ループイフダン検証ブログ

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★私の現在の相場観。最適なループイフダン設定考察。
(2015年11月29日追記。この記事を投稿してから1年ほど経ちましたが、ほぼ予想通りの展開となっています。為替レートは変わりましたが今でも読む価値があると思うので、そのまま残しています。)
 
毎日の記事(真の利益)でも相場観等を書いているのですが、この記事で私の現在の相場観をまとめ、現時点で私の考える最適なループイフダン設定を考察します。
 
ループイフダンについて書いていますが、トラリピ等にも同様の戦略が有効です。

★私の現在の相場観。
現在は強い円安の流れになっています。
 
サプライズに演出されているとか、材料に対して上げ幅が大きすぎる、追加材料が見込めない等という状況にも思えるのですが、投資では「強い流れ」がある時はこういう判断をせずに値動きのみを見て強気で買いまくる方がパフォーマンスがよいことも多いです。

ループイフダンにとっても今はまさにそういう状況だろうと思います。
アメリカ経済は強いのでドル高の流れは続きそうだしドル円にとって買い要因です。
 
他の国も徐々にアメリカに引き上げられる形で景気回復に向かうのでユーロ円や豪ドル円、ポンド円も少しづつ上がっていくと思われます。

日本の景気動向については、財政悪化のため増税したが増税不況に陥るというよくない状態になっており、いずれ格下げ、国債暴落等といった事態も想定しておかなくてはならないと思いますが、その場合でも似たようなケースでは通貨安になることがほとんどなので、日本でも円安になる可能性が高いと考えており、この点からみても円安に向かいやすいと思います。

(なお、円高になる可能性もありますが、一時的なものになると思います。
相場では事件直後の反応として「リスク回避の円高」という現象もよく見られますが、時間が経つと冷静に長期的影響が相場を決定するようになるため、「財政危機は通貨安」という教科書通りの動きになる可能性が高いです。)

(2015年3月7日追記。↓の選挙は終わり予想通りの結果でした)
日本の選挙が相場のノイズになりやすい状況ですが、個人的にはどの党が勝っても当分の間は今の政策をほぼ踏襲する形になるでしょうし、相場の流れを変えるほど大胆な変更がされる可能性は低いと思うので、一時的な変動はあるでしょうが長期的見通しに影響を及ぼすことはないと思います。
 
短期的にはスピードが早かったので調整が入ることもあるでしょうが、それでも円高トレンドに変化するような相場状況ではないので当面は円安を想定して買いでループイフダンするのがよいと思います。
ドル円日足チャート2014年11月24日
↑ ドル円日足チャート

★最適なループイフダン設定考察。
現在のドル円は118円付近です。
非常に強い流れが出ている状態なので短期的には(年末あたりまでを想定。)下落したとしても節目である115円となる可能性が高いです。

数ヶ月単位で見ても110円を割る可能性は低く、またそこまで下落する前には下落トレンドに変化したことを事前に察知でき、そのタイミングでループイフダンを停止する等の対応を取ればよいと思われます。

110円から105円まで調整したことがありましたが、今後調整が起きたとしてもやはり5円程度でしょうし、115、110等の区切りのいい数字で反発する可能性が高いです。

ですので、値幅を小さくしたり取引数量を増やす等して高収益を狙うのがよいと思います。

★強気な戦略。

●値幅を小さくする。
一例を上げるならドル円買15、最大ポジション数40にして6円程度までは値幅の小さいループイフダンで高収益を狙うというものです。
これは調整は5円程度と見込んで取引レンジ(最大ポジション数内で決済利益が得られるレンジ)を6円に設定するというものです。

6円以上下落する状況は上げトレンドが終わった可能性があるので、一旦様子見するなり設定を見直すのによいタイミングになると思います。
(そこまで下落する前にそのループイフダンを停止させて損失拡大を防ぐのもよいと思います。)

最大ポジション数を小さくすると(取引レンジは小さくなりますが)より損失が小さくなるので、取引数量を増やすことができ、(最大ポジション数内の動きをする間は)より高収益になります(例;ドル円買15、最大ポジション数20(取引レンジ3円)、取引数量2000など)。

●複数のループイフダンを使う。
また、最初のシステムの最大ポジション数を小さくしておき、最大ポジション数を超えて下落した場合に値幅の異なるループイフダンを追加することも可能です。

