ループイフダン検証ブログ

ループイフダンを検証!【目安資金】【バックテスト】【投資法】等が人気記事。ループイフダン情報が最も詳しいブログです。「長所短所まとめ」等のお勧め記事を閲覧推奨。著書好評発売中!


タグ:損失

(2014年10月9日更新:100円分下落までのデータをリンクで追記)

この記事の趣旨、表の味方はこちらの記事を参照して下さい。

今回は【豪ドル円】についてまとめます。
他通貨は下記リンクを参照して下さい。バックテストはこちら

●損失計算表リンク。
【ドル円】【ユーロ円】【ポンド円】

なお、下表は1000通貨の場合ですが、ひまわり証券は1万通貨単位での取引となるので実際の損失額は下表の10倍となります。 

豪ドル円 損失早見表【ひまわり証券】
値幅 30 50 100
下落幅(円) 5 44,167 27,500 15,000
10 171,667 105,000 55,000
15 382,500 232,500 120,000
20 676,667 410,000 210,000
25 1,054,167 637,500 325,000
30 1,515,000 915,000 465,000
35 2,059,167 1,242,500 630,000
40 2,686,667 1,620,000 820,000
45 3,397,500 2,047,500 1,035,000
史上最安値 3,088,800 1,870,500 946,000
計算基準レートは98.00。史上最安値:55.02円(2008年10月24日)

以下、下落時損失の詳細データ。

★★★タイアップで1000円分クオカードが貰える!★★★
ひまわり証券【ひまわりFX】
【ひまわり証券】の口座開設はこちらから↑ 続きを読む

ひまわり証券のループイフダンについて損失計算表と下落時損失の詳細データを紹介します。
これで史上最安値まで下落した時の損失(含み損)が計算できます。

今回は【ドル円】についてまとめます。
他通貨は下記リンクを参照して下さい。バックテストはこちら

【豪ドル円】【ユーロ円】【ポンド円】

(2014年10月9日更新:100円分下落までのデータをリンクで追記)
(追記。2018年1月15日のバージョンアップでひまわり証券のループイフダンはアイネット証券と同じ仕様(値幅、下落時の損失も同じ)になったので、アイネット証券の目安資金(損失計算表)を参照して下さい。以下は参考のために残しておきますが、読む必要はありません。)

なお、下表は1000通貨の場合ですが、ひまわり証券は1万通貨単位での取引となるので実際の損失額は下表の10倍となります。 

ドル円 損失早見表【ひまわり証券】
値幅 30 40 50 100
下落幅(円) 5 44,167 33,750 27,500 15,000
10 171,667 130,000 105,000 55,000
15 382,500 288,750 232,500 120,000
20 676,667 510,000 410,000 210,000
25 1,054,167 793,750 637,500 325,000
30 1,515,000 1,140,000 915,000 465,000
史上最安値 1,022,400 1,022,400 715,500 435,000
計算基準レートは104.00。史上最安値:75.54円(2011年10月31日)

以下、全データ。下表の見方は、

表の左上の「ドル円30」は「USD/JPYループ・イフダンB30_30」の意味。
 
「レート」は現在のレート。
 
「下落幅」は現在のレートを基準に何円下がったかを示す。現在レートが変わってもこの数字だけに着目すれば累計損失がわかります。売りシステムの損失を計算する場合は下落幅を上昇幅に読み替えて下さい。 
 
「累計損失」は、1000通貨単位の場合に、そのレートでの全ポジションの累計損失(円)を意味する。取引数量を変える場合はその分だけ累計損失を整数倍すればよい。(ひまわり証券は1万通貨単位の取引なので注意)
 
「ポジ数」はそのレート到達時の全ポジション数を指す。

★★★タイアップで1000円分クオカードが貰える!★★★
ひまわり証券【ひまわりFX】
【ひまわり証券】の口座開設はこちらから↑

 (記事更新 2017年12月28日)

続きを読む

(2014年7月21日更新:100円分下落までのデータをリンクで追記)

ループイフダンやトラリピなどいわゆる擬似トラリピの設定で最も重要なのは暴落時の最大損失を把握することです。
最大損失時にロスカットされないようにしていれば長期間放置しておいてもコツコツ稼げるからです。
 
