この記事の趣旨、データの注意点等はこちら(ドル円バックテスト)を参照下さい。
●結果(下表)。
●注意。
豪ドル円20の平均年間利益は買:389,160円、売:387,800円です(1000通貨単位の場合)。
1日平均利益は買:1,497円、売:1,492円です(土日を除いて年260日として計算)。
1日平均利益は買:1,497円、売:1,492円です(土日を除いて年260日として計算)。
年間最大は2008年の買:942,800円、売:977,000円です。
豪ドル円40買のループイフダン年平均利益は226,520円ですが、スプレッド差による決済回数差を考慮するとトラリピ利益は205,080円であり、手数料も引くと153,810円となります。
(2018年3月8日追記。下表に値幅10、100を追加しました。)
豪ドル円40買のループイフダン年平均利益は226,520円ですが、スプレッド差による決済回数差を考慮するとトラリピ利益は205,080円であり、手数料も引くと153,810円となります。
(2018年3月8日追記。下表に値幅10、100を追加しました。)
豪ドル円 値幅10 (1000通貨単位の場合) | |||||||
年度 | ループイフダン利益(円) | トラリピ利益(手数料引いた後) | トラリピ利益(手数料引く前) | トラリピ手数料 | ループイフダン決済回数 | トラリピ決済回数 | |
2004 | 買 | 350,600 | 249,440 | 311,800 | 62,360 | 3,506 | 3,118 |
売 | 351,200 | 249,840 | 312,300 | 62,460 | 3,512 | 3,123 | |
2005 | 買 | 207,200 | 141,840 | 177,300 | 35,460 | 2,072 | 1,773 |
売 | 201,100 | 136,800 | 171,000 | 34,200 | 2,011 | 1,710 | |
2006 | 買 | 214,500 | 147,760 | 184,700 | 36,940 | 2,145 | 1,847 |
売 | 206,800 | 141,600 | 177,000 | 35,400 | 2,068 | 1,770 | |
2007 | 買 | 628,500 | 465,760 | 582,200 | 116,440 | 6,285 | 5,822 |
売 | 624,800 | 462,480 | 578,100 | 115,620 | 6,248 | 5,781 | |
2008 | 買 | 1,165,700 | 881,280 | 1,101,600 | 220,320 | 11,657 | 11,016 |
売 | 1,201,700 | 909,360 | 1,136,700 | 227,340 | 12,017 | 11,367 | |
2009 | 買 | 836,800 | 619,840 | 774,800 | 154,960 | 8,368 | 7,748 |
売 | 818,200 | 604,480 | 755,600 | 151,120 | 8,182 | 7,556 | |
2010 | 買 | 633,500 | 467,520 | 584,400 | 116,880 | 6,335 | 5,844 |
売 | 634,100 | 467,920 | 584,900 | 116,980 | 6,341 | 5,849 | |
2011 | 買 | 507,400 | 369,680 | 462,100 | 92,420 | 5,074 | 4,621 |
売 | 511,900 | 373,040 | 466,300 | 93,260 | 5,119 | 4,663 | |
2012 | 買 | 321,300 | 230,880 | 288,600 | 57,720 | 3,213 | 2,886 |
売 | 310,200 | 221,840 | 277,300 | 55,460 | 3,102 | 2,773 | |
2013 | 買 | 496,100 | 363,200 | 454,000 | 90,800 | 4,961 | 4,540 |
売 | 492,500 | 360,160 | 450,200 | 90,040 | 4,925 | 4,502 | |
2014 | 買 | 250,300 | 178,400 | 223,000 | 44,600 | 2,503 | 2,230 |
売 | 246,300 | 175,040 | 218,800 | 43,760 | 2,463 | 2,188 | |
2015 | 買 | 371,900 | 268,560 | 335,700 | 67,140 | 3,719 | 3,357 |
売 | 384,900 | 279,040 | 348,800 | 69,760 | 3,849 | 3,488 | |
2016 | 買 | 445,000 | 326,240 | 407,800 | 81,560 | 4,450 | 4,078 |
売 | 449,200 | 329,680 | 412,100 | 82,420 | 4,492 | 4,121 | |
