 7,600 81 76
2008 317,373 254,216 303,116 48,900 512 489
324,812 260,455 310,555 50,100 524 501
2009 220,747 173,598 211,198 37,600 393 376
217,938 171,290 208,390 37,100 388 371
2010 163,666 125,746 155,246 29,500 311 295
171,560 132,140 163,140 31,000 326 310
2011 168,321 126,313 159,713 33,400 352 334
171,190 128,583 162,583 34,000 358 340
2012 79,030 59,878 75,678 15,800 165 158
77,114 58,362 73,762 15,400 161 154
2013 78,570 62,252 75,052 12,800 134 128
72,706 57,388 69,188 11,800 124 118
2014 40,657 32,651 38,751 6,100 64 61
57,809 47,103 55,903 8,800 91 88
2015 155,439 125,270 145,270 20,000 214 200
169,966 137,797 159,797 22,000 234 220
2016 80,865 65,704 77,604 11,900 124 119
84,126 68,465 80,865 12,400 129 124
年平均 130,439 103,267 124,136 20,869 219 209
131,854 104,483 125,606 21,123 222 211
一日平均 502 397 477 80 0.843 0.803
507 402 483 81 0.853 0.812
               
ユーロドル 値幅100  (1000通貨単位の場合)
年度   ループイフダン利益(円) トラリピ利益(手数料引いた後) トラリピ利益(手数料引く前) トラリピ手数料 ループイフダン決済回数 トラリピ決済回数
2004 86,504 70,200 84,341 7,800 80 78
75,691 61,200 73,528 6,800 70 68
2005 58,346 45,900 56,144 5,100 53 51
77,060 61,200 74,858 6,800 70 68
2006 54,609 42,300 54,609 4,700 47 47
39,504 30,600 39,504 3,400 34 34
2007 50,572 38,700 50,572 4,300 43 43
34,107 26,100 34,107 2,900 29 29
2008 192,225 159,300 182,924 17,700 186 177
199,459 165,600 190,158 18,400 193 184
2009 126,416 117,900 122,670 13,100 135 131
123,606 115,200 119,861 12,800 132 128
2010 100,124 100,800 98,368 11,200 114 112
108,029 108,900 106,272 12,100 123 121
2011 94,266 103,500 91,870 11,500 118 115
97,462 107,100 95,065 11,900 122 119
2012 49,579 53,100 47,180 5,900 62 59
47,979 51,300 45,580 5,700 60 57
2013 45,871 41,400 44,895 4,600 47 46
40,015 36,000 39,039 4,000 41 40
2014 17,975 14,400 16,917 1,600 17 16
34,892 28,800 33,835 3,200 33 32
2015 94,196 67,500 90,573 7,500 78 75
107,480 77,400 103,857 8,600 89 86
2016 45,606 35,100 42,348 3,900 42 39
48,863 37,800 45,606 4,200 45 42
2017 41,432 33,300 41,432 3,700 37 37
24,635 19,800 24,635 2,200 22 22
年平均 75,551 65,957 73,203 7,329 76 73
75,627 66,214 73,279 7,357 76 74
一日平均 291 254 282 28 0.291 0.282
291 255 282 28 0.292 0.283

●注意。
スプレッドはループイフダン2pip、トラリピ5pip。 利益の単位:円(1000通貨の場合)。10分足データで計算しており、10分間に複数回の決済が起きた場合にカウント漏れが出るため、実際はもっと利益が大きくなります(例えば、ユーロドルB20で1分間に3回決済されたとしても1回分しかカウント出来ないため、実際はもっと利益が大きくなります)。(上表の値幅10と100は2018年3月に追加されたため、2014から2017年度もバックテストの結果です。)

●ユーロドルB20と豪ドル円B20の利益比較。2004~2016年。
ユーロドルと豪ドル円の利益比較

(参考)ユーロドル過去チャート(ユーロ導入日1999年1月から2017年1月まで)。
史上最安値0.8225(2000年10月26日)、史上最高値1.6038(2008年7月15日)。
 ユーロドル長期チャート

