ループイフダンで豪ドル/ドルを運用したバックテストを紹介します。
●結果(下表参照)。
この記事の趣旨、データの注意点等はドル円バックテストを参照下さい。
●豪ドル/ドルのバックテストの特徴、まとめ等。
●結果(下表参照)。
豪ドル/ドル値幅10の平均年間利益(1000通貨単位の場合)。
買: 376,066円
売: 376,129円
1日平均利益(土日を除いて年260日として計算)。
買: 1,446円
売: 1,447円
年間最大は2008年の買:1,048,039円、売:1,066,435円でした。
買: 376,066円
売: 376,129円
1日平均利益(土日を除いて年260日として計算)。
買: 1,446円
売: 1,447円
年間最大は2008年の買:1,048,039円、売:1,066,435円でした。
1,048,039
1,066,435
★スプレッドと手数料によるループイフダンとトラリピの利益差
豪ドル/ドル 値幅10 25.0%(トラリピ「せま割」で少しだけ手数料が小さい)
豪ドル/ドル 値幅20 11.1%(トラリピ「せま割」で少しだけ手数料が小さい)
豪ドル/ドル 値幅40 33.3%
豪ドル/ドル 値幅80 14.3%
豪ドル/ドル 値幅100 11.1%
この記事の趣旨、データの注意点等はドル円バックテストを参照下さい。
●豪ドル/ドルのバックテストの特徴、まとめ等。
豪ドル/ドルの目安資金の記事で、豪ドル/ドルでループイフダンする際の注意点などを紹介しているので参考にして下さい。
バックテストの結果から豪ドル/ドルと豪ドル円の利益を比べると、豪ドル円の方が大きな利益になっています。(下図)
金利差からスワップも豪ドル/ドルより豪ドル/円の方が高く、過去の傾向から見る限りでは決済利益、スワップともに豪ドル円の方が有利です。
今後、豪ドル/ドルと豪ドル/円のどちらの利益が大きいかは、(両者に共通する豪ドルではなく)「ドル」と「円」の動きに左右され、ボラティリティの高い方が有利となります。例えば、円のボラティリティがドルより高ければ、豪ドル/円の決済利益の方が大きくなります。
取引量の圧倒的に多いドルの方が円よりボラティリティが低いという傾向は今後も続くでしょうから、特別な理由がない限り、ボラティリティの高い円を含む豪ドル/円の方が有利と思われます。
無論、円が急騰するような自体になれば豪ドル/円のパフォーマンスは悪くなり、ロスカットされるリスクもあるので、必ずしも豪ドル/円がよいとは限らず、相場動向を見ていく必要はあります。
バックテストの結果から豪ドル/ドルと豪ドル円の利益を比べると、豪ドル円の方が大きな利益になっています。(下図)
↓豪ドル/ドルと豪ドル円の利益比較 値幅10
両者ともスプレッドは4pipなので、利益の違いはボラティリティ(値動きの大きさ)が原因です。金利差からスワップも豪ドル/ドルより豪ドル/円の方が高く、過去の傾向から見る限りでは決済利益、スワップともに豪ドル円の方が有利です。
今後、豪ドル/ドルと豪ドル/円のどちらの利益が大きいかは、(両者に共通する豪ドルではなく)「ドル」と「円」の動きに左右され、ボラティリティの高い方が有利となります。例えば、円のボラティリティがドルより高ければ、豪ドル/円の決済利益の方が大きくなります。
取引量の圧倒的に多いドルの方が円よりボラティリティが低いという傾向は今後も続くでしょうから、特別な理由がない限り、ボラティリティの高い円を含む豪ドル/円の方が有利と思われます。
無論、円が急騰するような自体になれば豪ドル/円のパフォーマンスは悪くなり、ロスカットされるリスクもあるので、必ずしも豪ドル/円がよいとは限らず、相場動向を見ていく必要はあります。
実際に運用する際にはスワップや、下落幅、最大ポジション数による取引証拠金、損失額合計額(目安資金)も考慮する必要があり、豪ドル円と豪ドル/ドルのどちらが有利かを簡単に結論付けることはできないのですが、こればかりは相場次第なので各自の判断になります。
個人的には、長期の相場予測も含めて総合的に考えると、豪ドル円の方がよいと思います。
豪ドル/ドルは高値、安値が予測しにくく、取引レンジ(最大ポジション数でカバーする範囲)や損切りレートを決めにくいですし、ファンダメンタルズの予想も難しいので上級者向けの通貨ペアです。
●豪ドル/ドルのバックテスト。
●注意。
豪ドル/ドル(単位:円。1000通貨単位の年間利益) | ||||||
値幅 | ||||||
10 | 20 | 40 | 80 | 100 | ||
2004 | 買 | 328,606 | 190,524 | 103,804 | 58,822 | 49,740 |
売 | 325,362 | 187,280 | 100,777 | 56,227 | 46,496 | |
2005 | 買 | 200,466 | 105,903 | 55,924 | 24,659 | 18,715 |
売 | 205,971 | 111,407 | 61,208 | 29,943 | 24,219 | |
2006 | 買 | 175,793 | 100,619 | 58,559 | 29,744 | 23,238 |
売 | 169,171 | 94,113 | 52,052 | 24,167 | 17,428 | |
2007 | 買 | 398,579 | 246,510 | 146,777 | 86,561 | 64,685 |