2017 | 買 | 188,200 | 137,200 | 171,500 | 34,300 | 1,882 | 1,715 |
売 | 183,600 | 133,440 | 166,800 | 33,360 | 1,836 | 1,668 | |
年平均 | 買 | 472,643 | 346,257 | 432,821 | 86,564 | 4,726 | 4,328 |
売 | 472,607 | 346,051 | 432,564 | 86,513 | 4,726 | 4,326 | |
一日平均 | 買 | 1,818 | 1,332 | 1,665 | 333 | 18.179 | 16.647 |
売 | 1,818 | 1,331 | 1,664 | 333 | 18.177 | 16.637 | |
豪ドル円 値幅20 (1000通貨単位の場合) | |||||||
年度 | ループイフダン利益(円) | トラリピ利益(手数料引いた後) | トラリピ利益(手数料引く前) | トラリピ手数料 | ループイフダン決済回数 | トラリピ決済回数 | |
2004 | 買 | 229,400 | 162,360 | 180,400 | 18,040 | 1,147 | 902 |
売 | 230,200 | 169,560 | 188,400 | 18,840 | 1,151 | 942 | |
2005 | 買 | 120,600 | 85,500 | 95,000 | 9,500 | 603 | 475 |
売 | 114,600 | 86,580 | 96,200 | 9,620 | 573 | 481 | |
2006 | 買 | 127,800 | 90,180 | 100,200 | 10,020 | 639 | 501 |
売 | 120,400 | 89,640 | 99,600 | 9,960 | 602 | 498 | |
2007 | 買 | 477,000 | 374,220 | 415,800 | 41,580 | 2,385 | 2,079 |
売 | 472,400 | 375,300 | 417,000 | 41,700 | 2,362 | 2,085 | |
2008 | 買 | 942,800 | 754,020 | 837,800 | 83,780 | 4,714 | 4,189 |
売 | 977,000 | 787,140 | 874,600 | 87,460 | 4,885 | 4,373 | |
2009 | 買 | 621,200 | 481,680 | 535,200 | 53,520 | 3,106 | 2,676 |
売 | 601,200 | 468,360 | 520,400 | 52,040 | 3,006 | 2,602 | |
2010 | 買 | 463,000 | 354,960 | 394,400 | 39,440 | 2,315 | 1,972 |
売 | 463,800 | 360,900 | 401,000 | 40,100 | 2,319 | 2,005 | |
2011 | 買 | 351,800 | 268,920 | 298,800 | 29,880 | 1,759 | 1,494 |
売 | 355,800 | 280,080 | 311,200 | 31,120 | 1,779 | 1,556 | |
2012 | 買 | 213,000 | 164,160 | 182,400 | 18,240 | 1,065 | 912 |
売 | 201,600 | 158,760 | 176,400 | 17,640 | 1,008 | 882 | |
2013 | 買 | 345,000 | 264,960 | 294,400 | 29,440 | 1,725 | 1,472 |
売 | 341,000 | 267,120 | 296,800 | 29,680 | 1,705 | 1,484 | |
年平均 | 買 | 389,160 | 300,096 | 333,440 | 33,344 | 1,946 | 1,667 |
売 | 387,800 | 304,344 | 338,160 | 33,816 | 1,939 | 1,691 | |
一日平均 | 買 | 1,497 | 1,154 | 1,282 | 128 | 7.484 | 6.412 |
売 | 1,492 | 1,171 | 1,301 | 130 | 7.458 | 6.503 | |
豪ドル円 値幅40 (1000通貨単位の場合) | |||||||
年度 | ループイフダン利益(円) | トラリピ利益(手数料引いた後) | トラリピ利益(手数料引く前) | トラリピ手数料 | ループイフダン決済回数 | トラリピ決済回数 | |
2004 | 買 | 103,200 | 66,600 | 88,800 | 22,200 | 258 | 222 |
売 | 103,600 | 69,600 | 92,800 | 23,200 | 259 | 232 | |
2005 | 買 | 59,200 | 40,200 | 53,600 | 13,400 | 148 | 134 |