(参考)2016年以降のループイフダン利益(バックテストではなく実際に取引したデータ。1000通貨あたりの利益)
ループイフダン利益2016

ループイフダン利益2017年

●トラリピとの利益差。 
計算方法等はこちら(ドル円バックテスト)を参照下さい。
この記事ではドル円と同様の検証をしユーロドルの結果のみ紹介します。

トラリピはスプレッド5pips、手数料10pips(値幅20は「せま割」適用で2pips)、ループイフダンは2pips、手数料無料なので、これらにより以下の差が出ます。

 ★スプレッドと手数料によるループイフダンとトラリピの利益差
   ユーロドル値幅10  52.0%(トラリピ「せま割」適用あり)
   ユーロドル値幅20  25.2%(トラリピ「せま割」適用あり)
   ユーロドル値幅40  42.5%
   ユーロドル値幅60  26.3%
   ユーロドル値幅100  14.5%

多通貨と同様に、ユーロドルでもトラリピよりループイフダンの方が有利ですが、具体的な利益差は非常に大きいです。

ユーロドルでもトラリピからループイフダンに乗り換えるのがよいと思います。

(2018年3月8日追記。値幅10、100を追加しました。値幅10、100のスプレッドによるトラリピとの利益差は22.2%、3.2%、スプレッドと手数料によるトラリピとの利益差は52.0%、14.5%でした。) 
(更新履歴:2017年1月30日投稿、最終更新:2018年3月25日)
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(この記事は【ドル円】のバックテスト結果です。他通貨は【豪ドル円】 【ユーロ円】 【ポンド円】 【ユーロドル】 【NZドル円】 【カナダドル円】を参照)

★トラリピとの利益差まとめ。
下表のループイフダンは同じ値幅のトラリピより10~78%(下表右の数字)も利益が大きくなります。(利益差をトラリピ利益(手数料引いた後)で割った結果。ドル円15、豪ドル円20、ユーロドル20のトラリピは「せま割」適用で計算)

ループイフダンとトラリピの利益差

●トラリピとのスプレッド差による決済回数差も算入。
同じ値幅でトラリピした時も同様の結果になりますが、トラリピは手数料がかかるだけでなく、ループイフダンよりスプレッドが大きいため決済回数が少なくなり利益も少なくなります。
今回は、それらの差も含めた比較検証をしています。
スプレッドはループイフダン2pip、トラリピ4pipとして計算しました。 

●結果(下表)。
ドル円15の平均年間利益は買:287,295円、売:288,255円です(1000通貨単位の場合)。
1日平均利益は買:1,105円、売:1,109円です(土日を除いて年260日として計算)。
年間最大は2008年の買:610,050円、売:631,200円です。

ドル円25買のループイフダン年平均利益は197,025円ですが、スプレッド差による決済回数差を考慮するとトラリピ利益は184,550円であり、手数料も引くと110,730円となります。

考察は図表の下に記載します。
(2018年3月8日追記。下表に値幅10を追加しました。)

ドル円 値幅10  (1000通貨単位の場合)
年度   ループイフダン利益(円) トラリピ利益(手数料引いた後) トラリピ利益(手数料引く前) トラリピ手数料 ループイフダン決済回数 トラリピ決済回数
2004 387,000 274,640 343,300 68,660 3,870 3,433
391,900 278,560 348,200 69,640 3,919 3,482
2005 326,200 230,080 287,600 57,520 3,262 2,876
310,800 217,760 272,200 54,440 3,108 2,722
2006 353,000 248,960 311,200 62,240 3,530 3,112
352,000 248,080 310,100 62,020 3,520 3,101
2007 408,600 291,280 364,100 72,820 4,086 3,641
416,000 297,120 371,400 74,280 4,160 3,714
2008 768,900 568,640 710,800 142,160 7,689 7,108
790,800 586,240 732,800 146,560 7,908 7,328
2009 544,200 394,080 492,600 98,520 5,442 4,926
542,000 392,240 490,300 98,060 5,420 4,903
2010 322,900 228,080 285,100 57,020 3,229 2,851
334,700 237,520 296,900 59,380 3,347 2,969
2011 206,500 146,080 182,600 36,520 2,065 1,826
210,700 149,440 186,800 37,360 2,107 1,868
2012 142,900 99,600 124,500 24,900 1,429 1,245
133,100 91,760 114,700 22,940 1,331 1,147
2013 440,400 316,640 395,800 79,160 4,404 3,958
422,400 302,080 377,600 75,520 4,224 3,776
2014 251,000 178,080 222,600 44,520 2,510 2,226
236,400 166,480 208,100 41,620 2,364 2,081
2015 248,900 179,520 224,400 44,880 2,489 2,244
248,500 179,200 224,000 44,800 2,485 2,240
2016 380,100 274,320 342,900 68,580 3,801 3,429
383,700 277,200 346,500 69,300 3,837 3,465
2017 224,100 160,800 201,000 40,200 2,241 2,010
228,400 164,240 205,300 41,060 2,284 2,053
年平均 357,479 256,486 320,607 64,121 3,575 3,206
357,243 256,280 320,350 64,070 3,572 3,204
一日平均 1,375 986 1,233 247 13.749 12.331
1,374 986 1,232 246 13.740 12.321
               