そこで今回は史上最安値まで下落した時の損失を全システムについてシミュレーションしました。
資金の目安にして下さい。

●注意点。
・本データは史上最安値には到達しない前提でトレードする際にも使えます。例えば、「下落幅」だけ下がった場合の「累計損失」はいくらかを計算できます。(詳細データは下記リンク参照)
・売りシステムの損失を計算する場合は下落幅を上昇幅に読み替えて下さい。 
・史上最安値を超えて下落する可能性もあるので、ある程度余裕を持たせた方がいいです。
・重複レート発注機能オフの場合のデータです。この機能がオンの場合は損失が大きくなります。 
・ポジションが増える時に証拠金が必要になるため下落時損失に加えてある程度余裕を持たせる必要があります。(ポジション数×取引数量に応じた取引証拠金)

●リスクを下げるコツ。
実際の取引では「最大ポジション数」を設定することによりさらにリスクを下げることができます。
例えば、レンジ下限を想定し、そこを超えたらどこまで落ちるか予測が難しいという場合は、レンジ下限で最大ポジション数になるように数字を調整できます。その後、元のレンジに戻るまで我慢してもいいですし、可能なら新たにシステムを稼働させてもよいです。この場合は「同じシステムを複数動かすことができない。」という仕様がちょっと嫌になりますが、現状では仕方ないので値幅の違うシステムを動かす等して対処しましょう。

豪ドル円、ポンド円のようにボラティリティの大きい通貨では余裕を持った戦略を立てるとよいと思います。 

「最大ポジション数」設定時の下落時損失は下記リンクを参照して下さい。
  ★最大ポジション数毎の損失【 ドル円豪ドル円ユーロ円ポンド円

★結論まとめ。
1つ目のポジションを持った時のレートから「下落幅(円)」だけ下落した場合の累計損失は下表。計算基準レート(2014年5月23日の終値近辺のレート)から「史上最安値」まで下落した場合の累計損失は最下行。(1000通貨単位で計算。各「値幅」はループイフダンのもの。トラリピでも同じ結果になる。)
より広い範囲(-100円分まで)の表はこちらを参照して下さい。 

ドル円 損失早見表
値幅 15 25 50 100
下落幅(円) 5 89,250 52,500 27,500 15,000
10 341,700 205,000 105,000 55,000
15 757,500 457,500 232,500 120,000
20 1,356,750 810,000 410,000 210,000
25 2,104,200 1,262,500 637,500 325,000
史上最安値 2,310,000 1,391,250 689,000 351,000
ドル円の計算基準レートは101.70。史上最安値:75.54円(2011年10月)

豪ドル円 損失早見表
値幅 20 40 80
下落幅(円) 5 65,000 36,400 22,400
10 255,000 130,000 72,800
15 570,000 296,400 152,000
20 1,010,000 510,000 260,000
25 1,575,000 806,400 422,400
30 2,265,000 1,140,000 592,800
35 3,080,000 1,566,400 792,000
40 4,006,900 1,996,200 1,020,000
史上最安値 3,817,900 1,924,600 1,020,000
豪ドル円の計算基準レートは94.00。史上最安値:55.02円(2008年10月)

ユーロ円 損失早見表
値幅 40 80 120
下落幅(円) 5 36,400 22,400 18,000
10 130,000 72,800 54,000
15 296,400 152,000 109,200
20 510,000 260,000 183,600
25 806,400 422,400 277,200
30 1,140,000 592,800 390,000
35 1,566,400 792,000 558,000
40 2,020,000 1,020,000 714,000
45 2,576,400 1,322,400 889,200
50 3,150,000 1,612,800 1,083,600
史上最安値 3,150,000 1,562,400 1,083,600
ユーロ円の計算基準レートは138.80。史上最安値88.87円(2000年10月)

ポンド円 損失早見表
値幅 50 100 150
下落幅(円) 5 27,500 15,000 15,000
10 105,000 55,000 42,000
15 232,500 120,000 82,500
20 410,000 210,000 157,500
25 637,500 325,000 229,500
30 915,000 465,000 315,000
35 1,242,500 630,000 450,000
40 1,620,000 820,000 567,000
45 2,047,500 1,035,000 697,500
50 2,525,000 1,275,000 892,500
55 3,052,500 1,540,000 1,054,500
史上最安値 3,052,500 1,540,000 1,054,500
ポンド円の計算基準レートは171.50。史上最安値:116.81円(2011年9月)

詳細データは大きな表になったので、下記の別記事にします。

損失計算表。史上最安値での損失(ドル円編)
損失計算表。史上最安値での損失(豪ドル円編)
損失計算表。史上最安値での損失(ユーロ円編)
損失計算表。史上最安値での損失(ポンド円編)

