ループイフダンでNZドル円を運用したバックテストを紹介します。
この記事の趣旨、データの注意点等はこちら(ドル円バックテスト)を参照下さい。
●結果(下表参照)。
●NZドル円のバックテストの特徴、まとめ等。
この記事の趣旨、データの注意点等はこちら(ドル円バックテスト)を参照下さい。
●結果(下表参照)。
NZドル円値幅10の平均年間利益(1000通貨単位の場合)。
買: 256,429円
売: 256,014円
1日平均利益(土日を除いて年260日として計算)。
買: 986円
売: 985円
年間最大は2008年の買:705,000円、売:739,400円でした。
買: 256,429円
売: 256,014円
1日平均利益(土日を除いて年260日として計算)。
買: 986円
売: 985円
年間最大は2008年の買:705,000円、売:739,400円でした。
★スプレッドと手数料によるループイフダンとトラリピの利益差
NZドル円 値幅20 18.7%(トラリピ「せま割」で少しだけ手数料が小さい)
NZドル円 値幅40 41.1%
NZドル円 値幅80 20.6%
NZドル円 値幅100 16.2%
●NZドル円のバックテストの特徴、まとめ等。
NZドル円の目安資金の記事で、NZドル円でループイフダンする際の注意点などを紹介しているので参考にして下さい。
上記の記事でNZドル円と豪ドル円は似通った動きをすると書いていますが、バックテストの結果から見ると、豪ドル円の利益の方が大きいです。(下図)
上記の記事でNZドル円と豪ドル円は似通った動きをすると書いていますが、バックテストの結果から見ると、豪ドル円の利益の方が大きいです。(下図)
豪ドル円のボラティリティがNZドル円より高いことや、スプレッドが小さいこと(豪ドル円4pip、NZドル円6pip)等が理由だと考えられます。
2004年から2017年のループイフダンB20、1000通貨の平均利益で比較すると、
NZドル円は256,429円
豪ドル円は344,386円
となっており、NZドル円から豪ドル円に変えると利益が34.3%大きくなる計算です。
ただし、豪ドル円の為替レートはNZドル円より高いことが多いため、取引証拠金も大きくなる点には注意が必要です。
2004年から2017年の平均為替レートを比較すると、
ただし、豪ドル円の為替レートはNZドル円より高いことが多いため、取引証拠金も大きくなる点には注意が必要です。
2004年から2017年の平均為替レートを比較すると、
NZドル円は74.58円
豪ドル円は86.12円
となっており、豪ドル円が15.5%高いです。
となっており、豪ドル円が15.5%高いです。
実際にはスワップや、下落幅、最大ポジション数による取引証拠金、損失額合計額(目安資金)も考慮する必要があるので、豪ドル円とNZドル円のどちらが有利かを簡単に結論付けることはできないのですが、こればかりは相場次第なので各自の判断になります。
個人的には、長期の相場予測も含めて総合的に考えると、豪ドル円の方がよいと思います。
●NZドル円のバックテスト。
●注意。
NZドル円 (単位:円。1000通貨単位の年間利益) | |||||
値幅 | |||||
20 | 40 | 80 | 100 | ||
2004 | 買 | 194,200 | 95,600 | 50,400 | 38,000 |
売 | 190,400 | 91,600 | 46,400 | 34,000 | |
2005 | 買 | 109,200 | 57,200 | 28,000 | 25,000 |
売 | 104,600 | 52,800 | 23,200 | 20,000 | |
2006 | 買 | 146,400 | 78,800 | 47,200 | 38,000 |
売 | 143,600 | 76,000 | 44,000 | 35,000 | |
2007 | 買 | 453,400 | 270,800 | 165,600 | 132,000 |
売 | 449,600 | 267,200 | 162,400 | 129,000 | |
2008 | 買 | 705,000 | 422,800 | 232,000 | 185,000 |
売 | 739,400 | 457,200 | 266,400 | 219,000 | |
2009 | 買 | 408,800 | 233,600 | 132,000 | 112,000 |
売 | 397,600 | 222,400 | 120,800 | 101,000 | |
2010 | 買 | 275,200 | 161,200 | 84,000 | 74,000 |
売 | 279,000 | 164,800 | 88,000 | 78,000 | |
2011 | 買 | 204,000 | 116,400 | 60,800 | 49,000 |
売 | 207,200 | 119,600 | 64,000 | 52,000 | |
2012 | 買 | 129,200 | 77,200 | 46,400 | 39,000 |
売 | 117,200 | 65,600 | 35,200 | 28,000 | |
2013 | 買 | 265,600 | 154,000 | 81,600 | 63,000 |
売 | 250,600 | 139,200 | 67,200 | 49,000 | |
2014 | 買 | 134,800 | 76,000 | 48,000 | 37,000 |
売 | 127,800 | 68,800 | 40,800 | 30,000 | |
2015 | 買 | 226,600 | 128,000 | 72,000 | 53,000 |
売 | 237,800 | 138,800 | 82,400 | 64,000 | |
2016 | 買 | 245,400 | 144,400 | 76,000 | 69,000 |
売 | 246,200 | 145,200 | 76,800 | 70,000 | |
2017 | 買 | 92,200 | 51,200 | 28,000 | 21,000 |
売 | 93,200 | 52,400 | 29,600 | 22,000 | |
年平均 | 買 | 256,429 | 147,657 | 82,286 | 66,786 |
売 | 256,014 | 147,257 | 81,943 | 66,500 | |
一日平均 | 買 | 986 | 568 | 316 | 257 |
売 | 985 | 566 | 315 | 256 |
●注意。
10分足データで計算しており、10分間に複数回の決済が起きた場合にカウント漏れが出るため、実際はもっと利益が大きくなります(例えば、NZドル円B20で1分間に3回決済されたとしても1回分しかカウント出来ないため、実際はもっと利益が大きくなります)。特に値幅の小さいシステムほどカウント漏れが多くなるため、利益はバックテストより大きくなります。
↓2014年以降のループイフダン利益(1000通貨あたりの利益。バックテストではなく実際に取引したデータ)
●トラリピとの利益差。
計算方法等はこちら(ドル円バックテスト)を参照下さい。
上表ではトラリピ利益を省略していますが、ドル円と同様の検証をしNZドル円でのループイフダンとトラリピの利益差の結果を紹介します。
トラリピはスプレッド8pips、手数料10pips(値幅20は「せま割」適用で2pips)、ループイフダンは6pips、手数料無料なので、バックテストした結果、以下の差が出ます。
多通貨と同様に、NZドル円でもトラリピよりループイフダンの方が有利ですが、実際の利益差は非常に大きいです。
NZドル円でもトラリピからループイフダンに乗り換えるのがよいと思います。
計算方法等はこちら(ドル円バックテスト)を参照下さい。
上表ではトラリピ利益を省略していますが、ドル円と同様の検証をしNZドル円でのループイフダンとトラリピの利益差の結果を紹介します。
トラリピはスプレッド8pips、手数料10pips(値幅20は「せま割」適用で2pips)、ループイフダンは6pips、手数料無料なので、バックテストした結果、以下の差が出ます。
★スプレッドと手数料によるループイフダンとトラリピの利益差
NZドル円 値幅20 18.7%(トラリピ「せま割」で少しだけ手数料が小さい)
NZドル円 値幅20 18.7%(トラリピ「せま割」で少しだけ手数料が小さい)
NZドル円 値幅40 41.1%
NZドル円 値幅80 20.6%
NZドル円 値幅100 16.2%
NZドル円でもトラリピからループイフダンに乗り換えるのがよいと思います。