ループイフダン検証ブログ

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タグ:リスクヘッジ

ループイフダンでは損切りアリと損切りナシのいずれかを選択できます。

そこで、ループイフダンやトラリピ等において、
①損切りしない戦略(損切りナシ。下図)と、
②含み損の多いポジションを損切りしつつループイフダンで買い直す戦略(ひとつのポジション含み損が一定の額になった時点で、そのポジションを損切りしつつ、同時にループイフダンで新たなポジションを買い直す戦略。以下、損切りアリ
 のどちらが有効かを検証します。
損切りなしループイフダン

損切りありループイフダン

また、損切りすると投資効率が悪くなる理由を紹介します。

まず簡単にまとめると以下の特徴があります。

●損切りナシの長所短所。
損切りしないため確定損失を出さずに利益が得られるというメリットがある反面、
最大ポジション数に達した後だと値幅の分だけ反発しても利益が得られない場合があるのがデメリットです。

●損切りアリの長所短所。
下落時にも最大ポジション数を増やすことなく、値幅分反発した時に利益を得られるというメリットがある反面、
当初の決済レートに戻った場合でも損切りの確定損失を取り戻せるとは限らないことや、損益が予測しにくいこと等がデメリットです。

どちらの戦略が有利かを各相場状況について検証します。

●上がり続けるだけの場合や、最大ポジション数の範囲内の場合。
どちらの場合も損切りが発生しないのでどちらの戦略でも同じ損益になります。

●下がり続けるだけの場合。
この場合はどちらも利益は発生せず、どちらも同じポジション数で下落していくことになるので損失額は同じです。
 
但し、損切りナシでは損失は全て含み損ですが、損切りアリでは含み損と確定損失になります。
含み損が確定損失になると年内利益の調整ができないので節税には不利です。(詳しくはこちら(ループイフダンの節税)を参照)

●V字型に反発した場合。
損切りナシの方が利益が大きくなります。
具体例で説明します。

簡単のため1万通貨、値幅1円の買システム、最大ポジション数はどちらも3とします。(損切りアリでは、最大ポジション数になった後に次のエントリーレートに到達したら、損切りしつつ新たにポジションを取るものとします。)

110→107110の場合。
検証107
損切りアリでは損切り3万、利確3万で損益0万。(上図。最大ポジション数3のためポジションは110,109,108の3つとなるが107で110のポジションを損切りしつつ新たにポジションをとる)
検証107ループイフダン
損切りナシでは損切り0万、利確2万で損益2万。(上図。最大ポジション数3のためポジションは110,109,108の3つとなり109と110で2回決済)
 
ですので、損切りナシの方が有利です。

110105110の場合。
下落幅が大きい場合を検証します。
検証105
損切りアリでは損切り9万、利確5万で損益-4万。(上図。最大ポジション数3のためポジションは110,109,108の3つとなるが107で110のポジションを損切りしつつ新たにポジションをとる。106,105でも同様に損切り。)
検証105ループイフダン検証ブログ
損切りナシでは損切り0万、利確2万で損益2万。(上図。最大ポジション数3のためポジションは110,109,108の3つとなり109と110で2回決済)
 
この場合も損切りナシの方が有利です。

このように損切りによる確定損失は一直線に上昇するような相場では取り戻せないためV字型に反発する相場では損切りナシの方が有利です。
 
この違いは1回の損切りの損失が3万なのに対し1回の利確の利益が1万なので一直線に上昇する場合では損失を取り戻せないために起こります。

また、より詳しく見れば、損切りアリでは利確(利食い)した直後のポジション数が最大ポジション数より小さくなるためとも言えます(利確時にはそのレートで既にポジションを持っているため新たにポジションを取らないことから、ポジション数が一つ小さくなる)。

●損切りナシの最大ポジション数に達したレート以下で反発を繰り返す場合。
この場合は損切りナシでは利益が得られず、損切りアリでは利益を得られる状況を繰り返すことになるので、通常はそのレート範囲での利確が多ければ損切りアリが有利になります。
検証105有利なパターン
先ほどの例(110→105→110の場合)で考えると利益差が6万なので、最大ポジション数になったレート(108円)を下回ったところ(105-107)を行き来して決済回数(利確)が6回を超えるなら損切りナシの方が利益が多いことになります。(105-107を動いている限り損切りは発生しません。105-106や106-107を行き来しても利確できます。)

上の例では110円まで戻ることを想定していますが、戻らない場合でも損切り1回につき損失3万なので3回利確すれば損失を取り戻せることになり、長く元のレートに戻らない場合等、相場状況によってはこちらが有利ということもあり得ます。

ですが、これは一見簡単そうで案外難しい値動きですので注意が必要です。
というのも、損切りは3円下落するだけで発生しますが、3回の利確には1円下落、1円上昇の2円分の動きを3回で合計6円分動く必要があり、そのような動きをするとは限らないし時間もかかります。

また、最悪なのが、最大ポジション数になったレート(上の例では108円)以下において、損切りした後に上昇したが損切り分の損失を取り戻せないパターンを繰り返し、損失が膨らむことです。
 
例えば、110から104まで損切りしつつ下落し、最大ポジション数になったレート(108円)以下の104円から108円の間を何度も往復する場合を考えます。
検証104
104円から108円に上がる時の利確回数は4回で4万の利益となりますが、再び下落すると108円のポジションが105円で損切りされ、107円のポジションが104円で損切りされるため合計2回で6万の損失が発生し、1往復すると損益は-2万となります。
ですので、このような動きを繰り返すと損失が膨らみます。