ドル円 値幅15  (1000通貨単位の場合)
年度   ループイフダン利益(円) トラリピ利益(手数料引いた後) トラリピ利益(手数料引く前) トラリピ手数料 ループイフダン決済回数 トラリピ決済回数
2004 280,050 221,390 255,450 34,060 1,867 1,703
285,900 226,850 261,750 34,900 1,906 1,745
2005 225,750 179,920 207,600 27,680 1,505 1,384
210,450 169,910 196,050 26,140 1,403 1,307
2006 248,850 197,990 228,450 30,460 1,659 1,523
249,150 200,330 231,150 30,820 1,661 1,541
2007 294,300 234,000 270,000 36,000 1,962 1,800
304,050 244,660 282,300 37,640 2,027 1,882
2008 610,050 494,130 570,150 76,020 4,067 3,801
631,200 513,240 592,200 78,960 4,208 3,948
2009 407,250 325,260 375,300 50,040 2,715 2,502
405,900 327,730 378,150 50,420 2,706 2,521
2010 229,500 180,570 208,350 27,780 1,530 1,389
241,350 194,220 224,100 29,880 1,609 1,494
2011 145,950 115,960 133,800 17,840 973 892
150,450 121,550 140,250 18,700 1,003 935
2012 99,750 80,600 93,000 12,400 665 620
90,600 74,230 85,650 11,420 604 571
2013 331,500 262,990 303,450 40,460 2,210 2,023
313,500 248,820 287,100 38,280 2,090 1,914
年平均 287,295 229,281 264,555 35,274 1,915 1,764
288,255 232,154 267,870 35,716 1,922 1,786
一日平均 1,105 882 1,018 136 7.367 6.783
1,109 893 1,030 137 7.391 6.868
               
ドル円 値幅25  (1000通貨単位の場合)
年度   ループイフダン利益(円) トラリピ利益(手数料引いた後) トラリピ利益(手数料引く前) トラリピ手数料 ループイフダン決済回数 トラリピ決済回数
2004 184,250 101,550 169,250 67,700 737 677
189,750 105,600 176,000 70,400 759 704
2005 152,500 85,800 143,000 57,200 610 572
137,000 77,100 128,500 51,400 548 514
2006 161,250 91,650 152,750 61,100 645 611
160,000 91,650 152,750 61,100 640 611
2007 200,000 112,650 187,750 75,100 800 751
207,750 118,350 197,250 78,900 831 789
2008 442,250 251,700 419,500 167,800 1,769 1,678
463,750 264,750 441,250 176,500 1,855 1,765
2009 282,750 157,650 262,750 105,100 1,131 1,051
280,500 156,750 261,250 104,500 1,122 1,045
2010 152,000 83,850 139,750 55,900 608 559
163,750 91,500 152,500 61,000 655 610
2011 96,750 54,300 90,500 36,200 387 362
101,250 57,450 95,750 38,300 405 383
2012 69,250 39,600 66,000 26,400 277 264
59,250 33,900 56,500 22,600 237 226
2013 229,250 128,550 214,250 85,700 917 857
210,750 117,900 196,500 78,600 843 786
年平均 197,025 110,730 184,550 73,820 788 738
197,375 111,495 185,825 74,330 790 743
一日平均 758 426 710 284 3.031 2.839
759 429 715 286 3.037 2.859
               