(例:高値からの下落幅3円まで(118-115)はドル円15最大ポジション数20(取引レンジ3円)、さらに5円程度下落した場合(115-110)はドル円25最大ポジション数20(取引レンジ5円)など)
ドル円ループイフダン最適戦略
この方法には次のメリットがあります。
  • 上げ相場では高値付近(上の例では高値から3円幅)で動くことが多いが、値幅の小さいループイフダン(値幅15)なのでその動きを細かく利益化できる。
  • 3円下落した時点で次のループイフダンを稼働させるか、もっと下落するかを見極める時間的余裕(手続き的余裕)ができる(下落スピードが早い時や、大きな下落理由があった時等は相場が落ち着くまで様子見した方がいい場合があります)。
  • 下落した場合に値幅のやや広いループイフダン(値幅25)に切り替えることで最大ポジション数を抑えられ、そのまま下落を続けるか反発するかを様子見しつつ稼ぐことができる。
  • ポジション数40を全て値幅15にすると取引レンジは6円だが、値幅15と25を併用することで取引レンジを8円に広げられる。
  • 全て値幅15の時より高値でのポジションが少なくなるため下落時損失も小さくなる。
デメリットは最大ポジション数に達したレートでシステムのオン・オフをするのが面倒なことです。

値動きによっては全て値幅15にした方が利益が大きくなることもありますが、現在のように急落も想定しなければならない状況ではこのようにレートに応じて戦略を変える方がリスクを下げることができると思います。

(相場状況によっては値幅15の最大ポジション数を20から40に変更する戦略もアリだと思います。)
 
いつか再び高値更新するという相場観なら損切りせずに塩漬けにしておくのもよいと思います。
上にも書いた通り、個人的には今の上昇は急ですが、一旦下落してもゆっくり上昇していく展開になると思っています。

なお、最大ポジション数が増えると下落時損失が増えるので、その計算はこの記事(目安資金)を参照して下さい。複数のループイフダンを稼働させる場合はそれらを足せば合計損失が計算できます。

★安全性重視の戦略。
例えば大きめの値幅(ドル円買25、最大ポジション数40)にして10円の下落まで利益化できるようにしておくというものです(取引レンジ10円)。
これだと値幅が大きい分だけ取引レンジが10円と大きくなり上げトレンドが終わりレンジになった時でも広い範囲で利益化できます。

さらに大きい値幅のループイフダンを使えばよりリスクを下げられます(利益は小さくなります)。

利益より安全性を重視する人や、今の相場に乗るのが怖いという人にはこうした余裕を持った戦略がよいと思います。

皆が儲かってるから(皆が上がるというから)自分も儲けたいという甘い誘惑には乗らず、欲張らない判断もアリだと思います。
現在の相場はハイリスク・ハイリターンである可能性が高く、こういう相場が向かない人もいます。

自分の投資スタイルにあった戦略を立てればよいと思います。

●注意点。
どこまで上がるかは予想しにくいのであらかじめ高値を予想するより高値更新したら設定を見直すという方針の方がよいと思います。

通常の裁量トレードではこの高値予想が難しく、売るタイミングを逃し後悔するということがよくありますが、ループイフダンでは値幅毎に利食ってくれるのでその心配はなく楽です。

いつか必ずこの強気相場も終わりますが、いつループイフダンを停止させるかは損益を決定する重要な要素になります。

この記事(ループイフダン停止の理想的なタイミング)でも詳しく説明していますが、基本的には高値付近でループイフダンを停止させた方が含み損が小さいためそれまでの利益を減らさずに済みます。

上げ相場が終わったかどうかは大きな下落材料が出たとか、トレンドライン等のテクニカルで確認するのがよいと思います。

また、相場のサイクル(上昇、下落トレンド等)は3ヶ月程度であることが多いのも知っておくとよいでしょう。

下落しても将来的にはまた今の水準に戻すという相場観を持っているなら資金や取引レンジ(最大ポジション数内で決済利益が得られるレンジ)に余裕を持たせロスカットされないようにして放置という戦略も可能です。

右サイドバーにも投資法等の記事があるので参考にして下さい。
また、スペシャルタイアップキャンペーンとして当ブログからアイネット証券に口座開設した時のみ貰える「ループイフダン攻略法」でも実践的な投資法を紹介しているので役立てて頂ければ幸いです。
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重複レート発注機能(重複機能)についてまとめ、ポジション数が42倍になった原因等、検証した結果も紹介します。

(2016年9月16日追記:2016年9月26日のアイネット証券ループイフダンのバージョンアップにより重複レート発注機能がなくなったので、この記事での問題はなくなりました。ただし、アイネット証券が公表している利益ランキング等の一部ではいまだにこの機能を使用した時のデータになっているので、過去利益は当ブログで紹介する「真の利益」※を確認して下さい。この記事は参考のため残しておきます。

※真の利益: 
月・日データ週データ2004年からのバックテスト

最初に結論を書いておくと、この機能はハイリスクなので使わない方がよいです。(デフォルトではオフになっているので普通は使うことはないです。2016年9月26日のバージョンアップ以降は使用できないようになっています。) 

また、利益・利用者ランキングやシステムに表示される「期間損益」はこの機能がオンの時のデータであり、この機能がオフの時の利益(真の利益)より過大なので(最大42倍を確認)、各システムの実績を評価する際にも今回紹介することを知っておいた方がよいです。

