ループイフダン検証ブログ

サイドバーのお勧め記事(ループイフダン口座開設レポート!長所短所まとめ等)を閲覧推奨!ループイフダン情報が最も詳しいブログです!【目安資金】【バックテスト】【投資法】等もお勧め!3万円キャッシュバック中!


タグ:最大ポジション数

★私の現在の相場観。最適なループイフダン設定考察。
(2015年11月29日追記。この記事を投稿してから1年ほど経ちましたが、ほぼ予想通りの展開となっています。為替レートは変わりましたが今でも読む価値があると思うので、そのまま残しています。)
 
毎日の記事(真の利益)でも相場観等を書いているのですが、この記事で私の現在の相場観をまとめ、現時点で私の考える最適なループイフダン設定を考察します。
 
ループイフダンについて書いていますが、トラリピ等にも同様の戦略が有効です。

★私の現在の相場観。
現在は強い円安の流れになっています。
 
サプライズに演出されているとか、材料に対して上げ幅が大きすぎる、追加材料が見込めない等という状況にも思えるのですが、投資では「強い流れ」がある時はこういう判断をせずに値動きのみを見て強気で買いまくる方がパフォーマンスがよいことも多いです。

ループイフダンにとっても今はまさにそういう状況だろうと思います。
アメリカ経済は強いのでドル高の流れは続きそうだしドル円にとって買い要因です。
 
他の国も徐々にアメリカに引き上げられる形で景気回復に向かうのでユーロ円や豪ドル円、ポンド円も少しづつ上がっていくと思われます。

日本の景気動向については、財政悪化のため増税したが増税不況に陥るというよくない状態になっており、いずれ格下げ、国債暴落等といった事態も想定しておかなくてはならないと思いますが、その場合でも似たようなケースでは通貨安になることがほとんどなので、日本でも円安になる可能性が高いと考えており、この点からみても円安に向かいやすいと思います。

(なお、円高になる可能性もありますが、一時的なものになると思います。
相場では事件直後の反応として「リスク回避の円高」という現象もよく見られますが、時間が経つと冷静に長期的影響が相場を決定するようになるため、「財政危機は通貨安」という教科書通りの動きになる可能性が高いです。)

(2015年3月7日追記。↓の選挙は終わり予想通りの結果でした)
日本の選挙が相場のノイズになりやすい状況ですが、個人的にはどの党が勝っても当分の間は今の政策をほぼ踏襲する形になるでしょうし、相場の流れを変えるほど大胆な変更がされる可能性は低いと思うので、一時的な変動はあるでしょうが長期的見通しに影響を及ぼすことはないと思います。
 
短期的にはスピードが早かったので調整が入ることもあるでしょうが、それでも円高トレンドに変化するような相場状況ではないので当面は円安を想定して買いでループイフダンするのがよいと思います。
ドル円日足チャート2014年11月24日
↑ ドル円日足チャート

★最適なループイフダン設定考察。
現在のドル円は118円付近です。
非常に強い流れが出ている状態なので短期的には(年末あたりまでを想定。)下落したとしても節目である115円となる可能性が高いです。

数ヶ月単位で見ても110円を割る可能性は低く、またそこまで下落する前には下落トレンドに変化したことを事前に察知でき、そのタイミングでループイフダンを停止する等の対応を取ればよいと思われます。

110円から105円まで調整したことがありましたが、今後調整が起きたとしてもやはり5円程度でしょうし、115、110等の区切りのいい数字で反発する可能性が高いです。

ですので、値幅を小さくしたり取引数量を増やす等して高収益を狙うのがよいと思います。

★強気な戦略。

●値幅を小さくする。
一例を上げるならドル円買15、最大ポジション数40にして6円程度までは値幅の小さいループイフダンで高収益を狙うというものです。
これは調整は5円程度と見込んで取引レンジ(最大ポジション数内で決済利益が得られるレンジ)を6円に設定するというものです。

6円以上下落する状況は上げトレンドが終わった可能性があるので、一旦様子見するなり設定を見直すのによいタイミングになると思います。
(そこまで下落する前にそのループイフダンを停止させて損失拡大を防ぐのもよいと思います。)

最大ポジション数を小さくすると(取引レンジは小さくなりますが)より損失が小さくなるので、取引数量を増やすことができ、(最大ポジション数内の動きをする間は)より高収益になります(例;ドル円買15、最大ポジション数20(取引レンジ3円)、取引数量2000など)。

●複数のループイフダンを使う。
また、最初のシステムの最大ポジション数を小さくしておき、最大ポジション数を超えて下落した場合に値幅の異なるループイフダンを追加することも可能です。