ドル円 値幅50  (1000通貨単位の場合)
年度   ループイフダン利益(円) トラリピ利益(手数料引いた後) トラリピ利益(手数料引く前) トラリピ手数料 ループイフダン決済回数 トラリピ決済回数
2004 99,000 76,800 96,000 19,200 198 192
103,500 80,800 101,000 20,200 207 202
2005 80,500 62,000 77,500 15,500 161 155
65,000 49,600 62,000 12,400 130 124
2006 85,500 64,800 81,000 16,200 171 162
84,500 64,000 80,000 16,000 169 160
2007 106,000 78,800 98,500 19,700 212 197
113,000 85,600 107,000 21,400 226 214
2008 249,000 192,000 240,000 48,000 498 480
271,000 209,600 262,000 52,400 542 524
2009 151,500 116,000 145,000 29,000 303 290
149,000 114,000 142,500 28,500 298 285
2010 78,000 60,800 76,000 15,200 156 152
89,500 70,400 88,000 17,600 179 176
2011 49,500 39,200 49,000 9,800 99 98
53,500 42,800 53,500 10,700 107 107
2012 39,000 30,000 37,500 7,500 78 75
29,500 22,400 28,000 5,600 59 56
2013 128,000 98,000 122,500 24,500 256 245
109,500 83,200 104,000 20,800 219 208
年平均 106,600 81,840 102,300 20,460 213 205
106,800 82,240 102,800 20,560 214 206
一日平均 410 315 393 79 0.820 0.787
411 316 395 79 0.822 0.791
               
ドル円 値幅100  (1000通貨単位の場合)
年度   ループイフダン利益(円) トラリピ利益(手数料引いた後) トラリピ利益(手数料引く前) トラリピ手数料 ループイフダン決済回数 トラリピ決済回数
2004 49,000 44,100 49,000 4,900 49 49
53,000 47,700 53,000 5,300 53 53
2005 49,000 43,200 48,000 4,800 49 48
33,000 28,800 32,000 3,200 33 32
2006 39,000 33,300 37,000 3,700 39 37
38,000 32,400 36,000 3,600 38 36
2007 51,000 40,500 45,000 4,500 51 45
58,000 46,800 52,000 5,200 58 52
2008 124,000 108,000 120,000 12,000 124 120
146,000 128,700 143,000 14,300 146 143
2009 80,000 70,200 78,000 7,800 80 78
77,000 67,500 75,000 7,500 77 75
2010 40,000 35,100 39,000 3,900 40 39
51,000 45,000 50,000 5,000 51 50
2011 28,000 24,300 27,000 2,700 28 27
32,000 27,900 31,000 3,100 32 31
2012 22,000 18,900 21,000 2,100 22 21
13,000 10,800 12,000 1,200 13 12
2013 77,000 66,600 74,000 7,400 77 74
59,000 50,400 56,000 5,600 59 56
年平均 55,900 48,420 53,800 5,380 56 54
56,000 48,600 54,000 5,400 56 54
一日平均 215 186 207 21 0.215 0.207
215 187 208 21 0.215 0.208

●注意。
2014年以降の利益はバックテストではなくリアルタイムで測定したデータがあるため上記リンクまたは下図(簡略データ)を参照して下さい。
スプレッドはループイフダン2pip、トラリピ4pipとして計算。 平均は2004-2013年(10年分)の平均です。
(2018年3月8日追記。値幅10を追加しました。上表の値幅10は2018年3月に追加されたため、2014から2017年度もバックテストの結果です。)

利益の単位:円(1000通貨の場合)。1時間足データで計算しており1時間に複数回の決済が起きた場合にカウント漏れが出るため、実際はもっと利益が大きくなります(例えば、ドル円B15で1時間に3回決済されたとしても1回分しかカウント出来ないため、実際はもっと利益が大きくなります)。計算式は私が作成しているのでバグを含む可能性があります。含み損はシステムを稼働させる時期により変わるため算入していません。含み損を計算するには最高値ポジションのレートから終値の差(下落幅)をこちら(目安資金)の表で参照して下さい。

↓2014年以降のループイフダン利益(1000通貨あたりの利益。バックテストではなく実際に取引したデータ)
ループイフダン利益2014、2015

年間利益2016年アイネット証券

ループイフダン利益2017年

(参考)ドル円10年分、月足チャート。2004年1月から2014年1月まで。
ドル円、10年分、月足チャート
★考察。
●買いと売りの差について。
全期間を通じて買いと売りの利益差は小さく、ドル円15の年間平均では960円でした。
1年の終値が始値より高い時は買いの方が利益が大きい傾向があります。

