ループイフダン検証ブログ

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この記事の趣旨、データの注意点等はこちら(ドル円バックテスト)を参照下さい。

●結果(下表参照)。
ユーロドル値幅20の平均年間利益(1000通貨単位の場合)。
 買: 336,911 円
 売: 338,874 円

1日平均利益(土日を除いて年260日として計算)。
 買: 1,296 円
 売: 1,303 円
 
年間最大は2008年の買:849,428円、売:856,247円でした。 

 ★スプレッドと手数料によるループイフダンとトラリピの利益差
   ユーロドル値幅20  25.0%(トラリピ「せま割」適用あり)
   ユーロドル値幅40  42.1
   ユーロドル値幅60  26.0%

●ユーロドルのバックテストの特徴、まとめ等。
決済回数はボラティリティにより変わるため年度ごとに差が出るのは多通貨と同じ特徴ですが、ユーロドルの場合、決済時のドル円のレートにより利益額が変わります。
例えば、ドル円が115円の時に、ユーロドルで1pipの利益が出た場合、その利益は1万通貨あたり115円です(1000通貨なら11.5円)。

2004~2016年ではドル円は75~125円で推移していたため、ユーロドルの1pipあたり利益も75~125円となります。(1万通貨の場合)
ドル円なら1pipあたり利益は100円で固定なので、それと比べるとユーロドルの利益はプラマイ25%も変動してしまうということです。(含み損についても同様)

そのため、損益予想をする場合、ユーロドル単体の動きを予測するだけでは不十分であり、さらにドル円の動きも予想する必要があり難しいです。

ユーロドルの目安資金の記事でも、ユーロドルでループイフダンするのが難しい理由を説明しているので参照して下さい。

ユーロドルは他のループイフダンの通貨と比べ、特別に利益が大きい訳でもありません。
同じ値幅のある豪ドル円で比べると、豪ドル円B20の年間平均利益389,160円ですが、ユーロドルB20は336,911円(ユーロドルS20は338,874円)です。

豪ドル円の方がスワップも大きく、値動きも予測しやすい、損益計算にドル円レートを使う必要がなく予測が立てやすい等の理由から、あえてユーロドルでループイフダンをすべき理由はほとんどないと思います。

年度によってはユーロドルの方が利益が大きくなることもあるので(下図「ユーロドルと豪ドル円の利益比較」参照)、ユーロドルと豪ドル円の両方を稼働させれば決済利益を平準化できるというメリットはありますが、両方の含み損を抱えることになるので、高度なリスク管理能力が必要になります。

ユーロドルのループイフダンをどうしても使いたいのであれば、トレンドが明確な場合に一時的に稼働させるというような使い方がよいと思います。 
 
●ユーロドルのバックテスト。
ユーロドル 値幅20  (1000通貨単位の場合)
年度   ループイフダン利益(円) トラリピ利益(手数料引いた後) トラリピ利益(手数料引く前) トラリピ手数料 ループイフダン決済回数 トラリピ決済回数
2004 337,758 271,588 299,268 27,680 1,562 1,384
326,946 261,777 288,457 26,680 1,512 1,334
2005 257,621 206,790 227,430 20,640 1,169 1,032
276,794 224,222 246,602 22,380 1,256 1,119
2006 231,684 187,738 205,398 17,660 996 883
215,866 173,280 189,580 16,300 928 815
2007 188,834 152,972 167,172 14,200 802 710
172,588 138,321 151,161 12,840 733 642
2008 849,428 686,214 759,754 73,540 4,111 3,677
856,247 692,372 766,572 74,200 4,144 3,710
2009 607,943 480,124 537,544 57,420 3,247 2,871
605,509 477,783 534,923 57,140 3,234 2,857
2010 285,758 225,513 254,533 29,020 1,629 1,451
299,792 238,102 268,742 30,640 1,709 1,532
2011 452,203 351,553 401,993 50,440 2,837 2,522
455,072 354,062 404,862 50,800 2,855 2,540
2012 206,916 162,421 185,681 23,260 1,296 1,163
204,681 160,466 183,446 22,980 1,282 1,149
2013 207,174 167,026 186,066 19,040 1,060 952
201,506 161,938 180,398 18,460 1,031 923
2014 128,958 103,355 114,135 10,780 609 539
146,533 119,079 131,499 12,420 692 621
2015 407,966 331,398 361,238 29,840 1,685 1,492
422,977 345,169 376,249 31,080 1,747 1,554
2016 217,596 176,062 193,902 17,840 1,001 892
220,857 179,022 197,162 18,140 1,016 907
年平均 336,911 269,443 299,547 30,105 1,693 1,505
338,874 271,200 301,512 30,312 1,703 1,516
一日平均 1,296 1,036 1,152 116 6.51 5.79
1,303 1,043 1,160 117 6.55 5.83
               