ループイフダンの長所短所まとめも参照して下さい。

(2014年7月21日更新:100円分までの下落時損失をリンクで追記)
(取引証拠金も含めた目安資金は「目安資金(必要資金)早見表」にまとめました。)
(この記事は【ドル円】です。他通貨は→【豪ドル円】 【ユーロ円】 【ポンド円】

最大損失を限定するには最大ポジション数を設定するのが有効です。
この記事では、史上最安値まで下落した場合の最大ポジション数毎の損失を紹介します。
 
最大ポジション数に達し更に下落した状態では決済利益は得られませんがスワップは貰えるので、レートが回復するまではスワップで我慢するという戦略を基本とします。
 
勿論、レートが下落したところで損切り(こちらの注意点を参照)したり、別の値幅のシステムを新規に稼働させてもよいと思います。

目安として資金100万円でどのような戦略を立てられるかも評価検証します。
最大ポジション数は1000通貨単位です(例:1000ドルで1。1万ドルで10)

●今回紹介するシストレ
ループ・イフダンB15_15 USD/JPY(バックテスト(最大ポジション数設定なし)による年間平均利益287,295円)
ループ・イフダンB25_25 USD/JPY(同上197,025円)
ループ・イフダンB50_50 USD/JPY(同上106,600円)
ループ・イフダンB100_100 USD/JPY(同上55,900円)

●結果、考察。(表はクリックで拡大。史上最安値75.54円(2011年10月)。「ポジション数」は最大ポジション数設定なしで、そのレートになった時のポジション数。「最大設定なし」は最大ポジション数設定をしない場合の損失。表を見やすくするためポジション数0のレート(システム稼働後の最高値)から値幅1つ分下がった時に1つ目のポジションを取るとして計算。重複レート発注機能オフの場合)

★ドル円15 ↓
値幅15ループイフダン最大ポジション数毎の損失
ドル円15は最大ポジション数40なら28.5円下落しても100万円程の損失(表の青色部分が目印)で済みます。
この場合、利益が得られる範囲(表の赤色部分。取引レンジと呼びます)は-6.00円までです。
 
もっと取引レンジを広くしたい場合は、資金に余裕を持たせて最大ポジション数を大きくするか、ロスカットを覚悟しつつ最大ポジション数を大きくする必要があります。
 
ちなみに、私はドル円が100円近辺の時(2014年4月21日)に、資金100万円あたり1000ドル、最大ポジション数50でドル15を稼働させました。
ドル円が取引レンジである-7.5円まで下落することは当面なさそうだし、相場状況からみて損失が100万円を超える-24円(史上最安値)まで下落することもないだろうという相場観を持っており、そこまで下落する前にある程度稼げれば対応可能と考えたためです。

★ドル円25 ↓ 
値幅25ループイフダン最大ポジション数毎の損失
ドル円25もドル円15同様、最大ポジション数40なら31円ほど下落しても100万円程度の損失で済みます。
この場合の取引レンジはドル円15より広く-10円までです。
最大ポジション数50でも30円ほど下落する前にある程度稼げれば資金100万でも対応可能と思われます。

★ドル円50 ↓ 
値幅50ループイフダン最大ポジション数毎の損失
ドル円50は損失が小さいので資金100万、1000ドルの場合は最大ポジション数設定しなくても35円ほど下落時に損失が100万円以内で済みます。
 
ですので、取引数量2000ドルの場合も検討すると、50万を越えた部分を表で青くしており、ここを超えない範囲なら損失が100万円以内で済みます。
取引数量2000ドルの時はバックテストによる年間平均利益は213,500円です。
 
最大ポジション数20(取引レンジ-10円)なら30円ほどの下落でも損失が100万円以内で済みます。
最大ポジション数が30以上だと25円の時に損失が100万円を超えるため、多めに資金を用意する等の対応が必要になります。

★ドル円100 ↓
値幅100ループイフダン最大ポジション数毎の損失
ドル円100もドル円50同様に損失が小さいので資金100万、1000ドルの場合は最大ポジション数設定しなくても30円ほど下落時の損失が100万円以内で済みます。
 