実際にはスワップもあるので買いではもっと利益が大きくなり、売りでは小さくなります。 
スワップでもループイフダンの方がトラリピより有利な場合が多いです。

●スプレッド差によるトラリピとの決済回数差。
2pipのスプレッド差ですが、大きな利益の差につながっているのがわかります。

ドル円15買のループイフダン年平均利益は287,295円ですが、スプレッドの差による決済回数を算入するとトラリピ利益は264,555円であり、手数料も引くと229,281円となります。

このループイフダン利益287,295円とトラリピ利益(手数料引く前)264,555円の差は22,740円であり、これをトラリピ利益(手数料引く前)264,555円で割ると約8.6%であり、スプレッド差によりこの割合だけループイフダンはトラリピより利益が大きくなります。 
同様の計算をすると、ドル円10で約11.5% 、ドル円25で約6.8% 、ドル円50で約4.2% 、ドル円100で約3.9%となります。

つまり、2pipのスプレッド差によりこれ程の利益差が生じることになります。
値幅が小さい程その差が大きくなる傾向があります。

 ★スプレッドによるトラリピとの利益差
   ドル円10   11.5%
   ドル円15   8.6%
   ドル円25   6.8%
   ドル円50   4.2%
   ドル円100 3.9%

●トラリピ手数料の差も含めた場合(ループイフダンは手数料無料)。
スプレッドに加えて、さらに手数料差も検討します。
ドル円15買のループイフダン利益287,295円とトラリピ利益(手数料引いた後)229,281円の差58,014円をトラリピ利益(手数料引いた後)229,281円で割ると約25.3%です。

同様の計算をすると、ドル円10で約39.4% 、ドル円25で約77.9% 、ドル円50で約30.3% 、ドル円100で約15.4%となります。
つまり、この割合だけループイフダンはトラリピより利益が大きくなります。

 ★スプレッドと手数料によるトラリピとの利益差
   ドル円10 39.4%(トラリピは「せま割」で少しだけ手数料が小さい)
   ドル円15 25.3%(トラリピは「せま割」で少しだけ手数料が小さい)    ドル円25 77.9%    ドル円50 30.3%    ドル円100 15.4%

(参考)ドル円25はトラリピ手数料比率(トラリピ利益に対する手数料の割合)が40%と極めて大きいためループイフダンの方が圧倒的に有利になります。税金で利益の20%を収めることも考えると100万円利益を出したとしても手数料で40万取られ、残り利益60万に税率20%の12万を取られるので最終的な利益は48万となり半分以下になります。

●バックテスト全体の傾向等。
どのシステムも2008、2009年の利益が特に大きいです。リーマン・ショック等によりボラティリティが高かったためと思われます。
2013年は大きく円安が進んだため利益が大きいです。
2014年はボラティリティが特に低いので利益が少なめです。 

ドル円15は利用者ランキング1位なだけあって利益も決済回数も多いです。
値幅が小さいシステムほど利益が大きくなる傾向があります。
利用者ランキングからは値幅が小さいシステムが人気なことがわかります。 

時間足データで計算しているので1時間に複数回新規・決済を繰り返す場合を含みません。そのため実際の利益はもっと大きくなります。
特にドル円15のように値幅が小さいシステムほどその影響は大きくなります。

トラリピの手数料コストやスプレッドによる決済回数の差をよく考えるとやはりループイフダンは優れたシステムだと思います。
 
●関連記事。 
バックテスト2004年以降 スプレッド差も反映したループイフダンとトラリピの比較。
【豪ドル円】  【ユーロ円】  【ポンド円】  【ユーロドル】  【NZドル円】 【カナダドル円】
 (更新履歴:2014年11月27日投稿、最終更新:2018年3月25日)
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この記事の趣旨、データの注意点等はこちら(ドル円バックテスト)を参照下さい。
 
●結果(下表)。
豪ドル円20の平均年間利益は買:389,160円、売:387,800円です(1000通貨単位の場合)。
1日平均利益は買:1,497円、売:1,492円です(土日を除いて年260日として計算)。
年間最大は2008年の買:942,800円、売:977,000円です。

