ループイフダン検証ブログ

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タグ:成行

ループイフダンでは同じシステムを複数稼働させることができません。
また、システムを一時停止すること(一時的に新規・決済取引をさせないこと)ができません。(2016年9月16日追記:2016年9月26日のアイネット証券ループイフダンのバージョンアップで複数稼働できるようになりました。また、ループイフダンを停止してもポジションが決済されなくなったので、ループイフダンを停止してその後再開することにより一時停止することもできるようになりました。この記事は参考のため残しておきます。ひまわり証券は旧バージョンが存続されるのでこの記事の内容がそのまま利用できます。

そのため、取引数量や最大ポジション数を変えたい時、システムを一時停止させたい時には、そのシステムのポジションを全て決済してシステムを止めなければなりません。
ループイフダンはトラリピより低コストなので、このデメリットもうまく乗り越えてうまく利用したいところです。

そこで今回はシステムを止めるときの注意点と対処法を紹介します。

★利益が出ている場合。
利益が出ているときにシステムを止める場合は特に問題はありません。
強いて言うなら、ループイフダンの仕様上、エントリーレートが決まっているので再び同じレートですぐポジションを取れるとは限らないことに注意する位です。

この場合の対処法はシステムのエントリーレートに近い時にシステムを止めるのが有効です。希望するレートでポジションを取れる可能性が高まります。

★損切りする場合。
注意点:損切り後に同じシステムを稼働させる場合、元のレートに戻った時の利益は小さい。その差を埋めるにはループイフダン以外で自分でポジションを作るのがよい。(トラリピにも当てはまる話です。)
(2016年9月16日追記:バージョンアップによりシステムを停止しても元のポジションやその決済注文は残るのでこの問題は解消され、「ポジションの取り直し」等の対処も不要になりました

例として、1万ドルのUSD/JPYループ・イフダンB100_100において102円(1つ目のポジション)から101円(2つ目)、100円(3つ目)まで下落したところで損切りしたとします。
ループイフダン損切り、数量変更、一時停止ループイフダン検証ブログ
この時の損失は、各ポジションの損失は
 1つ目(102円のポジ)が2万、
 2つ目(101円のポジ)が1万、
 3つ目(100円のポジ)が0
なので合計損失は2+1+0=3万円です。

損切り後に100円から同じく1万ドルでループイフダンを稼働させた場合、
 100円で1つ目のポジションを取り、
 101円に上がった時点で利益1万円、
 102円に戻った時点でさらに1万円、
となり合計利益2万円で、上記損失と合わせるとトータルで1万円の損失になります。
 【損切りする場合】:損切りで-3万、利益2万、合計-1万(上図)

一方、損切りせずに元のレート102円まで戻った時の利益は
 101円に上がった時点で利益1万円、
 102円に戻った時点でさらに1万円、
となり合計利益2万円です。
 【損切りしない場合】:利益2万(下図)
ループイフダン損切り数量変更、一時停止ループイフダン検証ブログ2

つまり、損切り後に同じシステムを再稼働させても利益は小さくなってしまいます。(損切りしない方が利益が大きい)
上の例では3万円もの差がついています。
 
これは、損切り後に再稼働したループイフダンは上がり続ける時に1つしかポジションを持っていないため、損切り前よりポジション数が小さくなっていることが原因です。

★対処法:「ポジションの取り直し(立て直し)」(ループイフダン以外でポジションを作り直す)
このように元のレートに戻った時の利益が少なくなるのを避けるには、損切り後にループイフダン以外で元のポジションと同じレート(同じ取引数量・同じポジション数)でポジションを取り直し、元の決済レートに指値を入れること(ポジションの取り直し)が有効です。
 
例えば、ループイフダンにを停止(2万ドル損切り)してループイフダンを再稼働させた時は、同時にアイネット証券の普通口座等(他社でも可。下記参照)において
 100円で2万ドルのポジションを取り、
 1万ドルは101円で指値利確(1万)、
 もう1万ドルは102円で指値利確(2万)
のようにすれば差額の3万円を埋めることができます。

「ポジションの取り直しによる利益」が全て「損切りした分」に充当されるイメージです。
図3.ポジションの取り直し2
つまり、2つ以上のポジションを損切りする場合は、損切り時に減ったポジションの分だけポジションを増やし、元の決済レートと同じレートで決済させるということです。
再稼働させる時に1度設定すれば、後はそれが決済されるまで見守るだけであり何度もトレードする必要はないので手動トラリピ(擬似トラリピ)よりははるかに簡単です。

