★トラリピとの利益差まとめ。
下表のループイフダンは同じ値幅のトラリピより10~78%(下表右の数字)も利益が大きくなります。(利益差をトラリピ利益(手数料引いた後)で割った結果。ドル円15、豪ドル円20、ユーロドル20のトラリピは「せま割」適用で計算)
●トラリピとのスプレッド差による決済回数差も算入。
同じ値幅でトラリピした時も同様の結果になりますが、トラリピは手数料がかかるだけでなく、ループイフダンよりスプレッドが大きいため決済回数が少なくなり利益も少なくなります。
今回は、それらの差も含めた比較検証をしています。
スプレッドはループイフダン2pip、トラリピ4pipとして計算しました。
●結果(下表)。
●トラリピとのスプレッド差による決済回数差も算入。
同じ値幅でトラリピした時も同様の結果になりますが、トラリピは手数料がかかるだけでなく、ループイフダンよりスプレッドが大きいため決済回数が少なくなり利益も少なくなります。
今回は、それらの差も含めた比較検証をしています。
スプレッドはループイフダン2pip、トラリピ4pipとして計算しました。
●結果(下表)。
ドル円15の平均年間利益は買:287,295円、売:288,255円です(1000通貨単位の場合)。
1日平均利益は買:1,105円、売:1,109円です(土日を除いて年260日として計算)。
1日平均利益は買:1,105円、売:1,109円です(土日を除いて年260日として計算)。
年間最大は2008年の買:610,050円、売:631,200円です。
ドル円25買のループイフダン年平均利益は197,025円ですが、スプレッド差による決済回数差を考慮するとトラリピ利益は184,550円であり、手数料も引くと110,730円となります。
考察は図表の下に記載します。
(2018年3月8日追記。下表に値幅10を追加しました。)
ドル円25買のループイフダン年平均利益は197,025円ですが、スプレッド差による決済回数差を考慮するとトラリピ利益は184,550円であり、手数料も引くと110,730円となります。
考察は図表の下に記載します。
(2018年3月8日追記。下表に値幅10を追加しました。)
ドル円 値幅10 (1000通貨単位の場合) | |||||||
年度 | ループイフダン利益(円) | トラリピ利益(手数料引いた後) | トラリピ利益(手数料引く前) | トラリピ手数料 | ループイフダン決済回数 | トラリピ決済回数 | |
2004 | 買 | 387,000 | 274,640 | 343,300 | 68,660 | 3,870 | 3,433 |
売 | 391,900 | 278,560 | 348,200 | 69,640 | 3,919 | 3,482 | |
2005 | 買 | 326,200 | 230,080 | 287,600 | 57,520 | 3,262 | 2,876 |
売 | 310,800 | 217,760 | 272,200 | 54,440 | 3,108 | 2,722 | |
2006 | 買 | 353,000 | 248,960 | 311,200 | 62,240 | 3,530 | 3,112 |
売 | 352,000 | 248,080 | 310,100 | 62,020 | 3,520 | 3,101 | |
2007 | 買 | 408,600 | 291,280 | 364,100 | 72,820 | 4,086 | 3,641 |
売 | 416,000 | 297,120 | 371,400 | 74,280 | 4,160 | 3,714 | |
2008 | 買 | 768,900 | 568,640 | 710,800 | 142,160 | 7,689 | 7,108 |
売 | 790,800 | 586,240 | 732,800 | 146,560 | 7,908 | 7,328 | |
2009 | 買 | 544,200 | 394,080 | 492,600 | 98,520 | 5,442 | 4,926 |
売 | 542,000 | 392,240 | 490,300 | 98,060 | 5,420 | 4,903 | |
2010 | 買 | 322,900 | 228,080 | 285,100 | 57,020 | 3,229 | 2,851 |
売 | 334,700 | 237,520 | 296,900 | 59,380 | 3,347 | 2,969 | |
2011 | 買 | 206,500 | 146,080 | 182,600 | 36,520 | 2,065 | 1,826 |
売 | 210,700 | 149,440 | 186,800 | 37,360 | 2,107 | 1,868 | |
2012 | 買 | 142,900 | 99,600 | 124,500 | 24,900 | 1,429 | 1,245 |
売 | 133,100 | 91,760 | 114,700 | 22,940 | 1,331 | 1,147 | |
2013 | 買 | 440,400 | 316,640 | 395,800 | 79,160 | 4,404 | 3,958 |
売 | 422,400 | 302,080 | 377,600 | 75,520 | 4,224 | 3,776 | |
2014 | 買 | 251,000 | 178,080 | 222,600 | 44,520 | 2,510 | 2,226 |