(これは往復する際に損切りが発生することにより生じる問題なので、最大ポジション数を大きくすることにより損切りの幅を大きくすればこうした問題が起きるリスクを減らせます。ただし、最大ポジション数が多いと1回の損切り額が大きくなりその損失をカバーするのも難しくなります。)

このような動きもあり得るため損益が予測しにくいのも損切りアリのデメリットです。

★まとめ。
  • 最大ポジション数の範囲内の値動きならどちらも同じ損益。
  • V字型では損切りナシが有利。
  • 最大ポジション数を超えて下落する場合は、損切りが少なく決済回数が多ければ損切りアリが有利(損切り分を決済回数でカバー)。すぐに最大ポジション数の範囲内に戻す場合は損切りナシが有利。
ループイフダンでは、そのレートより下落する可能性が低いと思うところで最大ポジション数を設定するのが普通なので、その予想が当たっていれば損切りナシが有利ですし、予想が外れてそれより下で長く動くようなら損切りアリが有利ということになります(ただし、値動きによっては不利にもなり得る)。

一時的に円高になっても長期で見れば円安が進むという相場観の場合はV字型のパターンに近い結果となることから損切りナシが適しています(損切りアリだと円安になっても損切り分の損失を取り戻せない可能性がある)。

結局は、相場予測・最大ポジション数設定次第ですが、下記の理由からも損切りナシの方が有利な場合が多いです。
 
両方の戦略を平行して行う等のリスク管理方法もあるのでご自身の好きなように色々試してみるとよいと思います。

●損切りすると投資効率が悪くなる理由。損切り分を取り戻すのが大変。
ループイフダンでは下落時に値幅毎にポジション数が増えるため損失が膨らみやすいです。

例えばドル円B15、1000通貨の場合、3円下落時の損失額は28500円です。
ドル円B15の平均利益は1日約1105円なので(バックテスト参照)、この損失を取り戻すには26日かかることになります。
 
下落幅が大きいと更に損失が膨らむため、損失を取り戻すのに必要な日数も多くなります。
そのため、損切り分を取り返しつつトレードを続けるより、なるべく損切りしない方がよいです。
ループイフダンやトラリピで損切りしてはいけない理由
 (更新履歴:2014年11月17日投稿、2018年3月5日更新)
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ナンピンは非常に有名な投資手法であり、ループイフダンやトラリピと比較されることも多いです。
今回はそれらを比較します。

「FXでは低レバ・ナンピン(低レバレッジ・ナンピン)が最強」とはFXが流行りだした頃から言われています。
為替はレンジ相場が多いことや、値動きの範囲が予想しやすいこと等から、低レバにしていればいつか反発して黒字決済できるためです。

ただし、ナンピンの応用であるループイフダンの方が有利な場合が多いです。 

★ナンピンとは。
ナンピンとは下落した場合に買い増すことで平均価格を下げる手法です。

各ポジションを買うレートや数量に制限はありません。
ある程度上昇した時(通常は総損益がプラスに転換した時)に全部決済することが多いです。

●ナンピンの長所。
  • 平均価格が下がっているので比較的小さい上昇幅でも全ポジションを決済しつつ利益を得られる。。
  • 全部決済するため長期塩漬けポジションが発生しにくい。
  • 買うレートや数量をその都度調整し相場観に応じた取引が出来る。

●ナンピンの短所。
  • その都度、買うレートや数量、決済レートを考える必要がある。
  • 自動化されていないので発注するのが面倒。
  • 決済レートが決まっていないため決済利益が安定しない。
  • リスク予測を誤って(調子に乗って)大きなポジションを取ってしまい大損する可能性がある(下落すると早く負けを取り戻したいと思い大幅に取引額を増やしてしまい、さらに下落して破産という自制心不足による負けパターンが多い)
  • 下がった場合に損失が膨らむ。
★ループイフダン、トラリピ(等幅等量ナンピン)
ループイフダンやトラリピはナンピン同様に下落した場合に買い増します。
ナンピンと違うのは買うレートや数量、決済レートが予め決まっていることです。
また、ポジションを一度に全部決済するのではなく、一定の値幅毎に決済します。(以下、単に「ループイフダン」と書きますがトラリピでも同様)

●ループイフダンの長所。
  • ナンピンより小さな上げ幅で一部のポジションを決済し利益が得られる(決済利益はナンピンより大きい)
  • その都度、買うレートや数量、決済レートを考える必要がない。
  • 自動化されているので発注が楽。
  • 決済レートが決まっているため決済利益が安定している。
  • 最大ポジション数を事前に決められるので、(調子に乗って)大きなポジションを取り大損することがない。
●ループイフダンの短所。
  • 一部のポジションしか決済しないので、その後もポジションが残る。
  • 下がった場合に損失が膨らむ。

★共通の短所。
下がった場合に損失が膨らむのは共通の短所です。

FXのようにレバレッジを掛けた取引でナンピンすると危険と言われることが多いですが、これはFX批判が盛んだった時期()に広がった安直な結論であり、やり方次第でリスクをコントロールできます。
 
確かに無計画にポジションを増やすとレバレッジが上がっていくので大きな損失を被るリスクもあるのですが、最大ポジション数をコントロールする等、きちんとレバレッジ管理をしていれば大きな損失を避けられます。

※FXが批判されていた理由。
FXが始まった当初はFXはハイリスクだというメディアのネガキャンが一斉に行われていました。
 
リスクを理解せずレバレッジ200倍の限界まで大きなポジションを取り大損したというような失敗例があったのは事実ですが、実際には当時はFX広告が少なかったため新聞等のメディアがFXに批判的な記事を乱発していたこと(株をメインに扱う証券会社(新聞等のスポンサー)等が顧客を取られることを恐れてネガキャンを繰り広げたこと)等が実情です。