豪ドル円40買のループイフダン年平均利益は226,520円ですが、スプレッド差による決済回数差を考慮するとトラリピ利益は205,080円であり、手数料も引くと153,810円となります。
(2018年3月8日追記。下表に値幅10、100を追加しました。)

豪ドル円 値幅10  (1000通貨単位の場合)
年度   ループイフダン利益(円) トラリピ利益(手数料引いた後) トラリピ利益(手数料引く前) トラリピ手数料 ループイフダン決済回数 トラリピ決済回数
2004 350,600 249,440 311,800 62,360 3,506 3,118
351,200 249,840 312,300 62,460 3,512 3,123
2005 207,200 141,840 177,300 35,460 2,072 1,773
201,100 136,800 171,000 34,200 2,011 1,710
2006 214,500 147,760 184,700 36,940 2,145 1,847
206,800 141,600 177,000 35,400 2,068 1,770
2007 628,500 465,760 582,200 116,440 6,285 5,822
624,800 462,480 578,100 115,620 6,248 5,781
2008 1,165,700 881,280 1,101,600 220,320 11,657 11,016
1,201,700 909,360 1,136,700 227,340 12,017 11,367
2009 836,800 619,840 774,800 154,960 8,368 7,748
818,200 604,480 755,600 151,120 8,182 7,556
2010 633,500 467,520 584,400 116,880 6,335 5,844
634,100 467,920 584,900 116,980 6,341 5,849
2011 507,400 369,680 462,100 92,420 5,074 4,621
511,900 373,040 466,300 93,260 5,119 4,663
2012 321,300 230,880 288,600 57,720 3,213 2,886
310,200 221,840 277,300 55,460 3,102 2,773
2013 496,100 363,200 454,000 90,800 4,961 4,540
492,500 360,160 450,200 90,040 4,925 4,502
2014 250,300 178,400 223,000 44,600 2,503 2,230
246,300 175,040 218,800 43,760 2,463 2,188
2015 371,900 268,560 335,700 67,140 3,719 3,357
384,900 279,040 348,800 69,760 3,849 3,488
2016 445,000 326,240 407,800 81,560 4,450 4,078
449,200 329,680 412,100 82,420 4,492 4,121
2017 188,200 137,200 171,500 34,300 1,882 1,715
183,600 133,440 166,800 33,360 1,836 1,668
年平均 472,643 346,257 432,821 86,564 4,726 4,328
472,607 346,051 432,564 86,513 4,726 4,326
一日平均 1,818 1,332 1,665 333 18.179 16.647
1,818 1,331 1,664 333 18.177 16.637
               
豪ドル円 値幅20  (1000通貨単位の場合)
年度   ループイフダン利益(円) トラリピ利益(手数料引いた後) トラリピ利益(手数料引く前) トラリピ手数料 ループイフダン決済回数 トラリピ決済回数
2004 229,400 162,360 180,400 18,040 1,147 902
230,200 169,560 188,400 18,840 1,151 942
2005 120,600 85,500 95,000 9,500 603 475
114,600 86,580 96,200 9,620 573 481
2006 127,800 90,180 100,200 10,020 639 501
120,400 89,640 99,600 9,960 602 498
2007 477,000 374,220 415,800 41,580 2,385 2,079
472,400 375,300 417,000 41,700 2,362 2,085
2008 942,800 754,020 837,800 83,780 4,714 4,189
977,000 787,140 874,600 87,460 4,885 4,373
2009 621,200 481,680 535,200 53,520 3,106 2,676
601,200 468,360 520,400 52,040 3,006 2,602
2010 463,000 354,960 394,400 39,440 2,315 1,972
463,800 360,900 401,000 40,100 2,319 2,005
2011 351,800 268,920 298,800 29,880 1,759 1,494
355,800 280,080 311,200 31,120 1,779 1,556
2012 213,000 164,160 182,400 18,240 1,065 912
201,600 158,760 176,400 17,640 1,008 882
2013 345,000 264,960 294,400 29,440 1,725 1,472
341,000 267,120 296,800 29,680 1,705 1,484
年平均 389,160 300,096 333,440 33,344 1,946 1,667
387,800 304,344 338,160 33,816 1,939 1,691
一日平均 1,497 1,154 1,282 128 7.484 6.412
1,492 1,171 1,301 130 7.458 6.503
               