ユーロドル 値幅40  (1000通貨単位の場合)
年度   ループイフダン利益(円) トラリピ利益(手数料引いた後) トラリピ利益(手数料引く前) トラリピ手数料 ループイフダン決済回数 トラリピ決済回数
2004 184,664 133,985 174,285 40,300 427 403
173,852 125,673 163,473 37,800 402 378
2005 136,634 100,182 129,582 29,400 310 294
155,586 114,834 148,534 33,700 353 337
2006 127,007 94,229 120,029 25,800 273 258
111,190 81,811 104,211 22,400 239 224
2007 104,071 76,407 97,007 20,600 221 206
87,589 63,796 80,996 17,200 186 172
2008 470,688 335,487 442,587 107,100 1,139 1,071
477,713 340,812 449,612 108,800 1,156 1,088
2009 326,908 220,944 301,444 80,500 873 805
324,286 219,023 298,823 79,800 866 798
2010 149,106 101,840 142,440 40,600 425 406
163,140 111,874 156,474 44,600 465 446
2011 238,454 156,216 227,616 71,400 748 714
241,323 158,185 230,485 72,300 757 723
2012 114,634 73,470 106,970 33,500 359 335
112,718 72,155 105,055 32,900 353 329
2013 111,405 77,087 103,587 26,500 285 265
105,932 72,724 97,724 25,000 271 250
2014 68,185 47,555 62,255 14,700 161 147
85,548 60,819 79,619 18,800 202 188
2015 220,810 164,452 207,252 42,800 456 428
235,337 175,979 221,779 45,800 486 458
2016 118,689 87,037 113,037 26,000 273 260
121,732 89,380 116,080 26,700 280 267
年平均 182,404 128,376 171,392 43,015 458 430
184,304 129,774 173,297 43,523 463 435
一日平均 702 494 659 165 1.76 1.65
709 499 667 167 1.78 1.67
               
ユーロドル 値幅60  (1000通貨単位の場合)
年度   ループイフダン利益(円) トラリピ利益(手数料引いた後) トラリピ利益(手数料引く前) トラリピ手数料 ループイフダン決済回数 トラリピ決済回数
2004 133,633 109,741 129,741 20,000 206 200
122,605 100,413 118,713 18,300 189 183
2005 93,220 72,947 85,947 13,000 141 130
112,393 89,220 105,120 15,900 170 159
2006 90,719 74,730 87,230 12,500 130 125
74,669 60,980 71,180 10,200 107 102
2007 73,462 59,423 69,223 9,800 104 98
57,215 46,083 53,683 7,600 81 76
2008 317,373 254,216 303,116 48,900 512 489
324,812 260,455 310,555 50,100 524 501
2009 220,747 173,598 211,198 37,600 393 376
217,938 171,290 208,390 37,100 388 371
2010 105,778 82,694 102,094 19,400 201 194
119,461 93,777 115,777 22,000 227 220
2011 168,321 126,313 159,713 33,400 352 334
171,190 128,583 162,583 34,000 358 340
2012 79,030 59,878 75,678 15,800 165 158
77,114 58,362 73,762 15,400 161 154
2013 78,570 62,252 75,052 12,800 134 128
72,706 57,388 69,188 11,800 124 118
2014 40,657 32,651 38,751 6,100 64 61
57,809 47,103 55,903 8,800 91 88
2015 155,439 125,270 145,270 20,000 214 200
169,966 137,797 159,797 22,000 234 220
2016 80,865 65,704 77,604 11,900 124 119
84,126 68,465 80,865 12,400 129 124
年平均 125,986 99,955 120,047 20,092 211 201
127,846 101,532 121,963 20,431 214 204
一日平均 485 384 462 77 0.81 0.77
492 391 469 79 0.82 0.79