この方法を使えばいつでも気軽にシステムを停止することができるので、損切りや数量変更、一時停止などにも対応できます。

注意点としては、この方法は取り直したポジションが決済されることを想定したものなので、相場がさらに下落する場合にはあまり有効ではありません。
そのため、相場が落ち着き上昇が期待できる場面で再稼働させるのがよいです。

また、上記の利益が出ている場合と同様に、再び同じレートですぐループイフダンのポジションを取れるとは限らないことには注意が必要です。(損切りしてさらに下落したところでポジションを取り直せればベストだが、損切り後に上昇してしまう場合もある)
 
これへの対処法はシステムのエントリーレートに近い時にシステムを止めるのが有効です。希望するレートでポジションを取れる可能性が高まります。

●他社を使わずにループイフダンだけでポジションの取り直しをする方法。
ループイフダン以外(他社など)を使えない場合は、ループイフダンで値幅の異なるシステムを「最大ポジション数1」、「決済されたポジションと同じ取引数量」にして稼働させれば、上記方法の代わりになります。(2016年9月16日追記:バージョンアップでループイフダンと同じシステムで通常注文もできるようになったため、この方法や他社を使わなくても大丈夫です。)

この場合、「確定させた含み損を取り戻せるレート」で決済させるのがお薦めです。
具体的には以下のようにします。
 
まず、含み損を確定させたポジション数、取引数量と同じ分になるよう、(ポジション数1の)取引数量を決めます。
(例えば、1000通貨、10ポジションなら1万通貨、1ポジションを取り直す)

次に、含み損の総額を取り戻せるレートに利食い幅を取るのがお薦めです。
(例えば、確定させた含み損が5万円の場合、1万通貨、1ポジションで利食い幅500pipにすれば含み損5万円が取り戻せる。
利食い幅の求め方は普通のFXと同じで、1万通貨(1ポジション)なら1pipあたり100円の利益だから、5万円の利益を得るには?pip動けばよいという計算をします)
 
相場状況によっては多少利食い幅を変更してもよいと思います。
ループイフダンでは指値レートを指定できないので、そのレートになったら手動で決済する必要があります。
 
なお、ループイフダンでは自分でレートを指定して損切り注文を出すことは出来ません。損切りするときはシステムを止めて全て成行決済するか、ポジションを個別に成行決済する必要があります。

●裁量トレードにお勧めのFX業者。 
裁量トレードの場合は低スプレッドであることが重要なので、スプレッドが最狭水準でスワップも高めの業者を下記リンク先でいくつか紹介します。
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ループイフダンは、公式サイトにも説明がある通り、システムの実際の処理は「成行注文」で行われるためスリッページが生じる場合があります。
 
以前の記事でループイフダンのシステムUSD/JPY ループ・イフダンB15_15が現在持つポジションを公開し、約定レートのバラツキが小さいことを紹介しました。
今回はどの程度のバラツキ・スリッページがあるかを具体的に評価・検証します。

★検証条件・内容とその結果
ポジションと本来の約定レートの差について、その単純平均は0.28pip、絶対値の平均が0.95pip。
注意:本来の約定レートはポジションに最も近いものと仮定して計算しています。一つの値幅以上のスリッページが発生している可能性もあるので実際のバラツキはもっと大きい可能性があります。
ループイフダンのレートのバラツキ
グラフ:絶対値なしの場合。平均0.28pip。Y軸はズレpip数(マイナスは本来より有利なレートで約定したことを意味する。)、X軸は各ポジション。

ループイフダンのレートのバラツキ2
グラフ:絶対値ありの場合。平均0.95pip。Y軸はズレpip数、X軸は各ポジション。

●絶対値なしの場合
本来の約定レートより有利に約定しているもの(本来より安く買えてるもの。下表の差の欄でマイナスの部分)の数は、106件中、28件でした。
絶対値を取らない単純平均は0.28pipであり、この分だけ本来の約定レートより不利なレートで買っていることになります。
ですが、これは指値だけでなく、逆指値で買った場合のデータが含まれているという要因が大きいと考えられるので、他社の指値・逆指値と比べて不利とは限りません。
また、重複レート発注機能をオフにすれば逆指値で買うものが少なくなるので、その差はもっと小さくなると考えられます。