売 | 388,230 | 236,396 | 136,898 | 76,211 | 54,100 | |
2008 | 買 | 1,048,039 | 674,234 | 384,036 | 209,174 | 156,054 |
売 | 1,066,435 | 691,803 | 401,812 | 227,363 | 174,656 | |
2009 | 買 | 708,115 | 417,078 | 227,735 | 121,359 | 103,942 |
売 | 690,885 | 399,848 | 210,505 | 104,129 | 86,150 | |
2010 | 買 | 450,647 | 296,157 | 171,090 | 96,962 | 80,802 |
売 | 439,493 | 284,915 | 159,848 | 85,720 | 70,263 | |
2011 | 買 | 480,038 | 317,469 | 183,100 | 95,864 | 82,283 |
売 | 479,878 | 317,150 | 182,780 | 95,225 | 82,283 | |
2012 | 買 | 241,657 | 145,538 | 82,845 | 42,222 | 33,586 |
売 | 240,457 | 144,258 | 81,565 | 40,942 | 32,786 | |
2013 | 買 | 290,058 | 183,482 | 99,158 | 51,531 | 31,231 |
売 | 304,600 | 197,926 | 113,603 | 66,366 | 45,871 | |
2014 | 買 | 197,512 | 123,286 | 68,093 | 38,064 | 26,434 |
売 | 205,336 | 131,111 | 75,706 | 45,677 | 34,892 | |
2015 | 買 | 336,207 | 213,028 | 118,349 | 59,899 | 49,513 |
売 | 346,955 | 223,655 | 128,976 | 70,526 | 59,174 | |
2016 | 買 | 267,337 | 167,438 | 95,989 | 49,515 | 39,091 |
売 | 267,880 | 167,873 | 96,424 | 49,515 | 39,091 | |
2017 | 買 | 141,875 | 86,222 | 48,822 | 25,083 | 23,515 |
売 | 135,156 | 79,280 | 42,103 | 18,812 | 16,797 | |
年平均 | 買 | 376,066 | 233,392 | 131,734 | 70,676 | 55,916 |
売 | 376,129 | 233,358 | 131,733 | 70,773 | 56,015 | |
一日平均 | 買 | 1,446 | 898 | 507 | 272 | 215 |
売 | 1,447 | 898 | 507 | 272 | 215 |
●注意。
10分足データで計算しており、10分間に複数回の決済が起きた場合にカウント漏れが出るため、実際はもっと利益が大きくなります(例えば、豪ドル/ドルB10で1分間に3回決済されたとしても1回分しかカウント出来ないため、実際はもっと利益が大きくなります)。特に値幅の小さいシステムほどカウント漏れが多くなるため、利益はバックテストより大きくなります。
↓2018年以降のループイフダン利益(1000通貨あたりの利益。バックテストではなく実際に取引したデータ)
●トラリピとの利益差。
計算方法等はこちら(ドル円バックテスト)を参照下さい。
上表ではトラリピ利益を省略していますが、ドル円と同様の検証をし豪ドル/ドルでのループイフダンとトラリピの利益差の結果を紹介します。
トラリピはスプレッド4pips、手数料10pips(値幅10、20は「せま割」適用で2pips)、ループイフダンは4pips、手数料無料なので、バックテストした結果、以下の差が出ます。
他の通貨と違い豪ドル/ドルだけはスプレッド差がないものの、トラリピは手数料が高いので、その差から豪ドル/ドルでもトラリピよりループイフダンの方が有利であり、実際の利益差は非常に大きいです。
豪ドル/ドルでもトラリピからループイフダンに乗り換えるのがよいと思います。
計算方法等はこちら(ドル円バックテスト)を参照下さい。
上表ではトラリピ利益を省略していますが、ドル円と同様の検証をし豪ドル/ドルでのループイフダンとトラリピの利益差の結果を紹介します。
トラリピはスプレッド4pips、手数料10pips(値幅10、20は「せま割」適用で2pips)、ループイフダンは4pips、手数料無料なので、バックテストした結果、以下の差が出ます。
★スプレッドと手数料によるループイフダンとトラリピの利益差
豪ドル/ドル値幅10 25.0%(トラリピ「せま割」で少しだけ手数料が小さい)
豪ドル/ドル値幅10 25.0%(トラリピ「せま割」で少しだけ手数料が小さい)
豪ドル/ドル値幅20 11.1%(トラリピ「せま割」で少しだけ手数料が小さい)
豪ドル/ドル値幅40 33.3% 豪ドル/ドル値幅80 14.3%
豪ドル/ドル値幅100 11.1%
豪ドル/ドルでもトラリピからループイフダンに乗り換えるのがよいと思います。