売 | 236,400 | 166,480 | 208,100 | 41,620 | 2,364 | 2,081 | |
2015 | 買 | 248,900 | 179,520 | 224,400 | 44,880 | 2,489 | 2,244 |
売 | 248,500 | 179,200 | 224,000 | 44,800 | 2,485 | 2,240 | |
2016 | 買 | 380,100 | 274,320 | 342,900 | 68,580 | 3,801 | 3,429 |
売 | 383,700 | 277,200 | 346,500 | 69,300 | 3,837 | 3,465 | |
2017 | 買 | 224,100 | 160,800 | 201,000 | 40,200 | 2,241 | 2,010 |
売 | 228,400 | 164,240 | 205,300 | 41,060 | 2,284 | 2,053 | |
年平均 | 買 | 357,479 | 256,486 | 320,607 | 64,121 | 3,575 | 3,206 |
売 | 357,243 | 256,280 | 320,350 | 64,070 | 3,572 | 3,204 | |
一日平均 | 買 | 1,375 | 986 | 1,233 | 247 | 13.749 | 12.331 |
売 | 1,374 | 986 | 1,232 | 246 | 13.740 | 12.321 | |
ドル円 値幅15 (1000通貨単位の場合) | |||||||
年度 | ループイフダン利益(円) | トラリピ利益(手数料引いた後) | トラリピ利益(手数料引く前) | トラリピ手数料 | ループイフダン決済回数 | トラリピ決済回数 | |
2004 | 買 | 280,050 | 221,390 | 255,450 | 34,060 | 1,867 | 1,703 |
売 | 285,900 | 226,850 | 261,750 | 34,900 | 1,906 | 1,745 | |
2005 | 買 | 225,750 | 179,920 | 207,600 | 27,680 | 1,505 | 1,384 |
売 | 210,450 | 169,910 | 196,050 | 26,140 | 1,403 | 1,307 | |
2006 | 買 | 248,850 | 197,990 | 228,450 | 30,460 | 1,659 | 1,523 |
売 | 249,150 | 200,330 | 231,150 | 30,820 | 1,661 | 1,541 | |
2007 | 買 | 294,300 | 234,000 | 270,000 | 36,000 | 1,962 | 1,800 |
売 | 304,050 | 244,660 | 282,300 | 37,640 | 2,027 | 1,882 | |
2008 | 買 | 610,050 | 494,130 | 570,150 | 76,020 | 4,067 | 3,801 |
売 | 631,200 | 513,240 | 592,200 | 78,960 | 4,208 | 3,948 | |
2009 | 買 | 407,250 | 325,260 | 375,300 | 50,040 | 2,715 | 2,502 |
売 | 405,900 | 327,730 | 378,150 | 50,420 | 2,706 | 2,521 | |
2010 | 買 | 229,500 | 180,570 | 208,350 | 27,780 | 1,530 | 1,389 |
売 | 241,350 | 194,220 | 224,100 | 29,880 | 1,609 | 1,494 | |
2011 | 買 | 145,950 | 115,960 | 133,800 | 17,840 | 973 | 892 |
売 | 150,450 | 121,550 | 140,250 | 18,700 | 1,003 | 935 | |
2012 | 買 | 99,750 | 80,600 | 93,000 | 12,400 | 665 | 620 |
売 | 90,600 | 74,230 | 85,650 | 11,420 | 604 | 571 | |
2013 | 買 | 331,500 | 262,990 | 303,450 | 40,460 | 2,210 | 2,023 |
売 | 313,500 | 248,820 | 287,100 | 38,280 | 2,090 | 1,914 | |
年平均 | 買 | 287,295 | 229,281 | 264,555 | 35,274 | 1,915 | 1,764 |
売 | 288,255 | 232,154 | 267,870 | 35,716 | 1,922 | 1,786 | |
一日平均 | 買 | 1,105 | 882 | 1,018 | 136 | 7.367 | 6.783 |
売 | 1,109 | 893 | 1,030 | 137 | 7.391 | 6.868 | |
ドル円 値幅25 (1000通貨単位の場合) | |||||||
年度 | ループイフダン利益(円) | トラリピ利益(手数料引いた後) | トラリピ利益(手数料引く前) | トラリピ手数料 | ループイフダン決済回数 | トラリピ決済回数 | |