●注意。
スプレッドはループイフダン2pip、トラリピ5pip。 利益の単位:円(1000通貨の場合)。10分足データで計算しており、10分間に複数回の決済が起きた場合にカウント漏れが出るため、実際はもっと利益が大きくなります(例えば、ユーロドルB20で1分間に3回決済されたとしても1回分しかカウント出来ないため、実際はもっと利益が大きくなります)。


●ユーロドルB20と豪ドル円B20の利益比較。2004~2016年。
ユーロドルと豪ドル円の利益比較

(参考)ユーロドル過去チャート(ユーロ導入日1999年1月から2017年1月まで)。
史上最安値0.8225(2000年10月26日)、史上最高値1.6038(2008年7月15日)。
 ユーロドル長期チャート

(参考)2016年ループイフダン利益
ループイフダン利益2016

●トラリピとの利益差。 
計算方法等はこちら(ドル円バックテスト)を参照下さい。
この記事ではドル円と同様の検証をしユーロドルの結果のみ紹介します。

トラリピはスプレッド5pips、手数料10pips(値幅20は「せま割」適用で2pips)、ループイフダンは2pips、手数料無料なので、これらにより以下の差が出ます。

 ★スプレッドと手数料によるトラリピとの利益差
   ユーロドル値幅20  25.0%
   ユーロドル値幅40  42.1
   ユーロドル値幅60  26.0%

多通貨と同様に、ユーロドルでもトラリピよりループイフダンの方が有利ですが、具体的な利益差は非常に大きいです。

ユーロドルでもトラリピからループイフダンに乗り換えるのがよいと思います。
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(この記事は【ドル円】のバックテスト結果です。他通貨は【豪ドル円】  【ユーロ円】  【ポンド円】  【ユーロドル】を参照)

★トラリピとの利益差まとめ。
下表のループイフダンは同じ値幅のトラリピより10~78%(下表右の数字)も利益が大きくなります。(利益差をトラリピ利益(手数料引いた後)で割った結果。ドル円15、豪ドル円20、ユーロドル20のトラリピは「せま割」適用で計算)

ループイフダンとトラリピの利益差

●トラリピとのスプレッド差による決済回数差も算入。
同じ値幅でトラリピした時も同様の結果になりますが、トラリピは手数料がかかるだけでなく、ループイフダンよりスプレッドが大きいため決済回数が少なくなり利益も少なくなります。
今回は、それらの差も含めた比較検証をしています。
スプレッドはループイフダン2pip、トラリピ4pipとして計算しました。 

●結果(下表)。
ドル円15の平均年間利益は買:287,295円、売:288,255円です(1000通貨単位の場合)。
1日平均利益は買:1,105円、売:1,109円です(土日を除いて年260日として計算)。
年間最大は2008年の買:610,050円、売:631,200円です。

ドル円25買のループイフダン年平均利益は197,025円ですが、スプレッド差による決済回数差を考慮するとトラリピ利益は184,550円であり、手数料も引くと110,730円となります。