ですので、取引数量3000ドルの場合も検討します。
取引数量3000ドルの時はバックテストによる年間平均利益は172,200円です。
 
最大ポジション数20なら30円ほど下落しても損失が100万円以内で済みます。
最大ポジション数が30以上だと-27円の時あたりで損失が100万円を超えます。

●参考:ドル円、10年分、月足チャート。 
ドル円、10年分、月足チャート

●関連記事。
ループイフダン最大ポジション数毎の損失史上最安値でのリスク 
【豪ドル円】  【ユーロ円】  【ポンド円】

●両建てループイフダン。
両建てトラリピという手法があり、これは通常の買いだけのトラリピに加えて売りのトラリピも仕掛けるというものです。
取引数量や値幅、レンジを変える等のバリエーションもあります。
 
今回はそのメリット、デメリットをまとめ、ループイフダンや擬似トラリピで両建てを実行する場合の注意点・デメリット対策を紹介します。

★メリット。
●決済利益が2倍に。
上昇時、下落時共に利益が出せるため、単純計算で決済利益が2倍になります。

●証拠金が少なくて済む。
買い、売りのどちらか多いほうの分の証拠金だけで済む業者があり、その場合は証拠金が少なくて済みます。(いわゆるMAX方式)
 
ループイフダンもトラリピもこのケースに当てはまります(但しトラリピは売り買いの両方に手数料がかかります)。(仕様変更により削除)

★デメリット。
●レンジの上下どちらに抜けても損失が膨らむ。
買いだけの擬似トラリピでは、レンジを下抜けすると損失が膨らみますが、上抜けした場合に損失が膨らむことはありません。
 
ところが、両建てトラリピだと上抜けしても下抜けしても損失が膨らみます。
例えば、上抜けした場合、売りポジションが値幅毎に増えていくのに対して買いポジションは一つだけなので、トータルでは売りポジションの数が増えてしまい損失が膨らみます。
 
また、この場合、売りポジション分のスワップがマイナスだと、ポジション数が大きいためマイナススワップも大きくなってしまい、決済利益よりスワップ損失の方が大きくなる可能性もあり、トータルで勝つのも難しくなります。

以下、具体例で説明します。
例:105円でドル円値幅100(10000通貨)の両建てループイフダンをした場合。
 
各レートに達した時点で決済利益1万が得られるものの、下表のポジション数となり上がっても下がってもポジション数が膨らみます。(買1は買ポジション数が1の意味。カッコ内は含み損)
 
105→107に上昇する場合。
105円 買1(0万) 売1(0万)
106円 買1(0万) 売2(1万) 決済利益1万
107円 買1(0万) 売3(3万=1万+2万) 決済利益1万

105→103に下落する場合。
105円 買1(0万) 売1(0万)
104円 買2(1万) 売1(0万) 決済利益1万
103円 買3(3万) 売1(0万) 決済利益1万

さらに105→103→105のような値動きをした場合、103円到達後からは下表の通り売り買い合わせた最大ポジション数が4となるように動くので、元のレートに戻った時でもポジション数は減らず損失を抱えたままになります。

105円 買1(0万) 売1(0万)
104円 買2(1万) 売1(0万) 決済利益1万
103円 買3(3万) 売1(0万) 決済利益1万
104円 買2(1万) 売2(1万) 決済利益1万
105円 買1(0万) 売3(3万) 決済利益1万
両建てループイフダンの注意点。ループイフダン検証ブログ
これはループイフダンが103円で新規売りポジションを取るために起こります。
したがって、売り買い利益が両方ともプラスとなることはなく、含み損の分の利益を決済利益でカバーする必要があります。
 
売り・買いの両方で決済利益を得られるので長い目で見ればプラスになる可能性もありますが、レンジから外れロスカットされるリスクがあり難しいです。
なお、104円以下になったら売りシステムを手動停止する等して損失を抑えることも可能です。 

以上をまとめたのが下図です。 

両建てループイフダンのポジション数
 
★両建てが有利とは言えない
両建ては利益が2倍だから有利と考えている人がいますが、リスクも2倍だということに気付いていないようです。
 
利益を2倍にしたいなら買いのポジション数を2倍にしてもよい訳ですし、それとリスクはほぼ同じです。
つまり、買い方向(下落時)へのリスクを増やすか、売り方向(上昇時)へのリスクを増やすかの違いです。

結局、両建ては上がっても下がっても、
レンジ幅が広がる度に損失が増えていくという最悪のパターンに陥ることが確定しています。

この記事では両建てに関する注意点を紹介していますが、両建てを推奨している訳ではありません。

(2017年2月追記。両建てを検討する場合、長期的にはレンジの上か下に抜けるというリスクがあることも考慮すべきです。長期では上に抜ける可能性が高いと考えるならば、どこかの時点で買いだけのループイフダンに切り替える等の対処が必要になります。) 

