ループイフダン検証ブログ

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タグ:手動トラリピ

(2014年7月21日更新:100円分下落までのデータをリンクで追記)

ループイフダンやトラリピなどいわゆる擬似トラリピの設定で最も重要なのは暴落時の最大損失を把握することです。
最大損失時にロスカットされないようにしていれば長期間放置しておいてもコツコツ稼げるからです。
 
そこで今回は史上最安値まで下落した時の損失を全システムについてシミュレーションしました。
資金の目安にして下さい。

●注意点。
・本データは史上最安値には到達しない前提でトレードする際にも使えます。例えば、「下落幅」だけ下がった場合の「累計損失」はいくらかを計算できます。(詳細データは下記リンク参照)
・売りシステムの損失を計算する場合は下落幅を上昇幅に読み替えて下さい。 
・史上最安値を超えて下落する可能性もあるので、ある程度余裕を持たせた方がいいです。
・重複レート発注機能オフの場合のデータです。この機能がオンの場合は損失が大きくなります。 
・ポジションが増える時に証拠金が必要になるため下落時損失に加えてある程度余裕を持たせる必要があります。(ポジション数×取引数量に応じた取引証拠金)

●リスクを下げるコツ。
実際の取引では「最大ポジション数」を設定することによりさらにリスクを下げることができます。
例えば、レンジ下限を想定し、そこを超えたらどこまで落ちるか予測が難しいという場合は、レンジ下限で最大ポジション数になるように数字を調整できます。その後、元のレンジに戻るまで我慢してもいいですし、可能なら新たにシステムを稼働させてもよいです。この場合は「同じシステムを複数動かすことができない。」という仕様がちょっと嫌になりますが、現状では仕方ないので値幅の違うシステムを動かす等して対処しましょう。

豪ドル円、ポンド円のようにボラティリティの大きい通貨では余裕を持った戦略を立てるとよいと思います。 

「最大ポジション数」設定時の下落時損失は下記リンクを参照して下さい。
  ★最大ポジション数毎の損失【 ドル円豪ドル円ユーロ円ポンド円

★結論まとめ。
1つ目のポジションを持った時のレートから「下落幅(円)」だけ下落した場合の累計損失は下表。計算基準レート(2014年5月23日の終値近辺のレート)から「史上最安値」まで下落した場合の累計損失は最下行。(1000通貨単位で計算。各「値幅」はループイフダンのもの。トラリピでも同じ結果になる。)
より広い範囲(-100円分まで)の表はこちらを参照して下さい。 

ドル円 損失早見表
値幅 15 25 50 100
下落幅(円) 5 89,250 52,500 27,500 15,000
10 341,700 205,000 105,000 55,000
15 757,500 457,500 232,500 120,000
20 1,356,750 810,000 410,000 210,000
25 2,104,200 1,262,500 637,500 325,000
史上最安値 2,310,000 1,391,250 689,000 351,000
ドル円の計算基準レートは101.70。史上最安値:75.54円(2011年10月)

豪ドル円 損失早見表
値幅 20 40 80
下落幅(円) 5 65,000 36,400 22,400
10 255,000 130,000 72,800
15 570,000 296,400 152,000
20 1,010,000 510,000 260,000
25 1,575,000 806,400 422,400
30 2,265,000 1,140,000 592,800
35 3,080,000 1,566,400 792,000
40 4,006,900 1,996,200 1,020,000
史上最安値 3,817,900 1,924,600 1,020,000
豪ドル円の計算基準レートは94.00。史上最安値:55.02円(2008年10月)

ユーロ円 損失早見表
値幅 40 80 120
下落幅(円) 5 36,400 22,400 18,000
10 130,000 72,800 54,000
15 296,400 152,000 109,200
20 510,000 260,000 183,600
25 806,400 422,400 277,200
30 1,140,000 592,800 390,000
35 1,566,400 792,000 558,000
40 2,020,000 1,020,000 714,000
45 2,576,400 1,322,400 889,200
50 3,150,000 1,612,800 1,083,600
史上最安値 3,150,000 1,562,400 1,083,600
ユーロ円の計算基準レートは138.80。史上最安値88.87円(2000年10月)