考察は図表の下に記載します。

ドル円15  (1000通貨単位の場合)  
年度   ループイフダン利益(円) トラリピ利益(手数料引いた後) トラリピ利益(手数料引く前) トラリピ手数料 ループイフダン決済回数 トラリピ決済回数
2004 280,050 221,390 255,450 34,060 1,867 1,703
  285,900 226,850 261,750 34,900 1,906 1,745
2005 225,750 179,920 207,600 27,680 1,505 1,384
  210,450 169,910 196,050 26,140 1,403 1,307
2006 248,850 197,990 228,450 30,460 1,659 1,523
  249,150 200,330 231,150 30,820 1,661 1,541
2007 294,300 234,000 270,000 36,000 1,962 1,800
  304,050 244,660 282,300 37,640 2,027 1,882
2008 610,050 494,130 570,150 76,020 4,067 3,801
  631,200 513,240 592,200 78,960 4,208 3,948
2009 407,250 325,260 375,300 50,040 2,715 2,502
  405,900 327,730 378,150 50,420 2,706 2,521
2010 229,500 180,570 208,350 27,780 1,530 1,389
  241,350 194,220 224,100 29,880 1,609 1,494
2011 145,950 115,960 133,800 17,840 973 892
  150,450 121,550 140,250 18,700 1,003 935
2012 99,750 80,600 93,000 12,400 665 620
  90,600 74,230 85,650 11,420 604 571
2013 331,500 262,990 303,450 40,460 2,210 2,023
  313,500 248,820 287,100 38,280 2,090 1,914
※2014 61,200 47,320 54,600 7,280 408 364
  65,550 52,000 60,000 8,000 437 400
年平均 287,295 229,281 264,555 35,274 1,915 1,764
288,255 232,154 267,870 35,716 1,922 1,786
一日平均 1,105 882 1,018 136 7.367 6.783
1,109 893 1,030 137 7.391 6.868
               
ドル円25  (1000通貨単位の場合)  
年度   ループイフダン利益(円) トラリピ利益(手数料引いた後) トラリピ利益(手数料引く前) トラリピ手数料 ループイフダン決済回数 トラリピ決済回数
2004 184,250 101,550 169,250 67,700 737 677
  189,750 105,600 176,000 70,400 759 704
2005 152,500 85,800 143,000 57,200 610 572
  137,000 77,100 128,500 51,400 548 514
2006 161,250 91,650 152,750 61,100 645 611
  160,000 91,650 152,750 61,100 640 611
2007 200,000 112,650 187,750 75,100 800 751
  207,750 118,350 197,250 78,900 831 789
2008 442,250 251,700 419,500 167,800 1,769 1,678
  463,750 264,750 441,250 176,500 1,855 1,765
2009 282,750 157,650 262,750 105,100 1,131 1,051
  280,500 156,750 261,250 104,500 1,122 1,045
2010 152,000 83,850 139,750 55,900 608 559
  163,750 91,500 152,500 61,000 655 610
2011 96,750 54,300 90,500 36,200 387 362
  101,250 57,450 95,750 38,300 405 383
2012 69,250 39,600 66,000 26,400 277 264
  59,250 33,900 56,500 22,600 237 226
2013 229,250 128,550 214,250 85,700 917 857
  210,750 117,900 196,500 78,600 843 786
※2014 40,000 21,600 36,000 14,400 160 144
  43,750 24,000 40,000 16,000 175 160
年平均 197,025 110,730 184,550 73,820 788 738
197,375 111,495 185,825 74,330 790 743
一日平均 758 426 710 284 3.031 2.839
759 429 715 286 3.037 2.859
               