(例:高値からの下落幅3円まで(118-115)はドル円15最大ポジション数20(取引レンジ3円)、さらに5円程度下落した場合(115-110)はドル円25最大ポジション数20(取引レンジ5円)など)
ドル円ループイフダン最適戦略
この方法には次のメリットがあります。
  • 上げ相場では高値付近(上の例では高値から3円幅)で動くことが多いが、値幅の小さいループイフダン(値幅15)なのでその動きを細かく利益化できる。
  • 3円下落した時点で次のループイフダンを稼働させるか、もっと下落するかを見極める時間的余裕(手続き的余裕)ができる(下落スピードが早い時や、大きな下落理由があった時等は相場が落ち着くまで様子見した方がいい場合があります)。
  • 下落した場合に値幅のやや広いループイフダン(値幅25)に切り替えることで最大ポジション数を抑えられ、そのまま下落を続けるか反発するかを様子見しつつ稼ぐことができる。
  • ポジション数40を全て値幅15にすると取引レンジは6円だが、値幅15と25を併用することで取引レンジを8円に広げられる。
  • 全て値幅15の時より高値でのポジションが少なくなるため下落時損失も小さくなる。
デメリットは最大ポジション数に達したレートでシステムのオン・オフをするのが面倒なことです。

値動きによっては全て値幅15にした方が利益が大きくなることもありますが、現在のように急落も想定しなければならない状況ではこのようにレートに応じて戦略を変える方がリスクを下げることができると思います。

(相場状況によっては値幅15の最大ポジション数を20から40に変更する戦略もアリだと思います。)
 
いつか再び高値更新するという相場観なら損切りせずに塩漬けにしておくのもよいと思います。
上にも書いた通り、個人的には今の上昇は急ですが、一旦下落してもゆっくり上昇していく展開になると思っています。

なお、最大ポジション数が増えると下落時損失が増えるので、その計算はこの記事(目安資金)を参照して下さい。複数のループイフダンを稼働させる場合はそれらを足せば合計損失が計算できます。

★安全性重視の戦略。
例えば大きめの値幅(ドル円買25、最大ポジション数40)にして10円の下落まで利益化できるようにしておくというものです(取引レンジ10円)。
これだと値幅が大きい分だけ取引レンジが10円と大きくなり上げトレンドが終わりレンジになった時でも広い範囲で利益化できます。

さらに大きい値幅のループイフダンを使えばよりリスクを下げられます(利益は小さくなります)。

利益より安全性を重視する人や、今の相場に乗るのが怖いという人にはこうした余裕を持った戦略がよいと思います。

皆が儲かってるから(皆が上がるというから)自分も儲けたいという甘い誘惑には乗らず、欲張らない判断もアリだと思います。
現在の相場はハイリスク・ハイリターンである可能性が高く、こういう相場が向かない人もいます。

自分の投資スタイルにあった戦略を立てればよいと思います。

●注意点。
どこまで上がるかは予想しにくいのであらかじめ高値を予想するより高値更新したら設定を見直すという方針の方がよいと思います。

通常の裁量トレードではこの高値予想が難しく、売るタイミングを逃し後悔するということがよくありますが、ループイフダンでは値幅毎に利食ってくれるのでその心配はなく楽です。

いつか必ずこの強気相場も終わりますが、いつループイフダンを停止させるかは損益を決定する重要な要素になります。

この記事(ループイフダン停止の理想的なタイミング)でも詳しく説明していますが、基本的には高値付近でループイフダンを停止させた方が含み損が小さいためそれまでの利益を減らさずに済みます。

上げ相場が終わったかどうかは大きな下落材料が出たとか、トレンドライン等のテクニカルで確認するのがよいと思います。

また、相場のサイクル(上昇、下落トレンド等)は3ヶ月程度であることが多いのも知っておくとよいでしょう。

下落しても将来的にはまた今の水準に戻すという相場観を持っているなら資金や取引レンジ(最大ポジション数内で決済利益が得られるレンジ)に余裕を持たせロスカットされないようにして放置という戦略も可能です。

右サイドバーにも投資法等の記事があるので参考にして下さい。
また、スペシャルタイアップキャンペーンとして当ブログからアイネット証券に口座開設した時のみ貰える「ループイフダン攻略法」でも実践的な投資法を紹介しているので役立てて頂ければ幸いです。
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Q.ループイフダンとは何ですか?
Q.「スペシャルタイアップキャンペーン」、「ループイフダン攻略法」って何?