2004 | 買 | 184,250 | 101,550 | 169,250 | 67,700 | 737 | 677 |
売 | 189,750 | 105,600 | 176,000 | 70,400 | 759 | 704 | |
2005 | 買 | 152,500 | 85,800 | 143,000 | 57,200 | 610 | 572 |
売 | 137,000 | 77,100 | 128,500 | 51,400 | 548 | 514 | |
2006 | 買 | 161,250 | 91,650 | 152,750 | 61,100 | 645 | 611 |
売 | 160,000 | 91,650 | 152,750 | 61,100 | 640 | 611 | |
2007 | 買 | 200,000 | 112,650 | 187,750 | 75,100 | 800 | 751 |
売 | 207,750 | 118,350 | 197,250 | 78,900 | 831 | 789 | |
2008 | 買 | 442,250 | 251,700 | 419,500 | 167,800 | 1,769 | 1,678 |
売 | 463,750 | 264,750 | 441,250 | 176,500 | 1,855 | 1,765 | |
2009 | 買 | 282,750 | 157,650 | 262,750 | 105,100 | 1,131 | 1,051 |
売 | 280,500 | 156,750 | 261,250 | 104,500 | 1,122 | 1,045 | |
2010 | 買 | 152,000 | 83,850 | 139,750 | 55,900 | 608 | 559 |
売 | 163,750 | 91,500 | 152,500 | 61,000 | 655 | 610 | |
2011 | 買 | 96,750 | 54,300 | 90,500 | 36,200 | 387 | 362 |
売 | 101,250 | 57,450 | 95,750 | 38,300 | 405 | 383 | |
2012 | 買 | 69,250 | 39,600 | 66,000 | 26,400 | 277 | 264 |
売 | 59,250 | 33,900 | 56,500 | 22,600 | 237 | 226 | |
2013 | 買 | 229,250 | 128,550 | 214,250 | 85,700 | 917 | 857 |
売 | 210,750 | 117,900 | 196,500 | 78,600 | 843 | 786 | |
年平均 | 買 | 197,025 | 110,730 | 184,550 | 73,820 | 788 | 738 |
売 | 197,375 | 111,495 | 185,825 | 74,330 | 790 | 743 | |
一日平均 | 買 | 758 | 426 | 710 | 284 | 3.031 | 2.839 |
売 | 759 | 429 | 715 | 286 | 3.037 | 2.859 | |
ドル円 値幅50 (1000通貨単位の場合) | |||||||
年度 | ループイフダン利益(円) | トラリピ利益(手数料引いた後) | トラリピ利益(手数料引く前) | トラリピ手数料 | ループイフダン決済回数 | トラリピ決済回数 | |
2004 | 買 | 99,000 | 76,800 | 96,000 | 19,200 | 198 | 192 |
売 | 103,500 | 80,800 | 101,000 | 20,200 | 207 | 202 | |
2005 | 買 | 80,500 | 62,000 | 77,500 | 15,500 | 161 | 155 |
売 | 65,000 | 49,600 | 62,000 | 12,400 | 130 | 124 | |
2006 | 買 | 85,500 | 64,800 | 81,000 | 16,200 | 171 | 162 |
売 | 84,500 | 64,000 | 80,000 | 16,000 | 169 | 160 | |
2007 | 買 | 106,000 | 78,800 | 98,500 | 19,700 | 212 | 197 |
売 | 113,000 | 85,600 | 107,000 | 21,400 | 226 | 214 | |
2008 | 買 | 249,000 | 192,000 | 240,000 | 48,000 | 498 | 480 |
売 | 271,000 | 209,600 | 262,000 | 52,400 | 542 | 524 | |
2009 | 買 | 151,500 | 116,000 | 145,000 | 29,000 | 303 | 290 |
売 | 149,000 | 114,000 | 142,500 | 28,500 | 298 | 285 | |
2010 | 買 | 78,000 | 60,800 | 76,000 | 15,200 | 156 | 152 |
売 | 89,500 | 70,400 | 88,000 | 17,600 | 179 | 176 | |
2011 | 買 | 49,500 | 39,200 | 49,000 | 9,800 | 99 | 98 |
