ループイフダン検証ブログ

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タグ:NZDJPY

ループイフダンでNZドル円を運用したバックテストを紹介します。
この記事の趣旨、データの注意点等はこちら(ドル円バックテスト)を参照下さい。

●結果(下表参照)。
NZドル円値幅10の平均年間利益(1000通貨単位の場合)。
 買: 256,429円
 売: 256,014円

1日平均利益(土日を除いて年260日として計算)。
 買: 986円
 売: 985円
 
年間最大は2008年の買:705,000円、売:739,400円でした。 

 ★スプレッドと手数料によるループイフダンとトラリピの利益差
   NZドル円 値幅20  18.7%(トラリピ「せま割」で少しだけ手数料が小さい)
   NZドル円 値幅40  41.1
   NZドル円 値幅80  20.6%
   NZドル円 値幅100  16.2%

●NZドル円のバックテストの特徴、まとめ等。

NZドル円の目安資金の記事で、NZドル円でループイフダンする際の注意点などを紹介しているので参考にして下さい。

上記の記事でNZドル円と豪ドル円は似通った動きをすると書いていますが、バックテストの結果から見ると、豪ドル円の利益の方が大きいです。(下図)

豪ドル円のボラティリティがNZドル円より高いことや、スプレッドが小さいこと(豪ドル円4pip、NZドル円6pip)等が理由だと考えられます。

豪ドル円とNZドル円の利益比較、ループイフダン値幅20

2004年から2017年のループイフダンB20、1000通貨の平均利益で比較すると、
 NZドル円は256,429円
 豪ドル円は344,386円
となっており、NZドル円から豪ドル円に変えると利益が34.3%大きくなる計算です。

ただし、豪ドル円の為替レートはNZドル円より高いことが多いため、取引証拠金も大きくなる点には注意が必要です。

2004年から2017年の平均為替レートを比較すると、
 NZドル円は74.58円
 豪ドル円は86.12円
となっており、豪ドル円が15.5%高いです。

豪ドル円とNZドル円の為替レート比較

実際にはスワップや、下落幅、最大ポジション数による取引証拠金、損失額合計額(目安資金)も考慮する必要があるので、豪ドル円とNZドル円のどちらが有利かを簡単に結論付けることはできないのですが、こればかりは相場次第なので各自の判断になります。

個人的には、長期の相場予測も含めて総合的に考えると、豪ドル円の方がよいと思います。

●NZドル円のバックテスト。

NZドル円 (単位:円。1000通貨単位の年間利益)
  値幅
20 40 80 100
2004 194,200 95,600 50,400 38,000
190,400 91,600 46,400 34,000
2005 109,200 57,200 28,000 25,000
104,600 52,800 23,200 20,000
2006 146,400 78,800 47,200 38,000
143,600 76,000 44,000 35,000
2007 453,400 270,800 165,600 132,000
449,600 267,200 162,400 129,000
2008 705,000 422,800 232,000 185,000
739,400 457,200 266,400 219,000
2009 408,800 233,600 132,000 112,000
397,600 222,400 120,800 101,000
2010 275,200 161,200 84,000 74,000
279,000 164,800 88,000 78,000
2011 204,000 116,400 60,800 49,000
207,200 119,600 64,000 52,000
2012 129,200 77,200 46,400 39,000
117,200 65,600 35,200 28,000
2013 265,600 154,000 81,600 63,000
250,600 139,200 67,200 49,000
2014 134,800 76,000 48,000 37,000
127,800 68,800 40,800 30,000
2015 226,600 128,000 72,000 53,000
237,800 138,800 82,400 64,000
2016 245,400 144,400 76,000 69,000
246,200 145,200 76,800 70,000
2017 92,200 51,200 28,000 21,000
93,200 52,400 29,600 22,000
年平均 256,429 147,657 82,286 66,786
256,014 147,257 81,943 66,500
一日平均 986 568 316 257
985 566 315 256

●注意。
10分足データで計算しており、10分間に複数回の決済が起きた場合にカウント漏れが出るため、実際はもっと利益が大きくなります(例えば、NZドル円B20で1分間に3回決済されたとしても1回分しかカウント出来ないため、実際はもっと利益が大きくなります)。特に値幅の小さいシステムほどカウント漏れが多くなるため、利益はバックテストより大きくなります。

↓2014年以降のループイフダン利益(1000通貨あたりの利益。バックテストではなく実際に取引したデータ)
ループイフダン年間利益2018年

●トラリピとの利益差。 
計算方法等はこちら(ドル円バックテスト)を参照下さい。
上表ではトラリピ利益を省略していますが、ドル円と同様の検証をしNZドル円でのループイフダンとトラリピの利益差の結果を紹介します。