豪ドル円 値幅40  (1000通貨単位の場合)
年度   ループイフダン利益(円) トラリピ利益(手数料引いた後) トラリピ利益(手数料引く前) トラリピ手数料 ループイフダン決済回数 トラリピ決済回数
2004 103,200 66,600 88,800 22,200 258 222
103,600 69,600 92,800 23,200 259 232
2005 59,200 40,200 53,600 13,400 148 134
53,200 37,200 49,600 12,400 133 124
2006 62,800 40,800 54,400 13,600 157 136
55,200 35,700 47,600 11,900 138 119
2007 294,800 202,500 270,000 67,500 737 675
290,400 201,600 268,800 67,200 726 672
2008 623,200 425,400 567,200 141,800 1,558 1,418
657,600 453,900 605,200 151,300 1,644 1,513
2009 354,400 242,400 323,200 80,800 886 808
334,400 229,800 306,400 76,600 836 766
2010 268,800 182,100 242,800 60,700 672 607
269,600 184,800 246,400 61,600 674 616
2011 195,200 133,800 178,400 44,600 488 446
199,200 138,000 184,000 46,000 498 460
2012 113,600 78,000 104,000 26,000 284 260
102,000 70,500 94,000 23,500 255 235
2013 190,000 126,300 168,400 42,100 475 421
186,000 125,100 166,800 41,700 465 417
年平均 226,520 153,810 205,080 51,270 566 513
225,120 154,620 206,160 51,540 563 515
一日平均 871 592 789 197 2.178 1.972
866 595 793 198 2.165 1.982
               
豪ドル円 値幅80  (1000通貨単位の場合)
年度   ループイフダン利益(円) トラリピ利益(手数料引いた後) トラリピ利益(手数料引く前) トラリピ手数料 ループイフダン決済回数 トラリピ決済回数
2004 44,000 36,400 41,600 5,200 55 52
44,800 37,800 43,200 5,400 56 54
2005 32,800 26,600 30,400 3,800 41 38
26,400 22,400 25,600 3,200 33 32
2006 36,000 27,300 31,200 3,900 45 39
28,800 21,000 24,000 3,000 36 30
2007 172,800 142,100 162,400 20,300 216 203
168,000 137,900 157,600 19,700 210 197
2008 348,000 290,500 332,000 41,500 435 415
382,400 322,700 368,800 46,100 478 461
2009 194,400 165,900 189,600 23,700 243 237
174,400 149,800 171,200 21,400 218 214
2010 144,800 114,100 130,400 16,300 181 163
144,800 114,800 131,200 16,400 181 164
2011 98,400 81,200 92,800 11,600 123 116
102,400 86,100 98,400 12,300 128 123
2012 64,000 52,500 60,000 7,500 80 75
52,800 42,700 48,800 6,100 66 61
2013 96,000 78,400 89,600 11,200 120 112
92,800 76,300 87,200 10,900 116 109
年平均 123,120 101,500 116,000 14,500 154 145
121,760 101,150 115,600 14,450 152 145
一日平均 474 390 446 56 0.592 0.558
468 389 445 56 0.585 0.556
               
豪ドル円 値幅100  (1000通貨単位の場合)
年度   ループイフダン利益(円) トラリピ利益(手数料引いた後) トラリピ利益(手数料引く前) トラリピ手数料 ループイフダン決済回数 トラリピ決済回数
2004 32,000 28,800 32,000 3,200 32 32
33,000 29,700 33,000 3,300 33 33
2005 26,000 23,400 26,000 2,600 26 26
20,000 18,000 20,000 2,000 20 20
2006 28,000 25,200 28,000 2,800 28 28
20,000 18,000 20,000 2,000 20 20
2007 136,000 121,500 135,000 13,500 136 135
132,000 117,900 131,000 13,100 132 131
2008 283,000 250,200 278,000 27,800 283 278
317,000 280,800 312,000 31,200 317 312
2009 158,000 140,400 156,000 15,600 158 156
139,000 123,300 137,000 13,700 139 137
2010 121,000 105,300 117,000 11,700 121 117
122,000 106,200 118,000 11,800 122 118
2011 84,000 74,700 83,000 8,300 84 83
88,000 78,300 87,000 8,700 88 87
2012 53,000 47,700 53,000 5,300 53 53
42,000 37,800 42,000 4,200 42 42
2013 82,000 73,800 82,000 8,200 82 82
79,000 71,100 79,000 7,900 79 79
2014 38,000 33,300 37,000 3,700 38 37
33,000 28,800 32,000 3,200 33 32
2015 56,000 50,400 56,000 5,600 56 56
67,000 60,300 67,000 6,700 67 67
2016 75,000 68,400 76,000 7,600 75 76
79,000 71,100 79,000 7,900 79 79
2017 34,000 30,600 34,000 3,400 34 34
31,000 27,900 31,000 3,100 31 31
年平均 86,143 76,693 85,214 8,521 86 85
85,857 76,371 84,857 8,486 86 85
一日平均 331 295 328 33 0.331 0.328
330 294 326 33 0.330 0.326