売 | 53,200 | 37,200 | 49,600 | 12,400 | 133 | 124 | |
2006 | 買 | 62,800 | 40,800 | 54,400 | 13,600 | 157 | 136 |
売 | 55,200 | 35,700 | 47,600 | 11,900 | 138 | 119 | |
2007 | 買 | 294,800 | 202,500 | 270,000 | 67,500 | 737 | 675 |
売 | 290,400 | 201,600 | 268,800 | 67,200 | 726 | 672 | |
2008 | 買 | 623,200 | 425,400 | 567,200 | 141,800 | 1,558 | 1,418 |
売 | 657,600 | 453,900 | 605,200 | 151,300 | 1,644 | 1,513 | |
2009 | 買 | 354,400 | 242,400 | 323,200 | 80,800 | 886 | 808 |
売 | 334,400 | 229,800 | 306,400 | 76,600 | 836 | 766 | |
2010 | 買 | 268,800 | 182,100 | 242,800 | 60,700 | 672 | 607 |
売 | 269,600 | 184,800 | 246,400 | 61,600 | 674 | 616 | |
2011 | 買 | 195,200 | 133,800 | 178,400 | 44,600 | 488 | 446 |
売 | 199,200 | 138,000 | 184,000 | 46,000 | 498 | 460 | |
2012 | 買 | 113,600 | 78,000 | 104,000 | 26,000 | 284 | 260 |
売 | 102,000 | 70,500 | 94,000 | 23,500 | 255 | 235 | |
2013 | 買 | 190,000 | 126,300 | 168,400 | 42,100 | 475 | 421 |
売 | 186,000 | 125,100 | 166,800 | 41,700 | 465 | 417 | |
年平均 | 買 | 226,520 | 153,810 | 205,080 | 51,270 | 566 | 513 |
売 | 225,120 | 154,620 | 206,160 | 51,540 | 563 | 515 | |
一日平均 | 買 | 871 | 592 | 789 | 197 | 2.178 | 1.972 |
売 | 866 | 595 | 793 | 198 | 2.165 | 1.982 | |
豪ドル円 値幅80 (1000通貨単位の場合) | |||||||
年度 | ループイフダン利益(円) | トラリピ利益(手数料引いた後) | トラリピ利益(手数料引く前) | トラリピ手数料 | ループイフダン決済回数 | トラリピ決済回数 | |
2004 | 買 | 44,000 | 36,400 | 41,600 | 5,200 | 55 | 52 |
売 | 44,800 | 37,800 | 43,200 | 5,400 | 56 | 54 | |
2005 | 買 | 32,800 | 26,600 | 30,400 | 3,800 | 41 | 38 |
売 | 26,400 | 22,400 | 25,600 | 3,200 | 33 | 32 | |
2006 | 買 | 36,000 | 27,300 | 31,200 | 3,900 | 45 | 39 |
売 | 28,800 | 21,000 | 24,000 | 3,000 | 36 | 30 | |
2007 | 買 | 172,800 | 142,100 | 162,400 | 20,300 | 216 | 203 |
売 | 168,000 | 137,900 | 157,600 | 19,700 | 210 | 197 | |
2008 | 買 | 348,000 | 290,500 | 332,000 | 41,500 | 435 | 415 |
売 | 382,400 | 322,700 | 368,800 | 46,100 | 478 | 461 | |
2009 | 買 | 194,400 | 165,900 | 189,600 | 23,700 | 243 | 237 |
売 | 174,400 | 149,800 | 171,200 | 21,400 | 218 | 214 | |
2010 | 買 | 144,800 | 114,100 | 130,400 | 16,300 | 181 | 163 |
売 | 144,800 | 114,800 | 131,200 | 16,400 | 181 | 164 | |
2011 | 買 | 98,400 | 81,200 | 92,800 | 11,600 | 123 | 116 |
売 | 102,400 | 86,100 | 98,400 | 12,300 | 128 | 123 | |