ドル円50  (1000通貨単位の場合)  
年度   ループイフダン利益(円) トラリピ利益(手数料引いた後) トラリピ利益(手数料引く前) トラリピ手数料 ループイフダン決済回数 トラリピ決済回数
2004 99,000 76,800 96,000 19,200 198 192
  103,500 80,800 101,000 20,200 207 202
2005 80,500 62,000 77,500 15,500 161 155
  65,000 49,600 62,000 12,400 130 124
2006 85,500 64,800 81,000 16,200 171 162
  84,500 64,000 80,000 16,000 169 160
2007 106,000 78,800 98,500 19,700 212 197
  113,000 85,600 107,000 21,400 226 214
2008 249,000 192,000 240,000 48,000 498 480
  271,000 209,600 262,000 52,400 542 524
2009 151,500 116,000 145,000 29,000 303 290
  149,000 114,000 142,500 28,500 298 285
2010 78,000 60,800 76,000 15,200 156 152
  89,500 70,400 88,000 17,600 179 176
2011 49,500 39,200 49,000 9,800 99 98
  53,500 42,800 53,500 10,700 107 107
2012 39,000 30,000 37,500 7,500 78 75
  29,500 22,400 28,000 5,600 59 56
2013 128,000 98,000 122,500 24,500 256 245
  109,500 83,200 104,000 20,800 219 208
※2014 19,500 14,800 18,500 3,700 39 37
  23,000 17,600 22,000 4,400 46 44
年平均 106,600 81,840 102,300 20,460 213 205
106,800 82,240 102,800 20,560 214 206
一日平均 410 315 393 79 0.820 0.787
411 316 395 79 0.822 0.791
               
ドル円100  (1000通貨単位の場合)  
年度   ループイフダン利益(円) トラリピ利益(手数料引いた後) トラリピ利益(手数料引く前) トラリピ手数料 ループイフダン決済回数 トラリピ決済回数
2004 49,000 44,100 49,000 4,900 49 49
  53,000 47,700 53,000 5,300 53 53
2005 49,000 43,200 48,000 4,800 49 48
  33,000 28,800 32,000 3,200 33 32
2006 39,000 33,300 37,000 3,700 39 37
  38,000 32,400 36,000 3,600 38 36
2007 51,000 40,500 45,000 4,500 51 45
  58,000 46,800 52,000 5,200 58 52
2008 124,000 108,000 120,000 12,000 124 120
  146,000 128,700 143,000 14,300 146 143
2009 80,000 70,200 78,000 7,800 80 78
  77,000 67,500 75,000 7,500 77 75
2010 40,000 35,100 39,000 3,900 40 39
  51,000 45,000 50,000 5,000 51 50
2011 28,000 24,300 27,000 2,700 28 27
  32,000 27,900 31,000 3,100 32 31
2012 22,000 18,900 21,000 2,100 22 21
  13,000 10,800 12,000 1,200 13 12
2013 77,000 66,600 74,000 7,400 77 74
  59,000 50,400 56,000 5,600 59 56
※2014 9,000 8,100 9,000 900 9 9
  12,000 10,800 12,000 1,200 12 12
年平均 55,900 48,420 53,800 5,380 56 54
56,000 48,600 54,000 5,400 56 54
一日平均 215 186 207 21 0.215 0.207
215 187 208 21 0.215 0.208

●注意。
※2014年は6/30までのデータです。2014年2015年2016年の利益はバックテストではなくリアルタイムで測定したデータがあるため上記リンクまたは下図(簡略データ)を参照して下さい。
スプレッドはループイフダン2pip、トラリピ4pipとして計算。 重複レート発注機能:オフ(真の利益)。 平均は2004-2013年(10年分)の平均です。

利益の単位:円(1000通貨の場合)。1時間足データで計算しており1時間に複数回の決済が起きた場合にカウント漏れが出るため、実際はもっと利益が大きくなります(例えば、ドル円B15で1時間に3回決済されたとしても1回分しかカウント出来ないため、実際はもっと利益が大きくなります)。計算式は私が作成しているのでバグを含む可能性があります。含み損はシステムを稼働させる時期により変わるため算入していません。含み損を計算するには高値から終値の差(下落レート)をこちら(目安資金)の表で参照して下さい。

↓2014~2016年のループイフダン利益(1000通貨あたりの利益)
ループイフダン利益2014、2015

年間利益2016年アイネット証券

(参考)ドル円10年分、月足チャート。2004年1月から2014年1月まで。
ドル円、10年分、月足チャート
★考察。
●買いと売りの差について。
全期間を通じて買いと売りの利益差は小さく、ドル円15の年間平均では960円でした。
1年の終値が始値より高い時は買いの方が利益が大きい傾向があります。