Q.ループイフダンに適したテクニカルは?
Q.相場状況に応じた戦略を知りたい。
Q.いつループイフダンを停止させるのがよいですか?
Q.高値更新時に設定を見直す方がいいの?

Q.目安資金は?
Q.最大ポジション数や取引数量はどれ位にしたらよい?
Q.両建てはできますか?注意点は?

Q.いつロスカットされるの?

Q.リスク管理ツール「マイセーフティ」とは?

Q.スプレッド・手数料は?
Q.スワップは?
Q.利益はどれ位?
Q.トラリピとの利益差はどれ位?
Q.ループイフダンはどのレートで買う(売る)のですか?

Q.最大ポジション数を変更する方法は?
Q.取引数量を変更する方法は?

Q.節税方法は?
Q.確定申告に必要な書類はどうやって入手するの?
Q.システム障害について知りたい

Q.決済利益が予想してた利益より大きい(小さい)のは何故?
Q.口座開設時の「アイネットFX取引コース」はどれを選んだらいいの?

★★★

Q.ループイフダンとは何ですか?
A.一定の値幅だけ下がったら買い、一定の値幅だけ上がったら売る(利食いする)というシンプルなトレード(イフダン注文)を自動で繰り返すものです。
例えば、1円下がったら買い、1円上がったら売る(利食う)というトレードを自動で繰り返してくれます。

つまり、一定の値幅でイフダン注文を何度も自動で発注してくれる機能であり、レンジ相場や上昇相場(売りのループイフダンでは下落相場)に強いという特徴があります。
詳細はこちら(ループイフダン口座開設レポート!長所短所まとめ)。

ループイフダンのイメージ図

Q.「スペシャルタイアップキャンペーン」、「ループイフダン攻略法」って何?
A.特別に当ブログとアイネット証券がタイアップしたお得なキャンペーンです。
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「ループイフダン攻略法」ではループイフダンを実施する際に役立つ情報を精一杯詰め込みました。
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Q.ループイフダンに適したテクニカルは?
A.レンジの上限・下限を決めやすいテクニカルがループイフダンに適しています。
以下の記事で詳しく紹介しているので参照して下さい。

ループイフダン・トラリピにお勧めのテクニカル指標と注意点
テクニカル・シストレのデメリット。テクニカルで最も重要なこと

Q.相場状況に応じた戦略を知りたい。
A.現在レートがレンジのどの辺りにあるかによって戦略を変えるのが有効です。詳細はこちら(ループイフダンのレンジ内の位置ごとの最適戦略)

Q.いつループイフダンを停止させるのがよいですか?
A.システム稼働後の高値を更新した時や高値付近にあるときは含み損が少ないので、それまでの決済利益より含み損が小さく勝ち逃げしやすくなり、システムを停止するのによいタイミングだと思います。
その他のケースや注意点はこちら(ループイフダン停止の理想的なタイミング)


Q.高値更新時に設定を見直す方がいいの?
A.高値更新するときは相場の勢いが強い時なので下落する可能性は低いとも言えますが、高値更新するとレンジ下限までの幅が広がり下落時損失が大きくなるため念のため値幅や最大ポジション数等の設定を見直した方がよいと思います。
詳細はこちら(ループイフダンの高値更新時のリスク管理)


Q.目安資金は?
A.目安資金は下落時損失と取引証拠金を足したものです。

システムの値幅や最大ポジション数、取引数量により変わるのでこちら(ループイフダンの資金目安)を参考にして決めるのがよいと思います。
なお、取引証拠金は通常ロスカットされた場合でも戻ってきます。

Q.最大ポジション数や取引数量はどれ位にしたらよい?
A.最大ポジション数を設定することにより下落時損失を抑えることができます。
最大ポジション数毎の下落時損失や目安資金はこちら(ループイフダン目安資金)でまとめているので参照して下さい。
取引数量は上記の下落時損失に余裕があれば大きくするとよいと思います。
ループイフダンの目安資金と値幅等の関係

Q.両建てはできますか?注意点は?
A.ループイフダンで両建てすることは可能です。但し通常の両建てとは異なる点も多くリスク管理がやや難しいです。長所短所や注意点をこちら(両建てループイフダン長所短所まとめ)にまとめているので参照して下さい。

Q.いつロスカットされるの?
A.ロスカットは「有効証拠金」が「取引証拠金」を下回ると発生し、すべてのポジションが強制的に決済されてしまいます。
詳細はこちら(ループイフダンの資金目安・ロスカットの注意点)