2012 | 買 | 64,000 | 52,500 | 60,000 | 7,500 | 80 | 75 |
売 | 52,800 | 42,700 | 48,800 | 6,100 | 66 | 61 | |
2013 | 買 | 96,000 | 78,400 | 89,600 | 11,200 | 120 | 112 |
売 | 92,800 | 76,300 | 87,200 | 10,900 | 116 | 109 | |
年平均 | 買 | 123,120 | 101,500 | 116,000 | 14,500 | 154 | 145 |
売 | 121,760 | 101,150 | 115,600 | 14,450 | 152 | 145 | |
一日平均 | 買 | 474 | 390 | 446 | 56 | 0.592 | 0.558 |
売 | 468 | 389 | 445 | 56 | 0.585 | 0.556 | |
豪ドル円 値幅100 (1000通貨単位の場合) | |||||||
年度 | ループイフダン利益(円) | トラリピ利益(手数料引いた後) | トラリピ利益(手数料引く前) | トラリピ手数料 | ループイフダン決済回数 | トラリピ決済回数 | |
2004 | 買 | 32,000 | 28,800 | 32,000 | 3,200 | 32 | 32 |
売 | 33,000 | 29,700 | 33,000 | 3,300 | 33 | 33 | |
2005 | 買 | 26,000 | 23,400 | 26,000 | 2,600 | 26 | 26 |
売 | 20,000 | 18,000 | 20,000 | 2,000 | 20 | 20 | |
2006 | 買 | 28,000 | 25,200 | 28,000 | 2,800 | 28 | 28 |
売 | 20,000 | 18,000 | 20,000 | 2,000 | 20 | 20 | |
2007 | 買 | 136,000 | 121,500 | 135,000 | 13,500 | 136 | 135 |
売 | 132,000 | 117,900 | 131,000 | 13,100 | 132 | 131 | |
2008 | 買 | 283,000 | 250,200 | 278,000 | 27,800 | 283 | 278 |
売 | 317,000 | 280,800 | 312,000 | 31,200 | 317 | 312 | |
2009 | 買 | 158,000 | 140,400 | 156,000 | 15,600 | 158 | 156 |
売 | 139,000 | 123,300 | 137,000 | 13,700 | 139 | 137 | |
2010 | 買 | 121,000 | 105,300 | 117,000 | 11,700 | 121 | 117 |
売 | 122,000 | 106,200 | 118,000 | 11,800 | 122 | 118 | |
2011 | 買 | 84,000 | 74,700 | 83,000 | 8,300 | 84 | 83 |
売 | 88,000 | 78,300 | 87,000 | 8,700 | 88 | 87 | |
2012 | 買 | 53,000 | 47,700 | 53,000 | 5,300 | 53 | 53 |
売 | 42,000 | 37,800 | 42,000 | 4,200 | 42 | 42 | |
2013 | 買 | 82,000 | 73,800 | 82,000 | 8,200 | 82 | 82 |
売 | 79,000 | 71,100 | 79,000 | 7,900 | 79 | 79 | |
2014 | 買 | 38,000 | 33,300 | 37,000 | 3,700 | 38 | 37 |
売 | 33,000 | 28,800 | 32,000 | 3,200 | 33 | 32 | |
2015 | 買 | 56,000 | 50,400 | 56,000 | 5,600 | 56 | 56 |
売 | 67,000 | 60,300 | 67,000 | 6,700 | 67 | 67 | |
2016 | 買 | 75,000 | 68,400 | 76,000 | 7,600 | 75 | 76 |
売 | 79,000 | 71,100 | 79,000 | 7,900 | 79 | 79 | |
2017 | 買 | 34,000 | 30,600 | 34,000 | 3,400 | 34 | 34 |
売 | 31,000 | 27,900 | 31,000 | 3,100 | 31 | 31 | |
年平均 | 買 | 86,143 | 76,693 | 85,214 | 8,521 | 86 | 85 |
売 | 85,857 | 76,371 | 84,857 | 8,486 | 86 | 85 | |
一日平均 | 買 | 331 | 295 | 328 | 33 | 0.331 | 0.328 |