その後、新聞等にFX広告が増えたり、証券会社等がFX業界に参入するようになり、こうした批判的な論調は消えました。

未だに当時のネガキャンを真に受けてFXは危険だという偏見を持っている人もいますが、自分でレバレッジ管理すればよいだけの話なのでFXが特にハイリスクという訳ではありません。

株のように投資した会社が倒産して株の価値がゼロ円になることもないですし、株よりボラティリティも低く値動きも予想しやすいので、やり方を間違わなければ株より低リスクです。(海外FX業者は例外で、お金を返さない等のトラブルが多いのでお薦めしません)

●ループイフダンとナンピンのどちらが有利か。
これらを踏まえどちらが有利なのかを考察します。

検証条件。
1円毎に1万ドル買い増し、利益1万円毎に利確。
比較しやすくするために、買うレートや数量はループイフダンと同じとし、決済条件だけ変えるものとします。

ドル円が下落し102,101,100円で買った場合、ループイフダンでは「101円」になった時(100pipの上昇)に100円のポジションを決済し1万円の利益(残りポジション2万ドル、含み損1万)となります。

一方、ナンピンでは平均価格101円、3万ドルのポジションとなっているため、「101.34円」の時(134pipの上昇)に利益が1万を超え、そこで全てのポジションを決済することになります。
ループイフダンとナンピン比較。トラリピ
その後、ループイフダンでは102円になった時にさらに決済され1万円の利益、含み損0になります。
 
ナンピンでは決済と同時に買う場合、102円になった時は101.34円で取ったポジションの含み益が7600円であり、トータル利益17600円となりループイフダンの2万円より少ないです。

このようにループイフダンはナンピンより小さい値動きで利益が得られるので、ナンピンより大きな決済利益が得られます。

ループイフダンは常に100pipで利確できますが、ナンピンは利確幅が常に100pip以上となるし、その幅がいくつになるかも値動き次第(ポジション数次第)なのでいつ決済されるかわかりにくいです。

101.34円まで上昇した後に下落する場合は、ナンピンでは101.34の一つしかポジションを持っていませんが、ループイフダンでは102、101のポジションを持っているためループイフダンの方が損失が膨らみやすくなります。

まとめると、
  • ループイフダンの方が常に決済利益は大きいが、
  • (ナンピンだと決済できる程度に)反発した後に下落すると含み損のポジションが残る分だけループイフダンはナンピンより損失が大きくなる場合がある
ということです。

また、いくつかの条件で15年分のバックテストをしたところ、ナンピンだと決済回数が大幅に少なくなる(10分の1程度)ことも確認しており、含み損を加味してもループイフダンの方が有利というのが結論です。

●ナンピンの応用例【レンジ上でのみナンピン】
高値のポジションを残したくない場合はナンピンの方が適していると考えることもでき、例えばループイフダンの想定レンジ上限を超えた場合は手動でナンピンするようにしてなるべく高値のポジションを残さないようにするといった戦略も可能です。(ただし決済までの時間も長くなるので損益上どちらが有利かは相場次第)

ポジション間隔を大きくするといった調整も出来るので、レンジ上抜け時など、高値警戒感があり急落リスクのあるイレギュラーな相場に対しては、一時的にナンピンに切り替えるのもアリかもしれません。

●両建てナンピン。
さらに、その買いナンピンのポジションが全部なくなるまでの間に限っては、両建ての要領で売りナンピンも追加(両建てナンピン)するとよい場合もあります。

売りポジションが膨らんで損するリスクもありますが、高値付近なのでリスクは小さめであり、高値予想に自信があるなら利益アップを狙うのも手です。
勿論、売りだけのナンピンにしてもよいです。

両建てナンピンも両建てループイフダンと同様のリスクがあるので下記記事も参考にして下さい

★★★ まとめ。
ナンピンはリスク管理が難しいことや、発注の手間が大きいこと、決済回数が大幅に少なくなること等から、ループイフダンの方が優れていると思います。
 
また、レンジ内で推移した後にレンジ上限で決済する(終了する)場合は、含み損のポジションがなく、それまでの決済利益も大きいのでループイフダンの方が利益が大きくなります。

ナンピンをする場合、低スプレッドのFX業者を使うのが手っ取り早く利益を増やす方法なので裁量トレードにお勧めの低スプレッドFX業者を使うのがよいと思います。
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ループイフダンに適したテクニカル(↓)を紹介したので、テクニカルについてあまり知られていないが重要なこと等を紹介します。

また、テクニカルをベースにした自動売買についての注意点も紹介します。
テクニカルはひと通り勉強する価値はありますし、トレンドを判断する際に参考に見る程度ならよいと思いますが、過信しない方がよいです。
テクニカルだけで勝てるというのは絶対に嘘です。
 
この記事では特に断りがない限り、テクニカルとは、上記関連記事で紹介した「ループイフダンに適したテクニカル(過去高値、区切りのいい数字、トレンドライン)」を除くテクニカル(ボリンジャーバンド、RSI等)を指します。

●テクニカルで最も重要なこと【多数派理論】 
気付いていない人も多いですが、テクニカルでは多くの人がよく見ていることが最も重要です。(多数派理論
相場は市場参加者の売買により動くため、彼らがどういう思惑で売買しているのかを知る必要があります。

例えば、過去高値が重要なのは多くの人が注目しているからであり、注目しているからそのレートの前で売る人が多くなり、強い壁になっているのです。

テクニカルにも同じことが当てはまるので有名なテクニカルほど重要で、誰も見ていないテクニカルは仮にそれを使ってよい結果が出せていたとしても一時的なものに過ぎず無価値です。