実際にはスワップもあるので買いではもっと利益が大きくなり、売りでは小さくなります。 
スワップでもループイフダンの方がトラリピより有利な場合が多いです。

●スプレッド差によるトラリピとの決済回数差。
2pipのスプレッド差ですが、大きな利益の差につながっているのがわかります。

ドル円15買のループイフダン年平均利益は287,295円ですが、スプレッドの差による決済回数を算入するとトラリピ利益は264,555円であり、手数料も引くと229,281円となります。

このループイフダン利益287,295円とトラリピ利益(手数料引く前)264,555円の差は22,740円であり、これをトラリピ利益(手数料引く前)264,555円で割ると約10.0%であり、スプレッド差によりこの割合だけループイフダンはトラリピより利益が大きくなります。 
同様の計算をすると、ドル円25で約11.8% 、ドル円50で約5.3% 、ドル円100で約4.4%となります。

つまり、2pipのスプレッド差によりこれ程の利益差が生じることになります。
値幅が小さい程その差が大きくなる傾向があります。

 ★スプレッドによるトラリピとの利益差
   ドル円15   10.0%
   ドル円25   11.8%
   ドル円50   5.3%
   ドル円100 4.4%

●トラリピ手数料の差も含めた場合(ループイフダンは手数料無料)。
スプレッドに加えて、さらに手数料差も検討します。
ドル円15買のループイフダン利益287,295円とトラリピ利益(手数料引いた後)229,281円の差58,014円をトラリピ利益(手数料引いた後)229,281円で割ると約25.3%です。

同様の計算をすると、ドル円25で約77.9% 、ドル円50で約30.3% 、ドル円100で約15.4%となります。
つまり、この割合だけループイフダンはトラリピより利益が大きくなります。

 ★スプレッドと手数料によるトラリピとの利益差
   ドル円15 25.3%    ドル円25 77.9%    ドル円50 30.3%    ドル円100 15.4%

(参考)ドル円25はトラリピ手数料比率(トラリピ利益に対する手数料の割合)が40%と極めて大きいためループイフダンの方が圧倒的に有利になります。税金で利益の20%を収めることも考えると100万円利益を出したとしても手数料で40万取られ、残り利益60万に税率20%の12万を取られるので最終的な利益は48万となり半分以下になります。

●バックテスト全体の傾向等。
どのシステムも2008、2009年の利益が特に大きいです。リーマン・ショック等によりボラティリティが高かったためと思われます。
2013年は大きく円安が進んだため利益が大きいです。
2014年はボラティリティが特に低いので利益が少なめです。 

ドル円15は利用者ランキング1位なだけあって利益も決済回数も多いです。
値幅が小さいシステムほど利益が大きくなる傾向があります。
利用者ランキングからは値幅が小さいシステムが人気なことがわかります。 

時間足データで計算しているので1時間に複数回新規・決済を繰り返す場合を含みません。そのため実際の利益はもっと大きくなります。
特にドル円15のように値幅が小さいシステムほどその影響は大きくなります。
 
トラリピの手数料コストやスプレッドによる決済回数の差をよく考えるとやはりループイフダンは優れたシステムだと思います。
 
●関連記事。 
バックテスト10年分スプレッド差も反映したループイフダンとトラリピの比較。
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この記事の趣旨、データの注意点等はこちら(ドル円バックテスト)を参照下さい。
 
●結果(下表)。
豪ドル円20の平均年間利益は買:389,160円、売:387,800円です(1000通貨単位の場合)。
1日平均利益は買:1,497円、売:1,492円です(土日を除いて年260日として計算)。
年間最大は2008年の買:942,800円、売:977,000円です。

豪ドル円40買のループイフダン年平均利益は226,520円ですが、スプレッド差による決済回数差を考慮するとトラリピ利益は205,080円であり、手数料も引くと153,810円となります。