Q.リスク管理ツール「マイセーフティ」とは?
A.「マイセーフティ」とは、全システムの合計損失の上限を設定できるリスク管理機能です。
損失の合計がこの上限に達した時点で全てのポジション(システム)が強制的に決済されます。
詳細はこちら(ループイフダンの資金目安・ロスカットの注意点)


Q.スプレッド・手数料は?
A.下図の通り、スプレッドは小さく手数料も無料です。トラリピ等の類似サービスと比べても低コストです。詳細はこちら(ループイフダン口座開設レポート!長所短所まとめ)
ループイフダンのスプレッド

Q.スワップは?
A.2016年2月にスワップポイント業界最高水準を宣言しており、スワップも高いです。
アイネット証券スワップ最高水準宣言2016年2月6日

最新のスワップはこちらのカテゴリ(利益・利用者ランキング、最新スワップ)の記事下部で紹介しています。

Q.利益はどれ位?
A.決済利益は以下にまとめています。
 月・日データ週データ2004年からのバックテスト

アイネット証券で公開されている利益は期間が短いので、当ブログで紹介する「真の利益」を参照するのがよいと思います。

Q.トラリピとの利益差はどれ位?
A.スプレッドと手数料の差によるトラリピとの利益差は、下表の通り11~78%という非常に大きな数字です。
下表のループイフダンは同じ値幅のトラリピより10~78%(下表右の数字)も利益が大きくなります
こちら(バックテスト10年分)の記事で詳しく説明しています。
 
ループイフダンとトラリピの利益差

Q.ループイフダンはどのレートで買う(売る)のですか?
A.ループイフダンを稼働した直後に成行で買い(売り)、その他の注文は成行注文時のレートに値幅を加減したところに発注されます。例えば、103.00の時に値幅100のループイフダンを稼働させた場合、それに値幅分の100pipを加減したレート(102.00、101.00、100.00・・・)に指値注文が出されます。

Q.最大ポジション数を変更する方法は?
A.いったんループイフダンを停止し、最大ポジション数を変更し再稼働させます。
停止後に残ったポジションの決済レートを下記記事の通りに修正すると目安資金の計算が簡単になるのでお薦めです。

詳細はループイフダンの最大ポジション数を変更する方法

Q.取引数量を変更する方法は?
A.ポジションを増やす場合は、新たに追加したい分の取引数量のループイフダンを稼働させればよいです。
ポジションを減らす場合は、いったんシステムを停止し新たな条件でシステムを稼働させます。
ループイフダンを停止してもポジションは決済されないので、必要なら自分で決済して下さい。

Q.節税方法は?
A.こちら(ループイフダン・トラリピの節税方法)を参照して下さい。

Q.確定申告に必要な書類はどうやって入手するの?
A.こちら(ループイフダンの確定申告。金融商品取引年間報告書の取得方法)にまとめています。確定申告の手続きも紹介しています。

Q.システム障害にはどう対処すればよいですか?
A.こちら(障害情報まとめ。システム障害時の対処法)の記事で障害時の対処法や、最新のシステム障害、過去の障害等を紹介しているので参照して下さい。

過去(2014年10月)に一度だけ異常なレートで約定するという障害がごく少数の利用者に起きましたが、その後システム改善された結果、システム障害は起きておらず、ループイフダンのシステムが弱いということはありません。
2016年9月26日のバージョンアップによりさらにシステムが強化されています。


Q.決済利益が予想してた利益より大きい(小さい)のは何故?
A.ループイフダンを稼働したときの最初の注文(1つめのポジション)は成行で発注されます。(ループイフダンを稼働したらすぐにポジションを持ちたいという要望が多かったため採用された機能です。)

また、損切りや高値更新した時(最高値の指値注文が約定した時)は、逆指値により新規ポジションを取るので、この注文も成行で発注されます。

これらの場合は新規ポジションを取る時に成行で発注されるため、相場状況によってはレートがズレる(滑る)ことがあります。
決済レートは(約定レートではなく)発注レートに値幅を加減したレートに指値で発注されるため、ズレることはありません。

そのため、上記事情により新規ポジションのレートがズレた場合、ズレが修正されないままの決済レートで決済されるため、利益が多少変動する場合があります。

なお、決済レート自体はズレることがないので、新規ポジションにズレが生じても決済レートは等間隔のままなので、いちいち注文レートを直す必要はありません。
トラリピ等、他社でも同じ問題はありますし、利益にはほとんど影響を与えない問題なのであまり気にしないのがよいと思います。