売 | 330 | 294 | 326 | 33 | 0.330 | 0.326 |
●注意。
2014年以降の利益はバックテストではなくリアルタイムで測定したデータがあるため上記リンクまたは下図(簡略データ)を参照して下さい。(上表の値幅10と100は2018年3月に追加されたため、2014から2017年度もバックテストの結果です。)
スプレッドはループイフダン4pip、トラリピ6pipとして計算。
↓2014年以降のループイフダン利益(1000通貨あたりの利益。バックテストではなく実際に取引したデータ)
↓2014年以降のループイフダン利益(1000通貨あたりの利益。バックテストではなく実際に取引したデータ)
(参考)豪ドル円10年分、月足チャート。2004年1月から2014年1月まで。
★考察。
実際にはスワップもあるので買いではもっと利益が大きくなり、売りでは小さくなります。
スワップでもループイフダンの方がトラリピより有利な場合が多いです。
●スプレッド差によるトラリピとの決済回数差。
★スプレッドによるトラリピとの利益差
★スプレッドと手数料によるトラリピとの利益差
●買いと売りの差について。
全期間を通じて買いと売りの利益差は小さく、豪ドル円20の年間平均では1,360円でした。
1年の終値が始値より高い時は買いの方が利益が大きい傾向があります。
全期間を通じて買いと売りの利益差は小さく、豪ドル円20の年間平均では1,360円でした。
1年の終値が始値より高い時は買いの方が利益が大きい傾向があります。
実際にはスワップもあるので買いではもっと利益が大きくなり、売りでは小さくなります。
スワップでもループイフダンの方がトラリピより有利な場合が多いです。
●スプレッド差によるトラリピとの決済回数差。
2pipのスプレッド差ですが、大きな利益の差につながっているのがわかります。
豪ドル円20買のループイフダン年平均利益は389,160円ですが、スプレッドの差による決済回数を算入するとトラリピ利益は333,440円であり、手数料も引くと300,096円となります。
このループイフダン利益389,160円とトラリピ利益(手数料引く前)333,440円の差は55,720円であり、これをトラリピ利益(手数料引く前)333,440円で割ると約16.7%であり、スプレッド差によりこの割合だけループイフダンはトラリピより利益が大きくなります。同様の計算をすると、豪ドル円40で約10.4%、豪ドル円80で約6.1%となります。
つまり、2pipのスプレッド差によりこれ程の利益差が生じることになります。
値幅が小さい程その差が大きくなる傾向があります。
豪ドル円20買のループイフダン年平均利益は389,160円ですが、スプレッドの差による決済回数を算入するとトラリピ利益は333,440円であり、手数料も引くと300,096円となります。
このループイフダン利益389,160円とトラリピ利益(手数料引く前)333,440円の差は55,720円であり、これをトラリピ利益(手数料引く前)333,440円で割ると約16.7%であり、スプレッド差によりこの割合だけループイフダンはトラリピより利益が大きくなります。
つまり、2pipのスプレッド差によりこれ程の利益差が生じることになります。
値幅が小さい程その差が大きくなる傾向があります。
★スプレッドによるトラリピとの利益差
豪ドル円20 16.7%
豪ドル円40 10.4%
豪ドル円80 6.1%
●トラリピ手数料の差も含めた場合(ループイフダンは手数料無料)。
スプレッドに加えて、さらに手数料差も検討します。
豪ドル円20のループイフダン利益389,160円とトラリピ利益(手数料引いた後)300,096円の差89,064円をトラリピ利益(手数料引いた後)300,096円で割ると約29.7%です。
同様の計算をすると、豪ドル円40で約47.3%、豪ドル円80で約21.3%となります。
豪ドル円40 10.4%
豪ドル円80 6.1%
●トラリピ手数料の差も含めた場合(ループイフダンは手数料無料)。
スプレッドに加えて、さらに手数料差も検討します。
豪ドル円20のループイフダン利益389,160円とトラリピ利益(手数料引いた後)300,096円の差89,064円をトラリピ利益(手数料引いた後)300,096円で割ると約29.7%です。
同様の計算をすると、豪ドル円40で約47.3%、豪ドル円80で約21.3%となります。
つまり、この割合だけループイフダンはトラリピより利益が大きくなります。
★スプレッドと手数料によるトラリピとの利益差
豪ドル円20 29.7%(トラリピは「せま割」で少しだけ手数料が小さい)
豪ドル円40 47.3%
豪ドル円80 21.3%
(2018年3月8日追記。値幅10、100を追加しました。値幅10、100のスプレッドによるトラリピとの利益差は11.5%、1.1%、スプレッドと手数料によるトラリピとの利益差は39.3%、12.3%であり、値幅10のトラリピは「せま割」適用で少しだけ手数料が小さくなるものの、上記と同じ傾向です。)
●バックテスト全体の傾向等。
●関連記事。
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(更新履歴:2014年11月20日投稿、最終更新:2019年1月2日)