テクニカルは所詮、過去高値等と同様に、他の人も注目しているからこそ、そこで反転したりするものです。

たいした根拠もなく信じている人が多いですが、テクニカル自体に未来を予知する力はありません。(←重要)
 
(例えば、サポートラインを決める手段として、過去高値に注目している人が市場参加者の90%、移動平均線に注目している人が20%の場合、過去高値は注文が集中し強力なサポートラインになるが、移動平均線は弱いということ。
 
多くの人が色々なテクニカルを見ていて、各テクニカルの示す重要レートもバラバラになってしまうので、実際は特定のテクニカルが強いことにはならない。
RSIやMACD、ボリンジャーバンド等でも同様で、売買サインが出ても見ている人が少ないので注文が増えず相場の流れに変化を与えない。

一目均衡表にいたっては、過去に株の値動きを研究した日本人が適当にパラメータを最適化して最もよかったものを使っているだけという理論的裏付けが全くないデタラメなテクニカル指標であり(多くのテクニカルもこのようにして作られています。)、為替のメインプレイヤーである海外投資家はほとんど使っていないのでほとんど見る価値がないです)

テクニカルには経済指標やニュース等のファンダメンタルズが反映されていないこともよく理解しておくべきです。

●自分の頭で考えない人は金融業界に騙される。
「テクニカルなら勝てるという話の根拠」を考えたことさえない人が多いです。(風説・嘘であることに気付いてすらいない人ばかり)

「テクニカルなら勝てる」と勝手に思い込んでいる(思い込まされている)理由は、本に書いてあったとか、有名なアナリストが言ってた等という論理的根拠のないものであり、その本やアナリスト等、金融業界の手口(嘘、本質)が見抜けておらず、都合よく騙されているのです。

よくある手口は、もっともらしい説明をして勝てたパターン・時期だけを誇張し、負けるパターンや長期での実績をウヤムヤにするというものです。

●どんな時も高い勝率となる手法はない。
テクニカルに基づく売買はどれも勝てる時期と負ける時期(勝てる設定と負ける設定)があり、現在どうすれば勝てるのかは絶対に予測できません
 
勝率が高い手法を見つけたとしても、それは過去の一定期間の間に有効だっただけであり、今後もその手法で高い勝率で勝てると思うのは甘いです。

簡単な例で言うと、最も有名なテクニカル手法である2本の移動平均線のクロスをバックテストする場合、パラメータ(何日平均を用いるか)を変えると、例えば過去1年の勝率を最高にするものは簡単に作れますが、その前年が悪くなったりします。

長期間通じて最もパフォーマンスがよいものを作っても、さらに長期間にするとまたパフォーマンスが落ちたりするので、今後その設定で高いパフォーマンスが出せるとは期待できません。

同じ理由から、逆に最もパフォーマンスが悪いものを作ることもできません。(最もパフォーマンスの悪いものは買い、売りを逆にすれば最もパフォーマンスがよいのものになるのですが、それも無理)

複数のテクニカルを組み合わせたり、他の条件を付けても同じで、勝てる時期と負ける時期(勝てる設定と負ける設定)があり、結局どんな時も高い勝率となるシステムは作れません。

過去にテクニカルを徹底的に研究したことがある人なら理解して貰えると思います。
私も以前に研究した結果、上記のような結論に達しました。

●テクニカルは客を煽る広告。
ほとんどのテクニカルは所詮、金融業界(株、証券、FX業者、ブロガー等)の広告・セールストークに過ぎないと気付くべきです。
彼らは所詮手数料ビジネスなので、塩漬けや売買されない状況が最も困ります。

そのため、ファンダメンタルズでももっともらしい上がる理由、下がる理由を色々つけて売買を煽ってくるのですが、テクニカルも全く同様に煽る手段として利用されています。(損切りを勧めるのも同じ事情で、客の損を増やさないだけでなく、新規売買をさせて自社の手数料収入を増やしたいという思惑がある)

客としても自分の判断で買うのが不安で誰かに背中を押してもらいたいという心理があるようなので(占いや神仏等にすがる心理にも近い。初心者なら仕方ないと思いますが、いつまでもこういう姿勢の人は投資に向かないです。他人の話に乗っかって売買するのは投資でやってはいけないことの一つです。)、需要があるのは確かなのですが、それにつけこんで、さもテクニカルが当たるかのような過剰な宣伝がされています。

テクニカルは初心者のおもちゃ(初心者を喜ばせる道具)と言ってもいいかもしれません。
ひと通り勉強するのはよいことですが、あんなことで儲かると思うのは甘いです。

テクニカルは一見もっともらしい説明がなされることが多いですが、そのように「ユーザーを信じこませる(騙す)」ことを目的として作られているだけであり、その期待通りの結果は絶対に出せません。
 
もっともらしい・勝てるかもと思い込まされたらトレーダーとしては負けです。
さんざん手数料・スプレッドを取られて1円も稼げないという結果(業者のエサ)になります。

●テクニカルベースの自動売買は絶対やってはいけない。「業者必勝、顧客必敗」。
多くの自動売買(テクニカルで勝手に売買するシストレ。インヴァスト証券シストレ24、ミラートレーダー、フルオート等)は上記のようなその都度客を煽って売買させるという面倒を最小化しつつ手数料収入を安定的に生み出すため、FX業者にとっては非常に旨味のあるシステムです。

他方、上記の通りテクニカルでは勝てる時期と負ける時期(設定)があるためユーザーが勝ち続けることは絶対になく、仮に勝率50%でもスプレッドコストやマイナススワップの方が大きいこと等により損失が膨らんでいくため、長期では非常に高い確率で負けることが確定しています。(素人をターゲットにしているためか、通常のFXよりスプレッドやスワップが不利なものも多いです)