●重複レート発注機能。
まず、重複レート発注機能とは何かを説明します。
公式サイトでは次のように説明されています。
 
「売買システム『ループ・イフダン』は、同じ価格でポジションを保有している場合、エントリー(新規注文を発注)しませんが、重複レート発注機能を利用することで同じ価格にポジションを保有していても設定された値幅ごとにエントリーをして売買頻度を増やすことが出来ます。」
ループイフダン重複レート発注機能使い方有効
(公式サイトの図)

これは、エントリレートを挟む値動きがあったら常に新規ポジションをとるという意味ではないのですが、基本的にはエントリレートを挟む値動きがあったら新規ポジションをとると思った方がよいです。

一つ以上離れた値幅のエントリーレートに到達して新規約定した後に元のエントリーレートに戻った場合に重複したポジションをとるのは間違いないのですが(下図参照。アイネット証券に確認済み。)、検証した結果ではこのような場合でなくてもポジションを持つことがあります。

ルールは適宜変更されシステムトレードという性質上それを開示しない方針らしいので、その挙動を正確に予測することができません。

重複レート発注機能。ループイフダン検証ブログ
●ポジションは4から6倍。最大42倍も。
この機能がオンの時と、オフの時ではポジション数(利益)がどれ位変わるかを半年ほど毎週検証し十分なデータが取れました。

その結果、ポジション数は概ね4~6倍であり10倍を超えることもあります。
この比率(ポジション数の比率)は利益の比率であると同時に損失の比率でもあるので、リターンだけでなくリスクが高いことに注意する必要があります。

重複レート発注機能の性質上、レンジを越えた時に大きくなる傾向があるようです。
検証結果の最大では42倍を確認をしています↓。
今週のループイフダンの真の利益6/30-7/4

●42倍のポジション数になった原因。期間損益は当てにならない。
これは当初聞いていた上記の重複機能の仕様から考えて明らかに異常なデータであったため、アイネット証券に問い合わせところ、次のような趣旨の回答を頂きました。

・重複ポジションは、当初、エントリーレートを挟んだ値動きの場合はその都度ポジションを建てる仕様となっていた。
・しかし、ポジションを建てすぎてしまう状況があったため、その後ストラテジー開発者によりポジションを取得するルールを調整した経緯がある。

つまり、ループイフダンがリリースされた2013年9月から、少なくとも2014年1月頃(42倍のポジションが作られた時期)までの間はエントリーレートを挟んだ値動きの場合はその都度ポジションを建てる仕様となっていたということです。
 
よって、この期間のシステムの期間損益は全く当てになりません。
また、今後も高値更新する等してこれらの仕様変更前ポジションがまとめて決済された時の期間損益は全く当てになりません。

その他の期間については4-6倍程度と見当をつけることが一応できますが、投資判断にこれほど曖昧な数字を使うのは危険だと思います。

この機能の具体的な仕様はシステムトレードという性質上開示していないらしいですが、検証した結果では現在も上記仕様とは異なるルールでポジションが立てられることがあるため、基本的にはエントリレートを挟む値動きがあったら新規ポジションをとると考えた方がよさそうです。

ですので、システムの実績を確認したい場合は下記リンクを参照するのがよいと思います。
 
★重複レート発注機能がオフの時の期間損益(真の利益)
 週データ月・日データバックテスト

●合理性のない機能。
重複レート発注機能は投資戦略としても合理的ではありません。
 
取引回数が増えるから利益が大きくなると謳っていますが、こんな合理性のない増やし方は利益を増やすための手段として採用すべきではありません。

この機能の問題はレンジ上限のポジションが増えるということです。
通常、レンジ上限は超えるのが難しい壁であり下落するリスクが高いため、敢えてレンジ上限にポジションを増やすという戦略が合理的とは思えません。

取引回数を増やしたいなら自分で取引するとか、取引数量を増やす等した方がまだマシです。
これはシステムの実績をよく見せるために作られた機能であり、上記した仕様変更の経緯を見てもユーザーの利益を最適化するために作られた機能でないと思います。
 
●結論。
重複レート発注機能はハイリスクなので使わない方がよいです。
どうしても使いたい場合は必ず最大ポジション数を設定する等、リスク管理を徹底するようにして下さい。

★重複レート発注機能を使わないようにする方法。 
システムを稼働させるため「スタート」ボタンをクリックすると、取引数量や最大ポジション数を設定する画面が表示されます。
この時、重複レート発注機能も表示されるので、チェックしないようにして下さい(下図)。

デフォルトではチェックが外れているので、そのままにしておけば大丈夫です。
誤ってクリックしてしまいチェックが入った状態になった場合は、再度クリックすることでチェックを外せます。
重複レート発注機能設定。ループイフダン検証ブログ
【関連記事】
重複レート発注機能がオフの時の期間損益(真の利益)

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