売 | 53,500 | 42,800 | 53,500 | 10,700 | 107 | 107 | |
2012 | 買 | 39,000 | 30,000 | 37,500 | 7,500 | 78 | 75 |
売 | 29,500 | 22,400 | 28,000 | 5,600 | 59 | 56 | |
2013 | 買 | 128,000 | 98,000 | 122,500 | 24,500 | 256 | 245 |
売 | 109,500 | 83,200 | 104,000 | 20,800 | 219 | 208 | |
年平均 | 買 | 106,600 | 81,840 | 102,300 | 20,460 | 213 | 205 |
売 | 106,800 | 82,240 | 102,800 | 20,560 | 214 | 206 | |
一日平均 | 買 | 410 | 315 | 393 | 79 | 0.820 | 0.787 |
売 | 411 | 316 | 395 | 79 | 0.822 | 0.791 | |
ドル円 値幅100 (1000通貨単位の場合) | |||||||
年度 | ループイフダン利益(円) | トラリピ利益(手数料引いた後) | トラリピ利益(手数料引く前) | トラリピ手数料 | ループイフダン決済回数 | トラリピ決済回数 | |
2004 | 買 | 49,000 | 44,100 | 49,000 | 4,900 | 49 | 49 |
売 | 53,000 | 47,700 | 53,000 | 5,300 | 53 | 53 | |
2005 | 買 | 49,000 | 43,200 | 48,000 | 4,800 | 49 | 48 |
売 | 33,000 | 28,800 | 32,000 | 3,200 | 33 | 32 | |
2006 | 買 | 39,000 | 33,300 | 37,000 | 3,700 | 39 | 37 |
売 | 38,000 | 32,400 | 36,000 | 3,600 | 38 | 36 | |
2007 | 買 | 51,000 | 40,500 | 45,000 | 4,500 | 51 | 45 |
売 | 58,000 | 46,800 | 52,000 | 5,200 | 58 | 52 | |
2008 | 買 | 124,000 | 108,000 | 120,000 | 12,000 | 124 | 120 |
売 | 146,000 | 128,700 | 143,000 | 14,300 | 146 | 143 | |
2009 | 買 | 80,000 | 70,200 | 78,000 | 7,800 | 80 | 78 |
売 | 77,000 | 67,500 | 75,000 | 7,500 | 77 | 75 | |
2010 | 買 | 40,000 | 35,100 | 39,000 | 3,900 | 40 | 39 |
売 | 51,000 | 45,000 | 50,000 | 5,000 | 51 | 50 | |
2011 | 買 | 28,000 | 24,300 | 27,000 | 2,700 | 28 | 27 |
売 | 32,000 | 27,900 | 31,000 | 3,100 | 32 | 31 | |
2012 | 買 | 22,000 | 18,900 | 21,000 | 2,100 | 22 | 21 |
売 | 13,000 | 10,800 | 12,000 | 1,200 | 13 | 12 | |
2013 | 買 | 77,000 | 66,600 | 74,000 | 7,400 | 77 | 74 |
売 | 59,000 | 50,400 | 56,000 | 5,600 | 59 | 56 | |
年平均 | 買 | 55,900 | 48,420 | 53,800 | 5,380 | 56 | 54 |
売 | 56,000 | 48,600 | 54,000 | 5,400 | 56 | 54 | |
一日平均 | 買 | 215 | 186 | 207 | 21 | 0.215 | 0.207 |
売 | 215 | 187 | 208 | 21 | 0.215 | 0.208 |
●注意。
2014年以降の利益はバックテストではなくリアルタイムで測定したデータがあるため上記リンクまたは下図(簡略データ)を参照して下さい。
スプレッドはループイフダン2pip、トラリピ4pipとして計算。 平均は2004-2013年(10年分)の平均です。
(2018年3月8日追記。値幅10を追加しました。上表の値幅10は2018年3月に追加されたため、2014から2017年度もバックテストの結果です。)
スプレッドはループイフダン2pip、トラリピ4pipとして計算。 平均は2004-2013年(10年分)の平均です。
(2018年3月8日追記。値幅10を追加しました。上表の値幅10は2018年3月に追加されたため、2014から2017年度もバックテストの結果です。)
利益の単位:円(1000通貨の場合)。1時間足データで計算しており1時間に複数回の決済が起きた場合にカウント漏れが出るため、実際はもっと利益が大きくなります(例えば、ドル円B15で1時間に3回決済されたとしても1回分しかカウント出来ないため、実際はもっと利益が大きくなります)。計算式は私が作成しているのでバグを含む可能性があります。含み損はシステムを稼働させる時期により変わるため算入していません。含み損を計算するには最高値ポジションのレートから終値の差(下落幅)をこちら(目安資金)の表で参照して下さい。