●絶対値ありの場合
有利、不利に関わらずどの程度のバラツキがあるかを調べるために絶対値ありの場合についても解析しました。
全106件のポジションと本来のエントリーレートを比較したところ、その差の絶対値の平均は0.95pipでした。
5pip以上ずれたものは2件、2から5pipは8件、1から2pipは30件、1pip未満は66件でした。
 
●ズレの原因
小さいズレはシステムの実際の処理が「成行注文」で行われるためスリッページが生じているようです。
大きいズレは雇用統計後や月曜窓開け時などのイレギュラー要因のせいだと思います。
他社で指値をしてもこれくらいの滑りはあるので、これらのズレは特に大きな問題ではないと思います。

現状で入手可能なデータでは逆指値を除いた計算ができないので、これ以上の解析はできませんが、私が運用しているシステムの約定履歴を見る限りでは指値が不利なレートで約定することはほとんどありません。
普通の指値と同じと考えてよいと思います。

表:左から、USD/JPYループ・イフダンB15_15の全ポジション、本来のエントリーレート、差(pip)(重複レート発注機能がオンの時のデータ)

105.351 105.350 0.1
105.052 105.050 0.2
104.906 104.900 0.6
104.762 104.750 1.2
104.761 104.750 1.1
104.760 104.750 1.0
104.758 104.750 0.8
104.756 104.750 0.6
104.755 104.750 0.5
104.755 104.750 0.5
104.754 104.750 0.4
104.753 104.750 0.3
104.753 104.750 0.3
104.748 104.750 -0.2
104.735 104.750 -1.5
104.615 104.600 1.5
104.600 104.600 0.0
104.460 104.450 1.0
104.450 104.450 0.0
104.423 104.450 -2.7
104.311 104.300 1.1
104.309 104.300 0.9
104.306 104.300 0.6
104.304 104.300 0.4
104.300 104.300 0.0
104.299 104.300 -0.1
104.293 104.300 -0.7
104.158 104.150 0.8
104.151 104.150 0.1
104.091 104.150 -5.9
104.081 104.150 -6.9
104.036 104.000 3.6
104.020 104.000 2.0
104.010 104.000 1.0
104.006 104.000 0.6
104.006 104.000 0.6
104.005 104.000 0.5
104.003 104.000 0.3
104.000 104.000 0.0
103.983 104.000 -1.7
103.981 104.000 -1.9
103.858 103.850 0.8
103.841 103.850 -0.9
103.720 103.700 2.0
103.712 103.700 1.2
103.701 103.700 0.1
103.698 103.700 -0.2
103.563 103.550 1.3
103.559 103.550 0.9
103.403 103.400 0.3
103.402 103.400 0.2
103.400 103.400 0.0
103.275 103.250 2.5
103.266 103.250 1.6
103.254 103.250 0.4
103.252 103.250 0.2
103.244 103.250 -0.6
103.114 103.100 1.4
103.113 103.100 1.3
103.111 103.100 1.1
103.088 103.100 -1.2
102.986 102.950 3.6
102.968 102.950 1.8
102.962 102.950 1.2
102.959 102.950 0.9
102.948 102.950 -0.2
102.946 102.950 -0.4
102.944 102.950 -0.6
102.921 102.950 -2.9
102.804 102.800 0.4
102.800 102.800 0.0
102.779 102.800 -2.1
102.648 102.650 -0.2
102.491 102.500 -0.9
102.365 102.350 1.5
102.363 102.350 1.3
102.362 102.350 1.2
102.356 102.350 0.6
102.353 102.350 0.3
102.342 102.350 -0.8
102.214 102.200 1.4
102.213 102.200 1.3
102.210 102.200 1.0
102.206 102.200 0.6
102.205 102.200 0.5
102.199 102.200 -0.1
102.062 102.050 1.2
102.059 102.050 0.9
102.051 102.050 0.1
102.033 102.050 -1.7
101.909 101.900 0.9
101.898 101.900 -0.2
101.756 101.750 0.6
101.611 101.600 1.1
101.610 101.600 1.0
101.610 101.600 1.0
101.607 101.600 0.7
101.605 101.600 0.5
101.605 101.600 0.5
101.601 101.600 0.1
101.600 101.600 0.0
101.597 101.600 -0.3
101.597 101.600 -0.3
101.595 101.600 -0.5
101.459 101.450 0.9
101.449 101.450 -0.1

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