豪ドル円20  (1000通貨単位の場合)
年度   ループイフダン利益(円) トラリピ利益(手数料引いた後) トラリピ利益(手数料引く前) トラリピ手数料 ループイフダン決済回数 トラリピ決済回数
2004 229,400 162,360 180,400 18,040 1,147 902
  230,200 169,560 188,400 18,840 1,151 942
2005 120,600 85,500 95,000 9,500 603 475
  114,600 86,580 96,200 9,620 573 481
2006 127,800 90,180 100,200 10,020 639 501
  120,400 89,640 99,600 9,960 602 498
2007 477,000 374,220 415,800 41,580 2,385 2,079
  472,400 375,300 417,000 41,700 2,362 2,085
2008 942,800 754,020 837,800 83,780 4,714 4,189
  977,000 787,140 874,600 87,460 4,885 4,373
2009 621,200 481,680 535,200 53,520 3,106 2,676
  601,200 468,360 520,400 52,040 3,006 2,602
2010 463,000 354,960 394,400 39,440 2,315 1,972
  463,800 360,900 401,000 40,100 2,319 2,005
2011 351,800 268,920 298,800 29,880 1,759 1,494
  355,800 280,080 311,200 31,120 1,779 1,556
2012 213,000 164,160 182,400 18,240 1,065 912
  201,600 158,760 176,400 17,640 1,008 882
2013 345,000 264,960 294,400 29,440 1,725 1,472
  341,000 267,120 296,800 29,680 1,705 1,484
※2014 86,400 64,620 71,800 7,180 432 359
  84,600 64,440 71,600 7,160 423 358
年平均 389,160 300,096 333,440 33,344 1,946 1,667
387,800 304,344 338,160 33,816 1,939 1,691
一日平均 1,497 1,154 1,282 128 7.484 6.412
1,492 1,171 1,301 130 7.458 6.503
               
豪ドル円40  (1000通貨単位の場合)
年度   ループイフダン利益(円) トラリピ利益(手数料引いた後) トラリピ利益(手数料引く前) トラリピ手数料 ループイフダン決済回数 トラリピ決済回数
2004 103,200 66,600 88,800 22,200 258 222
  103,600 69,600 92,800 23,200 259 232
2005 59,200 40,200 53,600 13,400 148 134
  53,200 37,200 49,600 12,400 133 124
2006 62,800 40,800 54,400 13,600 157 136
  55,200 35,700 47,600 11,900 138 119
2007 294,800 202,500 270,000 67,500 737 675
  290,400 201,600 268,800 67,200 726 672
2008 623,200 425,400 567,200 141,800 1,558 1,418
  657,600 453,900 605,200 151,300 1,644 1,513
2009 354,400 242,400 323,200 80,800 886 808
  334,400 229,800 306,400 76,600 836 766
2010 268,800 182,100 242,800 60,700 672 607
  269,600 184,800 246,400 61,600 674 616
2011 195,200 133,800 178,400 44,600 488 446
  199,200 138,000 184,000 46,000 498 460
2012 113,600 78,000 104,000 26,000 284 260
  102,000 70,500 94,000 23,500 255 235
2013 190,000 126,300 168,400 42,100 475 421
  186,000 125,100 166,800 41,700 465 417
※2014 49,200 33,900 45,200 11,300 123 113
  47,200 33,000 44,000 11,000 118 110
年平均 226,520 153,810 205,080 51,270 566 513
225,120 154,620 206,160 51,540 563 515
一日平均 871 592 789 197 2.178 1.972
866 595 793 198 2.165 1.982
               