Q.口座開設時の「アイネットFX取引コース」はどれを選んだらいいの?
A.コース選択では「25S」が無難です。ループイフダンだけをやりつもりの人はどれを選んでも大丈夫です。後からでもコース変更(追加)可能です。詳しくはこちら(アイネット証券口座開設時注意点「アイネットFX取引コース」アイネット25S)
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ループイフダンの基本的戦略
ループイフダンを始める時にはまず値動きのレンジ上限と下限(想定レンジ)を想定して最大ポジション数を設定するのがお薦めです。
損切りせずに決済利益を得られる範囲は最大ポジション数により決まるので、どこまでをカバーするようにするかは特に重要であり、この記事を参考にして頂きたいと思います。
 
また、「ここまで下がったら損切りする」というレート(損切りレート)も事前に決めておきます。
スタート時点の為替レートが想定レンジ内のどこにあるかによって、とるべき戦略も変わってきます。

そこで、この想定レンジ内の位置ごとにおける最適な戦略を紹介します。
トラリピ等にも応用可能です。

●想定レンジ下限~中程。
図2.レンジ毎の最適戦略
現在レートが想定レンジ下限~中程にある時にシステムを稼働させる場合(図1の青印からシステムを稼働させる場合)を考えます。
これは具体的には下落トレンドが終わり底値が見えてきた時や、上昇トレンドにある時、レンジが長引いており現在レートがその下限付近にある時等を想定しています。

この時は、
損切りレートまでの幅が小さく、そこまで下落した時の損失も小さいので、取引数量を大きめ(値幅小さめでも可)にすることができます。
取引数量が大きいほど(値幅が小さいほど)利益が大きくなるので、状況に応じて取引数量等を変更することが利益を増やすコツです。

その後、レンジ中程に近づいたら下落時損失を考慮して取引数量を減らしていくというものです
最大ポジション数は想定レンジ下限までカバーできるように設定するのが基本です。

また、上昇相場のように、下落幅が小さく、これから高値更新することが見込まれる時(レンジ上限を明確に認識できない場合含む。)もこのような戦略が有効です。
 
以下の点にも注意して下さい。
  • レンジ下限に近いためそこを抜けやすいこと。
  • (最初から取引数量を小さくした場合と比べると)レンジを下抜けした時の損失が大きくなること。
  • 想定レンジ中程まで上がって来た時に取引数量を減らすのを忘れないこと。
【想定レンジ下限~中程で稼働させる具体例】
ドル円が101円の時に、想定レンジ下限を100円としてドル円買15を取引数量万ドルで稼働させ、
ドル円が110円になったら万ドルに変更、
ドル円が120円を超えたら万ドルに変更。

レンジ毎の最適戦略3

●複数のシステムを稼働
取引数量を大きくする代わりに想定レンジ下限~中程の時にだけループイフダンを複数稼働させてもよいです。
値幅の異なるものを使ってもよいですし、同じ値幅のものでもよいでしょう。

複数稼働のメリットは、後からループイフダンを追加できるため資金が増えた時にループイフダンを追加するといった使い方が出来ること等があります。
 
このようにすることで取引数量を大きくしたり値幅の異なるシステムを利用できるので利益を大きくすることが可能です。

●想定レンジ中程~上限。
図2.レンジ毎の最適戦略2
現在レートが想定レンジ中程~上限にある時にシステムを稼働させる場合(図の青印からシステムを稼働させる場合)を考えます。これは具体的には上昇トレンドが終わりもうこれ以上上がらないと思う時や、レンジが長引いており現在レートがその上限付近にある時等を想定しています。

この時は、レンジ上限付近にあり損切りレートまでの幅が大きいので取引数量を小さめ(値幅を大きめ)にしておくと下落時損失を抑えることができます。
 
レンジの上限を抜けることはないという強い自信があるなら売りシステムに切り替えたり、売りシステムを追加し両建てすることによっても利益を増やせます。(両建てループイフダンはややリスク管理が難しいので、詳しくはこちら(両建てループイフダンまとめ)を参照して下さい)

最大ポジション数は想定レンジ下限までカバーできるように設定するのが基本ですが、想定レンジの中でも中程~上限にいる時間が長いと思う場合や、近々上に抜ける可能性が高いと思う場合は、あえて最大ポジション数を小さくして取引するレンジを狭くし、取引数量を増やす等の設定をする(想定レンジ下限を捨てる)のもよいと思います。
全範囲をカバーするより取引数量を増やしたりできるので、かえって利益が大きくなる可能性もあります。
図3.レンジ毎の最適戦略
相場が上昇していく場合、どこまで上がるかをあらかじめ予想するのは難しいので(特に高値側に目立ったポイントがない場合)、想定レンジを上抜け(高値更新)したらその都度設定を見直すという方針がよいと思います。
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