つまり、「業者必勝、顧客必敗」のシステムです。

実際の利用者は各システムの中身がわからないため(こういう相場状況ではこのシステムが有利みたいな簡単な説明しかないものがほとんど。)、結局ランキング等に基づいてシステム選択する人が多いようです。

しかし、利益ランキング等に基いて自動売買を選ぶというのも全くナンセンスで、サイコロふって売買するといういい加減な自動売買であっても同じシステムを無数に稼働させれば確率的に利益ランキングで上位になるものは必ず現れるのであり、利益ランキング上位の自動売買も単にそのような偶然が重なって上位にいるだけと考えるべきです。(投資信託等のランキングにも言えることです。金融業界ではこういう手口が多いです。)

テクニカルと同様に、どの自動売買でもパフォーマンスがよい時期と悪い時期がありますが、それがいつかを予想できないので、今どの自動売買を使えばよいかわかるものではありません。
 
現在利益ランキング上位にいるシステムが今後よいパフォーマンスを出すという論理的根拠は全くないです。

システムを定期的に入れ替える等すれば勝てると思っている人もいますが、どうすればパフォーマンスがよくなるかは絶対わからないので無意味です。
こうした合理的思考のできない人をターゲットにした悪徳商法の一種だと思っておいた方がよいです。

こうした事情から、テクニカルやテクニカルを使ったシストレは儲かると勧める人(アナリスト、ブロガー等)も信用しない方がいいです。 
読者から金を巻き上げようとする悪意しか感じられません。  

(ミラートレーダーという自動売買が有名で以前は提供していた業者もそれなりにありましたが、やはり稼げない人ばかりで評判が悪いことからサービス終了する業者が続出しています。この場合、持っていたポジションも強制決済されてしまいます。) 

(なお、ループイフダンはテクニカルを使っておらず、どういう条件で売買されるかわかっているので、業者必勝なのは同じですが、顧客は必敗ではなく勝つ可能性は十分あります。)

●詐欺師、有料商材に注意。
こんなテクニカルで売買したらこんなに儲かったみたいな胡散臭い話もよくありますが、テクニカルで勝ち続けることは絶対に不可能です。
 
テクニカルに限らず相場に必勝法はなく、もし勝ち続けられると言う人がいたら詐欺師なので信用しない方がよいです。
勝率100%は絶対にありえませんし、勝率100%でなくても日ベースや週ベースで勝ち続けるというのも絶対に不可能です。
 
年間ベースで勝ち続けることも極めて難しいため17年以上年間ベース勝ち続けていると言われる今井雅人さん(有名FXトレーダー、民主党→維新の党→民進党衆議院議員)は凄いとされているのです。今井さんも月ベースでは負けることもあるそうです。

(なお、今井さんの会社マットキャピタルマネージメント、Global Infoもテクニカルをベースにした売買シグナル(MATT売買シグナル等)を提供していますが、これは今井さんの手法がそのままというものではなく、現在のFX情報会社のサービスの一つとして無理やり開発して提供しているだけなので、こちらは信用しない方がよいです。これも過剰な宣伝が目立ちます。)

有料の情報商材にも要注意です。
特に、勝率●●%!とか、何ヶ月で●●円に!、●連勝中!、みたいないかにもうさん臭い宣伝がついているものです。
 
大抵は適当なテクニカルを組み合わせて過去データに最適化しただけのものです。
ただのナンピンが勝率100%を謳ううさん臭い情報商材の正体だったりします。
必勝法は絶対にありませんし、本当に儲かるなら誰にも売らないです。
有料のメルマガを発行している人は詐欺師だと思った方がよいです。 

無料の情報商材でもメルマガ等は怪しいものがほとんどです。
「いきなり有料の商材を買うのには抵抗があるけど、無料メルマガは結構よかったから有料商材もいいものに違いない」と思い込ませて、最終的に有料商材を買わせるという手口が多いです。
こういうものに騙されないよう気をつけて下さい。

●まとめ。
  • テクニカルは多くの人が注目していることが最も重要【多数派理論】
  • テクニカル自体に未来を予知する力はない。
  • どんな時も高い勝率となる手法はない。
  • テクニカルは客を煽る広告。
  • テクニカルベースの自動売買は絶対やってはいけない。「業者必勝、顧客必敗」。
  • 詐欺師、有料商材に注意。
テクニカルに頼ったトレードは頭を使わなくてよいから人気が出やすいのは理解できますが、そんなことで勝てるほど相場は甘くないです。

テクニカル神話含め、投資業界の常識・広告は疑った方がよいです。(彼らの出す情報の9割以上は嘘だと思う位で調度いいです。)。
あんなものは投資業界の手数料収入を増やすために作られたものばかりです。
突き詰めれば、上記の通り、多くの人が注目していることこそが重要なのです。

単純な話なのですが、たいした根拠もなくテクニカルを信じている人が多く、この話を信じない人も多いと思います。(常識を疑わない人・論理的思考力のない人・自分の頭で考えない人は投資に向かないです)
 
私はこの考えが正しいと確信していますし、多くのテクニカルアナリストを抱える国内外の大手金融等に勤める友人もこの考えが正しいと言っていますが(商売の邪魔になるから言うなという人もいました)、これを信じない人を説得する気はないので、ご自身の好きなスタイルで投資すればよいと思います。

どの道、投資で必勝法はないので、何かしら突っ込みどころのある投資法をすることになりますし、テクニカルを使ってもいいのでとりあえず自分のスタイルを作ってリファインしていくことが大事です。
 