トラリピはスプレッド8pips、手数料10pips(値幅20は「せま割」適用で2pips)、ループイフダンは6pips、手数料無料なので、バックテストした結果、以下の差が出ます。

 ★スプレッドと手数料によるループイフダンとトラリピの利益差
   NZドル円 値幅20  18.7%(トラリピ「せま割」で少しだけ手数料が小さい)
   NZドル円 値幅40  41.1
   NZドル円 値幅80  20.6%
   NZドル円 値幅100  16.2%

多通貨と同様に、NZドル円でもトラリピよりループイフダンの方が有利ですが、実際の利益差は非常に大きいです。

NZドル円でもトラリピからループイフダンに乗り換えるのがよいと思います。
(更新履歴:2018年3月18日投稿、最終更新:2019年1月2日)

●ループイフダンの最大ポジション数ごとの目安資金(必要資金)(随時更新)
この記事では【NZドル/円】を紹介します。
他通貨は下記リンクを参照して下さい。

 ドル円 豪ドル円 ユーロ円 ポンド円 ユーロドル 豪ドル/ドル カナダドル円

目安資金の計算法や表の見方、設定の決め方のコツ等は上記ドル円のリンクを参照して下さい。

NZドル/円でループイフダンの注意点

NZドルは豪ドルと同様に高金利で有名です。どちらの金利が高いかは経済状況次第ですが、それほど大きな差はつきません。

オーストラリアとニュージーランドは地理的にも近く経済的結びつきも強いため、経済動向も連動することが多いためです。

↓オーストラリアとニュージーランドの金利比較
豪ドルとニュージーランドドル金利比較

値動きについても、やはりNZドル円は豪ドル円と似通った動きをすることが多いです。
そのため、NZドル円と豪ドル円のどちらか一方を持っていれば十分だと思います。

両方持つと下落リスクが少し分散されるとも言えるのですが、ループイフダンの場合はどちらの一つにした方がよいです。
実際に両方を運用すると、それらの合計損失額を予想するのは難しく、一方のループイフダンが損切りされるだけでも運用としては失敗となるためです。

史上最安値は41.87円(2000年10月18日)であり、現在のレートからは35円ほど離れており、豪ドル円の方が史上最安値(55.02円、2008年10月24日)までの幅は狭いです(2018年3月時点で27円程度)。

史上最安値を目安にすると豪ドル円の方が目安資金が小さく済む分だけ運用しやすいと言えます。

NZドル円は豪ドル円よりレートが低いことが多いため、取引証拠金が少ないというメリットがあります。
そのため、豪ドル円を運用したいけど目安資金が足りないという場合に、その代わりとしてNZドル円を運用するという戦略もアリだと思います。

ニュージーランドの主な産業は農業です。農業系の指標で動く他の通貨は少ないですし、農業市場の予測は独特なので、他の通貨に慣れた人でもNZドル円を取引するとその癖に慣れるまでやや面倒です。

ただ、実際は農業関係の指標でNZドル円が大きく動くことは少なく、オーストラリアや世界経済の動向に合わせて動くことの方が多いため、NZ特有の問題に着目する必要はそれほどありません。

★ループイフダンの資金目安(必要資金)一覧表。
NZドル円20+75

最大ポジション数による違い等、基本的な傾向はドル円と同じですので、ドル円の記事の説明を参照して下さい。

ドル円の記事でも書いたように、チャートや相場状況をよく見て、ここまでは下がらない(上がらない)というポイントまでカバーできるように最大ポジション数を決めるのが効率よく稼ぐコツです。
資金に余裕があるなら取引数量を増やすのもよいと思います。

NZドル円 値幅40バックテストによる年間平均利益は147,657円、1日平均568円。スワップを除く
NZドル円40+75

値幅が大きい分だけ下落時にポジ数が増えにくいため損失合計額(下落時損失)や必要資金も小さくなります。

値幅が大きいと決済回数が少なくなり利益も小さくなるので、取引数量を増やす等して利益を増やすことも検討するとよいでしょう。

利益比較は下記リンクを参照して下さい。

★過去の利益
 バックテスト(後日追加予定)、月・日データ

NZドル円 値幅80バックテストによる年間平均利益は82,286円、1日平均316円。スワップを除く
NZドル円80+75

さらに値幅が大きくなるので必要資金が小さくてすみますが、利益も小さくなるので取引数量を増やす等の対応も検討するとよいでしょう。

NZドル円 値幅100バックテストによる年間平均利益は66,786円、1日平均257円。スワップを除く
NZドル円100+75

値幅80の説明と同様です。
 (更新履歴:2018年3月7日投稿、最終更新:2021年9月1日)