↓2014年以降のループイフダン利益(1000通貨あたりの利益。バックテストではなく実際に取引したデータ)
(参考)ドル円10年分、月足チャート。2004年1月から2014年1月まで。
★考察。●買いと売りの差について。
全期間を通じて買いと売りの利益差は小さく、ドル円15の年間平均では960円でした。
1年の終値が始値より高い時は買いの方が利益が大きい傾向があります。
全期間を通じて買いと売りの利益差は小さく、ドル円15の年間平均では960円でした。
1年の終値が始値より高い時は買いの方が利益が大きい傾向があります。
実際にはスワップもあるので買いではもっと利益が大きくなり、売りでは小さくなります。
スワップでもループイフダンの方がトラリピより有利な場合が多いです。
●スプレッド差によるトラリピとの決済回数差。
2pipのスプレッド差ですが、大きな利益の差につながっているのがわかります。
ドル円15買のループイフダン年平均利益は287,295円ですが、スプレッドの差による決済回数を算入するとトラリピ利益は264,555円であり、手数料も引くと229,281円となります。
このループイフダン利益287,295円とトラリピ利益(手数料引く前)264,555円の差は22,740円であり、これをトラリピ利益(手数料引く前)264,555円で割ると約8.6%であり、スプレッド差によりこの割合だけループイフダンはトラリピより利益が大きくなります。
ドル円15買のループイフダン年平均利益は287,295円ですが、スプレッドの差による決済回数を算入するとトラリピ利益は264,555円であり、手数料も引くと229,281円となります。
このループイフダン利益287,295円とトラリピ利益(手数料引く前)264,555円の差は22,740円であり、これをトラリピ利益(手数料引く前)264,555円で割ると約8.6%であり、スプレッド差によりこの割合だけループイフダンはトラリピより利益が大きくなります。
同様の計算をすると、ドル円10で約11.5% 、ドル円25で約6.8% 、ドル円50で約4.2% 、ドル円100で約3.9%となります。
つまり、2pipのスプレッド差によりこれ程の利益差が生じることになります。
値幅が小さい程その差が大きくなる傾向があります。
★スプレッドによるトラリピとの利益差
ドル円15 8.6%
ドル円25 6.8%
ドル円50 4.2%
ドル円100 3.9%
●トラリピ手数料の差も含めた場合(ループイフダンは手数料無料)。
スプレッドに加えて、さらに手数料差も検討します。
ドル円15買のループイフダン利益287,295円とトラリピ利益(手数料引いた後)229,281円の差58,014円をトラリピ利益(手数料引いた後)229,281円で割ると約25.3%です。
ドル円25 6.8%
ドル円50 4.2%
ドル円100 3.9%
●トラリピ手数料の差も含めた場合(ループイフダンは手数料無料)。
スプレッドに加えて、さらに手数料差も検討します。
ドル円15買のループイフダン利益287,295円とトラリピ利益(手数料引いた後)229,281円の差58,014円をトラリピ利益(手数料引いた後)229,281円で割ると約25.3%です。
同様の計算をすると、ドル円10で約39.4% 、ドル円25で約77.9% 、ドル円50で約30.3% 、ドル円100で約15.4%となります。
つまり、この割合だけループイフダンはトラリピより利益が大きくなります。
★スプレッドと手数料によるトラリピとの利益差
ドル円10 39.4%(トラリピは「せま割」で少しだけ手数料が小さい)
ドル円15 25.3%(トラリピは「せま割」で少しだけ手数料が小さい) ドル円25 77.9% ドル円50 30.3% ドル円100 15.4%
ドル円15 25.3%(トラリピは「せま割」で少しだけ手数料が小さい) ドル円25 77.9% ドル円50 30.3% ドル円100 15.4%
(参考)ドル円25はトラリピ手数料比率(トラリピ利益に対する手数料の割合)が40%と極めて大きいためループイフダンの方が圧倒的に有利になります。税金で利益の20%を収めることも考えると100万円利益を出したとしても手数料で40万取られ、残り利益60万に税率20%の12万を取られるので最終的な利益は48万となり半分以下になります。
どのシステムも2008、2009年の利益が特に大きいです。リーマン・ショック等によりボラティリティが高かったためと思われます。
2013年は大きく円安が進んだため利益が大きいです。
2014年はボラティリティが特に低いので利益が少なめです。
2014年はボラティリティが特に低いので利益が少なめです。
ドル円15は利用者ランキング1位なだけあって利益も決済回数も多いです。
値幅が小さいシステムほど利益が大きくなる傾向があります。
利用者ランキングからは値幅が小さいシステムが人気なことがわかります。
利用者ランキングからは値幅が小さいシステムが人気なことがわかります。
時間足データで計算しているので1時間に複数回新規・決済を繰り返す場合を含みません。そのため実際の利益はもっと大きくなります。
特にドル円15のように値幅が小さいシステムほどその影響は大きくなります。
特にドル円15のように値幅が小さいシステムほどその影響は大きくなります。
トラリピの手数料コストやスプレッドによる決済回数の差をよく考えるとやはりループイフダンは優れたシステムだと思います。