私としては数ある手法の中でもループイフダンが最も優れていると確信しており、このブログで詳しく説明しています(ループイフダンやトラリピをするならサイドバーのお勧め記事は必ず読むべきだと思います。)。

なお、私は特定の個人・サイトを批判する意図ではなく、テクニカルを過信したり、投資業界にあふれている詐欺的な情報に騙されないよう注意するためこの記事を書いています。
 
気分を悪くした方がいたら申し訳ありません。
また、自分の発信する情報がこれに該当すると思う方は、それを見直すようお願いしたいと思います。

騙される人がいるのは仕方ないですが(世の中には信じられないほど騙されやすい人がいます。)、私のブログ読者が騙されるのは私としては我慢ならないので、かなり詳しく説明しました。
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ループイフダン・トラリピにお勧めのテクニカル指標と注意点
RSI、ボリンジャーバンド等のテクニカルを使ってトレードする人がいますが、私は今までこうした古典的なテクニカルをほとんど取り上げていません。
こうしたテクニカルの多くはループイフダンには向かないと考えているためです。

この記事ではループイフダンに適したテクニカル、不適なテクニカル、テクニカルの注意点・使えない理由等を説明します。(トラリピ等にも当てはまる)

ループイフダンに適したテクニカル。

●過去高値・安値。
私の考える最も賢いループイフダンの使い方はレンジ上限、下限を想定し下落時損失を把握してから稼働させるというものです。

そのため、レンジの上限、下限を決めるのに最も使いやすい過去高値、安値はループイフダンに最も適したテクニカルだと言えます。
また、過去高値は多くの人が注目しているためサポートラインになりやすく、最も強力なテクニカルだと言えます。

(過去高値はテクニカルではないと思う人もいるでしょうが、これもチャートから判断するものですしファンダメンタルズでもないので、ここではテクニカルに含めておきます。)

どれ位まで過去データを利用するかは投資スタイル次第ではありますが、長期投資を念頭におくなら年単位で見る必要がありますし、数日から数ヶ月程度の投資なら過去数ヶ月程度みれば十分という場合もあります。

過去に何度も反発しているポイントは強力なサポートラインになりやすいので、その回数も見ておくとよいです。
 
いずれの場合も決まった期間だけ見て終わりにするのではなく、より長期間のチャートも確認することが重要です。
より長い期間を見ればもっと過去高値、安値を大きく見積もることになりますが、より正確にリスクを把握できます。

史上最安値まで見ておけば相当リスクは小さくなりますが、そこまでロスカットされない戦略にすると値幅や取引数量の関係上、利益も小さくなってしまうので、リスクとリターンのバランスを考えたり、現在のファンダメンタルズを考慮して強気な戦略にするかを決めるとよいでしょう。

短期投資の場合で高値まで遠い時は、高値に到達するまで時間がかかるため使いにくいということもあるでしょうが、ループイフダンは通常、長期投資を念頭に行うものなので、過去高値・安値は最も注意すべき数値ですし、最も使いやすいテクニカルだと思います。 
ループイフダンに適したテクニカル。ループイフダン検証ブログ
最近のドル円で言えば、数ヶ月単位でみると118円が強力なサポートラインですが、さらに過去を見ると115、110円程度になります。
ファンダメンタルズからドル高が進みやすい状況なので強気な戦略なら118円を下値の目処にすればよいでしょうし、もっと余裕を持たせてもよいと思います。

●区切りのいい数字。
ドル円120円のように区切りのよいレートもよくサポートラインになるため、レンジ上限・下限を決めるのに適しています。
区切りのよい数字が好きな人が多いという心理的要因が背景にあります。

過去高値に重なることも多いですが、史上最高値を更新した場合や過去高値まで目立ったポイントがない場合に特に有効です。

レートの数字だけでなく、5%下落や10%下落等、下落割合でも区切りのよい数字が壁になることが多いです。
半値戻し(下落幅の50%だけ反発すること)等も有名ですが、同様のものです。

フィボナッチ(%)の割合の下落に注目する人もいますが、上記に比べれば少数派なので実用性はイマイチです。
 
ただ、投資業界(証券会社、FX業者、銀行、金融系メディア等)のアナリスト等と呼ばれる顧客の欲や不安等を煽って売買させることを目的とした文章を書く人は(彼らを本当の分析屋だと思うのは辞めた方がよいです。トレードスキル・実績がない人ばかりで、扇動目的のバイアスのかかった内容も多いです。)、何かしらもっともらしい数字や文章を書かなければならないので、こうした数字やテクニカル分析にまで言及することが多いです。

●トレンドライン。
次いで重要なのがトレンドラインです。
重要な理由はこれを見ている人が多いということです。

分足、時間足では人によって設定がバラバラで、5分足を見る人もいれば10分足を見る人もいるのですが、日足、週足、月足のトレンドラインを見ているトレーダーは非常に多いです。(「10」日足のような中途半端なデータを見ている人が少なく、ほとんど1日足、1週足、1月足を見ているため、他のトレーダーと同じものを見ていることになる)

ループイフダンに使う上での欠点は日にちによりレートが変わっていくことです。
そのため、トレンドラインによるサポートラインがどこまで切り上がったかを定期的に確認する必要があります。
トレンドラインを延長すれば未来の予想値も簡単にわかります。

上昇トレンドでは、ロスカットレートをこの変化に合わせて切り上げていくことにより、高値更新した場合でも設定を変えずに済ませるといった戦略もあります。

ちなみに、トレンドラインを割ったからといって必ずしもトレンドが逆転する訳ではなく、その後レンジに変わることも多いです。

★ループイフダンに向かないテクニカル。

上記以外のテクニカルはほとんどループイフダンには向かないと思います。

ループイフダンではレンジ上限、下限を決めておくことが必要ですが、レンジを決めるのに適したテクニカルがありません。
ループイフダンに適したテクニカルが開発されていないためとも言えます。