ポンド円 損失早見表
値幅 50 100 150
下落幅(円) 5 27,500 15,000 15,000
10 105,000 55,000 42,000
15 232,500 120,000 82,500
20 410,000 210,000 157,500
25 637,500 325,000 229,500
30 915,000 465,000 315,000
35 1,242,500 630,000 450,000
40 1,620,000 820,000 567,000
45 2,047,500 1,035,000 697,500
50 2,525,000 1,275,000 892,500
55 3,052,500 1,540,000 1,054,500
史上最安値 3,052,500 1,540,000 1,054,500
ポンド円の計算基準レートは171.50。史上最安値:116.81円(2011年9月)

詳細データは大きな表になったので、下記の別記事にします。

損失計算表。史上最安値での損失(ドル円編)
損失計算表。史上最安値での損失(豪ドル円編)
損失計算表。史上最安値での損失(ユーロ円編)
損失計算表。史上最安値での損失(ポンド円編)

ループイフダンの長所短所まとめも参照して下さい。

ループイフダンに関連する情報として擬似トラリピ(手動トラリピ)の投資手法を紹介します。

FXでは経済指標によって大きくレートが動きます。そのため、指標の前や指標直後に取引する人が非常に多いです(指標トレードと呼ばれます)。
FX業者のサーバーがダウンすることもあるほどです。
 
このような取引が人気なのは一気に相場が動くため、やっていて楽しいというのが主な理由のようです。
ポジションを持ってもなかなか相場が動かないときは、飽きたりじれったく感じやすいのは確かに理解できます。
また、実際に思惑通りに相場が動いて短時間で大きな利益を得られることもあります。
 
ですが、長期的にみて、勝てるかどうかは全く別の話です。
少なくとも以下の理由のため、本当にこの手法が有効なのかは疑問です。
 
理由1:どちらに動くかわからない。
指標前にポジションを取ったとしても上がるか下がるかはわからないので、いわゆる丁半博打になってしまいます。
また、指標直後の動きに追随して儲けるというテクニックもあるのですが、指標発表直後に上がったものの、その後30分もせずに指標発表前のレート以下に落ちるということもよくあり、必ずしも勝てるとは限りません。
 
理由2:スプレッドが広がる。
指標直後はレートが一気に動くため、FX業者も通常通りのスプレッドを提供していたら大損をしてしまうので、多くのFX業者で指標直後にはスプレッドが広がるという現象が起きます。
ユーザーにとってスプレッドはコストであり、あえて高コストの取引をする理由はありません。
 
初心者の多くが指標前後のトレードを好みますが、私としては長年評価・検証した結論として、指標前後のトレードはお勧めしません。
よく動くと言われている米雇用統計でもせいぜい1%程度の値動きとなることがほとんどです。
指標前後に取引しなくても、大抵の相場は平均すれば1日で1%ほどは動くので、その動きをターゲットにした方が値動きも読みやすいし、スプレッドコストも小さくて済みます。
 
短時間で勝つ方がたくさんアドレナリンが出て楽しいのはわかりますが、買った負けたで一喜一憂しているようでは甘いです。買っても負けても、ただの数字と割りきって平常心でコツコツとトレードするようにしましょう。

ループイフダンやトラリピのように機械的にトレードするのが理想的です。 
 
指標売買は初心者が誰しも通る道と理解して早く卒業するのがよいと思います。

●擬似トラリピでの注意点。

以上の話は裁量トレードに関するものですが、擬似トラリピにも無縁の話ではありません。
 
具体的には、トラリピでは直前に注文レートを変えた方がよいです。
 
注文レートが指標前のレートに近い場合、指標直後にレートが飛んだ場合、取りそこねてしまうためです。指標によりどの程度動くかは統計的にある程度予測できるので、その分だけ予め注文レートを動かしておくのがよいと思います。

例えば、アメリカの雇用統計ではドル円で平均70から80pip位動きます。ですので、指標前のレートが102.00で、決済レートが102.05にある場合、指標直後に一気に70pip程上下する可能性を考えて、102.70位に決済レートを変えておいた方が大きな利益が得られます。また、同様に、下がる場合も考えて、新規注文レートも下げておいた方がよいです。
 
思った程レートが動かず、約定しないリスクもあるので注意が必要ですが、長期的に見れば何もしないよりはよいです。心配なら小さめにレートを動かすようにすればいいでしょう。