●注意。
2014年以降の利益はバックテストではなくリアルタイムで測定したデータがあるため上記リンクまたは下図(簡略データ)を参照して下さい。(上表の値幅10と100は2018年3月に追加されたため、2014から2017年度もバックテストの結果です。)
スプレッドはループイフダン4pip、トラリピ6pipとして計算。

↓2014年以降のループイフダン利益(1000通貨あたりの利益。バックテストではなく実際に取引したデータ)
ループイフダン利益2014、2015 

年間利益2016年アイネット証券

ループイフダン利益2017年

(参考)豪ドル円10年分、月足チャート。2004年1月から2014年1月まで。
豪ドル円10年分、月足チャート
★考察。
●買いと売りの差について。
全期間を通じて買いと売りの利益差は小さく、豪ドル円20の年間平均では1,360円でした。
1年の終値が始値より高い時は買いの方が利益が大きい傾向があります。

実際にはスワップもあるので買いではもっと利益が大きくなり、売りでは小さくなります。 
スワップでもループイフダンの方がトラリピより有利な場合が多いです。

●スプレッド差によるトラリピとの決済回数差。
2pipのスプレッド差ですが、大きな利益の差につながっているのがわかります。

豪ドル円20買のループイフダン年平均利益は389,160円ですが、スプレッドの差による決済回数を算入するとトラリピ利益は333,440円であり、手数料も引くと300,096円となります。

このループイフダン利益389,160円とトラリピ利益(手数料引く前)333,440円の差は55,720円であり、これをトラリピ利益(手数料引く前)333,440円で割ると約16.7%であり、スプレッド差によりこの割合だけループイフダンはトラリピより利益が大きくなります。 
同様の計算をすると、豪ドル円40で約10.4%、豪ドル円80で約6.1%となります。

つまり、2pipのスプレッド差によりこれ程の利益差が生じることになります。
値幅が小さい程その差が大きくなる傾向があります。

 ★スプレッドによるトラリピとの利益差
   豪ドル円20 16.7%
   豪ドル円40 10.4%
   豪ドル円80  6.1%

●トラリピ手数料の差も含めた場合(ループイフダンは手数料無料)。
スプレッドに加えて、さらに手数料差も検討します。
豪ドル円20のループイフダン利益389,160円とトラリピ利益(手数料引いた後)300,096円の差89,064円をトラリピ利益(手数料引いた後)300,096円で割ると約29.7%です。

同様の計算をすると、豪ドル円40で約47.3%、豪ドル円80で約21.3%となります。
つまり、この割合だけループイフダンはトラリピより利益が大きくなります。 

 ★スプレッドと手数料によるトラリピとの利益差
   豪ドル円20 29.7%(トラリピは「せま割」で少しだけ手数料が小さい)
   豪ドル円40 47.3%
   豪ドル円80 21.3%

(2018年3月8日追記。値幅10、100を追加しました。値幅10、100のスプレッドによるトラリピとの利益差は11.5%、1.1%、スプレッドと手数料によるトラリピとの利益差は39.3%、12.3%であり、値幅10のトラリピは「せま割」適用で少しだけ手数料が小さくなるものの、上記と同じ傾向です。)

●バックテスト全体の傾向等。
こちら(ドル円バックテスト)を参照下さい。
 
●関連記事。 
バックテスト2004年以降 スプレッド差も反映したループイフダンとトラリピの比較。
【ドル円】 【ユーロ円】 【ポンド円】 【ユーロドル】 【NZドル円】 【カナダドル円】
 (更新履歴:2014年11月20日投稿、最終更新:2018年3月25日)
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