ピボットやボリンジャーバンド等のように上限、下限に目安となる指標が出るものもありますが、その数値は時間経過で変わってしまうし、トレンドラインと違ってその変化が予測できないので、レンジ上限、下限決めに使うのは難しいです。

また、普通のFXでは上昇時も下落時もポジション数は変わりませんが、ループイフダンでは下落時にポジション数が増えるため、上昇幅と下落幅の意味合いが大きく異なるのですが、こうしたループイフダンの特殊性に見合うテクニカルはありません。

(例えば、1円上昇時の利益より1円下落時の損失が大きい。また、上昇後に下落した場合、その高値からの下落幅で下落時損失が決まる点が通常のFXと異なる。ループイフダンではシステムを停止するまでの時間が決まっていないことが多く、停止までの通算決済利益とロスカット時の確定損失のバランスも普通のFXと違います。)

そのため、テクニカルで買いポイント、売りポイントとされるところが、ループイフダンにとっての買い(システム稼働)ポイント、売り(システム停止)ポイント、損切りポイント等になりません。
他にもテクニカルが使えない理由はありますが、次回の記事で紹介します。(下記関連記事参照)

単にトレンドを判断するための補助的な手段として使う程度ならよいと思いますが、レンジや買いポイント、システム稼働・停止ポイントに使うのは難しいと思います。

レンジ決めは安値等を利用し、システム停止ポイントは高値更新時にする等といったシンプルな戦略の方がループイフダンには適しています。

★★★

なお、自分の好きなテクニカルを使ってトレードするのを否定する気はありませんし、ある程度は参考にすればよいと思いますが、上記の注意点や次回紹介すること(下記関連記事参照)はよく理解しておくべきだと思います。

テクニカルを見る場合は、毎日同じテクニカルを見るのがよく、特にその変化やパターンに注目するのが重要です。
 
テクニカルではなくチャートだけで相場の力や違和感等を感じられるようになるのがベストだと思いますが、テクニカルの変化に着目することでそのヒントが得られたり、ミスや見落としを防ぐことが出来るかもしれません。

テクニカルだけで勝てるというのは絶対に嘘なのでそういう情報にだまされないよう注意して下さい。
複数のテクニカルや条件を組み合わせたりしても必勝法は絶対にありません。

長くなったので、次回、テクニカルの嘘、テクニカルであまり知られていない最も重要なこと、テクニカルの本質と注意点等を紹介します。(下記関連記事参照)
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ループイフダン等で下落時損失を抑える方法【両建てヘッジの使い方】

ループイフダンやトラリピ等では下落時に損失が膨らむ性質があります。
下落時損失を抑える方法としては、値幅を大きくする、最大ポジション数を小さくする、取引数量を小さくすること等が有効ですが、ここでは別の方法「両建てヘッジ」を紹介します。
(なお、トラリピは手数料が高いのでお勧めできません。ループイフダンの方が利益が11-78%も大きくなります) 

★ループイフダンで下落時損失を抑える方法【両建てヘッジ】
簡単のため買いのループイフダンの場合を説明しますがトラリピ等にも使えます。

●両建てヘッジの方法:
買いのループイフダンを稼働させた後(短期であれ長期であれ)下落すると思った場合に、通常注文で(ループイフダンではない普通のFX注文で)売りポジションも取ります。
 
こうすることで、ループイフダンの下落時損失を売りポジションの利益で相殺することができます。

売りポジションは他社でもよいのですが、ループイフダン取引画面から出した方が資金の移動をしなくてすむので簡単です。


両建てヘッジ
↑イメージ図。図の青線より下では売りポジションの利益でループイフダンの下落時損失が相殺できる。

【使い方の一例】ループイフダンB100で取引数量10(10000通貨)、最大ポジション数20で運用している場合、
 122円に10000通貨、
 121円に10000通貨、
 120円に10000通貨、
といった具合に保有ポジション数が増えていきます。

120円から両建てヘッジを実行する場合、120円の時点での買いポジション数の合計(30000通貨)に合わせて両建てヘッジを行う必要があります。

売りポジションの数量をどの程度にするかは、どれ位ヘッジしたいかによります。
  • 売りポジション数が買いポジション数の合計より「小さい」とヘッジの効果も小さいため下落時に損失が膨らみますが、
  • 売りポジション数が買いポジション数の合計と「同数なら」と下落時の損失が増えないレベルのヘッジ効果があり、
  • 売りポジション数が買いポジション数の合計より「大きい」とヘッジ効果が大きいため下落時に利益が得られます(その代わり、上昇すると損失が増える)。
例えば、上の例では120円の時点で30000の買いポジションを持っているため、
  • 1000通貨の売りポジションを取っただけではヘッジ効果は小さいですし、
  • 30000通貨の売りポジションを持てば下落時の損失をちょうど相殺でき、
  • それ以上のポジションを持てば下落時に利益が得られます。
なお、下落により新たに買いポジションを持った場合は、それに合わせて売りポジション数を考慮し、必要なら売りポジションを追加します。 (最大ポジション数になった後は、それ以上ポジション数が増えることはないので、売りポジションを増やす必要はない。)

★メリット
●下落時損失を抑える。
下落を続ける場合、そのまま放置しておくとポジションが増えていき含み損も膨らんででしまいますが、この方法を使って売りポジションを取ると、一時的に(売りポジションを決済するまでの間)売りポジションの利益が買いループイフダンの下落時損失を相殺するため、損失が増えるのを抑えることができます。