また、指標後にレートが大きく動くのはせいぜい30分程度なので、それより前にはレートを戻しておいた方がいいです。

ループイフダンではこのような変更ができないのはちょっと残念です。この点では本家トラリピや手動トラリピに軍配が上がります。 
 
マネースクウェア・ジャパン

(2014年7月21日更新:100円分下落までのデータをリンクで追記)

損失計算表。史上最安値での損失(結論編)の続きです。
今回はポンド円についてまとめます。

ポンド円 損失早見表
値幅50100150
下落幅(円)527,50015,00015,000
10105,00055,00042,000
15232,500120,00082,500
20410,000210,000157,500
25637,500325,000229,500
30915,000465,000315,000
351,242,500630,000450,000
401,620,000820,000567,000
452,047,5001,035,000697,500
502,525,0001,275,000892,500
553,052,5001,540,0001,054,500
史上最安値3,052,5001,540,0001,054,500
ポンド円の計算基準レートは171.50。史上最安値:116.81円(2011年9月)

他の通貨は下記リンクから参照して下さい。

損失計算表。史上最安値での損失(結論編)
損失計算表。史上最安値での損失(ドル円編)
損失計算表。史上最安値での損失(豪ドル円編)
損失計算表。史上最安値での損失(ユーロ円編)

なお、これらのデータは最大ポジション数を設定しない場合のものです。
「最大ポジション数」を設定した場合の下落時損失は下記リンクを参照して下さい。 
  ★最大ポジション数毎の損失【 ドル円・ 豪ドル円・ ユーロ円・ ポンド円 】

以下、全データ。表の見方は、以下、全データ。表の見方は、損失計算表。史上最安値での損失(ドル円編)を参照して下さい。
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(2014年7月21日更新:100円分下落までのデータをリンクで追記)

損失計算表。史上最安値での損失(結論編)の続きです。
今回はユーロ円についてまとめます。

ユーロ円 損失早見表
値幅4080120
下落幅(円)536,40022,40018,000
10130,00072,80054,000
15296,400152,000109,200
20510,000260,000183,600
25806,400422,400277,200
301,140,000592,800390,000
351,566,400792,000558,000
402,020,0001,020,000714,000
452,576,4001,322,400889,200
503,150,0001,612,8001,083,600
史上最安値3,150,0001,562,4001,083,600
ユーロ円の計算基準レートは138.80。史上最安値88.87円(2000年10月)

他の通貨は下記リンクから参照して下さい。

損失計算表。史上最安値での損失(結論編)
損失計算表。史上最安値での損失(ドル円編)
損失計算表。史上最安値での損失(豪ドル円編)
損失計算表。史上最安値での損失(ポンド円編)

なお、これらのデータは最大ポジション数を設定しない場合のものです。
「最大ポジション数」を設定した場合の下落時損失は下記リンクを参照して下さい。 
  ★最大ポジション数毎の損失【 ドル円・ 豪ドル円・ ユーロ円・ ポンド円 】

以下、全データ。表の見方は、以下、全データ。表の見方は、損失計算表。史上最安値での損失(ドル円編)を参照して下さい。
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(2014年7月21日更新:100円分下落までのデータをリンクで追記)

損失計算表。史上最安値での損失(結論編)の続きです。
今回は豪ドル円についてまとめます。

豪ドル円 損失早見表
値幅204080
下落幅(円)565,00036,40022,400
10255,000130,00072,800
15570,000296,400152,000
201,010,000510,000260,000
251,575,000806,400422,400
302,265,0001,140,000592,800
353,080,0001,566,400792,000
404,006,9001,996,2001,020,000
史上最安値3,817,9001,924,6001,020,000
豪ドル円の計算基準レートは94.00。史上最安値:55.02円(2008年10月)

他の通貨は下記リンクから参照して下さい。

損失計算表。史上最安値での損失(結論編)
損失計算表。史上最安値での損失(ドル円編)
損失計算表。史上最安値での損失(ユーロ円編)
損失計算表。史上最安値での損失(ポンド円編)

なお、これらのデータは最大ポジション数を設定しない場合のものです。
「最大ポジション数」を設定した場合の下落時損失は下記リンクを参照して下さい。 
  ★最大ポジション数毎の損失【 ドル円・ 豪ドル円・ ユーロ円・ ポンド円 】

以下、全データ。表の見方は、損失計算表。史上最安値での損失(ドル円編)を参照して下さい。

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