●スワップ損失が大きい。
多くのFX業者では買い(プラスのスワップ)より売り(マイナスのスワップ)のスワップが大きいため、買い売りを同数だけ両建てした場合にもトータルではスワップがマイナスになります。特に売りポジション数が大きくなる場合に注意する必要があります。

★デメリット対策。
これらのデメリット対策として、売りの値幅を大きくしたり、売りの取引数量を小さくすることにより、売りのポジション数が小さくなるように工夫するという手法もあります。
こうすればある程度は含み損やスワップ損失を小さくすることが可能です。

いくつかのパターンを紹介します(USD/JPYループ・イフダンB15_15はドル円15買のように表記)。両建てループイフダンを例に挙げていますが、両建てトラリピや両建て擬似トラリピ(両建て手動トラリピ)でも同様です。

●値幅を変える。
例:ドル円15買1000通貨とドル円100売1000通貨。
 
値幅が狭いほどポジション数が大きくなるので、ある程度のレンジ内ではドル円15のポジション数が大きくなりスワップでの損失を軽減できます。
 
レンジを上抜けした場合、売りポジション数が増えますが、値幅が大きいとその増加ペースが遅いため損失も小さくなります。(損失はこちらで計算できます。)
 
売りポジションは最大ポジション数の設定上限まで増える可能性がありますが、値幅を大きくすることにより決済利益が得られる範囲に余裕をもたせることができます。

●取引数量を変える。
例:ドル円15買10000通貨とドル円15売1000通貨。
 
実質ドル円15買9000通貨と同じと勘違いしそうですが違います。
ポジションが一つだけの両建てとは違い、ループイフダンシステムの両建てでは値動きにより買と売のポジション数に差が生じるためです。
 
この場合だとレンジを上抜けした場合に売りポジション数が膨らみます。
上抜け時の売りポジションは最大ポジション数の設定上限まで増える可能性があるのに対し、買いポジションは最大で10000なので、その差分だけ損失が生じます。
 
売りが最大ポジション数となった時のポジション数が買いポジション数より小さい場合はレンジを上抜けしても損失が膨らむことはありません。
 
例えば、売りの最大ポジション数が9(9000通貨)なら、買い(10000通貨)の方が多いので、上抜け時に売りポジションの含み損は増えますが、買いポジションの利益でカバーできます。

●通貨を変える。
例:豪ドル円20買1000通貨、ドル円25売1000通貨。
 
買スワップの高い豪ドル円と売スワップの低いドル円を組み合わせた戦略です。
スワップ損失を小さくする効果が期待できます。
また、クロス円は似たような動きをすることが多いので、比較的両建てに近いパフォーマンスになると予想されます。
 
2014年7月4日時点のスワップは豪ドル円買い70円、ドル円売り-6円なので、単純計算すると12倍であり、この範囲のポジション数比率になるようにすればスワップ損失を回避できることになります。

●レートにより戦略を変える。
例:ドル円が105円以下ではドル円15買1000通貨、105円以上ではドル円15売1000通貨も稼働。
 
ある程度上昇してから売りシステムを稼働させればその損失を減らすことができます。
ドル円が120円まで上昇すると考えた場合、105円から売りシステムを稼働させれば上昇幅は15円分に抑えられ目安資金が小さくなります(損失はこちらで計算できます。)。
 
さらに、110円以上ではドル円25売1000通貨も稼働のようにして値幅の違うシステムを追加することによりレートに応じた戦略を立てることもできます。
また、105円を下回ったら売りシステムを手動停止する等すれば再び105円を越えた時の売りシステムの損失を抑えることができます。

<イメージ>
     ドル円15買1000通貨+ドル円151000通貨+ドル円25売1000通貨
110円----------------------------------------
     ドル円15買1000通貨+ドル円151000通貨
105円----------------------------------------
     ドル円15買1000通貨

●各パターンの組み合わせ。
例:豪ドル円40買5000通貨、ドル円100売1000通貨、ドル円が110円を超えたらドル円50売2000通貨を追加、豪ドル円が70円を下回ったら豪ドル円20買3000通貨を追加。
 
上記パターンを組み合わせて損益を最適化するものです。
レンジを予想して各レートにおける損失を合算することによりリスク管理できます。
両建てループイフダンの含み損を抑える方法

●両建てループイフダンの理想的な終わり方。

こちらを参照して下さい。