売りポジション数が買いのポジション数の合計より大きければ下落によりトータルで利益も発生します(買いポジション数の合計と同数の売りポジションなら下落時損失を売りポジションの利益で相殺できます。ただし、下記デメリット記載のコストは発生します)

●反発時に決済利益が得られる。
下落しても通常の買いループイフダンが稼働中なので、反発時に決済利益が得られます。

●ループイフダンを停止しなくてよい。
下落が続くと見込む場合に下落時損失を抑えるためには一度ループイフダンを停止するという方法もありますが、両建てヘッジを使えばループイフダンを停止する必要がありません。
そのため、含み損益を確定損益に変えずに済むので節税等に役立ちます。(節税はこちらの記事を参照)

●ロスカットの代わりや急落対策等に使える。
損切り注文を入れる代わりに、両建てとなるよう売り逆指値注文を入れて両建てヘッジすることができ、損切りレート(両建てレート)を指定できるというメリットがあります。

また、ここを超えたら一気に急落するというチャートポイントに逆指値で売りポジションを取るようにすれば急落への対処法として使えます(←重要。記事下部も参照)

★デメリット
●売りポジションが損失を生む可能性。
底値で売りポジションを決済できればかなりの損失を相殺できますが、売値より高値になると売りポジションまで損失を抱える恐れがあります。
 
ヘッジのためと言いつつも、本質的に売りポジションを持っているだけなので、売りで儲ける裁量トレードと同じくらいの難易度です。

売りポジションの弊害が大きくなるのは大きく上昇して買いポジション数の合計が少なくなった場合です。
買いポジション数の合計が売りポジション数より少なくなると、上昇時の利益の増分(含み損の減り+決済利益)よりも、売りポジションの含み損の増分の方が大きくなるため、上がれば上がるほど損失が膨らむことになるので注意が必要です。
両建てヘッジ。マニュアルヘッジオペレーション2
●マイナススワップ。
売りポジションがマイナススワップの場合、損失が膨らむことになります。

●売りだけの方がマシな可能性。
下がると自信を持っているなら、買いのループイフダンを停止してから売る方が効率よく稼げます。(反発を利益化できなくなりますが、ループイフダンの下落時損失がなくなるため利益が増えやすい)

★結論。
一見すると下落しても通常通り値動きで儲けつつ、下落時損失も抑えられる夢のような方法と誤解するかもしれませんが、上記の通り、デメリットもあるので注意して下さい。
 
下落時損失をヘッジする方法というより、平行して売りで稼ぐだけと考えた方がわかりやすいと思います。
ですので、下落が続くと判断した場合において、売りで儲ける自信がある時や、急落時のようにどこまで下がるかわからない時に両建てヘッジが有効ということになります。

売りポジション数を変えた場合もその損益が変わるだけで、特定の数字なら特別な効果が得られるというものではないので、結局最適な売りポジション数は相場次第であり(単に売り注文で儲ける場合と同じ。)、いくつがよいと断定できるものではありません。
 
両建てヘッジに限った話ではないですが、長く両建てを続けるのはマイナススワップが大きいことや、売りポジションに含み損を抱える恐れがあるので注意が必要です。
両建てヘッジであっても、両建てするのはあくまで一時的な下落に対処するためにすべきです。

デメリットも詳しく説明したため使いにくい手法だと思うかもしれませんが、急落対策として非常に使えるテクニック(特に下記の使い方が有効)なので、ループイフダンを使う場合には必ず理解して下さい。 

ループイフダンを例に説明しましたが、トラリピ等にもそのまま使えます。

(なお、当然ですが、売り買いを逆にした場合も同様なので、例えばドル円売りのループイフダンに買いポジションを取ることで両建てヘッジしても上記長所短所があります。)

●やる場合の注意点。
上記のメリット・デメリットを理解した上で、両建てヘッジが有効な場面や使い方の一例を紹介します。

★重要レートを割ったところで両建てヘッジする。
普通のFXでも重要レート(レンジ下限等)にロスカット注文を入れておくのは常套手段ですが、両建てヘッジでも同様の使い方が有効です。

つまり、重要レートを割った時に両建てヘッジが完成するように、あらかじめ逆指値新規注文を出しておきます。(以下の例を参照)

すぐに反発してしまい両建てヘッジの売りポジションが大きな含み損を抱えることになるのを防ぐために、売りポジションにはきちんとロスカット注文を入れておくのがよいと思います。

これがロスカットされると悔しい思いをすることになるかもしれませんが、急落時の含み損拡大を防ぐために必要なコストと割り切ることが重要です。長期的には両建てヘッジしつつループイフダンを続ける方がパフォーマンスがよくなります。

下落が収まったと思った時点で手動で売りポジションを決済してもよいです。

【例:買いループイフダン稼働時】
ドル円で120-125円のレンジが続いている場合に、レンジ下限120円を割ったら売り注文(逆指値の新規注文)が約定するようにしておく。
そして、この売りポジションのロスカット注文は121円程度にする。
両建てヘッジの使用例

●両建てヘッジにお薦めのFX業者。
両建てヘッジをする場合、売りポジションは裁量トレードでする必要があり、その分のトレードはなるべく低スプレッドのFX業者を使うのが手っ取り早く利益を増やす方法です。

2016年9月26日のバージョンアップでループイフダンの取引画面から通常注文も発注できるようになったので、そこから注文するのが最も簡単です。)

特にお薦めなのは裁量トレードにお勧めの低スプレッドFX業者という記事でまとめているので参照して下さい。
(更新履歴:2015年3月12日投稿、2017年4月15日更新)
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