豪ドル円80  (1000通貨単位の場合)
年度   ループイフダン利益(円) トラリピ利益(手数料引いた後) トラリピ利益(手数料引く前) トラリピ手数料 ループイフダン決済回数 トラリピ決済回数
2004 44,000 36,400 41,600 5,200 55 52
  44,800 37,800 43,200 5,400 56 54
2005 32,800 26,600 30,400 3,800 41 38
  26,400 22,400 25,600 3,200 33 32
2006 36,000 27,300 31,200 3,900 45 39
  28,800 21,000 24,000 3,000 36 30
2007 172,800 142,100 162,400 20,300 216 203
  168,000 137,900 157,600 19,700 210 197
2008 348,000 290,500 332,000 41,500 435 415
  382,400 322,700 368,800 46,100 478 461
2009 194,400 165,900 189,600 23,700 243 237
  174,400 149,800 171,200 21,400 218 214
2010 144,800 114,100 130,400 16,300 181 163
  144,800 114,800 131,200 16,400 181 164
2011 98,400 81,200 92,800 11,600 123 116
  102,400 86,100 98,400 12,300 128 123
2012 64,000 52,500 60,000 7,500 80 75
  52,800 42,700 48,800 6,100 66 61
2013 96,000 78,400 89,600 11,200 120 112
  92,800 76,300 87,200 10,900 116 109
※2014 24,000 21,000 24,000 3,000 30 30
  22,400 19,600 22,400 2,800 28 28
年平均 123,120 101,500 116,000 14,500 154 145
121,760 101,150 115,600 14,450 152 145
一日平均 474 390 446 56 0.592 0.558
468 389 445 56 0.585 0.556

●注意。
※2014年は6/30までのデータです。2014年2015年2016年の利益はバックテストではなくリアルタイムで測定したデータがあるため上記リンクまたは下図(簡略データ)を参照して下さい。
スプレッドはループイフダン4pip、トラリピ6pipとして計算。

↓2014年、2015年のループイフダン利益(1000通貨あたりの利益)
ループイフダン利益2014、2015 

年間利益2016年アイネット証券

(参考)豪ドル円10年分、月足チャート。2004年1月から2014年1月まで。
豪ドル円10年分、月足チャート
★考察。
●買いと売りの差について。
全期間を通じて買いと売りの利益差は小さく、豪ドル円20の年間平均では1,360円でした。
1年の終値が始値より高い時は買いの方が利益が大きい傾向があります。

実際にはスワップもあるので買いではもっと利益が大きくなり、売りでは小さくなります。 
スワップでもループイフダンの方がトラリピより有利な場合が多いです。

●スプレッド差によるトラリピとの決済回数差。
2pipのスプレッド差ですが、大きな利益の差につながっているのがわかります。

豪ドル円20買のループイフダン年平均利益は389,160円ですが、スプレッドの差による決済回数を算入するとトラリピ利益は333,440円であり、手数料も引くと300,096円となります。

このループイフダン利益389,160円とトラリピ利益(手数料引く前)333,440円の差は55,720円であり、これをトラリピ利益(手数料引く前)333,440円で割ると約18.9%であり、スプレッド差によりこの割合だけループイフダンはトラリピより利益が大きくなります。 
同様の計算をすると、豪ドル円40で約14.4%、豪ドル円80で約7.0%となります。

つまり、2pipのスプレッド差によりこれ程の利益差が生じることになります。
値幅が小さい程その差が大きくなる傾向があります。

 ★スプレッドによるトラリピとの利益差
   豪ドル円20 18.9%
   豪ドル円40 14.4%
   豪ドル円80  7.0%

●トラリピ手数料の差も含めた場合(ループイフダンは手数料無料)。
スプレッドに加えて、さらに手数料差も検討します。
豪ドル円20のループイフダン利益389,160円とトラリピ利益(手数料引いた後)300,096円の差89,064円をトラリピ利益(手数料引いた後)300,096円で割ると約29.7%です。

同様の計算をすると、豪ドル円40で約47.3%、豪ドル円80で約21.3%となります。
つまり、この割合だけループイフダンはトラリピより利益が大きくなります。 

 ★スプレッドと手数料によるトラリピとの利益差
   豪ドル円20 29.7%
   豪ドル円40 47.3%
   豪ドル円80 21.3%

●バックテスト全体の傾向等。
こちら(ドル円バックテスト)を参照下さい。
 
●関連記事。 
バックテスト10年分スプレッド差も反映したループイフダンとトラリピの比較。
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